FXWizard
Гуру форума
Выявление эффективности выходов
Не секрет, что выходы для трейдера играют более важную роль, нежели входы…
Но при этом большая часть форекс трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках лучшей стратегии входа, как будто это поможет решить все трудности на рынке.
Во время одного из семинаров, который проводил один крупный брокер форекс, была игра, в процессе которой трейдеры входили в рынок синхронно, а потом осуществляли свою личную стратегию выхода по ходу того, как изменения цен им всем сообщались.
После около десяти энергичных туров игры результаты, как правило, колебались от 1ого экстремального значения до другого. Некоторые трейдеры получили больше профита, некоторые понесли серьезные потери, ну а большинство было посередине. Крайне редко было так, чтобы два спекулянта имели одинаковый результат, и это понятно. Целью таких упражнений было доказать эффект выходов на результаты в форекс трейдинге. Все имели одинаковый вход, но итоги колебались от больших профитов до больших потерь.
Важно заметить, что именно это и характерно для реальной торговли на форекс. Выходы определяют продуктивность Вашей работы на форекс, и именно выходы имеют куда больше значение, чем что-либо другое. Да, выходы даже значимее, чем пресловутый money management (величина позиции). Ни одна самая хорошая торговая стратегия управления капиталом не может превратить убыточную стратегию в прибыльную, но даже малейшие изменения в стратегии выходов могут творить чудеса при работе на forex.
При тестировании стратегий и индикаторов форекс, мы заметили, что даже незначительная вариация выхода, применяемой в стратегии, влияет на число сделок, на отношение профитных и убыточных сделок, предельные убытки и общую прибыльность. Мы пробовали тестировать входы, но быстро заметили, что в реальности мы тестируем именно выходы, ведь на самом деле изменения входов слабо меняли общие результаты торговли.
С этого момента мы стали разделять тестирование входов и выходов. То есть теперь тестам мы подвергаем стратегию входов, выявляя лишь число профитных сделок после выхода через фиксированное количество баров. Такой прием тестирования входов базируется на наших заключениях о том, что единственной целью входа служат инициация сделки в верном направлении. И что будет потом, после этого не имеет к входу ни малейшего отношения, ведь результат сделки находится «в руках» нашей стратегии выхода.
В идеале наши входы преследовали лишь одну единственную цель – это инициация сделки в верном направлении, так скоро, как это реально, и эту функцию можно нетрудно посчитать. Чем больше процент профитных сделок по выходу через фиксированное число баров, тем лучше получается вход. Но как «посчитать» эффективность выхода? Как выявить, какой выход лучше? И что вообще такое хороший или плохой выход? Что эффективнее: выход x или выход y?
Что сравнить различные выходы мы придумали «Exit Efficiency Ratio» - это переводится как показатель эффективности выхода. Сначала нужно иметь данные о профитных сделках и числе баров в этих сделках от входа до выхода. Допустим, что мы сделали прибыльную сделку, она длилась двенадцать баров от входа до выхода, и дала суммарный профит в 15ОО долларов США.
Идем дальше: идем к точке входа и считаем от нее 24 бара после нее. Этот теоретический период удержания позы в 2 раза больше, чем реальный. Потом мы визуально находим самый хороший возможный выход внутри данного 24-дневного периода. Не скромничайте, ищите на самом деле лучший выход и считайте общую прибыль для этого выхода. Скажем, что в данном случае, при выходе в самой высокой точке профит был бы 25ОО долларов.
И тогда показатель эффективности выхода считается делением действительно полученного профита на теоретически возможный. То есть мы делим 15ОО на 25О и вот он – показатель эффективности выхода в размере 6О%. Что это означает? А то, что мы имеем в действительности 6О% от возможного в данной сделки профита.
При выявлении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позы нужно для получения поистине точного и честного результата, ведь главной ошибкой большинства форекс трейдеров – это слишком ранний выход из профитных сделок. Повысив теоретический период удержания позы за рамки реального периода, Вы сможете понять, на самом деле ли это имело место.
Не секрет, что выходы для трейдера играют более важную роль, нежели входы…
Но при этом большая часть форекс трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках лучшей стратегии входа, как будто это поможет решить все трудности на рынке.
Во время одного из семинаров, который проводил один крупный брокер форекс, была игра, в процессе которой трейдеры входили в рынок синхронно, а потом осуществляли свою личную стратегию выхода по ходу того, как изменения цен им всем сообщались.
После около десяти энергичных туров игры результаты, как правило, колебались от 1ого экстремального значения до другого. Некоторые трейдеры получили больше профита, некоторые понесли серьезные потери, ну а большинство было посередине. Крайне редко было так, чтобы два спекулянта имели одинаковый результат, и это понятно. Целью таких упражнений было доказать эффект выходов на результаты в форекс трейдинге. Все имели одинаковый вход, но итоги колебались от больших профитов до больших потерь.
Важно заметить, что именно это и характерно для реальной торговли на форекс. Выходы определяют продуктивность Вашей работы на форекс, и именно выходы имеют куда больше значение, чем что-либо другое. Да, выходы даже значимее, чем пресловутый money management (величина позиции). Ни одна самая хорошая торговая стратегия управления капиталом не может превратить убыточную стратегию в прибыльную, но даже малейшие изменения в стратегии выходов могут творить чудеса при работе на forex.
При тестировании стратегий и индикаторов форекс, мы заметили, что даже незначительная вариация выхода, применяемой в стратегии, влияет на число сделок, на отношение профитных и убыточных сделок, предельные убытки и общую прибыльность. Мы пробовали тестировать входы, но быстро заметили, что в реальности мы тестируем именно выходы, ведь на самом деле изменения входов слабо меняли общие результаты торговли.
С этого момента мы стали разделять тестирование входов и выходов. То есть теперь тестам мы подвергаем стратегию входов, выявляя лишь число профитных сделок после выхода через фиксированное количество баров. Такой прием тестирования входов базируется на наших заключениях о том, что единственной целью входа служат инициация сделки в верном направлении. И что будет потом, после этого не имеет к входу ни малейшего отношения, ведь результат сделки находится «в руках» нашей стратегии выхода.
В идеале наши входы преследовали лишь одну единственную цель – это инициация сделки в верном направлении, так скоро, как это реально, и эту функцию можно нетрудно посчитать. Чем больше процент профитных сделок по выходу через фиксированное число баров, тем лучше получается вход. Но как «посчитать» эффективность выхода? Как выявить, какой выход лучше? И что вообще такое хороший или плохой выход? Что эффективнее: выход x или выход y?
Что сравнить различные выходы мы придумали «Exit Efficiency Ratio» - это переводится как показатель эффективности выхода. Сначала нужно иметь данные о профитных сделках и числе баров в этих сделках от входа до выхода. Допустим, что мы сделали прибыльную сделку, она длилась двенадцать баров от входа до выхода, и дала суммарный профит в 15ОО долларов США.
Идем дальше: идем к точке входа и считаем от нее 24 бара после нее. Этот теоретический период удержания позы в 2 раза больше, чем реальный. Потом мы визуально находим самый хороший возможный выход внутри данного 24-дневного периода. Не скромничайте, ищите на самом деле лучший выход и считайте общую прибыль для этого выхода. Скажем, что в данном случае, при выходе в самой высокой точке профит был бы 25ОО долларов.
И тогда показатель эффективности выхода считается делением действительно полученного профита на теоретически возможный. То есть мы делим 15ОО на 25О и вот он – показатель эффективности выхода в размере 6О%. Что это означает? А то, что мы имеем в действительности 6О% от возможного в данной сделки профита.
При выявлении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позы нужно для получения поистине точного и честного результата, ведь главной ошибкой большинства форекс трейдеров – это слишком ранний выход из профитных сделок. Повысив теоретический период удержания позы за рамки реального периода, Вы сможете понять, на самом деле ли это имело место.