Маржин - колл

FXWizard

Гуру форума
Маржин - колл

Маржин - колл (Margin call) является защитной реакцией брокера или ДЦ на убыточность торговли клиента. Каждая компания публикует информацию о том, какой именно уровень в процентах от залога считается крайним. Стоит заметить, что Margin call имеет место быть именно при маржинальной торговле, когда трейдер в своей работе использует заемный капитал, а не только свои собственные средства. ДЦ совершенно не заинтересовано в собственных убытках, а потому, как только ситуация на счете клиента будет складываться опасным для капитала ДЦ образом, компания сразу принудительно закроет позиции спекулянта.

Уровень Margin call

Рассмотрим пример, чтобы наглядно было видно, каким именно образом можно определить уровень Margin call. Пусть у спекулянта есть депозит с балансом 500 USD. Плечо на счете 1:100. Трейдер может приобрести 500*100=50000 USD. При этом 500 USD потрачено будет самим спекулянтом, то есть 1%, а 49500 USD используется брокерских средств. Как говорилось выше, ДЦ не интересно рисковать своими средствами, а потому, как только в торговле клиента убыток начнет подбираться к 500 USD, то сделки могут быть принудительно закрыты. Цель такого действия проста, не дать убыткам захватить капитал компании.

ДЦ заявляют об уровне маржин - колл в процентах, например, 40%. Это значит, что при возникновении ситуации, когда у трейдера на депозите останется менее 40% от суммы, которая была заморожена в качестве залога в торговле, организация в праве зафиксировать убытки, чтобы они не продолжили расти, и не достигли бы средств ДЦ. В нашем примере все средства спекулянта являлись залогом. Таким образом, как только денег на депозите останется менее 200 USD (40% от залога 500 USD), компания, скорее всего, будет закрывать убытки, защищая тем самым собственный капитал.

Как не встретить дядю Колю?

Часто валютные спекулянты в шутку называют маржин - колл дядей Колей. Поэтому, если Вы услышите в разговоре о том, что к кому-то в гости пришел Коля Маржин, дядя Коля, Колян и т.д., то имейте ввиду, что это и есть тот самый предел. Для того, чтобы реже встречаться с таким трейдинговым персонажем, следует понимать и помнить несколько особенностей в торговле:

  1. не следует открывать позиции, используя весь свой капитал в качестве залога. Всегда в торговле должна быть “подушка безопасности”. Таким термином часто называют ту часть средств на счете, которая не участвует в процессе открытия позиции. То есть, если вернуться к примеру, разобранному выше, то имея на депозите 500 USD, можно приобрести меньший объем торгового инструмента. Вместо того чтобы покупать 50000 USD, валютный спекулянт мог бы приобрести, например, 10000 USD. В таком случае, залогом являлось бы 100 USD, 9900 USD заемных средств, а 400 USD оставались бы свободными.
  2. зная уровень "Коляна" у ДЦ, человек может заранее принимать решения о пополнении счета дополнительными средствами, если сочтет это необходимым, чтобы избежать печальной ситуации. Как известно, кто информирован, тот вооружен. Совершенно не серьезный подход к делу, если закрытие сделок по маржин-колл станет для трейдера настоящей неожиданностью.

Выводы


Достаточно знать торговые условия компании, через которую работает человек, чтобы уже понимать степень риска во время просадки. Жадность так же не может положительно сказаться на результатах торговли. Не стоит стремиться использовать все доступные на депозите средства для открытия крупных позиций. Малейшие смещения рыночной цены против сделки может привести к фиксации убытков.
 

Deer

Новичок форума
полезная все таки штука
хотя никому не пожелаешь на практике встретиться с ним!
 

maximusdevil

Местный житель
Позволю уточнить, Margin Call - это требование пополнить маржу,
а вот закрытие позиции - это Stop out
 

Smiles Jack

Почетный гражданин
Тема с колясиком канула в небытие)))):)
на сегодняшний день обычно смотрю по факту в терминале, но в свое время упустил этот пункт, и хотелось бы разобраться до конца и заполнить пробел, ибо пункт этот довольно мутно везде освещали, учитывая что в определенные дни у некоторых брокеров плечо и стопаут могут меняться для ЕСН stp

для тестирования стратегий на центовиках, накатал такую штуку (см приложение)
просьба не язвить;), а посмотреть, все ли так и поправить где надо.
Написанно может быть с косяками, эксель открывал последний раз во времена, когда еще мамонты бороздили нашу планету и склад ума имею не математический:facepalm:

хотелось бы тестирвать стратегии с максимальным использованием потенциала, и знания прочности запаса депо. Цифры вбиты от балды и неуверен в верхней таблице


ПС если можно еще пример на пальцах:
возьмем округленные значения, при депо в 10 уе, плече 1:500, уровень стоп-аута по счету = 100%, счет в usd, стоп-аут наступает при просадка = 9 уе? (котировка от балды)
и вариант для плеча 1:200,уровень стоп-аута по счету = 10%, макс просадка = ?

кто в этом шарит получше просьба посмотреть, я думаю не только мне это пригодиться.:)
 

Вложения

  • стоп-аут 2.zip
    9,7 КБ · Просмотры: 13

Extrakt

Интересующийся
К сожалению сейчас многие трейдеры путают эти два понятия Margin Call и Stop out, считаю это недопустимым.
 
Верх