Аналитика и торговые сигналы Биржевая аналитика с фондовых площадок и торговые сигналы практикующих трейдеров.

Ответить
25.10.2013, 13:26
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,118 раз(а) / Репутация: 2122
Дельта нам показывает насколько измениться стоимость опциона при изменении цены базового актива на один пункт. Теперь вы можете сравнить, насколько мало прибавляют к своей стоимости опционы вне денег, по сравнению с опционами в деньгах.
Коэффициент хеджа
Так же значение дельты используется для построения дельта-нейтральных позиций. То есть таких позиций, при которых дельта равна 0 или близка к нулевому значению. Дельта показывает отношение базовых контрактов к опционам, необходимое для получения дельта-нейтральной позиции.
Позиция может быть любой сложности, и состоят из фьючерсов, опционов Call и Put с разными страйками и датами исполнения, но пока дельты в сумме примерно равны 0, мы можем говорить о дельта-нейтральной позиции.
Вывод. Дельта колеблется диапазоне от 0 до 1 для опционов Call и от 0 до -1 для опционов Put. Дельта опциона Call на деньгах равна примерно 0,5 для опционов Put -примерно -0,5. С уменьшением времени или со снижением волатильности дельта опционов Call отдаляется от 0,5, а опционов Put – от -0,5.


Ярко выраженный "опцион не в деньгах" имеет дельту близкую к нулю. Дельта ярко выраженного "опциона в деньгах" близка к 1.

Как увидеть прогноз по опциону ?
Если дельта 50% то это вероятность ожиданий игроков этого опциона что цена пойдёт в их направлении .
Так что возле каждого опциона с сильным уровнем поддержки и сопротивления можно знать насколько сильно будут бороться за этот уровень цены банки по выставленной дельте .
Сами понимаете если дельта 70 % то это борьба за уровень .
Еслть ещё Гамма , Тета и Вега
Используем гамму для прогнозирования настроения рынка .

Что такое Гамма?

Гамма представляет собой изменение дельты при данном изменении котировки цены

Ой, Ка бы все было б так просто. Надо разобраться. И с гаммой тоже.
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
Fed77 
25.10.2013, 13:26
Аватар для Геша5
Геша5 Геша5 вне форума охотник на профит
Регистрация: 14.05.2010 / Адрес: Херсон-Тольятти / Сообщений: 6,174
Поблагодарили 11,854 раз(а) / Репутация: 12253
по опционам пока выглядит так для открытия баев...
3773 держит )
FoRex не казино-FoRex институт,где каждый день сдаёшь экзамен самому себе "автор"
Fed77 
25.10.2013, 13:38
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Сообщение от: папаша
Ой, Ка бы все было б так просто. Надо разобраться. И с гаммой тоже.
Пока мне не до дельты, я хочу нормально разобраться с динамикой и соотношением CАLL и PUT.
Нас, как трейдеров, интересует прежде всего соотношение опционов на продажу (options put) к опционам на покупку (options call). Причем этот показатель желательно рассматривать в динамике. Данное отношение дает информацию, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить опционы на валюту. Есть три диапазона этого соотношения: 0.5-0.8 – рост валюты, 0.8 – 1.2 – коридор, 1.2-1.5 – падение валюты. Если данное отношение имеет на отчетную дату значение 0.6, и имело в динамике тенденцию к уменьшению, то покупка валюты более предпочтительна. Если же данное отношение имеет значение 1.4, и имело в динамике тенденцию к увеличению, то предпочтительней продажа валюты. Опционы в данном случае выступают как индикаторы настроения и могут выступать в качестве индикатора подтверждающего тренд.
25.10.2013, 14:24
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,118 раз(а) / Репутация: 2122
Пока мне не до дельты, я хочу нормально разобраться с динамикой и соотношением CАLL и PUT.
Нас, как трейдеров, интересует прежде всего соотношение опционов на продажу (options put) к опционам на покупку (options call). Причем этот показатель желательно рассматривать в динамике. Данное отношение дает информацию, во сколько раз желающих продать опционы на валюту больше желающих купить опционы на валюту. Есть три диапазона этого соотношения: 0.5-0.8 – рост валюты, 0.8 – 1.2 – коридор, 1.2-1.5 – падение валюты. Если данное отношение имеет на отчетную дату значение 0.6, и имело в динамике тенденцию к уменьшению, то покупка валюты более предпочтительна. Если же данное отношение имеет значение 1.4, и имело в динамике тенденцию к увеличению, то предпочтительней продажа валюты. Опционы в данном случае выступают как индикаторы настроения и могут выступать в качестве индикатора подтверждающего тренд.
ФЭД! Мне так видится, динамика изменения путов и коллов по стайкам - самое важное.
Соотношение коллов к путам - по моему хрень. Это как средняя темперарура больных по больнице. В смысле, что мало что дает и показывает. ИМХО. Конечно, могу ошибаться.
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
Fed77 
25.10.2013, 22:35
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
m15 СуСlе 3я волна вероятность 1.4119 80% , м5 1.410 100% вероятность ну и 200% 1,39430 пока
Всем хороших выходных !

Последний раз редактировалось Fed77; 25.10.2013 в 23:27.
26.10.2013, 13:14
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Опционный+волновой анализ на 28,10,2013 _http://yadi.sk/d/Scbghg4PBbzPa
26.10.2013, 13:40
Аватар для Beast
Beast Beast вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 12.10.2011 / Сообщений: 812
Поблагодарили 408 раз(а) / Репутация: 412
на другом форуме уже писал, на этом тоже отпишусь
глюк словил с optl. нет классических уровней по фунту, только зоны в шаблон рисует.

Скрытый текст

[свернуть]

Последний раз редактировалось chocolate; 28.10.2013 в 11:17.
26.10.2013, 14:12
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
на другом форуме уже писал, на этом тоже отпишусь
глюк словил с optl. нет классических уровней по фунту, только зоны в шаблон рисует.
Хех. Другую версию поставьте у меня последняя стоит и этого глюка нет Ещё такое бывает когда битый файл ДБ мой бюллетень возьми _http://yadi.sk/d/4lsb39vtBcAP7 , не кипишуйте если уровни пропадают проверьте по календарю может был у мерикософ праздник

Последний раз редактировалось Fed77; 26.10.2013 в 14:23.
Beast 
26.10.2013, 14:18
Аватар для Beast
Beast Beast вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 12.10.2011 / Сообщений: 812
Поблагодарили 408 раз(а) / Репутация: 412
Хех. Другую версию поставьте у меня последняя стоит и этого глюка нет
С вашего сайта на народе скачивал, вроде последняя. OptL v2.6 BETA
с остальными все нормально, евро, ауди, золото есть.
Скачаю заного.

Последний раз редактировалось Beast; 26.10.2013 в 14:21.
26.10.2013, 14:24
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
С вашего сайта на народе скачивал, вроде последняя. OptL v2.6 BETA
с остальными все нормально, евро, ауди, золото есть.
Скачаю заного.
Это не мой сайт, а Тимура я тоже 2,6 ставил, возьми мою поставь_http://yadi.sk/d/734ZvBc6BcBJ3 или бюллетень, у тебя там может фунта нет просто _http://yadi.sk/d/4lsb39vtBcAP7

Последний раз редактировалось Fed77; 26.10.2013 в 14:31.
26.10.2013, 14:32
Аватар для Beast
Beast Beast вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 12.10.2011 / Сообщений: 812
Поблагодарили 408 раз(а) / Репутация: 412
Это не мой сайт, а Тимура я тоже 2,6 ставил, возьми мою поставь_http://yadi.sk/d/734ZvBc6BcBJ3 или бюллетень, у тебя там может фунта нет просто _http://yadi.sk/d/4lsb39vtBcAP7
нашел в чем глюк.
минимальные ои 3000 почему-то по дефаулту выставлены. До 100 уменьшаю и все ок

Последний раз редактировалось Beast; 26.10.2013 в 14:34.
26.10.2013, 14:35
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
нашел в чем глюк.
минимальные ои 3000 почему-то по дефаулту выставлены. До 100 уменьшаю и все ок
А ну вот, нормально усё даже фильтрует
26.10.2013, 21:17
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Нужна помощь, забыл эксель надо залинковать формулу чтобы сумму сбивала по горизонтали по дате у паказателей SETT.PRICE,дельты,ои,объёма и выводила результат в динамику в столбецах по вертикали. Буду благодарен за помощь.
И эту прописать
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.3600

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 33 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.3600 + 0.0033 = 1.3633
26.10.2013, 21:48
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,118 раз(а) / Репутация: 2122
Нужна помощь, забыл эксель надо залинковать формулу чтобы сумму сбивала по горизонтали по дате у паказателей SETT.PRICE,дельты,ои,объёма и выводила результат в динамику в столбецах по вертикали. Буду благодарен за помощь.
И эту прописать
ПРИМЕР РАСЧЁТА ОПЦИОННОГО УРОВНЯ

Сначала рассчитаем по страйку цену фьючерса. Для этого нужно разделить значение страйка на 1000.

Цена фьючерса = 1.3600

Теперь нужно учесть премию по опциону. Чтобы вычислить премию в пунктах, нужно умножить значение из соответствующей колонки на 10.

Премия по опциону = 33 пунктов

Чтобы получить сам уровень нужно для CALL прибавить премию, для PUT — отнять.

Уровень = 1.3600 + 0.0033 = 1.3633

Фэд, привет! Для меня эксель - китайская грамота. Я пас.

А у Тимура вроде были какие-то экселевские проги. В ветке у него это обсуждалось.

П.С. А заносить в ручную будешь?
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
26.10.2013, 22:55
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Сообщение от: папаша
Фэд, привет! Для меня эксель - китайская грамота. Я пас.

А у Тимура вроде были какие-то экселевские проги. В ветке у него это обсуждалось.

П.С. А заносить в ручную будешь?
Привет. Не копировать с файла экселя что конвертирует из пдф формата в него,прога есть у него скачал называется CMEDB и этот файл с форума, эксель надо вспомнить будет мне всё же курсы оканчивал , завтра пошаманю возможно в 3-D замучу

Последний раз редактировалось Fed77; 26.10.2013 в 22:59.
26.10.2013, 23:09
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Ещё чё то надыбал завтра буду разбираться Думаю решим загадку чё куда вбивать и дельту прикрутим, с Гаммой

Последний раз редактировалось Fed77; 26.10.2013 в 23:18.
27.10.2013, 10:42
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Ну вот врубился чё он вбивал в иксель с бюллетеня за 26,04,2013
27.10.2013, 12:41
Аватар для папаша
папаша папаша вне форума Не дай себя запутать!
Регистрация: 06.12.2012 / Сообщений: 1,268
Поблагодарили 2,118 раз(а) / Репутация: 2122
Ещё чё то надыбал завтра буду разбираться Думаю решим загадку чё куда вбивать и дельту прикрутим, с Гаммой
Фед! А что в первом архиве?
Где взял? Давай делиться!!!
"Не спрашивай у Родины, что она сделала для тебя.
Спроси у себя - Что Ты сделал для Родины?"
27.10.2013, 13:17
Аватар для Fed77
Fed77 Fed77 на форуме Гуру форума
Регистрация: 23.07.2012 / Адрес: Остров Крым / Сообщений: 3,089
Поблагодарили 3,961 раз(а) / Репутация: 3955
Сообщение от: папаша
Фед! А что в первом архиве?
Где взял? Давай делиться!!!
Да без проблем, где взял х.з где-то нашёл не помню где.Это я только что расчитал. Делюсь с тебя расчёт по фунту Теперь я понимаю почему никто не хочет помогать

Последний раз редактировалось Fed77; 27.10.2013 в 13:20.
27.10.2013, 13:30
Аватар для Beast
Beast Beast вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 12.10.2011 / Сообщений: 812
Поблагодарили 408 раз(а) / Репутация: 412
Да без проблем, где взял х.з где-то нашёл не помню где.Это я только что расчитал. Делюсь с тебя расчёт по фунту Теперь я понимаю почему никто не хочет помогать
щаза покапаемся
Fed77 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO