Советники, эксперты, форекс роботы Обсуждение, поиск и тестирование форекс советников, роботов, экспертов и МТС

Ответ
 
Опции темы
Старый 02.01.2015, 16:51   #81 (permalink)
Новичок форума
 
Аватар для andre.nn
 
Регистрация: 09.03.2013
Сообщений: 96
Репутация: 12
andre.nn
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Поинты: 23
Знатоки, не подскажете, в каких строках кода происходит наполнение массивов, а то кроме как в ините нигде не видать.
andre.nn вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 02.01.2015, 20:19   #82 (permalink)
 
Аватар для senchakv
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 997
Репутация: 5987
senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 5,988 раз(а) в 656 сообщениях
Поинты: 608
Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Сообщение от andre.nn Посмотреть сообщение
Знатоки, не подскажете, в каких строках кода происходит наполнение массивов, а то кроме как в ините нигде не видать.
for (int i=0; i<K-1; i++)
{
mass_tick[i]=mass_tick[i+1];
mass_range[i]=mass_range[i+1];
}
mass_tick[K-1]=kol_tick;
mass_range[K-1]=MathAbs(range_start-range_end);

Структура очередь по типу FIFO.
senchakv вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
andre.nn (03.01.2015), svoi (02.01.2015)
Старый 03.01.2015, 00:50   #83 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для perajok
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 219
Репутация: 130
perajok perajok
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 129 раз(а) в 70 сообщениях
Поинты: 112
Хочу грааль
perajok вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.01.2015, 02:41   #84 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для perajok
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 219
Репутация: 130
perajok perajok
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 129 раз(а) в 70 сообщениях
Поинты: 112
Сообщение от perajok Посмотреть сообщение
Хочу грааль
Этот советник может делать 100% в день?
perajok вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.01.2015, 13:55   #85 (permalink)
gek
Местный знаток
 
Аватар для gek
 
Регистрация: 26.08.2008
Сообщений: 3,250
Репутация: 840
gek - gek - gek - gek - gek - gek - gek -
Сказал(а) спасибо: 1,961
Поблагодарили 837 раз(а) в 581 сообщениях
Поинты: 194
Сообщение от perajok Посмотреть сообщение
Этот советник может делать 100% в день?
У меня 0.00$ сделал.
Не открывает сделок вообще!
У кого работает?
gek на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.01.2015, 15:03   #86 (permalink)
охотник на профит
 
Аватар для Геша5
 
Регистрация: 14.05.2010
Адрес: Херсон-Тольятти
Сообщений: 6,133
Репутация: 12167
Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5
Сказал(а) спасибо: 9,211
Поблагодарили 11,797 раз(а) в 4,003 сообщениях
Поинты: 62
Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
Сообщение от gek Посмотреть сообщение
У меня 0.00$ сделал.
Не открывает сделок вообще!
У кого работает?
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
Геша5 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.01.2015, 21:15   #87 (permalink)
gek
Местный знаток
 
Аватар для gek
 
Регистрация: 26.08.2008
Сообщений: 3,250
Репутация: 840
gek - gek - gek - gek - gek - gek - gek -
Сказал(а) спасибо: 1,961
Поблагодарили 837 раз(а) в 581 сообщениях
Поинты: 194
Сообщение от Геша5 Посмотреть сообщение
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
Подскажи какой ставить?С какими сетами?
Тайм,пара,брокер?
А то были переделки.Спасибо.
gek на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 03.01.2015, 22:16   #88 (permalink)
Ушел в подполье
За второе место в конкурсе 

 
Аватар для Слава Кучер
 
Регистрация: 23.04.2012
Адрес: Украина/Запорожье
Сообщений: 1,714
Репутация: 3385
Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер Слава Кучер
Сказал(а) спасибо: 1,511
Поблагодарили 3,384 раз(а) в 959 сообщениях
Поинты: 56
Сообщение от Геша5 Посмотреть сообщение
...сегодня суббота
у меня пашет с первого поста.
привет! И как резы?
Слава Кучер на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.01.2015, 06:28   #89 (permalink)
охотник на профит
 
Аватар для Геша5
 
Регистрация: 14.05.2010
Адрес: Херсон-Тольятти
Сообщений: 6,133
Репутация: 12167
Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5
Сказал(а) спасибо: 9,211
Поблагодарили 11,797 раз(а) в 4,003 сообщениях
Поинты: 62
Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
Сообщение от gek Посмотреть сообщение
Подскажи какой ставить?С какими сетами?
Тайм,пара,брокер?
А то были переделки.Спасибо.
я же написал СОВА С ПЕРВОГО ПОСТА...
без сета по дефолтным.
надо крутить настройки
тайм вроде не играет роли
в теме идёт обсуждение на русском

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
Геша5 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
gek (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 06:33   #90 (permalink)
охотник на профит
 
Аватар для Геша5
 
Регистрация: 14.05.2010
Адрес: Херсон-Тольятти
Сообщений: 6,133
Репутация: 12167
Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5 Геша5
Сказал(а) спасибо: 9,211
Поблагодарили 11,797 раз(а) в 4,003 сообщениях
Поинты: 62
Отправить сообщение для Геша5 с помощью Skype™
Сообщение от Слава Кучер Посмотреть сообщение
привет! И как резы?
Привет, резы вроде не плохие
завысил лот,поставил 0.1
поменял период в секундах на 120
тестю только на кабеле пока
всего 2 дня на демке торговал,так что не спешу с выводами
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 302
Размер:	48.3 Кб
ID:	190346  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
Геша5 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.01.2015, 08:07   #91 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Heroix
 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 228
Репутация: 125
Heroix Heroix
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 125 раз(а) в 65 сообщениях
Поинты: 88
Хм, а вы берете в расчет объем бест банда?
Одно дело, когда он равен 10000, другое, когда 1000000.
Heroix вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.01.2015, 08:47   #92 (permalink)
Friend Of Rigden
 
Аватар для SW111
 
Регистрация: 06.07.2011
Адрес: желаю слинять в ОАЭ на ПМЖ
Сообщений: 1,989
Репутация: 3422
SW111 SW111 SW111 SW111 SW111 SW111 SW111 SW111 SW111 SW111 SW111
Сказал(а) спасибо: 1,455
Поблагодарили 3,420 раз(а) в 1,029 сообщениях
Поинты: 2002
Отправить сообщение для SW111 с помощью Skype™
об чём речь! конечно! банда дело святое...особенно если она бест!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Therion - Une fleur dans le coeur
An Angel

Улетел на Сейшелы...обратно не ждать...
SW111 на форуме   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.01.2015, 16:55   #93 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Heroix
 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 228
Репутация: 125
Heroix Heroix
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 125 раз(а) в 65 сообщениях
Поинты: 88
Сообщение от SW111 Посмотреть сообщение
об чём речь! конечно! банда дело святое...особенно если она бест!
Что-то не очень смешно. Раньше шутки лучше были, Евгений Ваганович.

--------

Теперь по коду. Глянул его краем глаза.. Жесть, господа. Начну с основного, с условия открытия:
if (kol_tick>tick_avg && MathAbs(range_start-range_end)>range_avg && MathAbs(range_start-range_end)>min_range)

Перевожу на русский язык условие.
Если последний тик больше среднего арифметического из массива тиков
и если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше среднего арифметического массива разниц (разница значения тика при инициализации и значениями последующих тиков)
и если модуль если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше минимального порога (min_range)
то идет открытие.

Извините, но это бред. Особенно то, как в советнике присваивается значение range_start.. и как это напрямую влияет на выполнение условий при уходе цены от той, что была при запуске советника.
Логичнее же присваивать значение range_start=mass_range[0] в момент пересчета массива, если mass_range[0]!=0.

И это только то, что просто бросилось в глаза. Есть еще косяки... ну да ладно.
Heroix вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.01.2015, 17:51   #94 (permalink)
 
Аватар для senchakv
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 997
Репутация: 5987
senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 5,988 раз(а) в 656 сообщениях
Поинты: 608
Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Сообщение от Heroix Посмотреть сообщение
Что-то не очень смешно. Раньше шутки лучше были, Евгений Ваганович.

--------

Теперь по коду. Глянул его краем глаза.. Жесть, господа. Начну с основного, с условия открытия:
if (kol_tick>tick_avg && MathAbs(range_start-range_end)>range_avg && MathAbs(range_start-range_end)>min_range)

Перевожу на русский язык условие.
Если последний тик больше среднего арифметического из массива тиков
и если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше среднего арифметического массива разниц (разница значения тика при инициализации и значениями последующих тиков)
и если модуль если модуль разницы значения тика при инициализации и значения последнего известого тика больше минимального порога (min_range)
то идет открытие.

Извините, но это бред. Особенно то, как в советнике присваивается значение range_start.. и как это напрямую влияет на выполнение условий при уходе цены от той, что была при запуске советника.
Логичнее же присваивать значение range_start=mass_range[0] в момент пересчета массива, если mass_range[0]!=0.

И это только то, что просто бросилось в глаза. Есть еще косяки... ну да ладно.
"Я вижу дерево. Оно зеленое. Знаете, это бред. Почему? Потому что оно с листьями."

Вот как-то так выглядит твоя критика.

Начну с самого простого. Предложи что-то лучше?

Далее. Если ты не понимаешь до конца смысл параметра "range_start", да и вообще ты явно не понимаешь весь принцип работы алгоритма, о чем тут говорить?

Условия if...then...else умеют читать даже последние ламеры.

Проведи модуляцию на листке бумаги всего алгоритма, скажем, с 1 тика до 100го с учетом времени. Допустим, 1 тик = 1 секунда. Может быть тогда тебе станет ясно как работает алгоритм и в чем была задумка.

Последний раз редактировалось NSerega; 04.01.2015 в 18:05.
senchakv вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 04.01.2015, 18:00   #95 (permalink)
 
Аватар для senchakv
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 997
Репутация: 5987
senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 5,988 раз(а) в 656 сообщениях
Поинты: 608
Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
range_start и range_end - это параметры, которые запоминают границы последнего интервала в секундах, запись идет в пунктах.

в массиве mass_range[i] хранится K интервалов по N секунд. Запись и удаление элементов в массив происходит по типу FIFO.

далее по структуре идет расчет среднего по интервалам. А сравниваем мы именно последний известный интервал со средним по K интервалам.

Последний раз редактировалось NSerega; 04.01.2015 в 18:05.
senchakv вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Пользователь сказал cпасибо:
svoi (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 18:09   #96 (permalink)
Активный участник
 
Аватар для Heroix
 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 228
Репутация: 125
Heroix Heroix
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 125 раз(а) в 65 сообщениях
Поинты: 88
Ища причину твоей агрессии, пересмотрел код еще раз. Да, действительно, range_star считается не только в OnInit, но и в конце OnTick. Т.к. смотрел бегло, не заметил. Это сводит на нет мой прошлый пост здесь.
Можно это объяснить по-человечески?

Последний раз редактировалось chocolate; 04.01.2015 в 18:33.
Heroix вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
senchakv (04.01.2015), SevDr (22.02.2016)
Старый 04.01.2015, 18:26   #97 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для yisfx
 
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 215
Репутация: 542
yisfx - yisfx - yisfx - yisfx - yisfx - yisfx -
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 543 раз(а) в 116 сообщениях
Поинты: 190
senchakv, привет! Интересная идея. А если добавить к среднему еще и первую, вторую производную? То бишь, смотреть не только отклонение величины но и скорость, ускорение этого отклонения? В начале резкого движения не только прыгает сама цена, но и увеличивается скорость в сторону возможного движения. Как вариант, смотрим на изменение среднего движения, имеем увеличение скорости в ту же сторону (для простоты можно заменить просто на количество тиков в сторону предполагаемого движения или, что на мой взгляд, правильнее - произведение однонаправленных тиков на их количество). Получили например, рывок вверх, произведение up-тиков на их количества > down-тиков на их количество, взводим курок. Как только знак произведения меняется или они становятся примерно равны, входим в сделку. Обычно любой движняк состоит из рывка, отката или паузы и продолжения движения. Так мы будем входить на откате, потом брать свой кусок движения и сваливать... Как-то так...
Стоплосс можно ставить на уровень с которого началось движение. Выходить опять по смене знака произведения и/или приросту в обратную сторону, тралу...

Последний раз редактировалось yisfx; 04.01.2015 в 18:32.
yisfx вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
senchakv (05.01.2015), svoi (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 20:59   #98 (permalink)
 
Аватар для senchakv
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 997
Репутация: 5987
senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 5,988 раз(а) в 656 сообщениях
Поинты: 608
Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Сообщение от Heroix Посмотреть сообщение
Ища причину твоей агрессии, пересмотрел код еще раз. Да, действительно, range_star считается не только в OnInit, но и в конце OnTick. Т.к. смотрел бегло, не заметил. Это сводит на нет мой прошлый пост здесь.
Можно это объяснить по-человечески?
Прошу прощения за агрессию. Был не прав.
senchakv вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
SevDr (22.02.2016), Слава Кучер (04.01.2015)
Старый 04.01.2015, 21:14   #99 (permalink)
 
Аватар для senchakv
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 997
Репутация: 5987
senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv senchakv
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 5,988 раз(а) в 656 сообщениях
Поинты: 608
Отправить сообщение для senchakv с помощью ICQ
Сообщение от yisfx Посмотреть сообщение
senchakv, привет! Интересная идея. А если добавить к среднему еще и первую, вторую производную? То бишь, смотреть не только отклонение величины но и скорость, ускорение этого отклонения? В начале резкого движения не только прыгает сама цена, но и увеличивается скорость в сторону возможного движения. Как вариант, смотрим на изменение среднего движения, имеем увеличение скорости в ту же сторону (для простоты можно заменить просто на количество тиков в сторону предполагаемого движения или, что на мой взгляд, правильнее - произведение однонаправленных тиков на их количество). Получили например, рывок вверх, произведение up-тиков на их количества > down-тиков на их количество, взводим курок. Как только знак произведения меняется или они становятся примерно равны, входим в сделку. Обычно любой движняк состоит из рывка, отката или паузы и продолжения движения. Так мы будем входить на откате, потом брать свой кусок движения и сваливать... Как-то так...
Стоплосс можно ставить на уровень с которого началось движение. Выходить опять по смене знака произведения и/или приросту в обратную сторону, тралу...
Честно сказать, долго и вдумчиво читал твой пост. Очень интересные мысли.

Мне пока сложно представить расчет параметра а (ускорение), имея текущие исходные данные. Поможешь советом?

На данном этапе я могу произвести расчет среднеквадратического отклонения на каждом отрезке времени в массиве. Как известно, этот принцип заложен в Болингер.
Можно создать отдельный массив отклонений.
Сама идея ср.квадратического в форексе - цена никогда не сможет уйти за рамки границ отклонения, а ширина этих границ характеризует волатильность. Усредняя данные массива, можно получить сглаженный параметр и уже входить от рынка при выходе за границы средней.
Но это так, в качестве дополнительного фильтра.

Может скооперируемся?
senchakv вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Старый 05.01.2015, 04:25   #100 (permalink)
Местный знаток
 
Аватар для dimeon
 
Регистрация: 02.10.2009
Сообщений: 416
Репутация: 535
dimeon - dimeon - dimeon - dimeon - dimeon - dimeon -
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 534 раз(а) в 198 сообщениях
Поинты: 173
сов пытается определить по импульсу направление движения. У нормальных брокеров стоповые ордера скользят в минус. При этом используется фрмирование свечи в тестере. НА реале результат будет совсем непредсказуемый.
dimeon вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием  
Ответ


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO