Архив аналитики Раздел с аналитическими темами, публикации в которых не происходили больше года. Если вы хотите вернуть вашу тему в активные разделы, свяжитесь с модераторами форума.

Закрытая тема
06.10.2009, 13:36
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх FDAX и индексы. Авторский взгляд от IBCapital

Фьючерс на NASDAQ 100, дневки:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 162.gif
Просмотров: 11
Размер:	19.4 Кб
ID:	4367

От нижней границы канала, движение отразилось вверх.
При пробитии бычьего флага вверх, отмерянный ход к верхней границе канала дает цель на 1815, чуть выше уровня 61.8. Но ближайшей целью остается ур. 61.8 (1780). Дивер можно сказать отработан, MACD опустилось к нулевой, и теперь может снова расти.

Н4:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 163.gif
Просмотров: 9
Размер:	24.8 Кб
ID:	4368

MACD и стохастик показывают на покупку.
Пока ниспадающий канал не пробит вверх, и возможно движ. пойдет с образованием двойного дна - тогда от верхней границы канала, и от Тенкана на 1690 - возможен отбой вниз, к нижней границе синего восх. канала, и затем движ. снова продолжится вверх, сначала к 1715-1730.

Автор: Analytic
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
12.10.2009, 12:55
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Индексы, неделя роста

Отчет Alcoa порадовал инвесторов

На прошедшей неделе, в предверии начала сезона отчетности - индексы росли все пять дней, и рост по итогам недели составил для осн. амер. индексов от 4% до 4.5%, перекрыв предшествующее двухнедельное падение мощной недельной свечой "бычье поглощение".

Рынок США начал неделю уверенным восстановлением на изначально позитивном фоне торгов в Европе, и после повышений рекомендаций от инвестиционных банков.

В начале недели вышел индекс ISM Non-Manufacturing, который впервые за 11 месяцев вырос и составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе.
В середине недели вышли клеймсы: количество обращений за пособием по безработице сократилось, и, самое главное, сезон корпоративных отчетов начался на позитивной ноте после того, как Alcoa неожиданно сообщил о получении квартальной прибыли.

После закрытия в среду вышел отчет компании, превзошедший ожидания. Alcoa, крупнейший американский производитель алюминия - закончил третий квартал с прибылью. Чистая прибыль корпорации составила $77 млн, или 8 центов на акцию. Аналитики Уолл-стрит ожидали, что компания зафиксирует убыток в 9 центов на акцию. Все это отразилось дополнительным оптимизмом по обе стороны океана. Фьючерсы в моменте прибавляли около 1%, и это ночью!

Кроме сырьевого, среди лидеров роста был и банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase, American Express и Bank of America. Вся эта феерия роста была основана на апгрейде крупных банковских фишек от Goldman Sachs, который заявил, что ключевые банки будут обгонять в своем восстановлении региональные.
Тем не менее, заявление в четверг председателя ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может начать политику ужесточения процентных ставок, как только экономика начнет восстанавливаться, несколько охладило оптимизм инвесторов, в результате чего индексы не смогли достигнуть годовых пиков.

Макроэкономический фон текущей недели будет насыщен. Наиболее важными являются данные по розничным продажам в США, индекс потребительских цен, а также промышленное производство. Важным событием недели станет и публикация протоколов заседаний ФРС США и ЕЦБ, что повлияет на динамику валютного рынка. Ну а ключевым событием является продолжение сезона отчетности; наиболее важными отчетами станут Johnson & Johnson, Intel, JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America и General Electric.

Ожидающиеся на этой неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка, и зададут направление дальнейшего движения:
Вторник, 13 октября: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ)
Среда, 14 октября: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM)
Четверг, 15 октября: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK)
Пятница, 16 октября: Bank of America (BAC), General Electric (GE)

Тем не менее, следует проявлять осторожность. Напомним заявление экономиста Рубини, который в свое время верно предсказал текущий кризис. Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубини. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."

Индекс Dow Jones, дневки:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 184.gif
Просмотров: 8
Размер:	19.9 Кб
ID:	4465

Отразившись от уровня 38.2, движ. пошло вверх, снова пробив уровень 9800, который является, напомню - верхней границей облака Ишимоку на неделях, которая долго сдерживало движение.

В пятницу удалось закрыться довольно сильно выше 9800, чего до этого не удавалось - поэтому можно вполне рассчитывать на продолжение восходящего движения, по выходу его из облака на неделях.
MACD на дневках начал расти выше нулевой, трендовые Ишимоку тоже развернулись вверх. Отмерянный ход по пробитии бычьего флага дает цель на 10100, у верхней границы черного пунктирного канала.

Автор: Analytic
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
12.10.2009, 13:04
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх FDAX

Облако Ишимоку на неделях оказало поддержку

Сообщение от: Analytic - 06.10.09
и чуть ниже, на 5430 - находится верхняя граница облака, которая также может оказать поддержку.
Примерно там же, находится и Тенкан на неделях.
Так и получилось, протестировав верхнюю границу облака и Тенкан (отмечено синим), движ. отскочило вверх медвежьим поглощением.

FDAX, недели:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 187.gif
Просмотров: 7
Размер:	5.9 Кб
ID:	4466

Облако, будучи сильным гравитационным объектом, зачастую притягивает цену, после выхода ее из облака, и заставляет вернуться к нему. И если цена при этом не входит в облако обратно, то она имеет все шансы продолжить движение по направлению от облака.

Всё внимание на уровень 5750

FDAX, Н4:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 185.gif
Просмотров: 8
Размер:	27.3 Кб
ID:	4468

Сообщение от: Analytic 06.10.09
Достигнут уровень 5450, а также нижняя граница красного и черного каналов, поэтому ожидаю отскока вверх - его глубину скорее всего покажет реакция на начинающийся период отчетности.
Итак, всё внимание на 5450.
Отскок вверх произошел: 5450 и нижняя граница красного канала устояли. После пробития вверх верхней границы черного нисх. канала и уровня 5600 - направление движ. уже сомнения не вызывало.
Снова протестирован пресловутый уровень 5750, уже почти месяц сдерживающий движение, и завершена фигура, похожая на переверн. голову с плечами. Отмеренный ход в красном канале, после пробития бычьего флага, дает цель на 5900, у верхней границы красного канала, и верхней границы следующей синей зоны, чуть ниже уровня 50.0.
Но это только при пробитии уровня 5750. Однако на часовиках есть некоторые моменты, которые настораживают.

FDAX, H1:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 186.gif
Просмотров: 7
Размер:	34.1 Кб
ID:	4467

На часовиках формируется редкая разворотная фигура алмаз, которая в нач. сентября развернула движение (см. слева). Точно также дивер на часовиках MACD, как было и в нач. сентября. Пока вроде бы фигура пробита вверх. Будем наблюдать далее.

В случае невозможности преодолеть 5750, и при пробитии красного восх. канала вниз - движ. направится к нижней границе зел. зоны на 5600, хотя больше шансов на движ. вверх.

Итак, всё внимание на уровень 5750.

Автор: Analytic
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
20.10.2009, 12:20
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Индексы: обновили максимумы года, но устали расти

Основные амер. индексы на прошедшей неделе росли 3 дня из пяти, и даже смогли обновить максимумы года, однако по итогам недели рост оказался несущественным: от 0.8% до 1.5%. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,3%, индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 1,5%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,8%.

В понедельник индексы росли, в предверии отчетов банков.
Во вторник индексы немного снизились на фоне отчета Johnson & Johnson, показавшего существенное падение продаж на 5,3% - а также понижение Meredith Whitney рекомендаций по акциям Goldman Sachs отрицательно сказалось на всем финансовом секторе.

В среду индексы резко выросли на фоне положит. отчетов от JP Morgan Chase и Intel, индекс Доу-Джонс впервые в этом году закрылся выше 10000.

В четверг отчеты Goldman Sachs и Citigroup оказались не столь хорошими, как у JP Morgan - негатива добавила и отчетность Nokia. Рекордным прибылям уже не удивлялись, искали негатив и концентрировались на убытках. Рынок в четверг хотел корректироваться, но все же по итогам дня немного вырос на росте компаний энерг. сектора. Покупки в отрасли спровоцировали вышедшие данные по запасам нефти в США. Коммерческие запасы бензина и дистиллятов неожиданно серьезно уменьшились, тогда как ожидался их рост. Цены на нефть резко пошли вверх. В итоге S&P 500 ENERGY INDEX прибавил 1% и энергетические компании вновь вывели индекс Dow Jones выше 10000.
Однако уже в пятницу индексы отыгрались на довольно слабой отчетности General Electric, Bank Of America и IBM. GE не сильно порадовал отчетностью: выручка компании упала на 20% по результатам прошедшего квартала. Bank of America за 3-ий квартал понес убытки в размере $1 млрд., в итоге его акции обвалились на 4,5%. Акции IBM подешевели на 5% на фоне сообщения, что объем новых контрактов упал на 7%.

Плюс негатива добавил вышедший хуже ожиданий индекс потребительского доверия университета Мичигана. В октябре он снизился с 70,2 до 69,4 пунктов при том, что рынок ждал его повышения до 73,5 пунктов.

Данные по промышленному производству оказались лучше прогнозов, но это не спасло рынок от падения.

В целом отчёты, вышедшие на прошедшей неделе, оказались довольно неплохими, и они смогли поддержать американские индексы на очень высоких уровнях. На неделе опубликовали результаты такие финансовые гиганты как Citigroup, Goldman, JPMorgan, Bank of America. Однако создаётся впечатление, что рынок имел сильно завышенные ожидания, даже по сравнению с оптимистичными прогнозами аналитиков, так как многие отчёты помогали лишь в моменте. Их использовали для фиксации прибыли.

Результаты нефинансового сектора также неплохи. Отчитывались Intel, IBM, Google - все показали прибыль лучше ожиданий. Что касается статистического фона, то он также радовал. Розничные продажи в США снизились, но всё равно оказались лучше ожиданий, еженедельные данные по рынку труда уже вторую неделю приятно удивляют, многочисленные индексы активности так и вовсе замечательные. Промышленное производство в пятницу было опубликовано отличное. Мало того, что сентябрьский показатель превысил прогноз, так ещё и августовские значения были пересмотрены в сторону улучшения. Огорчил, пожалуй, только индекс доверия потребителей Университета Мичигана, потерявший 4 пункта в октябре.

Индексы могли бы вырасти больше, не будь такого сильного роста в предыдущие дни - сейчас же сильная перекупленность дает о себе знать. Плюс, многие боятся покупать у сильных психологич. уровней 10000 и 1100 по Доу и СНП соответственно.

На текущей неделе будут опубликованы многочисленные данные по рынку недвижимости и индекс производственной инфляции в Штатах. Также ожидается выход еще большего числа квартальных отчетов крупных корпораций, таких как Apple, Bank of NY, Caterpillar, Coca-Cola, DuPont, United Tech, Yahoo!, Boeing, McDonald's, Morgan Stanley, US Bancorp, Wells Fargo, 3M, AT&T, Dow Chemical, Merck, Honeywell, Microsoft и Schlumberger - которые и определят динамику рынка в ближайшее время.

Индекс Dow Jones, Н4:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 208.gif
Просмотров: 6
Размер:	23.5 Кб
ID:	4651

Сообщение от Analytic от 12.10.09
Отмерянный ход по пробитии бычьего флага дает цель на 10100, у верхней границы черного пунктирного канала.
Поставленная цель отмер. хода была почти достигнута, до 10100 не хватило всего 38 п., и индекс оттолкнулся вниз от синей и черной трендовых. На Н4, также как и на дневках присутствует дивергенция на MACD, поэтому технически очеь вероятна коррекция от верхней границы канала, и ее первой целью может стать уровень 9800, в районе облака на Н4, а также там находится и верхняя граница облака на неделях. При этом, либо падение возможно начнется сначала с подскока к 10100 в нач. недели, либо же оно пойдет без подскока.

Автор: Analytic
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
20.10.2009, 12:32
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх FDAX и FTSE - индексы повышенного уровня

DAX, дневки:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 206.gif
Просмотров: 9
Размер:	21.6 Кб
ID:	4652

На самом индексе Дакс, был достигнут уровень 50%-ной коррекции от глобального падения (это линия Киджун индикатора Ишимоку на месяцах).
Однако движ. отбилось вниз от этого уровня, и от синей трендовой, которая явл. срединной линией глобального слабовосх. канала на месяцах. Также произошел отбой вниз от верхней границы черного канала.

В данных условиях, технически оправданной выглядит коррекция к нижней границе черного канала и облаку на дневках (5600). За этот вариант след. факторы:

1. Достигнут ур. 50.0,
2. Достигнуты синяя трендовая и верхняя граница черного канала,
3. Дивер на дневках,
4. Разворотная свечная модель на дневках, а также потенциально
разворотная модель на неделях.



FDAX: уровень 5750 взят!
Однако всё внимание снова на нем.


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 207.gif
Просмотров: 8
Размер:	28.0 Кб
ID:	4653

На фьючерсе на индекс Дакс, уровень 5750, почти месяц сдерживавший движение, был наконец взят в самом начале прошедшей недели. Движ. вошло в верхн. зону, однако затем снова протестировало пробитый уровень, уже сверху - войдя ненедолго в нижнюю зел. зону. Затем с гэпом отскочив вверх, оно снова вошло в верхнюю зону, и как и предполагалось.

Сообщение от Analytic от 12.10.09
Отмерянный ход в красном канале, дает цель на 5900, у верхней границы красного канала, и верхней границы следующей синей зоны, чуть ниже уровня 50.0.
Почти дошло до ее верхней границы на 5900, не дойдя всего 10п.
Затем в пятницу оно резко снизилось к нижней границе зоны, почти нивелировав весь недельный рост - однако пробитый ранее вверх, уровень 5750 устоял, и движ. отскочило вверх.

Теперь опять многое будет зависеть от ур. 5750: пойдет ли движ. в верхней синей зоне, или оно переместится в нижнюю зеленую.

Варианты на графике. Анализ на дневках скорее предполагает продолжение коррекц. движ. вниз, возможно сначала с отскоком вверх к 5810, и затем с отрисовкой вниз прав. плеча H&Sh к 5600, к нижней границе зел. зоны, - в потенциальном синем нисх. канале к нижней границе красного канала. Если 5810 будет пробито вверх, движ. пойдет снова к 5900. Если отскока вверх сначала не будет, и 5750 будет сразу пробит, отскок возможен от 5700 к 5800, и далее варианты на графике.

Хотя возможно, столь долго выступавший в качестве сопротивления, уровень 5750 теперь станет надежной поддержкой. Итак, всё внимание снова на уровень 5750.

FTSE, дневки:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 209.gif
Просмотров: 8
Размер:	20.1 Кб
ID:	4654

На Футси уже достигнут, и даже превышен уровень 50.0.
Здесь также отбой от верхней границы черного канала, дивер, разворотная свечная модель на дневках, и потенциально разворотная на неделях. Вероятным выглядит снижение к нижней границе черн. канала, к 5100 - это также ур. 50.0 и Киджун на дневках и месяцах.

Автор: Analytic
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
GBP/USD ?? ?????? ??????? ??????? ?? IBCapital Алексей Что обсуждают на других форумах 0 10.04.2010 23:30
GBP/USD ?? ?????? ??????? ??????? ?? IBCapital Алексей Что обсуждают на других форумах 0 28.03.2010 03:20
???????? IBCapital ?????????? ???! Алексей Что обсуждают на других форумах 0 13.01.2010 14:50
Свинг-трейдинг на разворотах... Авторский взгляд от IBCapital Рустам Расулев Архив аналитики 6 20.10.2009 12:36


Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO