Поверхностно опишу алгоритм:
Тип: внутридневной, безиндикаторный.
Лот: риск на сделку.
Используемые стопы:
Ордер 1.1 - экстремум в диапазоне 00:15 - момент открытия сделки;
Ордер 1.2 - экстремум в диапазоне открытия-закрытия М5 на которой открылся ордер (сформировавшееся свеча М1);
Ордер 2.1 - экстремум в диапазоне открытия ордера 1.1 - момент открытия ордера;
Ордер 2.2 - экстремум в диапазоне открытия-закрытия М5 на которой открылся ордер (сформировавшееся свеча М1);
Ордер 3.1 - экстремум от начала коррекции М15 - момент входа;
Ордер 3.2 - экстремум в диапазоне открытия-закрытия М5 на которой открылся ордер (сформировавшееся свеча М1);
Используемые тейк-профиты:
Ордер 1.1 - 50% прибыли после сформировавшейся коррекции М15, 50% на закрытие рынка;
Ордер 1.1 - 50% в размере стоп-лосса, 50% прибыли после сформировавшейся коррекции М15;
Ордер 2.1 - 100% после закрытия свечи М5 на которой сработал стоп ордера 1.1;
Ордер 2.2 -50% в размере стоп-лосса, 50% прибыли после сформировавшейся свечи М5 противоположной движению ордера;
Ордер 3.1 -100% при появление коррекции на М15;
Ордер 3.2-50% в размере стоп-лосса, 50% прибыли после сформировавшейся свечи М5 противоположной движению ордера.
Алгоритм подразумевает три Группы ордеров:
Группа 1
1.1. Ордер 1.1 торгует от экстремума дня.
1.2. Ордер 1.2: компенсирует убыток Ордера 1.1 в случае продолжительного тренда против (Ордера 1.1)
Группа 2
2.1 Цель ордера 2.1 получить прибыль на ложном движение ордера 1.1
2.2 Ордер 2.2 компенсирует убыток по ордеру 2.1
Группа 3
3.1 Ордер 3.1 торгует от коррекции до коррекции
3.2 Ордер 3.2 компенсирует возможный убыток по ордеру 3.1.
Весь алгоритм строиться на закрытых свечах, но с анализом М5 и М15. Алгоритм не подразумевает переменных, все уровни профита и стопа динамичные и определяются лишь формированием цены. Для отсекания ложных сигналов на вход использую графическую "расстановку" свечей. Для отмены действия Групп использую отлагательные условия: взаимосвязь Групп, появление коррекций.
По данной стратегии не торговал, т.к. в ручную физически это не возможно. Тест проводил на графике, тестировал поведение стратегии на флете и тренде. В разных фазах рынка в тестируемых мною датах день закрывался с прибылью. Алгоритм глубоко не тестировал на месяцах, неделях ввиду того, что: на тест одного дня уходит минимум 2-3 часа. Полностью были протестированы следующие дни: 02.05.22; 12.05.22; 10.10.23; 11.10.23 на паре ЕвроЙена. При риске суммой на сделку в 1% от депозита следующие результаты: 36%, 210%, 41%, 31%. Точечный анализ на основные ордера в Группах делал на разных инструментах и в разные фазы рынка. Алгоритм работает на любых инструментах.
