Сигналы на вход:
1. Если в течение интервала времени tw угол наклона простой средней от горизонтали (пункты/время) достаточно мал.
2. Если в течение этого же интервала времени tw ширина ленты боллинджера bw не превышает достаточно малой величины (пункты). (необязательное условие)
3. Если в течение этого же интервала времени график цены размещается между лентами Боллинджера.
Берем значения параметров ленты Боллинджера в начале каждого интервала и сравниваем со значениями на начало предыдущего,
интервал сдвигаем, например, посекундно или потиково.
Простую среднюю и параметры ленты рассчитываем в точном соответствии со стандартным индикатором Боллинджера.
При выполнении этих условий ждем выполнения следующих.
Вводим длину интервала времени tb, за которое должны выполниться следующие 2 условия.
При пересечени ценой простой средней отсчет времени tb должен обнуляться.
4. Если цена вышла за пределы ленты Боллинджера на определенное количество пунктов pb. (необязательное условие)
5. Если цена достаточно отклонилась от средней линии на pm пунктов.
Таким образом контролируем угол наклона графика цены от вертикали (время/пункты) или силу тренда.
В такие моменты будут реквоты, что необходимо учесть.
Основная работа:
В простейшем случае можно просто поставить тейкпрофит и стоплосс.
Но мне представяется оптимальным такой вариант вариант удержания цены (безубыток усреднением?).
6. Выставляем первоначальный стоплосс sf.
По прошествии каждого определенного интервала времени ta проверяем насколько изменилась цена. Ветвящийся алгоритм.
7. Если цена в начале интервала изменилась на уровень более, чем pa пунктов в нужном направлении, относительно измеренной в начале
прошлого интервала, ничего не предпринимаем до следующего истечения интервала времени ta.
8. Если в начале одного из интервалов времени ta цена изменилась менее, чем на pa пунктов в нужном направлении,
относительно измеренной в начале прошлого интервала, ставим стоплосс sn относительно этой цены.
9. Если по прошествии первого же интервала времени ta (после открытия ордера) или после выполнения условия 7
цена (опять в начале интервала) изменилась менее, чем на pa пунктов в нужном направлении, относительно измеренной в начале прошлого интервала,
передвигаем стоплосс на середину интервала между ценой и существующими стоплоссами sf или sn.
10. Если в начале очередного интервала времени ta после выполнения условия 8 цена опять изменилась менее,
чем на pa пунктов в нужном направлении, относительно измеренной в начале прошлого интервала,
передвигаем стоплосс на середину интервала между ценой и последним стоплоссом.
Таким образом получаем цикл до выхода цены за уровень стоплосса.
Возможно введение других временных интервалов или уровней изменения цены отличных от pa после выполнения условий 7, (или) 8 и (или) 9.
Вместо отсчетов интервалов времени возможно использовать интервалы по барам.
Стратегия должна хорошо работать на новостях, поэтому можно прикрутить её к новостному фильтру, например FFCal.
По закрытии терминала (советника) возможно установить контрольный тейкпрофит относительно последнего стоплосса.
1. Если в течение интервала времени tw угол наклона простой средней от горизонтали (пункты/время) достаточно мал.
2. Если в течение этого же интервала времени tw ширина ленты боллинджера bw не превышает достаточно малой величины (пункты). (необязательное условие)
3. Если в течение этого же интервала времени график цены размещается между лентами Боллинджера.
Берем значения параметров ленты Боллинджера в начале каждого интервала и сравниваем со значениями на начало предыдущего,
интервал сдвигаем, например, посекундно или потиково.
Простую среднюю и параметры ленты рассчитываем в точном соответствии со стандартным индикатором Боллинджера.
При выполнении этих условий ждем выполнения следующих.
Вводим длину интервала времени tb, за которое должны выполниться следующие 2 условия.
При пересечени ценой простой средней отсчет времени tb должен обнуляться.
4. Если цена вышла за пределы ленты Боллинджера на определенное количество пунктов pb. (необязательное условие)
5. Если цена достаточно отклонилась от средней линии на pm пунктов.
Таким образом контролируем угол наклона графика цены от вертикали (время/пункты) или силу тренда.
В такие моменты будут реквоты, что необходимо учесть.
Основная работа:
В простейшем случае можно просто поставить тейкпрофит и стоплосс.
Но мне представяется оптимальным такой вариант вариант удержания цены (безубыток усреднением?).
6. Выставляем первоначальный стоплосс sf.
По прошествии каждого определенного интервала времени ta проверяем насколько изменилась цена. Ветвящийся алгоритм.
7. Если цена в начале интервала изменилась на уровень более, чем pa пунктов в нужном направлении, относительно измеренной в начале
прошлого интервала, ничего не предпринимаем до следующего истечения интервала времени ta.
8. Если в начале одного из интервалов времени ta цена изменилась менее, чем на pa пунктов в нужном направлении,
относительно измеренной в начале прошлого интервала, ставим стоплосс sn относительно этой цены.
9. Если по прошествии первого же интервала времени ta (после открытия ордера) или после выполнения условия 7
цена (опять в начале интервала) изменилась менее, чем на pa пунктов в нужном направлении, относительно измеренной в начале прошлого интервала,
передвигаем стоплосс на середину интервала между ценой и существующими стоплоссами sf или sn.
10. Если в начале очередного интервала времени ta после выполнения условия 8 цена опять изменилась менее,
чем на pa пунктов в нужном направлении, относительно измеренной в начале прошлого интервала,
передвигаем стоплосс на середину интервала между ценой и последним стоплоссом.
Таким образом получаем цикл до выхода цены за уровень стоплосса.
Возможно введение других временных интервалов или уровней изменения цены отличных от pa после выполнения условий 7, (или) 8 и (или) 9.
Вместо отсчетов интервалов времени возможно использовать интервалы по барам.
Стратегия должна хорошо работать на новостях, поэтому можно прикрутить её к новостному фильтру, например FFCal.
По закрытии терминала (советника) возможно установить контрольный тейкпрофит относительно последнего стоплосса.