Поиграл с анализом распределения движения EURUSD на часовых свечах за 2007-2010. Время UTC, движения в пипах, "move"=close-open, "range"=high-low, "move-probability"=вероятность движения в этот час на определенное число пипов. Видно, что движение медленное с 3-5 ночи и быстрое в 1-2 дня. Есть идеи как это можно использовать в советнике?
Распределение "move" почти нормальное, но не совсем, а вот распределение "range" почти идеально логнормальное. Корреляции между движением за предыдущий и последующий час не нашел - если и есть корреляция, то нужно искать на каких-то определенных периодах, а не почасовке.
Распределение "move" почти нормальное, но не совсем, а вот распределение "range" почти идеально логнормальное. Корреляции между движением за предыдущий и последующий час не нашел - если и есть корреляция, то нужно искать на каких-то определенных периодах, а не почасовке.
