Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответ
 
Опции темы
Старый 18.08.2010, 19:01   #21 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Согласен, соотношение нужно соблюдать, но пока не готов больше 500, ну максимум 700 отдать советнику на задел. Поэтому и пытаюсь подобрать советник в который сам поверю, после тестов.
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 18.08.2010, 20:29   #22 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от zlais Посмотреть сообщение
Согласен, соотношение нужно соблюдать, но пока не готов больше 500, ну максимум 700 отдать советнику на задел. Поэтому и пытаюсь подобрать советник в который сам поверю, после тестов.
Я начинал тест в январе, на центовом счете 13200 (132 Доллара) первые месяцы ордера были 0,01 - 0,03 лотта, сейчас уже три месяца ордера стабильно держу 0,1 лотта, для усреднения использую пятикратное увеличение. Тоесть усредняюсь позицией в 0,5 лотов.
Пока держусь, а там будет видно...
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 19.08.2010, 05:30   #23 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Вот АВГУСТ на сегодня

реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.09.2010, 18:56   #24 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Для тех кому интересно. Две недели стоят два варианта этого советника. Первый авторский, работает неплохо, без вмешательства смог за две недели зароботать на демке плюс 20%. Второй мой, работает тоже в плюс но как черепаха. (И спрашивается зачем мучал советник своими фантазиями?)

Спасибо автору!!! Создал реально работающую вещь с понятным и простым алгоритмом.

Думая если расписать правила работы советника то и для ручной торговли бутет неплохая система.
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 10.09.2010, 23:37   #25 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от zlais Посмотреть сообщение
Думая если расписать правила работы советника то и для ручной торговли бутет неплохая система.
В томто все и дело, что советник создавался именно для подтверждения или опровержения системы....

Все описано здесь _http://voloshin-fxcci.blogspot.com Trend Must Go On

А тут == _http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=21863 == мониторинг РЕАЛЬНОГО счета на котором работает советник с января текущего года...

Сейчас советник стоит на двух парах Евро и Фунт..... Но только нужно помнить про соотношение объема ордера и депозита и нужно следить за настройками - для каждай валюты они индивидуальны, об этом я писал в блоге про уровни отката...
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.09.2010, 05:17   #26 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Сообщение от реношник Посмотреть сообщение
В томто все и дело, что советник создавался именно для подтверждения или опровержения системы....

Все описано здесь _http://voloshin-fxcci.blogspot.com Trend Must Go On
Да рад бы почитать, только у нас в РК блокировали выход на ЖЖ и блоки. Максимум, что иногда получается это проскачить на кешированную страничку, но только не с домашнего компа и не на все странички.
Ну не будем о дурости властей, если не трудно, разместите здесь основные моменты, либо в зипованном варианте странички, чтобы можно было почитать.
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 11.09.2010, 16:19   #27 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от zlais Посмотреть сообщение
Да рад бы почитать, только у нас в РК блокировали выход на ЖЖ и блоки. ......... если не трудно, разместите здесь основные моменты, либо в зипованном варианте странички, чтобы можно было почитать.
Если получится посмотрите здесь _http://forum.mql4.com/ru/32890

или здесь _http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/strategii-opitnih-f4/sposob-prevratit-ubitki-v-pribil-t10638.html&p=77568#entry77568 способ превратить убытки в ПРИБЫЛЬ

Но уж если и так не получится тогда основную свою идею выкладываю здесь...


...........Прошедшая неделя завершилась вот таким графиком баланса.



Кстати,этот график имеет непосредственное отношение к теме, которую я попытаюсь раскрыть ниже.

Вначале немного повторюсь, для тех, кто не знаком с работой моего советника.

В советнике используется функция «локирования» убыточных позиций. Кстати, наверное, эту функцию лучше назвать «откатной» это будет ближе к принципу её работы.

Предлагаю рассмотреть картинку, на которой «закоментирована» работа этой функции впроцессе реальных торгов.



Все начинается, когда мы немножко не угадали с входом и стали в короткую позицию (первый ордер), объем открытого ордера равен 0,1 лота.

Цена пошла против нас, что делать? На этот случай можно найти в интернете на форумах, вебинарах, различных курсах и т.п. массу советов. В том числе вы найдёте и такой, который я буду описывать ниже. Суть проста - открыть позицию увеличенным объёмом на откате и компенсировать убыток. Интрига в том, что никто не говорит где, этот откат произойдёт и как понять, что начался откат. А в остальном все красиво....

Но вернёмся к картинке и посмотрим, как работает «откатная» функция в советнике. Функция следит пока цена (величина посадки) не достигнет уровня обозначенного как «уровень включения функции». В это момент советник выставляет «sell stop» ордер на уровне «ордер отката» и этот ордер имеет объем уже 0,5 лота. Программа сама высчитывает «уровень безубытка» и выставляет стопы для обоих ордеров. В результате оба ордера должны закрыться одновременно и убыток «первого ордера» компенсируется прибылью «ордера отката».

А вот теперь настал момент для главного - как же всё-таки определить эти уровни. Некоторым может это не понравиться, но ни о каких индикаторах и свечных моделях я говорить не буду. В основе теории лежит статистика. Кстати про такие уровни я уже писал ранее в блоге, но тогда это было на уровне эмпирических ощущений.

Кого действительно заинтересует данная информация, советую зайти на сайт Gelium о форекс/forex: рынок forex, индикаторы форекс, forex форум, форекс литература и прочитать статью «Расчёт целевых уровней».

Проводя оптимизацию своего советника по параметрам «откатной» функции я постоянно получал данные в которых явно был выражен определённый уровень, с которого начинался откат. Причём значения этих уровней индивидуальны для каждой валютной пары. Вот пример оптимизации, определения уровня «отката» для ЕвроДоллара.



По горизонтали это уровень «ордера отката», по вертикали «уровень включения функции», зелёные прямоугольники это результаты работы советника на заданном участке времени, чем темнее цвет, тем прибыль выше. Кстати это данные оптимизации советника для работы на июнь месяц, а график баланса, тот который в начале статьи показал, как отработал советник в реальных условиях. Кстати эта функция работает у меня на реале уже больше трёх месяцев и все отчёты по работе здесь в блоге.

Всплески на графике баланса это и есть работа «откатной» функции.

Ниже приведу результаты из тестера стратегий, что показала работа советника за февраль месяц.



Здесь тоже чётко видны моменты, когда срабатывала «откатная» функция.

Единственное неудобство - оптимизация советника занимает много времени. У меня на нэтбуке требуется более суток. Поэтому искать закономерности для разных валютных пар, нет времени. Единственно, что попробовал проверить эту теорию для Фунта.



С этой картинкой думаю, вы сами разберётесь, здесь даже две зоны получается....

В принципе «откатные» зоны можно применять и в ручной торговле, специально для этого я и проводил тестирование с отложенными ордерами, чтобы уменьшить психологическую нагрузку, когда приходится открыватьсяв сторону просадки.

Остаётсятолько одно, объяснить природу возникновения этих уровней. На мой взгляд, предположение, высказанное в статье «Расчет целевых уровней» может это объяснить....

«...Наивно было бы предполагать, что основные участники рынка, оперирующие значительными объёмами средств и оказывающие непосредственное влияние на рыночные цены, перед открытием очередной крупной сделки не просчитывают ее рентабельность и не знают тех целевых уровней, по достижению которых они будут фиксировать прибыль. Не будем наивны и предположим обратное: основные участники рынка знают, чем и ради чего они рискуют. В таком случае было бы очень выгодно руководствоваться тем же алгоритмом вычисления целей, который используют основные участники рынка. Знание этого алгоритма позволит синхронизировать свои действия с теми силами, которые могут и оказывают реальное воздействие на рыночные цены. ...»



Я сам НЕ любитель "мартина", и способ "при котором после каждой убыточной сделки следующую в том же направлении (он же "ордер отката") открываем с увеличенным лотом." не совсем АНАЛОГИЧЕН.

Отличия в том, что убыточная сделка НЕ закрывается, откатный ордер ставится "стоповый" ( это если цена сразу пойдет против нас, то потеря будет только в основной позиции) и потом "откатный" ордер открывается не просто после некоторого убытка, на ОПРЕДЕЛЕННОМ уровне...

Вот эти уровни и есть основная "фишка", для каждого инструмента уровни подбираются индивидуально. Вот пример оптимизации советника по месяцам.

Январь для ( евро / фунта )




Февраль для ( евро / фунта )




Август для ( евро / фунта )


реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
S I P (27.06.2011), SANYCH (14.02.2012)
Старый 11.09.2010, 16:25   #28 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
а это так, для души..... (наверное это нужно было постить в самом начале темы)

автобус - Forex




Честно говоря, я уже давно собирался написать о том, как я представляю себе то, чем занимаюсь сейчас, а именно работу на рынке Forex.
Не знаю, как другие, но я не сразу установил себе на компьютер Форексовский терминал, какое то время присматривался к процессу. Пытался понять, какие законы действуют на рынке, и какие силы двигают цену. В итоге не найдя ответов на свои вопросы я решил искать истину через практические действия. Установил терминал, пополнил депозит и ринулся в бой.
Период, когда в окне терминала за массой линий индикаторов не видно даже фона и когда торговые стратегии меняются чуть ли не каждую неделю, был преодолён с небольшими потерями.
Затем наступил этап «просветления» - когда рядом с компьютером появляются папки с листами распечатанных лекций великих трейдеров. На этом этапе, каждая система, которая принималась как откровение из «святого писания» жила гораздо дольше. Но итог практически всегда был одинаков. Все заканчивалось риторическим вопросом - почему у меня не так как у них?
Но вот я перешёл на третий уровень это когда тебе безразлично, по какой системе работает твой знакомый трейдер или твой приятель любитель. Когда не рыщешь по интернету в поисках супер индикатора. Когда твои победы, равно как и поражения являются только твоими. Когда не возникает цунами эмоций при неожиданном развороте тренда, а воспринимается все как очередное движение, для которого у тебя есть свой набор действий.

Все это хорошо, а причём здесь «автобус» в названии? А вот «автобус» появился накануне третьего уровня. Вот об этом я хочу рассказать подробнее.
На втором этапе, постоянный риторический вопрос начал постепенно трансформироваться в ответ. Почему установив одинаковые индикаторы и соблюдая одни правила системы все получают различные результаты? Да потому, что каждый воспринимает и чувствует рынок по своему! Это как стрельба из винтовки - чего проще совместить на одной прямой мишень, мушку и целик но у одного в итоге получается «десятка», а другой еле-еле попадает в «молоко».
А на рынке, задача и того проще - есть одна «цена» и нужно только выбрать одно из двух «вверх» или «вниз». И вот этот простой выбор оказывается самым сложным. И вот здесь появляется «автобус».
Представьте себе, что рынок это большой автобус битком набитый трейдерами которые играют в интересную игру. Они делают ставки на то, как изменится скорость автобуса. Естественно вы уже поняли, что скорость это «цена». Забегая немного наперёд скажу, что «объёмы» я представил как переключения передач. Вот эти две составляющие рынка, «цена» и «объёмы» есть основными показателями для предсказанья будущих движений. Ну а водитель автобуса это валютная пара со своим характером и темпераментом. Может рвать со светофора так, что слетают покрышки, а может степенно и постоянно двигаться к намеченной цели.
Но что же наши пассажиры, то есть трейдеры, как они играют в свою игру. Одни пытаются определить будущую скорость по количеству «пойманных» на дороге ям, их частоте и глубине. Другие слушают рёв мотора его громкость и тональность. Третьи считают количество поворотов. Это все тех. анализ, это индикаторы, это история. Да у этих пассажиров что-то получается, но так как все индикаторы построены на исторических данных они в большей или меньшей степени запаздывают с прогнозами. Поэтому поймав определённое количество ям на дороге, пассажир решает, что скорость упадёт и ошибается, так как просёлок закончился и наш автобус выехал на шоссе. Поэтому я отказался от индикаторов как от основного инструмента прогнозирования.
Переходим ко второй группе пассажиров, эти ребята разместились у окошек. У них, на мой взгляд, более выгодная позиция. Они могут видеть дорожные знаки, приближающиеся населённые пункты - они заняты фундаментальным анализом. И их успех зависит от остроты зрения, но иногда водитель решает немного развлечься и устроить небольшое ралли с другим участником движения. Тогда фундаментальный анализ даёт сбой, так как в этой ситуации водитель на знаки не смотрит. К сожалению места, возле окошка мне не досталось да и правила движения я не очень хорошо знаю.
На передних местах сидят инсайдеры - это завгар и главбух. Они точно знают, куда и по какой дороге едет автобус. Билетов на эти места у меня и подавно нет...

И тот опять упираемся в вопрос - что делать? Где найти для себя местечко в этом автобусе? С первыми я не хочу, ну перестали мне нравиться эти индикаторы. Все они лишь показывают то, что уже было, а спор о том «имеет ли рынок память» ещё далеко не завершён. Хотя и говорят, что кто не знает свою историю, тот не имеет будущего, но в жизни люди очень часто наступают на одни и те же исторические грабли.
Во второй и третьей компании места все разобраны, раскуплены и мне, там нечего делать.

Поэтому решил я протиснуться поближе к спидометру, так сказать к первоисточнику. Точно зная, что с одной и той же скоростью автобус долго ехать не будет, я решил играть в обе стороны.

Сейчас немного оставлю транспортное средство в покое и остановлюсь конкретно на стратегии. В принципе ничего особо нового я не изобретал. Сама стратегия известна под названием "Session Breakout". Суть в том, что на определённом временном участке определяются максимум и минимум цены, на этих уровнях выставляются «стоповые» ордера в обе стороны. В основном для определения уровней используют период, какой либо сессии. Лично я выбрал шесть периодов. Три периода это чистое время каждой сессии и ещё три периода, так называемые «боксы» это где сессии пересекаются. В итоге за сутки должно быть выставлено шесть пар ордеров. Время «жизни» каждого отложенного ордера равно двадцати четырём часам. Вот в принципе и все, расставляем сети и ждём улова. Можете сами попробовать установить на графике цены индикатор показывающий время сессий, например «i-Sessions», построить уровни и посмотреть, как отработает эти уровни цена.
Ну, а дальше уже идут нюансы. Например, когда цена на своём пике «цепляет» отложенный ордер и не дотягивая до «профита» разворачивается. Я тогда, зная характер водителя своего автобуса, езжу я в основном на ЕвроДолларе, просто на определённом уровне просадки «локирую» эту позицию. Довольно часто это «разруливает» напряжённую ситуацию.
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
1pin (28.10.2010), agp13 (14.12.2011), Als15 (14.03.2011), alspain (18.10.2010), aprentice (06.05.2012), arzamas (26.11.2010), bmx0589 (26.01.2014), lissandro (19.05.2011), S I P (27.06.2011), SANYCH (14.02.2012), shoorup (28.10.2010), Strateg1 (28.11.2010)
Старый 12.09.2010, 16:29   #29 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Спасибо!!! За то достаточно продолжительное время, что я пытаюсь научиться ЗАРАБАТЫВАТЬ форексом, это пожалуй лучшие, что читал. Правда перед этим пришлось все выше перечисленные методы перепробывать. А сравнение с автобусом на мой взгляд просто в точку!!!
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.09.2010, 17:23   #30 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
""Вот эти уровни и есть основная "фишка", для каждого инструмента уровни подбираются индивидуально. Вот пример оптимизации советника по месяцам.""

Оптимизируются SL, TP, lots и lokk zone и lokk level я правильно понимаю? Или еще какие то параметры нуждаются в оптимизации?
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 12.09.2010, 18:03   #31 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от zlais Посмотреть сообщение
""Вот эти уровни и есть основная "фишка", для каждого инструмента уровни подбираются индивидуально. Вот пример оптимизации советника по месяцам.""

Оптимизируются SL, TP, lots и lokk zone и lokk level я правильно понимаю? Или еще какие то параметры нуждаются в оптимизации?
Оптимизируются SL, lokk zone и lokk level ... параметр enlarge_lot у меня постоянный и равен 5...

Правда в последней версии, колличество настроек сокращено до минимума :

extern string block_01 = " Установка ОСНОВНЫХ переменных ";
extern int Magic = 317317;
extern int SL = 480;
extern int TP = 15;
extern double lots = 0.1; // Объем ордера основного и дополнительного ордера

extern string block_02 = " Установка переменных УСРЕДНЕНИЯ ";
extern bool muv_poz = true;
extern int muv_level = 105; // Уровень просадки на который будет выставлен ЛОК - стоповый ордер
extern int zone = 14; // Уровень просадки при котором сработает ЛОК
extern int enlarge_lot = 5; // Кратность объема ЛОКового ордера
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
S I P (27.06.2011)
Старый 12.09.2010, 18:29   #32 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Сообщение от реношник Посмотреть сообщение
Оптимизируются SL, lokk zone и lokk level ... параметр enlarge_lot у меня постоянный и равен 5...

Правда в последней версии, колличество настроек сокращено до минимума :

extern string block_01 = " Установка ОСНОВНЫХ переменных ";
extern int Magic = 317317;
extern int SL = 480;
extern int TP = 15;
extern double lots = 0.1; // Объем ордера основного и дополнительного ордера

extern string block_02 = " Установка переменных УСРЕДНЕНИЯ ";
extern bool muv_poz = true;
extern int muv_level = 105; // Уровень просадки на который будет выставлен ЛОК - стоповый ордер
extern int zone = 14; // Уровень просадки при котором сработает ЛОК
extern int enlarge_lot = 5; // Кратность объема ЛОКового ордера
Ну вот теперь будет для компа работа.
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.09.2010, 16:51   #33 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Сообщение от zlais Посмотреть сообщение
Ну вот теперь будет для компа работа.
От таких результатов голову закружит, там на ветках ищут советника чтобы максимально рубил, а вот он.
С 1000 накосил 122000 за пару месяцев,
Понятно что экстрим, и для реала еще нужно крепко думать, но потенциал сумашедший.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: TesterGraph.gif
Просмотров: 243
Размер:	8.8 Кб
ID:	21734  
Вложения:
Тип файла: set 16.09. eur.set (1.5 Кб, 218 просмотров)
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 16.09.2010, 17:02   #34 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Уменьшил лот в три раза и прогнал с начало года с 1000 нарисовал 43000 просадка 57%.
что то слишком хорошо, буду "копать" дальше.
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.09.2010, 12:04   #35 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
lots=0.81000000 согласен, что этот параметр для любителей острых ощущений...

А в общем, одна из целей которая ставилась в начале эксперимента с этим советником ДОСТИГНУТА !!! Цель была, чтобы советник давал прибыль сравнимую со ставкой банковского депозита эту задачу, на сегодняшний день советник перевыполнил.
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 17.09.2010, 17:43   #36 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™

Ну вот, в конце концов, заставил себя обновить блог.....
Долго не мог это сделать потому, что и писать вроде бы неочем. Советник работает, всё, что он делает, отображается в мониторинге.
Чем я занимался весь прошедший месяц? Как говорится «отлавливал блох» в коде советника. Получилось оптимизировать саму программу, существенно сократилось время оптимизации, так же изменил способ открытия ордеров, после чего практически исчезли пропуски в выставлении позиций.
А в общем, одна из целей которая ставилась в начале эксперимента с этим советником ДОСТИГНУТА !!! Цель была, чтобы советник давал прибыль сравнимую со ставкой банковского депозита эту задачу, на сегодняшний день советник перевыполнил.
Вот кстати, о целях проекта хотел бы написать поподробнее.
Изначально я хотел просто проверить саму систему, и чтобы не сидеть сутками перед монитором был написан советник Agent Session Breakout. До этого я довольно долго выбирал систему которая должна была быть максимально простой с минимальным количеством условий для входа и выхода из сделок. В общем, правила торговли по системе должны были быть понятны, даже человеку который только вчера услышал о Forex.
Также одной из главных задач была максимально чёткая формализация условий самой системы. Это значит, что в системе должны были отсутствовать так называемые «рекомендации». Просто я неоднократно сталкивался с тем, что представляя некоторую систему торговли, её авторы или пропагандисты, наряду с основными условиями давали ещё «рекомендации». Смысл заключался в том, что когда выполнялись все условия, например линии индикаторов, выстраивались в определённом порядке, рекомендовалось посмотреть на поведение ещё какого-то дополнительного индикатора либо использовать систему только в определённый период времени. И когда по основным условиям кто-то входил в рынок и получал убытки, ответ был, что не придерживался «рекомендаций». А если кто-то высказывал претензии, что после исполнения основных условий в ожидании исполнения «рекомендаций» пропускались выгодные моменты для входа, ответ был, что это всего лишь «рекомендации». В общем, системы с подобным словоблудием в условиях были сразу отброшены.
Результатом селекции и многодневных анализов сигналов различных систем на исторических данных стало то, что представлено в этом блоге.
Первоначально в советнике пытался использовать трал, выставлял стопы по границам канального индикатора, но почему-то это не давало ощутимых результатов по снижению убыточных сделок. Потом в результате анализа данных из тестера, а также разбирая каждую убыточную сделку, начала формироваться идея про уровни отката или разворота цены. Отдельно про это уже было написано в блоге, поэтому расписывать саму идею уже не буду. Просто хочу отметить, что когда на некоторых форумах открывал тему про эти уровни, то сразу получал критические замечания по поводу очень больших стопов. Аргумент был один, режь убытки и давай расти прибыли... Но лично я придерживаюсь другого правила – стопы могут быть любые, можно и вовсе без стопов но только в том случае если вы можете обосновать свои действия. Ведь бессмысленно можно так нарезать убытки, что прибыли не из чего будет расти.

Результаты всех моих изысканий выложены в этом блоге, замониторены и прокомментированы. Система протестирована в реальных условиях с начала года и выполнила поставленные задачи. Я не случайно написал «система», а не «советник» чтобы ещё раз подчеркнуть, что советник это всего лишь программа, которая заменяла меня у компьютера. Цель была предложить к использованию максимально простую и в тоже время прибыльную систему торговли. Правда, на форумах где я выкладывал свои результаты работы, темы оказались не востребованными. Может потому, что все оказалось очень просто я, наверное, тоже пару лет назад даже и не взглянул бы на такую систему, тогда у меня за радугой индикаторов на чарте не было видно даже свечей...

Ну что же, пускай советник продолжает работать, а я займусь новым советником, есть тут пара идеек.
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.09.2010, 11:09   #37 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Юрий, спасибо за труды!!! Сегодня с рабочего компа зашел на ваш блог, понравилось. (надеюсь это не временное явление, провайдеры сняли фильтры , хотя бы с некоторых блогов). Правда здесь, основное "зерно" ваших трудов вы огласили.
""Чем я занимался весь прошедший месяц? Как говорится «отлавливал блох» в коде советника. Получилось оптимизировать саму программу, существенно сократилось время оптимизации, так же изменил способ открытия ордеров, после чего практически исчезли пропуски в выставлении позиций.""

Вот это интересно так как, у меня к примеру на фунте, оптимизация шла 70 часов. Что рекомендуете подправить в советнике для сокращения времени, если это не секрет.
И вот еще какие сомнения появились после тестов советника. К примеру со "стандартными" настройками при прогоне в тестере получается прибыль выше, чем за этот же период на демке. Тогда возможно реал тоже уменьшиться по сравнению с демкой...

Ну и небольшой отчет о работе советника Ю.В. график сам говорит за себя.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DetailedStatement.gif
Просмотров: 158
Размер:	4.9 Кб
ID:	21902  
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 20.09.2010, 13:23   #38 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сообщение от zlais Посмотреть сообщение
Юрий, спасибо за труды!!! Сегодня с рабочего компа зашел на ваш блог, понравилось. (надеюсь это не временное явление, провайдеры сняли фильтры , хотя бы с некоторых блогов). Правда здесь, основное "зерно" ваших трудов вы огласили.
""Чем я занимался весь прошедший месяц? Как говорится «отлавливал блох» в коде советника. Получилось оптимизировать саму программу, существенно сократилось время оптимизации, так же изменил способ открытия ордеров, после чего практически исчезли пропуски в выставлении позиций.""

Вот это интересно так как, у меня к примеру на фунте, оптимизация шла 70 часов. Что рекомендуете подправить в советнике для сокращения времени, если это не секрет.
И вот еще какие сомнения появились после тестов советника. К примеру со "стандартными" настройками при прогоне в тестере получается прибыль выше, чем за этот же период на демке. Тогда возможно реал тоже уменьшиться по сравнению с демкой...

Ну и небольшой отчет о работе советника Ю.В. график сам говорит за себя.
Ну, время оптимизации зависит от величины участка на котором проводится оптимизация, и насколько "глубоко" изменяются переменные. Я просто сравнил на коротком участке два советника и получил сокращение времени в двое... Сейчас на нЭтбуке оптимизация за месяц у меня проходила до 20 часов, это со стандартным набором оптимизируемых переменных.
По поводу подправить.... Новый советник я перелопатил серьезно и он существенно отличается от исходного. В основном, у меня много времени занимал участок когда проверялись ордера для усреднения. В исходнике проверяется каждый ордер у которого убыток, я переделал чтобы на проверку уходили ордера если убыток превышает уровень разворота.

if (lokk_Pos && OrderType()<2) LokkPositions(); // Условие для локирования ордера
тут ВСЕ рыночные ордера отправляются на проверку !!!!!!!!!!

if (OrderProfit() > 0) return(0);
тут если хоть один пипс в МИНУСЕ ордер проверяется на наличие "лока" !!!!!!!!!!!!!!

Нифигасе.... сейчас на все это посмотреи и самому стало страшно..........

Сейчас это все выглядит так

if (muv_poz && (OrderProfit()/(lots*10)< -(muv_level+zone)
&& OrderProfit()/(lots*10)> -(muv_level+(zone*2)))) MuvPositions();



А еще в рабочей версии нужно убрать все (или почти все) "коменты"... и вырезать функцию трала - она только мешает...


По поводу "демки" сказать ничего не могу, я такими счетами не пользуюсь принципиально. Единственно, что могу сказать - субъективно работа на Фунте мне больше нравится чем Евро. Правда у меня сейчас рулят сразу две валюты...
Главное не жадничайте, ставьте минимальный объем ордера 0,01 а уже в процессе будет видно что и как. И еще - в конце недели прийдется вручную открывать последнюю пару ордеров и изменять время "жизни" открытых в пятницу отложенников. А еще прийдется следить за пропусками в выставлении ордеров, когда будет замирание котировок - это все издержки бесплатной демо версии. Хотя я сам на ней проработал несколько месяцев пока не переделал прогу...
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.09.2010, 18:10   #39 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для zlais
 
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 59
Репутация: 13
zlais
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
Поинты: 0
Потестил, еще раз, правда у меня почему то фунт не очень с прибылью дружит.
Попытался вставить изменения в советник, коряво как то получается, советник лучше работает при старых вариантах (учиться еще и учиться), но это для меня сейчас не принципиально. Завтра запускаю советника на реале, работать будет с с еврой. А на демке теперь буду фунт мучать.
zlais вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.09.2010, 19:06   #40 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для реношник
 
Регистрация: 18.11.2008
Адрес: Украина Днепропетровская обл. vufx@rambler.ru == r25v6@rambler.ru
Сообщений: 700
Репутация: 354
реношник - реношник - реношник - реношник -
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 355 раз(а) в 209 сообщениях
Поинты: 2
Отправить сообщение для реношник с помощью Skype™
Сижу сейчас на работе, интернет через телефон жутко тормозит, поэтому коротко о главном...
Если Вы решили на реал, то у меня есть предложение. Я могу выслать версию советника который сейчас стоит у меня на реале.
реношник вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Простая тактика 4-х экранов Сергей Лавренов Ручные торговые стратегии и системы 54 07.04.2011 21:35
Простая торговая система (ТС) для EURUSD M5 FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 11 24.02.2011 10:02
Простая ценовая торговая система Maxfors Ручные торговые стратегии и системы 6 30.10.2010 14:09
Простая торговая стратегия для GBP/USD D1 FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 8 25.10.2010 02:46
Простая система копирования сделок Shu Архив предложений 10 04.10.2008 12:14


Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO