Торговая тактика "Кластеры объёма - volumecluster"

Кластеры объёма - volumecluster

Сразу извиняюсь перед благодарными читателями за несколько замороченных (на первый взгляд) терминов, которые я запускаю в обиход. Делается это не с целью поумничать , а потому что:
1)Я привык уже рассматривать свой теханализ под таким углом зрения , с применением данного понятийного набора.
2)Мне эта терминология кажется логично выстраивающейся в целостную систему.
Итак , что такое кластеры? Для создания общего представления, обратимся к самому простому и надёжному источнику интернета – Википедии.

Кластер (англ. cluster скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
В информационных технологиях:
* Кластер (единица хранения данных) — единица хранения данных на гибких и жёстких дисках компьютеров;
* Кластер (группа компьютеров) — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс;
* Кластер (группа серверов) — группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные запросы и использующихся как единый ресурс;
* Кластер (базы данных) — объединение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов;
* Кластер (группа блоггеров) — объединение по определенным признакам людей, ведущих блоги;
В астрономии:
* Звёздный кластер — группа звёзд, связанных друг с другом силами гравитации;
* Галактический кластер — суперструктура, состоящая из нескольких галактик.
Другое:
* Кластер как подмножество результатов поиска, связанных единством темы;
* Кластер (статистика) — класс родственных элементов статистической совокупности;
* Кластер (химия) — сложное объединение нескольких атомов или молекул;
* Кластер (ядерная физика) — коррелированная группа элементарных частиц;
* Кластер (лингвистика) — группа близких языков или диалектов
* Кластер (экономика) — группа связанных между собой отраслей.
* Кластер (музыка) - многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер
Как мы видим из описания, кластер – есть единое целое, образованное набором однородных и в то же время отличающихся по каким либо параметрам более мелких структур. На форексе кластер – это потенциальная разворотная точка. Мы поговорим сейчас не о пересечениях линий в графическом анализе, но о кластерах объёма ( volumeclusters). Итак:

Кластер объёма (volumecluster, VC ) - это таймфрейм ( расчётный период), который соответствует двум условиям:
1)Цены открытия и закрытия должны находиться в одной ценовой точке с лоу или хай расчётного периода. Другими словами за определённый период времени (пока неважно какой) цена сходила на n пипсов вверх ( или вниз ) и вернулась на исходные рубежи. Действие равно противодействию. Сила покупающих, равна силе продающих. Пат в поединке быков и медведей.

2)Тиковые объёмы ( volume) данного расчётного периода в n раз больше среднего арифметического нескольких расчётных периодов предшествующих ему. Другими словами активность торговли ( и присутствие трейдеров, определившихся для себя с направлением) – резко повысилась.
Что бы не лить воду – посмотрим сразу, как выглядят идеальные volumeclusters в представлении японских свечей : (Рис1a, рис.1b)

«Тюююю», - разочарованно протянет мой внимательный читатель, - «стоило весь огород городить, что бы показать нам повешенного и надгробие, мы же поди грамотные, Морриса с Нисоном читали...».
«Подождите, всё не так просто», - скажу я . Из-за двух свечей я бы, понятное дело, и затеваться не стал, тем более, что они тут трактуются не совсем так, как принято в классическом теханализе.
Однако обо всём по порядку. Даже используя метод, который будет объяснён далее - идеальные volumeclusters в реальной торговле будут встречаться скорее, как исключение. Поэтому нам необходимо ещё одно понятие - диапазон погрешности кластера ( P%VC).
Диапазон погрешности кластера ( P%VC) – процент от общего ценового диапазона расчётного периода, показывающий на сколько цена за расчётный период не "дотянула" до идеального volumecluster. В реальной торговле - P%VC должен составлять не более 25%.

Я формулы и сам не очень воспринимаю, поэтому для тех, кому трудно (или лениво) в них копаться нарисовал, как выглядит кластер с диапазоном погрешности на графике: (Рис2a, рис.2b)
Как видите - опять ничего сложного. Простые и привычные разворотные односвечные фигуры. Если диапазон погрешности менее 25% (и объёмы соответствующие) - идентифицируем расчётный период, как кластер и готовимся торговать. Если больше - ругаем вялый рынок и идём резаться в конрастрайк (например).
Прелесть volumeclusters в том, что после их появления цена достаточно предсказуема и зачастую движется по одному из трёх нижеприведённых сценариев : (Рис3a, рис.3b)

Данное свойство цены мы будем активно использовать и выставлять от указанных уровней лимитные ордера.
"Однако..." - скажете Вы, - " а от какого уровня? Сценария то три..."
Обычно я выставляюсь от 61.8 (F2) и этот уровень позволяет сокращать убытки, однако сокращает и количество сделок. Дело тут в предшествующем кластеру угле наклона тренда. Чем круче угол - тем меньше будет откат. По мере разработки системы - я опишу свои мысли на тему уровней выставления отложенников.
А пока мы поговорим непосредственно о кластерах (VC).
Никто, я думаю, не будет спорить , что данные свечи являются сильнейшими разворотными моделями и большинство трейдеров учтёт подобный сигнал для открытия позиции. Но часто ли мы видим его в чистом виде на стандартных графиках метатрейдера? Нечасто... а он есть... Как в первой части фильма «ДМБ», помните диалог?...
- Видишь траву?
- Вижу...
- Видишь сурка в траве?
- Не вижу...
- И я не вижу.... А он есть....
Так и в данном случае. Стандартное разделение на таймфреймы не позволяет нам увидеть кластеры объёма, но они есть , необходимо только их вычленить из общего рыночного шума. Как это сделать? Что нам стоит дом построить!

Обратимся к авторитетному источнику – к БСЭ.
Кварки - гипотетические частицы, из которых, как предполагается, могут состоять все известные элементарные частицы, участвующие в сильных взаимодействиях (адроны).
Источник: http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00033/66400.htm?text
То есть кварки – это мельчайшие частички-кирпичики из которых состоит материя. Считается, что кварки – неделимы.
В разбираемой системе VOLUMECLUSTER кварки времени ( timequarks, TQ ) - это свечи основного рабочего таймфрейма, ниже которого теханализ не проводится.
На прошлой странице я говорил о расчётных периодах.
Так вот расчётный период - это определённое (заданное трейдером) количество TQ ( TQ*N), на котором по фиксации (close) каждого кварка времени, методом наложения, проводится анализ периода на диапазон погрешности(P%VC) и рост объёма (volume).Например задали расчётный период : TQ = M15, N = 4 , получили TQ*4 = H1. Но анализируем не по фиксации часовика, а по close каждого таймкварка ( пока без объёмов, о них немного позже ). (Рис4a, 4b, 4c)

4a
Мониторим последние четыре пятнадцатиминутки (TQ*4) и накладываем их друг на друга. В данном случае ничего похожего на кластер не наблюдается.

4b
По закрытию каждого следующего таймкварка опять делаем наложение. Опять пусто... Ждёмс...

4c
Очередное наложение вдруг даёт фигуру buy-volumecluster. Первое условие (диапазон погрешности <25%) - выполнено. Самое время оценить объёмы.

Итак, фигуру кластера получили. Оцениваем объём. Я привык производить такую оценку визуально и оценивать фразой "значительно вырос за последний расчётный период". Однако что бы внести чуть больше конкретики - приведу следующую формулу, которой должен соответствовать объём расчётного периода для его идентификации, как Volumecluster :
объём Volumecluster (VolVC) должет быть в Y раз больше среднего арифметического двух предыдущих расчётных периодов. Или
VolVC> Y*(TQ*N-1+TQ*N-2)/2

Рассмотрим как это выглядит на картинке с тем же примером (рис.4d):
Коэффициент Y по умолчанию я использую равным 1.5. При повышении волатильности - 1.7, если волатильность низкая можно использовать 1.3. Всё зависит от состояния рынка и опыта трейдера. Но при использовании Y=1.5 - ошибки будут сокращены до минимума. Следовательно VolVC (совокупный объём кластера) должен быть в полтора или более раза больше среднего арифметического от двух предыдущих TQ*N.
Подставив приведённые на картинке значения объёмов в формулу - получаем:
1.5 * ( 260 + 346 ) / 2 = 454.5 < 548, то есть последний расчётный период идентифицируется, как Volumecluster (кластер объёма) и подходит для открытия позиции.

Нехитрые условия для торговли?... Я тоже так думаю. Тем не менее - это всё, что нам нужно. Двигаемся далее!
Самое время использовать "золотую пропорцию" Фибоначчи. Для выставления лимитников используются фибоуровни: F1 = 38.2%, F50 = 50%, F2 = 61.8% ( последний в большинстве случаев). Чтобы понять технику выставления и принцип модификации ордеров - рассмотрим развитие ситуации на картинке ( Рис4e, рис.4f, рис.4g ).

4e
Натягиваем сетку фибо от минимума ( low ) buy-volumecluster до максимума последнего timequark . На уровень F2 устанавливаем buy limit ( с поправкой на спред ). Стоп лосс под минимумом

4f
По мере движения цены вверх - корректируем уровни Фибоначчи и сдвигаем отложенник. Stop loss оставляем на месте.

4g
Продолжаем корректировать фибоуровни и лимит-ордер. Есть сработка! При +20 - выставляем безубыток.

Итак, при движении цены вверх ( для buy-volumecluster ) постоянно растягиваем сетку фибо и подтягиваем buy limit так, чтобы он всё время оставался на линии F2 ( если цена идёт против направления ордера - никаких действий не предпринимаем).
Все аналитические и торговые действия для продаж валютной пары - зеркально противоположны. Методом наложения таймкварков ищем фигуру sell-volumecluster и оцениваем объёмы. По идентификации кластера объёма - натягиваем fibo и выставляем sell-limit. Но при этом растягиваем сетку - при движении цены вниз.
"Хорошо", - скажете Вы. " С этими четырьмя свечками понятно. А можно ли задавать другое количество таймкварков для расчётного периода? "
" Можно и нужно ", - отвечу, - " в реале я так и делаю." Можно задать расчётный период в шесть timequarks ( рис.5 ), а можно в восемь ( рис.6 ).

5
Шестикварковый расчётный период ( TQ*6 ). Мы можем определить его как кластер объёма, если VolVC> 1.5*(TQ*6-1+TQ*6-2)/2

6
Восьмикварковый расчётный период ( TQ*8 ). Данный паттерн является volumecluster если его совокупный volume ( VolVC )> 1.5*(TQ*8-1+TQ*8-2)/2


Ну а если после появления кластера объёма цена не вернётся к F2 и отложенник не сработает. Ну не сработает и ладно. Обидно немного, конечно. Но, все движения не соберёшь и всех денег не заработаешь. А если сработает - то в условиях нормального рынка мы будем иметь положительное математическое ожидание. Проверено.
Мы стали рассматривать в качестве кварков времени - M15. Но в качестве timequarks можно использовать любой таймфрейм и задавать любое количество кварков для расчётного периода. Можно открыть TQ = H1 или TQ = H5 или вообще TQ = D2 ( например ). Правда в последнем случае ожидать формирования кластера объёма придётся несколько долго, но теоретически такое возможно. Все остальные действия остаются такими же. Единственное ограничение - не рассматривать расчётные периоды общей длительностью менее часа. Черезчур шумно.
Двигаемся далее. Посмотрим, как можно набирать одновременно несколько расчётных периодов и оценим систему в действии.

В реальном интрадее я обычно использую три экрана таймкварков - TQ=M15, TQ=M30, TQ=H1. На каждом экране мониторятся одновременно по 5 расчётных периодов в диапазоне TQ*4 - TQ*8. То есть рассматриваем:
На M15 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
На M30 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
На H1 : TQ*4, TQ*5, TQ*6, TQ*7, TQ*8
При одновременном поступлении сигнала с двух расчётных периодов ( что бывает достаточно редко ) - ордер выставляется по старшему. Теоретически, можно рассматривать и большее количество расчётных периодов, но визуально это будет восприниматься несколько сложней.
Теперь откроем наш торговый терминал и поищем кластеры.
У меня рабочий терминал от Riston Capital, с временем GMT+2. Если у Вас другое время - делайте поправку. Свечи и объёмы тоже могут немного отличаться от Ваших, но ненамного. Нашему анализу это не помешает.
Итак 19 августа 2008 года, в 14:00 по времени терминала на графике евродоллара имеем кластер с параметрами:
TQ = H1; TQ*6; P%VC = 19.74%; V=3823 ; open: 1.4691; close : 1.4701; high : 1.4706; low : 1.4630. (Рис. 7а)

Как это я определил, что данный расчётный период является кластером объёма? Рассказываю.


1) Оцениваем диапазон погрешности:
open расчётного периода < close , следовательно расчитываем P%VC по формуле
(high - open)/(high - low)*100%
Подставив соответствующие значения - получим
(1.4706 (high H1 от 13:00) - 1.4691 (open H1 от 08:00)/ (1.4706 - 1.4630 (low H1 от 09:00)) *100% = 19.73% (примерно 20%) (Рис.7b). Это меньше 25%, следовательно первое условие идентификации кластера объёма выполнено.

2) Проверяем объёмы (Рис. 7c). Просто берём и пересчитываем по столбикам сумму объёмов за последние 6 часов (TQ*6) - у меня получилось 3823. В Вашем терминале это число может быть немного другим, на конечный результат - это не повлияет.
Затем, пересчитываем сумму объёмов за 6 часов до этого
(TQ*6-1 с 02:00 до 07:00 включительно) - получается 1616.
И наконец, считаем последний период TQ*6-2 (C 20:00 18.08.2008 до 01:00 19.08.2008 включительно), наш результат 1837. Подставляем полученные объёмы в формулу VolVC >1.5*(TQ*6-1+TQ*6-2)/2, имеем
3823 > 1.5*(1616+1837)/2 = 2589.75, то есть неравенство 3823 > 2589.75 - верно, следовательно мы можем определить расчётный период, как buy-volumecluster.

3) Натягиваем сетку фибо от low к high кластера объёма ( коль скоро мы определили данный расчётный период таковым), выставляем buy limit на уровне 1.4662 ( F2 + спред ), stop loss на уровне 1.4625 ( low buy-volumecluster - 5 пунктов ) ( Рис. 7d ).

4) Ждёмс... если цена идёт вверх - надо растягивать фибо и корректировать отложенник (бай лимит должен оставаться на уровне F2). Но в данном случае это правило неприменимо (цена не превышает хай кластера).
5) Ордер сработал (Рис.7e). Сорок минут "болтанки" в минусе и в результате желаемое развитие событий. При проходе цены на 20 пунктов в плюс - выставляем безубыток.
*Пояснение на тему постановки тейк-профита.
Систему VOLUMECLUSTER я разрабатывал специально для внутридневной торговли. В интрадее её и использую. Поэтому крою позы по принципу " дали полфигуры - и хорошо". От 30 пипсов - тоже не отказываюсь. Всё зависит от состояния рынка, но больше 100 пунктов прибыли от сделки не жду. Данная ТС определяет, в первую очередь, безубыточные точки входа и эту задачу она решает (на мой взгляд) прекрасно.

*Как работать одновременно с несколькими расчётнымим периодами и экранами.
Для этого вовсе не надо пересчитывать все расчётные периоды по отдельности. Достаточно провести горизонтальную линиию от уровня закрытия (close) таймкварка и посмотреть: не образовывался ли 4-8 свечей назад timequark с открытием (open) в непосредственной близости от линии и небольшой тенью (либо вовсе без тени).
На рисунке 8a такого открытия нет, поэтому мы никаких действий не предпринимаем, поз не открываем и спокойно курим "на заборе".
А вот на рисунке 8b такие open есть на двух расчётных периодах (TQ*4 и TQ*7), поэтому имеет смысл рассмотреть их поближе и посчитать объёмы. Возможно - это sell-volumeclusters.
Добавлю, что через очень непродолжительное время торговли по системе VOLUMECLUSTER - горизонтальная линия будет откладываться мысленно, на автомате (и все сопутствующие вычисления будут производиться тоже автоматически).

Сайт разработчика ТС и советника по ТС:
www.forex-vc.ru