ТМ "Market Trail" (Рыночный след)

Добрый день уважаемые форумчане - трейдеры. Хочу представить вашему вниманию свою торговую методику под название "Market Trail" , что в переводе означает - "Рыночный След".
Данная торговая методика основана на наблюдении за спредом тиковых объемов, рассчитанным по методу VSA от локальных максимумов и минимумов цены за определенный временной интервал, и включает в себя выявление 2-х основных сценариев действующих на биржевых рынках. Свою суть методика берет из анализа биржевого стакана.

Объяснять методику я буду в несколько шагов:

1-й ШАГ - Понятие спреда тикового объема и его значение в анализе текущей рыночной ситуации;
2-й ШАГ - Определение 2-х основных сценариев движения рынка;
3-й ШАГ - Техника входа и выхода из сделки по ТМ "Market Trail".

Заранее прилагаю все необходимы индикаторы:

ШАГ 1-й - Понятие спреда тикового объема и его значение в анализе текущей рыночной ситуации.

Спред тикового объема по VSA - это разница между Хай и Лоу цены за определенный момент времени (к примеру 5 минутная свеча, или часовая свеча). Обычный тиковый спред - это просто разница между Open и Close (то есть тело свечи). Обычный сперд нас не интересует, так как он не дает нам столько информации о ситуации на рынке и дальнейших намерениях его участников как спред от Хай и Лоу. В свою очередь Спред от Хай и Лоу выражает собой скачки вливаний денежных средств быков и медведей с целью продавливания каждой из сторон своих интересов. А интерес у каждой стороны довольно примитивный - выжать как можно больше денег из своего оппонента, или более технически - по вышибать его по стопам...Поэтому именно такой вид спреда дает нам представление о нынешнем положении дел в интересах той или иной противоборствующей стороны. Именно это же наблюдают трейдеры торгующие по стакану заявок, только они видят ситуацию в более мелком временном интервале, что и располагает их к скальпингу, а не к позиционной торговле. Более визуально представление вышеописанного - на картинке ниже:

ШАГ 2-й - Определение 2-х основных сценариев поведения рынка.

Теперь необходимо научится складывать эти элементы бычьих и медвежих скачков спреда в единую мозаику. А мозаика эта складывается в 2 основных сценария поведения игроков:

Сценарий №1 - "РАЗВОД"

Суть данного сценария сводиться к тому, что одна сторона резким скачком ликвидности вышибает по стопам другую сторону, а после этого ликвидирует свои позиции и как следствие происходит разворот рынка. Скачок ликвидности выражается в повышенном количестве сделок (тиков) на определенном ценовом уровне - это и есть повышенный VSA_Volume и высокий Bull-Beer_Spred.

Данный сценарий делиться на два под сценария:

Под сценарий "МОМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗВОД" - Это ситуация, когда большая часть игроков засела во фьючерсах на одном определенном ценовом уровне. Поэтому можно сразу оптом по вышибать их всех по стопам.
Под сценарий "ДЛИТЕЛЬНЫЙ РАЗВОД" - Это ситуация, когда одна сторона засела на нескольких ценовых уровнях и вышибать их стопы приходиться так же несколькими рывками. В данной ситуации мы наблюдаем то самое ТРЕНДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, которое именуется как РЫВОК - КОРРЕКЦИЯ, и сного РЫВОК - КОРРЕКЦИЯ. КОРРЕКЦИЯ в данном случае - это частичная ликвидация своих позиций, поэтому разворота рынка сразу не происходит. Далее наступает ПОСЛЕДНЯЯ КОРРЕКЦИЯ, которая становиться разворотом рынка, то есть это окончательная ликвидация позиций. Так же необходимо учитывать и то, что длительный развод это еще и вышибание тех, кто засел в ОПЦИОНАХ. ЭТИХ ИГРОКОВ ПО СТОПАМ НЕ ВЫШИБИТЬ! Поэтому, что бы они проиграли необходимо увести цену как можно дальше от их цены входа и сделать так что бы эта ситуация продержалась до даты экспирации их контрактов, то есть до даты закрытия.

Представление этих двух под сценариев на картинке ниже. Аббревиатурами "M.Р." и "Д.Р." я отметил те самые МОМЕНТАЛЬНЫЕ и ДЛИТЕЛЬНЫЕ РАЗВОДЫ. Там где я отметил "М.Р." мы видим вышибание и последующую ликвидацию позиций, которая и является моментальным разворотом цены. Там где "Д.Р." мы видим, что вышибание происходило в два захода с небольшими коррекциями, ну и конечно где - то здесь проиграли и держатели CALL - опционов. Все это сопровождалось высокими объемами (то есть большие вливания денег) - я отметил это черными стрелочками на индикаторе VSA_Volume. И самое главное большие скачки спреда - белые стрелочки на индикаторе VSA Bull-Beer_Spred.

Сценарий № 2 - "ИНСАЙД"

Суть данного сценария заключается в том, что одна из противоборствующих сторон знает, то чего не знает другая и потому она заранее начинает запасаться контрактами в противоположную сторону для того чтобы войти в рынок по самой выгодной цене. То есть на растущем рынке начинают сбрасывать, продавать (шортить), а на падающем рынке начинают заранее закупаться (заходить в лонги).

Данный сценарий представлен ниже на картинках, где я как всегда белыми стрелочками отметил всплески спреда и черными стрелочками отметил сопутствующие всплески объема.

ШАГ 3-й - Техника входа и выхода из сделки по ТМ "Market Trail".

Теперь зная фундаментальные основы поведения рынка необходимо разобраться как же нам входить в сделки по такой методике. Я пробовал подойти к этом вопросу с разных сторон и в итоге остановился на том, на обычном тех.анализе. Поэтому для того что бы подготовиться к сделке нам необходимо определить линию тренда, которую цена должна пробить, что бы это было сигналом ко входу в рынок. Далее входим и ставим стоп за последний фрактал на круглую цифру (то есть 50, 60, 70 и т.п.), а профит определяется размером стопа, там же вы к своему увидите уровень поддержки/сопротивления (таков рынок - он сам диктует условия волотильности и сам показывает свои вероятные ценовые ориентиры).

P.S.: Если будут какие-то мысли по поводу улучшения условий со входами и выходами - радости прошу на обсуждение...)

Спасибо, интересная тема. Понравился индикатор спреда, как-то он мне раньше не попадался. Торгую с использованием объемов, смотрю их по Thinkorswim - там они более точные, чем по индикатору Better Volume (хотя и с ним можно работать). Посмотрел на истории, как работает индикатор спреда - есть интересные моменты, с понедельника попробую их использовать. Тогда и можно уже будет будет подробнее рассмотреть какие-то моменты, в том числе правила входа и выхода.

По евро ждем на пробитие в шорт. Видно как быки прокололи медведей еще и на большом объеме.

По евро пробило... Причем после появления прокола по стопам, кто то сразу начал на следующей свече сливать рынок (вторая красная стрелочка - там скачок медвежьего спреда при высоком объеме). Это уже двойной сигнал к понижению.

К стате по поводу тиков, вот вам пример вчерашнего роста, который подтверждался тиковыми данными. Это индикатор Кластер-Профиль. Этот индикатор считает тики по Аскам и Бидам и выдает следующее:
1-е - Уровни (синего цвета) - на которых больше всего происходит сделок, то есть это объемные уровни;
2-е - Уровни быков (зеленые) и медведей (красные) - на которых больше всего совершили сделки (тики в верх или вниз) быки и медведи, то есть это уровни которые отвечают на вопрос: Кто больше сейчас влили денег в сильный уровень? Есть толпа, но кого из них больше?

F.Zhukov сказал(а):

К стате по поводу тиков, вот вам пример вчерашнего роста, который подтверждался тиковыми данными. Это индикатор Кластер-Профиль. Этот индикатор считает тики по Аскам и Бидам и выдает следующее:
1-е - Уровни (синего цвета) - на которых больше всего происходит сделок, то есть это объемные уровни;
2-е - Уровни быков (зеленые) и медведей (красные) - на которых больше всего совершили сделки (тики в верх или вниз) быки и медведи, то есть это уровни которые отвечают на вопрос: Кто больше сейчас влили денег в сильный уровень? Есть толпа, но кого из них больше?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Здравствуйте! Можете поделиться и этим индикатором?

"К стате " и остальные ошибки!!!
Рома Жуков, Вам сколько лет??
На деревню дедушке пора писать, там и то грамотнее!!!
Кого слушаем!!!???

Вот этот индикатор

По евро в шорт от торговали, теперь кто-то начал подбирать рынок с низу, поэтому ждем пробития в лонг...

Таймфрейм использовать только H4?

reimers сказал(а):

Таймфрейм использовать только H4?

Нажмите, чтобы раскрыть...

Этот период на мой взгляд самый оптимальный

Итак, отыгрываем ситуацию с Евро на покупку. Черными стрелочками я показываю всплеск бычьего спреда на падающих барах, что говорит о Сценарии "ИНСАЙД". Пробитие ценой трендовой линии состоялось и цена пошла вверх...