Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответ
 
Опции темы
Старый 21.02.2013, 06:26   #981 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Olvimaik
 
Регистрация: 13.01.2010
Адрес: Koenigsberg
Сообщений: 602
Репутация: 682
Olvimaik - Olvimaik - Olvimaik - Olvimaik - Olvimaik - Olvimaik -
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 681 раз(а) в 300 сообщениях
Поинты: 114
Сообщение от MarkTrade Посмотреть сообщение
З.Ы. Идею локов в 6-й версии, считаю изначально провальной. Так как в реале стоп ордера проскальзывают, особенно на хорошем движении, а лимит ордера не проскальзывают никогда. В итоге локи будут не положительными...
Почему вы так думаете ?
На "движухе", типа той, что была вчера вечером после "минуток", в разнос идут и те, и другие.
После чего остается только убытки считать.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Торгую то, что вижу. Ничего более.
Olvimaik на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 06:33   #982 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Hober
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 100
Репутация: 92
Hober
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 91 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 74
Сообщение от Леонов Посмотреть сообщение
И так вот моделирование по Коннекту. Для большего понимания логики, давайте округлим лот ( Первый лот = 1 ) и шаг между ордерами ( = 10 пип ).
Красные полосы и цифры над ними это ордера селл и их лоты, бай аналогично. Синие цифры это порядок активирования ордеров. Расматриваем худший вариант, все ордера активированный по очереди.
Нулевый ордера, это минимальные ордера. Выставляются на одном уровне. Необходимы для определения спреда и внесения поправок в расчет с его учетом.
Серые лини показывают нам локи.
Теперь по порядку:
1. Активирован 1 лот бай.
2. Активирован 1 лот селл.
3. Активированы 2 лота бай. 1 сел. Получаем замок + 10 пип 1 лотом.
4. Активированы 2 лота селл. 1 бай. Получаем замок + 10 пип 1 лотом.
5. Активирован 3 лота бай. Теперь внимание, если цена ушла бы в верх, то + 2% обеспеченно, но у Нас худший вариант. Цена цепляет ордер и уходит в низ. В этот момент идет просадка до одноименного ордера селл т.е. до позиции 6.
6. Активирован 3 лота селл.
7. Активирован 4 лота бай и 2 лота селл. Замок + 20 пип 2 лота.
Цена снова идет в противоположенную сторону, теперь просадка не только от 3 лотов, но еще и 4 лота.
8. Активирован 4 лота селл и 2 лота бай. Замок + 20 пип 2 лота.
Что Мы имеем на данный момент (+ 10 пип 1 лотом + + 10 пип 1 лотом)
+ (+ 20 пип 2 лота + + 20 пип 2 лота) Итого +1000$ и просадку (3 лота*50пи) + (4 лота * 70пип) Итого 1500+2800=4300$
Получае постоянно увеличивающиеся положительные замки. Вот и мартин вырисовывается.
Далее куда бы не пошла цена залокируется в плюс 3 лота*20пип = 600$, но останется просадка 2800. Получаем +1600 и просадка 2800. И т.д.
Если так зайти депо 10к, то просадка 33-12%. Залокированые ордера не учитываются. Учитывается только плюс между ними и минус просадки.
Как видно из примера советник всегда стремится в прибыль т.е. сократить просадку и выйти в плюс. Любой маломальский тренд выкинет Нас в плюс. Деревья не растут до небес.
"Это дало дополнительный успех - система практически всегда стремится находится в профите
Если вдруг тренд развернулся - то откатные отложки - лимитники поддерживают небольшую просадку = 2% от депо до момента пока цена не пробьёт стартовую цену и не начнут подключатся противоположные отложки разворотного тренда
Таким образом - мы получаем постоянный профит и нулевую просадку с возможностью работы во флете
И удвоенный набор профита при начале тренда в любую сторону
Что в 10 раз увеличило прибыльность и надёжность системы
Продолжаю разработку"
Цитата по Коннекту.
Мне пока, что не известен секрет минимизации просадки до мизира. Тот лимитник Бай из-за которого был шум, возможно для этой цели и предназначался.
Конечно Мы расмотрели наихудший вариант из области фантастики. И скорей всего цена поболтается в канале флета 15-30пип. Пойдет в тренд и закроет все в плюс. Но Мы ищем систему для которой все по баробану. И которая может удваивать депо в котроткий срок. А это можно сделать, только контролируя просадку на высоких ордерах, дабы можно было начальный ордер ставить по максимум. Ставить вторую такую же сетку это тупик т.к. по закону подлости она тоже пойдет в просадку.
Продолжаю изыскания.
Хм:
1. 0 пип.
2. -20 пп.
3. -30 пп + 10 пп= -20 пп
4. +40 пп + 10 пп - 80 пп - 30 пп = -60 пп
5. +20 пп + 20 пп + 50 пп - 100 пп - 40 пп - 10 пп = -60 пп
6. +50 пп + 20 пп + 20 пп - 180 пп - 100 пп - 40 пп - 10 пп = - 240 пп
7. + 60 пп + 30 пп + 40 пп + 30 пп - 210 пп - 120 пп - 50 пп - 20 пп = - 240 пп
8. + 320 ПП + 210 ПП + 120 ПП + 50 ПП + 20 ПП - 160 ПП - 60 ПП - 30 ПП - 40 ПП - 30 ПП = + 400 ПП
9. + 180 ПП + 70 ПП + 40 ПП + 60 ПП + 60 ПП + 40 ПП - 360 ПП - 240 ПП - 140 ПП - 60 ПП - 30 ПП - 20 ПП = -400
Hober вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex1978 (21.02.2013), Paragon (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 06:41   #983 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Леонов
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 311
Репутация: 662
Леонов - Леонов - Леонов - Леонов - Леонов - Леонов -
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили 659 раз(а) в 159 сообщениях
Поинты: 228
Сообщение от Hober Посмотреть сообщение
Хм:
1. 0 пип.
2. -20 пп.
3. -30 пп + 10 пп= -20 пп
4. +40 пп + 10 пп - 80 пп - 30 пп = -60 пп
5. +20 пп + 20 пп + 50 пп - 100 пп - 40 пп - 10 пп = -60 пп
6. +50 пп + 20 пп + 20 пп - 180 пп - 100 пп - 40 пп - 10 пп = - 240 пп
7. + 60 пп + 30 пп + 40 пп + 30 пп - 210 пп - 120 пп - 50 пп - 20 пп = - 240 пп
8. + 320 ПП + 210 ПП + 120 ПП + 50 ПП + 20 ПП - 160 ПП - 60 ПП - 30 ПП - 40 ПП - 30 ПП = + 400 ПП
9. + 180 ПП + 70 ПП + 40 ПП + 60 ПП + 60 ПП + 40 ПП - 360 ПП - 240 ПП - 140 ПП - 60 ПП - 30 ПП - 20 ПП = -400
ХМ...
Это как Вы так считали и откуда цифры взяли. Что это движение в одну сторону?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Истина где-то рядом.
Леонов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 06:43   #984 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Hober
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 100
Репутация: 92
Hober
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 91 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 74
Сообщение от Леонов Посмотреть сообщение
ХМ...
Это как Вы так считали и откуда цифры взяли. Что это движение в одну сторону?
Щас заскриптую, посмотрим результаты ( час/может больше ).

Я правильно сетку расставил?
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: setka.jpg
Просмотров: 251
Размер:	105.8 Кб
ID:	107396  

Последний раз редактировалось Hober; 21.02.2013 в 07:01. Причина: добавлено
Hober вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
De$mond (21.02.2013), Gandalfgreen (21.02.2013), Paragon (21.02.2013), Леонов (21.02.2013), Магомед (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 07:14   #985 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Леонов
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 311
Репутация: 662
Леонов - Леонов - Леонов - Леонов - Леонов - Леонов -
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили 659 раз(а) в 159 сообщениях
Поинты: 228
Сообщение от Hober Посмотреть сообщение
Щас заскриптую, посмотрим результаты ( час/может больше ).

Я правильно сетку расставил?
Да все верно. Ждем скрины. Если можно с активации каждого ордера.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Истина где-то рядом.
Леонов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Магомед (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 07:14   #986 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Paragon
 
Регистрация: 24.01.2010
Адрес: Киев-мать городов руских
Сообщений: 358
Репутация: 585
Paragon - Paragon - Paragon - Paragon - Paragon - Paragon -
Сказал(а) спасибо: 570
Поблагодарили 583 раз(а) в 187 сообщениях
Поинты: 502
Сообщение от MarkTrade Посмотреть сообщение
З.Ы. Идею локов в 6-й версии, считаю изначально провальной. Так как в реале стоп ордера проскальзывают, особенно на хорошем движении, а лимит ордера не проскальзывают никогда. В итоге локи будут не положительными...
Обьясните мне почему стоповые удаляются или когда такое происходит,в чём причина? Есть просто мысль,но хочу узнать точно причину такого безобразия.
Не связано ли с тем,что стоповые ордера проскальзывают/удаляются тогда,когда цена откатилась и пройдя цену открытия в противоположную сторону туда ,где и расположены те несчастные стоповые ордера, когда в начале движения до отката стоповые срабатываются и сохраняются?
То есть стоповые работают и открываются только для движения цены в одну сторону?

Я понимаю,что задал глупейший вопрос
о скорости исполнения ордеров и проскальзывания на рынке,я в курсе о системе исполнения Instant Execution,где исключает проскальзывания, но и исполнение приказа не гарантирует и Market Execution,где гарантирует открытие ордера, хоть и с возможным проскальзыванием,всё зависит от брокера и его скорости исполнения. Но в конце концов должен быть скрипт или код (в этом я точно дилетант),который долбил ,как дятел,по башке брокера.

Я просто этим хотел узнать Ваше мнение по выходу в такой ситуации и предложить вариант,когда в одном боте заточены два бота,где каждый бот выполняет свою работу на селл и на бай - один бот только на покупку,второй бот только на продажу и оба бота заточены в одной точке-точке открытия одновременно

Последний раз редактировалось Paragon; 21.02.2013 в 08:13.
Paragon вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
Леонов (21.02.2013)
Старый 21.02.2013, 07:27   #987 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Мк2012
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Нк
Сообщений: 220
Репутация: 490
Мк2012 - Мк2012 - Мк2012 - Мк2012 - Мк2012 -
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 490 раз(а) в 117 сообщениях
Поинты: 150
Коннект 495

Совершенно наоборот
Система получилась трендовой и именно по этой причине была снята с супер-волатильной пары GBP/USD и переведена на кроссовую пару EUR/USD
Принцип простой - на каждую бай-лимитку открываются два бай-стопа
все колена открываются по единому алгоритму прибавления
таким образом получаем постоянное наращивание лота на тренде
Но т.к. в систему заложен алгоритм защиты при откате - то ограничение прибыли не высокое - всего 2% от депо и именно такое на первый взгляд маленькое ограничение прибыли - дало возможность успешно торговать и на флете с дипазоном канала 30 пунктов
Но и такое ограничение прибыли уже достаточно для работы повышенным риском автолота по проценту от депо
В итоге мы получаем постоянно растущую прибыльность по проценту от депозита по ходу роста общего размера депозита
т.к. абсолютно все расчёты в системе идут строго в процентах от депо


вы даже не врубаетесь что вы спрашиваете - какая может быть прибыль когда у нас просадка?

В этой системе есть элемент мартина для работы на откатах
мартин это откатная стратегия - если мартин не залезет в просадку - то он ничего никогда не заработает - такой принцип
А у меня мартин используется только для микро-откатов по тренду
Потому что вся система в целом заточена под трендовую стратегию и является не мартином как таковым а трендовиком
Поэтому если понимаете о чём речь - то вы должны знать что мартин никогда не сможет работать на тренде
И поэтому я вам ещё раз говорю - это не мартин - это трендовая стратегия - и именно поэтому максимальная просадка не превышает 30 пунктов
Просто я изобрёл совершенно новый принцип реверсионного мартингейла - ну это приблизительно как парнишка который когда-то изобрёл мартин

Последний раз редактировалось Мк2012; 21.02.2013 в 07:51. Причина: добавление
Мк2012 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:05   #988 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Hober
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 100
Репутация: 92
Hober
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 91 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 74
Мои мысли пока таковы:
1. Сетка бай стоп, селл стоп.
2. Цена зацепила бай и пошла выше - закрываем по профиту
3. Цена зацепила 2-а бая и пошла вниз ( открылся Селл ). Тут мне кажется надо параметром сделать ( при каком количестве зацепленных ордеров - доливаться ).
4. Изменяются селл стопы ( увеличение лотов ).
5. Т.к. мы расчитывали основное движение - бай: закрываемся не по профиту, а по 0-ям. И повторяем весь алгоритм снова.
Hober вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:06   #989 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Noti
 
Регистрация: 30.04.2011
Адрес: Україна.
Сообщений: 28
Репутация: 13
Noti
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 12
Если мы идём по тренду зачем нам лимитники, быстро набрали и ушли.
Noti вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:11   #990 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для Noti
 
Регистрация: 30.04.2011
Адрес: Україна.
Сообщений: 28
Репутация: 13
Noti
Сказал(а) спасибо: 578
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Поинты: 12
Сообщение от Hober Посмотреть сообщение
Мои мысли пока таковы:
1. Сетка бай стоп, селл стоп.
2. Цена зацепила бай и пошла выше - закрываем по профиту
3. Цена зацепила 2-а бая и пошла вниз ( открылся Селл ). Тут мне кажется надо параметром сделать ( при каком количестве зацепленных ордеров - доливаться ).
4. Изменяются селл стопы ( увеличение лотов ).
5. Т.к. мы расчитывали основное движение - бай: закрываемся не по профиту, а по 0-ям. И повторяем весь алгоритм снова.
А после 5 ордера выставить дополнительную сетку.и если цена развернётся заработает вторая сетка.

Последний раз редактировалось Noti; 21.02.2013 в 08:16.
Noti вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:19   #991 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Магомед
 
Регистрация: 08.10.2011
Сообщений: 250
Репутация: 145
Магомед Магомед
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили 144 раз(а) в 85 сообщениях
Поинты: 114
Отправить сообщение для Магомед с помощью ICQ Отправить сообщение для Магомед с помощью Skype™
Сообщение от Noti Посмотреть сообщение
Если мы идём по тренду зачем нам лимитники, быстро набрали и ушли.
Лимитники на случай разворотов, не всегда же на рынке тренд.
Магомед вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:22   #992 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Hober
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 100
Репутация: 92
Hober
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 91 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 74
Да смысла от них нету никакого - потеря части прибыли и все равно в просадку уходим.
Hober вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:23   #993 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Магомед
 
Регистрация: 08.10.2011
Сообщений: 250
Репутация: 145
Магомед Магомед
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили 144 раз(а) в 85 сообщениях
Поинты: 114
Отправить сообщение для Магомед с помощью ICQ Отправить сообщение для Магомед с помощью Skype™
Сообщение от Hober Посмотреть сообщение
Мои мысли пока таковы:
1. Сетка бай стоп, селл стоп.
2. Цена зацепила бай и пошла выше - закрываем по профиту
3. Цена зацепила 2-а бая и пошла вниз ( открылся Селл ). Тут мне кажется надо параметром сделать ( при каком количестве зацепленных ордеров - доливаться ).
4. Изменяются селл стопы ( увеличение лотов ).
5. Т.к. мы расчитывали основное движение - бай: закрываемся не по профиту, а по 0-ям. И повторяем весь алгоритм снова.
Этот вариант тоже считаю приемлимым, с просадки лучше выходить с о, а не стараться на этом еще заработать, прибыльность конечно будет ниже в разы, но и надежность выше.
Магомед вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 08:37   #994 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Hober
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 100
Репутация: 92
Hober
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 91 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 74
Сообщение от Леонов Посмотреть сообщение
Да все верно. Ждем скрины. Если можно с активации каждого ордера.
В общем большая просадка. Я правильно все выше посчитал ( я правда по своему считаю, но смысл там виден ).
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test1.jpg
Просмотров: 121
Размер:	48.4 Кб
ID:	107411  
Hober вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 09:33   #995 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для YADenis
 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 105
Репутация: 143
YADenis YADenis
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 76
Отправить сообщение для YADenis с помощью Skype™
Сообщение от Hober Посмотреть сообщение
В общем большая просадка. Я правильно все выше посчитал ( я правда по своему считаю, но смысл там виден ).
А возможно ли такое...
1) Расчёты допустим у нас все более ли менее правильные, но когда цена идёт не в нашу пользу (допустим зацепило 4 бай и 3 селл) из-за того что не учитывается спред который забирает ДЦ система рассчитанная забирать процент от депо просто не может уже вытянуть депо до этого процента... Я говорю о том, что возможно нам в расчёты нужно сразу добавлять спред и тогда может картина станет более понятной?
2) Если не увеличивать лот пропорционально депозиту расстояние на котором будут закрываться зделки в профит будет постоянно расти и в итоге будут недосягаемы для рынка что вследствии приводит к сливу
3) Если наоборот лот увеличивается сильнее чем нужно а закрывается всё по проценту от депо тогда если депо не успевает за лотом то растояние чтоб набрать % от депо будет уменьшатся что в итоге может тоже справоцировать ошибки исполнения (проскальзывания и т.п.) в следствии которых слив...
ИМХО...
YADenis вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 09:39   #996 (permalink)
Почётный гражданин
 
Аватар для Мк2012
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Нк
Сообщений: 220
Репутация: 490
Мк2012 - Мк2012 - Мк2012 - Мк2012 - Мк2012 -
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили 490 раз(а) в 117 сообщениях
Поинты: 150
Коннект вытаскивал из просадки мартином,так как только на просадке мартин зарабатывает,утверждает коннект.
Мк2012 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 09:43   #997 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для YADenis
 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 105
Репутация: 143
YADenis YADenis
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 37 сообщениях
Поинты: 76
Отправить сообщение для YADenis с помощью Skype™
Сообщение от Мк2012 Посмотреть сообщение
Коннект вытаскивал из просадки мартином,так как только на просадке мартин зарабатывает,утверждает коннект.
Конект заявлял что он придумал обратный мартин, может из-за того что мы подразумеваем под мартином стандартный мартин и кроется наша ошибка...
YADenis вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 09:48   #998 (permalink)
Элитный участник
 
Аватар для karlosslim
 
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Los Angeles
Сообщений: 533
Репутация: 1551
karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim karlosslim
Сказал(а) спасибо: 582
Поблагодарили 1,550 раз(а) в 318 сообщениях
Поинты: 676
А возможно ли такое? - трендовая сетка идёт не с нарастанием лотов а с их уменьшением! Профитность в любом случае наращивается а вот просадка при развороте уже совсем другая!
karlosslim вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 09:51   #999 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Hober
 
Регистрация: 09.12.2012
Сообщений: 100
Репутация: 92
Hober
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 91 раз(а) в 33 сообщениях
Поинты: 74
Сообщение от karlosslim Посмотреть сообщение
А возможно ли такое? - трендовая сетка идёт не с нарастанием лотов а с их уменьшением! Профитность в любом случае наращивается а вот просадка при развороте уже совсем другая!
Нет, я пробовал несколько дней назад такой вариант.
Hober вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 21.02.2013, 10:00   #1000 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для Леонов
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 311
Репутация: 662
Леонов - Леонов - Леонов - Леонов - Леонов - Леонов -
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили 659 раз(а) в 159 сообщениях
Поинты: 228
Цитата:
Мои мысли пока таковы:
1. Сетка бай стоп, селл стоп.
2. Цена зацепила бай и пошла выше - закрываем по профиту
3. Цена зацепила 2-а бая и пошла вниз ( открылся Селл ). Тут мне кажется надо параметром сделать ( при каком количестве зацепленных ордеров - доливаться ).
4. Изменяются селл стопы ( увеличение лотов ).
5. Т.к. мы расчитывали основное движение - бай: закрываемся не по профиту, а по 0-ям. И повторяем весь алгоритм снова.
А если сперва первый бай активирован, затем селл, после бай?
Увеличение лотов простой мартин. Слив доказан выше матиматически.
Цитата:
Если мы идём по тренду зачем нам лимитники, быстро набрали и ушли.
Откуда Мы можем знать где тренд, где флет. Если бы Я это знал, то в форбсе был бы на первом месте.
Цитата:
Да смысла от них нету никакого - потеря части прибыли и все равно в просадку уходим.
Я для кого распинался в 981 поте. Объясняя положительные замки.
Цитата:
В общем большая просадка. Я правильно все выше посчитал ( я правда по своему считаю, но смысл там виден ).
Какой смысл? Где обещаный скрин? Пост 981 читали, что сказано о просадке?
Цитата:
А возможно ли такое...
1) Расчёты допустим у нас все более ли менее правильные, но когда цена идёт не в нашу пользу (допустим зацепило 4 бай и 3 селл) из-за того что не учитывается спред который забирает ДЦ система рассчитанная забирать процент от депо просто не может уже вытянуть депо до этого процента... Я говорю о том, что возможно нам в расчёты нужно сразу добавлять спред и тогда может картина станет более понятной?
2) Если не увеличивать лот пропорционально депозиту расстояние на котором будут закрываться зделки в профит будет постоянно расти и в итоге будут недосягаемы для рынка что вследствии приводит к сливу
3) Если наоборот лот увеличивается сильнее чем нужно а закрывается всё по проценту от депо тогда если депо не успевает за лотом то растояние чтоб набрать % от депо будет уменьшатся что в итоге может тоже справоцировать ошибки исполнения (проскальзывания и т.п.) в следствии которых слив...
ИМХО...
Наверное Мой пост никто не читал. Там сказано о спреде. Первые ордера для того выставляются, что бы определить спред.
Я конечно, Ребята, человек терпеливый, но последняя стр это пи***ц какой-то. Такое чувство, что ветку вобсче не читают. Ведь о мартине писалось, о просадке писалось, о стоповиках и лимитниках сотню раз, и все заново по кругу.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Истина где-то рядом.
Леонов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
De$mond (21.02.2013), Dimmitriev (22.06.2013), Landr (21.02.2013), mak_kam (21.02.2013), Noti (21.02.2013), Paragon (21.02.2013), senchakv (21.02.2013), valter63 (21.02.2013), YADenis (21.02.2013), Магомед (21.02.2013)
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO