12.07.2015, 10:34
Аватар для ivanivan
ivanivan ivanivan на форуме Местный житель
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 544
Поблагодарили 168 раз(а) / Репутация: 169
Сообщение от: transcendreamer
а вот на акциях получше...
но издержки......
впрочем надо уже в понедельник смотреть, сейчас уже не то время
теперь осталось это перенести с CFD на реальную биржу,чтоб не платить спред в 10 раз больше биржевого А вот какую платформу для этого использовать?

З.Ы. Как вариант тоже самое сделать на российской бирже в открытии или альфа-банке, только перенести надо все на МТ5))

Регрессионный метод призван описать динамику фьючерса РТС при помощи множественной регрессии. Используя этот метод, мы в результате должны получить уравнение линейной функции вида фРТС = к1*фСбербанк + к2*фНорникель + ... + к8*фУрси. Полученная функция будет максимально полно описывать график Фьючерса РТС на конкретном историческом отрезке времени. Используя полученные коэффициенты в качестве параметров арбитражной торговой системы, я покажу, какую предсказательную ценность в будущем они имеют. Для начала рассчитаем полную множественную регрессию, включив в модель 8 наиболее ликвидных фьючерсов на акции ФОРТС:

Получилось уравнение, что фьючерс РТС описывается линейной функцией вида:

фРТС = 4051 + 0,66*Газпром + 0,28*Норникель + 0,49*Лукойл + 3,38*Сбербанк + 0,34*Роснефть + 0,27*ВТБ + 5,24*Урси + 0,3*Сургут.

_http://fxtreder.ru/fondovyj-rynok/fyuchersy-i-optsiony/157-parnyj-trejding-chast-vtoraya-sistemnyj-trejding.html

Последний раз редактировалось ivanivan; 12.07.2015 в 10:40.