Аналитика и торговые сигналы Биржевая аналитика с фондовых площадок и торговые сигналы практикующих трейдеров.

Ответить
17.09.2011, 11:02
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Скальпинг на реальных рынках (nyse, nasdaq, amex)

Цитата:
Как все начиналось

История краткосрочных операций уходит корнями в незапамятные времена, когда появились первые биржи. С самого начала купить что-нибудь подешевле утром с открытием биржи, чтобы потом продать подороже в конце торгового дня опоздавшему торговцу, не считалось зазорным. Спекулянты всегда создавали рынку ликвидность и поддерживали биржевую торговлю даже в самые трудные времена.

Внутридневные трейдеры в силу особенностей краткосрочных спекуляций совершают ежедневно большое число сделок. Такая активность требует от трейдера постоянно находиться в курсе дел на бирже и обладать оперативным доступом для быстрого заключения сделок. Поэтому с самого начала подобные операции были доступны только членам бирж. С появлением телеграфа в первой половине XIX века круг трейдеров, занимавшихся краткосрочными спекуляциями расширился. Еще большей популярности этот вид биржевых операций достиг с появлением телефонной связи во второй половине того же века. С приходом двадцатого века поначалу изменилось немногое. Телеграф поставлял биржевые котировки, а телефон являлся способом подачи распоряжения брокеру. И лишь с появлением компьютеров и компьютерных сетей расширение круга сторонников краткосрочной торговли продолжилось.

Революционным моментом можно назвать появление в 1988 г. в США системы SOES (Small Orders Execution System). Эта система была предназначена для торговли малыми лотами акций на фондовом рынке. С этого момента частные инвесторы могли вести удаленную торговлю на NASDAQ, почти на равных условиях с маркет-мейкерами.

С приходом Интернета стали появляться интернет-брокеры. Интернет-торговля стала очень популярной. В тоже время, посредники и задержки выполнения приказов обходились частным инвесторам по-прежнему дорого. И примерно через 10 лет появились ECN (Electronic Communication Network), электронные торговые сети. С ними частные инвесторы получили действительно прямой доступ на биржевые площадки, минуя посредников. Прямой доступ наряду с интернет-трейдингом позволил привлечь в армию краткосрочных торговцев огромное количество частных инвесторов, которые снимают места в специально оборудованных залах, торгуют из дома или с работы. Поторговать акциями в обеденное или даже рабочее время в США стало обычным делом.

Несколько другое развитие, но в том же направлении, происходит на срочном рынке. Площадки, которые всегда вели голосовую торговлю фьючерсами и опционами, постепенно переходят на электронные способы подачи заявок, а также вводят контракты, торгуемые только в электронном виде. Наибольшего успеха здесь добились биржи Европы.
Почему скальп?

С одной сделки, по аналогии с настоящим скальпом, спекулянт получает тонкий (незначительный) доход, обычно всего несколько тиков (тик – минимальное движение цены). Вместо скальпеля или ножа, трейдер орудует практически голыми руками, если не считать компьютера. Вся операция «снятия скальпа» занимает всего несколько секунд, в сложных случаях - пару минут. Движение, которое они ловят настолько мало, что серьезные торговцы не обращают на него никакого внимания.
Ловя маленькие движения на рынке, скальперы зарабатывают на том, что, во-первых, делают очень большое количество таких сделок и, во-вторых, торгуют средствами в разы превышающими их депозит. Сегодня трейдеры могут получить бесплатно в свое распоряжение средства для торговли до 30 раз превышающие их депозит (на фондовом рынке), что создает невероятные возможности заработка. Однако, этот же фактор, создает значительный риск. Вся стратегия такой торговли основывается на том, чтобы постоянно минимизировать этот риск, держа руку на пульсе рыночного организма.
Основными инструментами для скальпера являются график, стакан. На рынках США это называется Total view, по сути, это стакан, в котором отображается количество лотов, роутер и цена.

Скальпер определяет момент, чаще всего по интуиции, когда активный спрос начинает превышать предложения или наоборот предложение более активно, чем спрос, и мгновенно совершает сделку. И если момент определен правильно, то в следующие секунды после сделки рынок совершает движение в нужную сторону на несколько пипсов, которые и достаются скальперу в качестве добычи после закрытия сделки (продажи или покупки). Но если скальпер неверно определил момент, и рынок, в лучшем случае, никуда не двинулся, то скальперу приходится закрывать сделку без прибыли или даже с убытком. Обычно он закрывается сразу и без сожаления. Иначе, рынок может уйти против него намного дальше, и тогда убытки будут слишком велики.
Многие на рынке предпочитают другие краткосрочные операции. Эти операции тоже изредка называют скальпом, но их суть и характер отличаются от скальперских. Время от времени «спекульнуть» внутри дня хочется каждому, даже самому консервативному инвестору, что он с удовольствием и делает. Но настоящие мастера занимаются этим специально целыми днями, а не от случая к случаю.
Общие правила

Первое правило: совершать сделки только внутри дня и не оставлять открытых позиций на ночь.
Второе правило: долго не размышлять при принятии решений, а полагаться на свой опыт и проделанную домашнюю работу.
Третье правило: дисциплинированность; если решение принято, то беспрекословно и быстро выполнить его, даже если это решение оборачивается убытками.
Четвертое правило: не думать о прибылях и убытках, не принимать это близко к сердцу, сосредоточиться только на рынке. «Разбор полетов» устраивать только после торгов.
Пятое правило: не приступать к работе в состоянии стресса. Стресс наступает из-за крупных убытков, выигрышей, домашних ссор и других потрясений.
Шестое правило: не заниматься краткосрочными спекуляциями с низколиквидными акциями.

Основные качества необходимые для успешного скальпинга: дисциплинированность, смелость, реакция и скорость действий, терпение, способность выдерживать серьезные психологические нагрузки и боевой дух.

Чаще всего скальперы открывают позицию одним полным лотом, и также закрываются. т.е. скальперы не добавляются по ходу движения.
Особо хочется отметить то что в отличие от ДЦ на форексе, брокеру на фондовом рынке выгодны скальперы (так как делают большие объемы повышая доход брокера). Поэтому скальперам не то что не ставят палки в колеса как в дц, а наоборот всячески помогают (снижая комиссионные при увеличении объема)

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 17.09.2011 в 11:44.
17.09.2011, 11:05
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Небольшая заметка о скальпинге помогающая понять перспективы
Цитата:
Скальпинг на NYSE

Недавно я предлагал сходить на встречу со скальперами, торгующими на NYSE скальпинг и обучающих этому процессу. Сходить бесплатно, чтобы потом решить, интересно вам скальпинг на NYSE или нет. После этого я как в комменты, так и в личку получил просто шквал негодования. Некоторые публично заявили, что больше ко мне ни ногой, так как ребята прохиндеи, а цель этих псевдо “скальперов”просто совать денег с доверчивых простаков.
Надо сказать, что сам я тоже переживал, так как личного впечатления о этих скальперах не имел, только со слов моих знакомых.
Могу сказать, что я теперь имею собственное мнение о скальперах и скальпинге на NYSE. Почему то любимый вид спорта на форумах и блогах – это вешать ярлыки на людей ДО ТОГО, как получить факты.
Я думаю, я еще напишу об этих скальперах, но пока просто скажу. Факт такой. В течении пары часов, публично без особого напряга было заработано одним из ребят 55 тыс $, другим – 10 тыс $ на свой торговый счет. Причем у второго был реальный шанс взять 60 k, просто не повезло. И это уже чистыми за вычетом комиссий и сборов. Вероятность мухляжа – ноль. Все было онлайн на глазах у целой группы. Вероятность того, что это был единичный случайный результат – близка к нулю, так как действия скальперов были отработаны до мелочей и полного автоматизма. Такое приходит только с опытом. Это вам не на РТС фьючерс гонять. Это NYSE со сложным тонкостями раутинга Level 2, сложным выбором ECN и блекбоксами типа X_finder и прочих. Высший пилотаж.
Больше того, это было исполнено на глючном интернете и с постоянными отвлекающими вопросами участников семинара под прицелом трех десятков глаз.
Я впервые видел как кукловодят стакан вживую. Причем не какую нибудь мелочь, а к примеру стакан Ситигрупп, одной из самых ликвидных акций на NYSE. Это дейсвительно впечатляет!
Я не слышал пока ни о ком, в России, кто бы мог показать торговлю онлайн такими объемами и результатами публично.
Источник _http://fenix.2stocks.ru/post/1328
17.09.2011, 14:54
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию Citigroup Scalping +194k

Найдено на просторах интернета
Цитата:
На видео весьма эффектно продемонстрирован скальпинг на объемной бумаге Citigroup в день дополнительной эмиссии акций.


Видео в шести частях, длится немногим более часа. Итоговый профит – немногим менее USD 200 000…
Для оптимального качества просмотра включите пожалуйста в YouTube режим 720p HD (в правом нижнем углу экрана YouTube).

По моей просьбе автор трейда подготовил комментарии к видео, объясняющие последовательность и логику его торговли: Объемы на премаркете уже соответствовали объемам предыдущего дня. Фьючерс с открытия пошел вверх, премаркет имбеланс был положительным, специалист удержал сильнейший натиск на уровень 3.15. Все это заставило меня начать день с крупной длинной позицией. Позднее я узнал что это была доп. эмиссия и поэтому на акции такие большие объемы.
Позиция набрана в диапазоне 3.15-3.16.
00:14 – 01:00
По 3.19 уже стоят заявки на закрытие части пакета. По этой цене потому что за 3.19-ю следует 3.20. Психологически важный уровень для такой объемной и недорогой бумаги. Остальной пакет планирую закрывать далее или при малейшем намеке на возвратное движение в стороны 3.18.
Заявки расставлены в разные ECN для сглаживания эффекта неравномерного исполнения.
1:15 – 1.35
Готовлюсь бить вниз пакетом примерно равным тому, который есть сейчас. Так как понимаю значимость уровня 3.20 и безоткатного движения в 5 центов. Планирую не только закрыть позицию, но и перевернуться. Бъю пакетом в 999000 потому что маршрут, через который планируется исполнение, не позволяет посылать ордера более 1 000 000 акций.
1.35 – 2.30
Движение наверх продолжается активными ударами по 3.20. Это говорит о силе и активности покупающей стороны.
2.30 – 2.50
В момент, когда уровень практически весь выносят, заявки в оферах сново появляются. Очевидно что по цене 3.20 сосредоточен крупный скрытый объем на продажу.
2.50 – 3.15
Все же уровень 3.20 не устоял и его быстро сметаю. За ним сметают и 3.21.
Движение наверх очень сильное и активное, но спекулятивного объема при таких движениях накапливается очень много, любой, хоть сколько-нибудь сильный удар вниз, вызовет лавинное закрытие позиций в рамках микротренда. Поэтому рука лежит на кнопке энтер для закрытия позиции. Так же как было описано по цене 3.18. Но теперь переворота не планируется, уж больно сильное движение наверх.
3.15 – 3.35
Как и ожидалось при первом ударе вниз – выходим. Пусть вас не вводит в заблуждение постепенное исполнение. Это запаздывание интернета. Такое вполне возможно в очень активные дни или отдельные моменты.
3.35 – 3.55
Происходящее в тайм энд селз сложно воспринимать из-за огромного количества мелких сделок, которые “засоряют” его. Поэтому выставляю фильтр на уровне 9900 акций, чтобы видеть все сделки, объемом от 10 000 акций. При этом заметьте, объем в тайм энд сулз в лотах.
4.05 – 4.15
Откат продолжается. Закрываю позицию и жду дальнейшего развития событий.
4.50 – 5.05
По всем ключевым уровням у меня стоят заявки на закрытие, например по 3.24 могут понадобиться также как понадобились по 3.19. Ставлю так же по 3.16 (цели теже). Делается это для того чтобы быть в очереди раньше всех тех, кто поставит заявки уже после того как возьмет позицию.
Сталю по 3.15, в расчете, что там по прежнему будет держать уровень специалист, а в других ECN-ах меня исполнят раньше чем вынесут уровень. Тогда у меня будет возможность выйти в специалиста в при неблагоприятном развитии событий.
Ставлю две заявки по 750к в 15 и 16 через специалиста, его все же исполняют активнее, чем остальные маркет центры. На тот случай, если понадобится закрывать крупную позицию по этим ценам.
Так все же эти заявки можно будет резко снять, тем самым немного “оголив” уровни.
5.20 – 5.50
Разбирают уровень 3.19, но его удерживает заявка (судя по всему айсберг) в ISE. Хороший сигнал вверх – готовлюсь бить 750к по 20.
6.00 – 6.15
Второй раз бьют по 19. После того как до этого этот уровень удержали. Значит продавец настроен крайне агрессивно. Готовлюсь бить вниз, но теперь меньше, так как уровень удержала заявка, которая по прежнему стоит в нем – она может удержать его снова.
6.16 – 7.05
Акция отстаивается, жду резкого движения вверх или вниз, постоянно готовлюсь бить то вверх, то вниз, поглядываю на фьючерс СнП 500. Состояние нервозное.
7.05 – 7.35
По 3.20 в специалисте стоит 9,5 миллионо на продажу. Часть исчезает и остается 6,7. Непонятно, прошло ли исполнение или заявки отменили. Для того чтобы понять это проматываю тайм энд селз. Понимаю что заявки сняли. Можно расценить это как попытку влиять на акцию. Пока ничего особенного но беру на заметку.
7.52 – 8.30
Думаю что акция все-таки пойдет вниз и в расчете получить позицию по оферу, ставлю заявки через специалиста. Готовлюсь бить вниз по рынку.
8.45 – 9.05
Не успел подумать о шорте, как уровень выносят. Успеваю взять 1,5 миллиона шорта.
Акция сравнительно долго стояла по 19-20, поэтому движение вниз продолжается ударами в 18.
9.10 – 9.25
Хочется сейчас же скинуть половину и остальной пакет подержать дольше. Расставляю заявки в разные ECN-ы по 18. Сражу же после меня нажодятся последователи. Уровень сильно увеличивается, что не сулит ничего хорошего, если в него сразу же не ударят.
9.35 – 9.45
На всякий случай готовлюсь выходить в 19.
10.00 – 10.10
Начали исполнять по 18. Меняю сайз на закрытие.
10-42 пауза.
Происходит странная вещь, рынок перекрывают две заявки через специалиста, при этом заявка в офере остается заметно дольше, чем в биде. Рынок реагирует на это как на перекрытие вниз. Проходят удары по 18. Уровень снова не сносят. Ситуация непонятная и нервозная. Постоянно ставлю и отменяю заявки на закрытие.
11.35 – 11.50
И снова видим что ISE удерживает уровень. Ставлю заявку на закрытие через специалиста, пока уровень не наполнился.
Но потом все же отменяю. Сильно бьют вниз. Если не выбъют – нестрашно – пакет небольшой.
12.10
Расставляю заявки на закрытие по 17, уже с расчетом на переворот в лонг. Апора 3.15, поэтому планирую усредняться до туда. Если будут выносить 3.15 – выхожу.
13.00 – 13.05
Уровень выносят – подходят к моим заявкам в 15 и 16, растягиваю стакан чтобы оценить объем наставленных заявок.
13.45 – 13.50
Уверен в отскоке – хочу получить позицию по 16. Ставлю много мелких заявок в дарк пул. Много мелких Из-за принципа “параллельного исполнения”.
13.50 – 14.00
Начинают давать позицию, т.к. стояли очень хорошие заявки через специалиста. Понимаю что могут дать слишком большую позицию и снимаю заявки в дарк пуле.
14.00 – 14.15
Понимаю что могут дать много, сталю на закрытие то, что уже получено.
14.15 – 14.25
Не хочется получать по 16 слишком много, когда есть надежда получить по 15 – снимаю заявки.
14.25 – 14.50
Хочется сейчас же закрыть хотябы небольшой пакет по 17, поэтому расставляю заявки везде, в том числе в дарк пулы.

15.20 – 15.30
Вижу что дарк пулы неплохо исполняют – ставлю еще.
16.25 – 16.35
Считаю что достаточно закрыл. Есть возможность движения наверх – шорты мне точно не нужны – снимаю часть заявок.
17.00 – 17.20
Фьючерс полетел вниз, а акция стоит. Делаю вывод что акция будет стоять, но под воздействием фьючерса могут дать лонгов – выставляю заявки по 16.
17.20 – 17.30
Становится страшно при ускорении фьючерса – снимаю все биды по 16.
17.30 – 20.20
Не комментирую. Все действия аналогичны описаным выше.
20.20 – 20.50
Отбились от 15-ти. Очень не грамотно отменил заявки. Приходится догонять (ошибка!) – беру 1,7 миллиона по 17.
21.05 – 21.10
В офере появляется заявка, которую специалист исполняетвручную.
22.30 – 22.40
В биде, через насдак появляется объем на покупку 15 миллионов. Это ни что иное как робкая попытка напугать продавцов. Берем на заметку присутствие крупного игрока с замашками “кукловода”. Позже можно будет сыграть , как с ним, так и против него.
24.00 – 24.10
Слегка наполняем уровень 17, помогая вынести 18. Легкая шалость. В худшем случае у нас будет 5,5 миллионо в “-1″.
24.10 – 24.20
Успешно.
27.50 – 28.00
Отмена 4-х миллионов по 17, дала импульс ударам вниз.
28.30 – 29.00
Нет сильных сигналов брать позицию здесь. Но стоит вспомнить что у меня есть заявки по 19, и заявки очень хорошие (близки к началу очереди). Берем.

37.30 – 38.00
Приятно быть без позиции в моменты неопределенности!
41.25 – 42.10
Пока акция стоит, есть возможность набрать в дарк пулы и так же закрыться. Начинаю с шортов, потому что уровень 20 выглядит надежнее 19-ти.
43.30 – 43.15
Очень легко получил позицию. Надеюсь так же легко закрыть в “+2″.
43.15 – 44.15
Кто-то пытается повлиять на цену – ставит большие биды. Поставлю немного против него. Хочу просто чтобы он снялся и не мешал закрывать мой мини-пакет. (Когда так “чисто” берешь позицию и закрываешь так же чисто – это большое удовольствие, не хочется его упустить.)

44.20 – 52.00
Продолжаю торговать через дарк пулы.
53.00 – 53.20
Встала большая заявка на покупку по рынку через специалиста. Она должна была свестись вручную. Спец долго думал и её отменили. Во второй раз он сообразил быстрее.
53.30 – 53.40
Обратите внимание. В офере, через спеца стоит 99999. Непонятен реальный сайз, так как не видна реальная индикация.

59.55 – 1.00.10
Не успел отмениться и выйти. Снова догонять…
1.00.10 – 1.00.40
Расставляюсь в разные маркет центры. Может что-то исполнят, даже в том случае если пойдут дальше наверх.
1.03.10 – 1.03.35
Буду переворачивыаться по 21 с расчетом закрыться до 25-ти.
1.03.50 – 1.04.10
Между тем по 20 я оставляю великолепные заявки, которыми вполне можно будет воспользоваться.
1.04.25 – 1.04.35
Смотрю что у меня есть из заявок по 23-24-25.
1.05.50 – 1.06.10
Хочется закрыться по 24, но не тот случай чтобы пережидать откат. Выхожу по рынку при первом намеке.
1.06.40 – 1.07.00
Хочу закрыть оставшийся кусочек и закончить день. 100 вполне хороший результат для этого.

Вроде бы закончил, но осталась куча хороших заявок. Пришлось остаться и сделать еще 100к.
Итог дня 194 000.

26.09.2011, 18:11
Аватар для Краказябра
Краказябра Краказябра вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 53
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
А где почитать можно про это?
04.10.2011, 20:52
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Сообщение от: Краказябра
А где почитать можно про это?
А что-то конкретное интересует? Описание привел вроде, и пример торговли тоже. Может вебинар какой-найду надосуге, пока не встречал. Только не стоит путать скальпинг (взятие нескольких центов) с дейтрейдингом (дневным движением), как Кассир

Последний раз редактировалось dmitrytkachev; 04.10.2011 в 20:54.
05.10.2011, 07:34
Аватар для Краказябра
Краказябра Краказябра вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 53
Поблагодарили 4 раз(а) / Репутация: 5
Работаю проп менеджером на найс, хочу попробовать стратегию кобры с тремя экранами, + побольше узнать про скальпинг, просто больше информации, примеров, а там картинка сама сложиться.

И все таки основное на бирже это дисциплина...

И еще посоветуйте терминал для просмотра графиков, пользуюсь WorldWatch SSL, но хочеться что то типа метотрейдера тока не твинкорсинг. Что бы советников можно было выставлять...

Последний раз редактировалось Краказябра; 05.10.2011 в 07:37.
04.11.2011, 11:35
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310

По умолчанию 2 november practice (GE, MO, F, AMD)

27.11.2011, 10:09
Аватар для Greg_Ae0n
Greg_Ae0n Greg_Ae0n вне форума Прохожий
Регистрация: 27.11.2011 / Сообщений: 1
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Сообщение от: dmitrytkachev
При приведении информации со сторонних ресурсов, пожалуйста, указывайте ссылку на первоисточник.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO