Архив аналитики Раздел с аналитическими темами, публикации в которых не происходили больше года. Если вы хотите вернуть вашу тему в активные разделы, свяжитесь с модераторами форума.

Закрытая тема
08.10.2009, 20:08
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Свинг-трейдинг на разворотах... Авторский взгляд от IBCapital

Что такое свинг-трейдинг?

Свинг-трейдинг на разворотах, это авторский торговый метод,
в основе которго, лежат стратегии ведущих американских трейдеров, таких как Ларри Вильямс, Джо Росс, Линда Рашке, Джон Персон, пропущенные через собственный торговый опыт.

Свинг-трейдинг – торговля на колебаниях. Краткосрочная торговля валютами и фьючерсами на разворотах рынка. В отличие от позиционной торговли по тренду, предусматриваются и краткосрочные сделки против тренда во время коррекций. Временной интервал от нескольких дней, до нескольких недель. Подробнее о принципах построения торговой системы ниже в этой теме.

Доходность метода с марта 2007 по декабрь 2008 года составила 911%. Начальный депозит – 50000 долларов. Прибыль – 466475 долларов.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: DetailedStatement2007_8.jpg
Просмотров: 13
Размер:	23.9 Кб
ID:	4402

На основе торгового метода создан учебный мастер-класс, как для начинающих, так и для практикующих трейдеров, которые испытывают трудности в торговле. Обучение проводится дистанционно.

Автор: Леонид Карнаухов

Контакты:
Skype – Captain1628
ICQ - 200776501
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
08.10.2009, 20:19
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Основы постороения торговой системы

Сложность работы на любых финансовых рынках в первую очередь заключается в том, что рынки достаточно эффективны и моменты неэффективности возникают достаточно редко. То есть большую часть времени рынки трудно прогнозируемым.

Но поскольку на рынках торгуют люди, и движение цен отражает поведение торгующих на рынке людей, прогнозируемые моменты появляются. Поскольку поведение людей, диктуемое психологией, остается неизменным, не смотря на смену исторических эпох,технический прогресс, глобализацию и т.п. Именно поэтому история повторяется и рынки склонны создавать тренды.

Поэтому, чтобы успешно торговать на финансовых рынках необходимо научиться выявлять моменты неэффективности - такие моменты когда поведение цен можно прогнозировать с высокой вероятностью. Это первое.

И второе. Нужно заставить себя входить в сделки только тогда, когда такие моменты наступают. А все остальное время терпеливо ждать. Это очень важно и очень сложно, но жизненно необходимо.

Итак, моменты неэффективности.
Взгляните на дневной график Британского фунта.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbp05d.gif
Просмотров: 44
Размер:	42.9 Кб
ID:	4403

В этом хаотичном ценовом движении, то вверх, то вниз, казалось бы невозможно найти какую-то закономерность. Отметим, однако, что продолжительным движениям цены в одном направлении предшествуют периоды , когда цена находится в относительно узком диапазоне – консолидируется. Эти места отмечены прямоугольниками.

Это можно заметить на графиках любых инструментов в любом временном интервале. Чем не закономерность. Можем сказать, что большинство направленных рыночных движений (трендов) рождается из узких диапазонах - зоны консолидации. Расширению волатильности предшествует период сужения волатильности. Причем движение цены в зоне консолидации происходит довольно хаотично от одного края к другому с множеством ложных прорывов, движение же от зоны к зоне в основном происходит направленно. Ежу понятно, что заработать проще при выходе цены из зоны консолидации, чем внутри зоны.

Отсюда формулируем:

- одной из лучших возможностей для успешной торговли являются прорывы цены из зон консолидации.

Узкая зона консолидации, кроме всего прочего, сама по себе еще и определяет уровень стопов, то есть риск. Сделки на прорыв из зоны представляют собой сделки с малым риском, что немаловажно для среднего трейдера, чья капитализация обычно оставляет желать лучшего.

Второе свойство рынка, даже не рынка, а скорее ценовых графиков, это показывать соотношение сил в самой форме баров или свечей. Возьмем какой нибудь рынок в любом временном интервале и представим его в виде бара. Расстояние от открытия до минимума – это сила медведей, а от открытия до максимума – это сила быков.

Форма бара в соотношении с его положением многое говорит о происходящем. Эти сигналы предупреждают об окончании или паузе в текущем движении, и определяют наши действия по перемещению стопов, открытию или закрытию позиций.

Особенно интересны следующие бары или свечи:

- бар широкого диапазона (диапазон цен больше чем у предыдущих);
- внутренний бар (максимум и минимум находятся внутри диапазона предыдущего бара);
- внешний бар (максимум и минимум выходят за пределы предыдущего).

Бары Широкого диапазона часто появляются в начале сильного движения или перед его окончанием.

Внутренний бар или ряд таких баров – консолидация, предупреждение о том, что пружина сжимается и скоро выстрелит.

Внешний бар – предупреждение об окончании текущего движения и возможном развороте.

Примеры можно увидеть на том же графике британского фунта.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbp05d.gif
Просмотров: 44
Размер:	42.9 Кб
ID:	4403

Кроме формы свечей на ценовых графиках часто возникают повторяющиеся ценовые формации. Такие как АВС, "три индейца", ложные прорывы, волны Вулфа и другие. Я не перечисляю общеизвестные классические ценовые формации, поскольку они очень часто являются поводом для обмана простодушной толпы. Уж очень они общеизвестны.

Значит на рынке надо искать зоны консолидаций, знакомые ценовые формации и необычные свечи или бары.

Где же их найти? Найти их можно везде. Но не везде они отработают с высокой вероятностью получения прибыли. Высокая вероятность отработки появляется у значимых поддержек и сопротивлений, то есть у значимых уровней. Для определения значимых уровней существует много методик. Я беру несколько, наиболее понравившихся техник и считаю, что значимые уровни образуются там, где они совпадают, при определении разными методиками.

Я использую следующие методы определения уровней:

- скользящие средние;
- уровни Фибоначчи;
- рассчетные пивот уровни;
- полосы Боллинджера;
- уровни предыдущих экстремумов.

Если рассчетная поддержка (сопротивление) находятся в районе значимой скользящей средней и туда еще ложится какой-нибудь уровень Фибо - то это значимый уровень. И если у этого уровня наблюдается зона консолидации или другая из перечисленных моделей, то надо входить в сделку. Направление сделки определяется в зависимости от состояния рынка и модели, которая образовалась у сильного уровня. Как правило у сильных уровней происходят развороты. Кроме случаев очень сильных трендов, в которых надо работать по тренду, когда цена корректируется к значимым уровням.

Вот, собственно, и весь метод.

Добавить можно еще пару технических и фундаментальных индикаторов. И, конечно, подробнее описать ценовые формации и правила входа и выхода из сделок.

И последнее. Все остальное время, когда формаций у сильных уровней не образуется, надо терпеливо ждать и наблюдать за рынком.

Автор: Леонид Карнаухов
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
08.10.2009, 20:23
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Скучное это занятие – свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – штука скучная. Временами даже утомительная, как и любой позиционный трейдинг. Во-первых, вы не можете совершать много позиционных сделок, если не обладаете огромным депозитом, который позволяет грамотно применять риск-менеджмент. Во-вторых, рынок просто не дает много возможностей для входа. Читаемые ситуации и ценовые конструкции встречаются не часто, их надо выжидать и выискивать. И получается, что свинг-трейдер вынужден часами и днями сидеть в ожидании удобной ситуации и с точки зрения технического анализа, и с точки зрения риск-менеджмента. Опять же при входе в сделку трейдер оказывается в ситуации, когда он вынужден ждать, как оно все пойдет. Все, что вы можете сделать, это войти в сделку и ждать результата. А после завершения сделки опять выжидать новых возможностей. Это я все к тому, что терпение нужно адское.

Может быть именно поэтому многие предпочитает внутридневную торговлю или скальпинг. Много адреналина. Занят каждый день. И ждать не надо. Сделки появляются по нескольку раз в день, и по нескольку раз в день исчезают. Вот это жизнь! Опять же брокеру малина. Много сделок, много комиссий. Такой подход безусловно имеет право на существование, хотя успешных скальперов и внутридневных трейдеров не много. Их не много в первую очередь потому, что рынок не дает такого количества читаемых ситуаций. Да еще с малым риском. Рынок вообще редко дает возможности с высокой вероятностью выигрыша. Возьмем хотя бы самые популярные Форекс контракты евродоллар и фунт доллар. Представте, что вы идеальный трейдер и всегда входите и выходите на значимых экстремумах. И посчитайте сколько сделок надо делать, чтобы взять все значимые движения. В среднем получится две сделки в месяц по каждому инструменту. Поэтому я за позиционную торговлю.

Но как же быть со скукой и напряжением постоянного ожидания? Ты сидишь у монитора, цена постоянно провоцирует на какие-то действия и постоянно вызывает чувство дискомфорта, – вон какое движение пошло, что же я не вошел. Некоторые люди обожают риск и не любят позиционный трейдинг. Он для них скучен. В нем недостаточно действия. Может быть, поэтому существует так много внутридневных трейдеров. Хотя суть дела не в этом, а в наличии терпения. Бывают терпеливые скальперы и нетерпеливые свинг-трейдеры. Здесь нужно разобраться с самим собой.

Джо Росс в своей книге Trading by the Book сравнивает свинг-трейдера с любителем серфинга, который ждет подходящей волны. Он пишет, что может пропустить множество сделок, пока не появится та, в которой он действительно уверен.

И все-таки где же набраться терпения? Если постоянно сидеть перед экраном в ожидании того, что получится из текущей сделки или в поиске новой сделки рынок обязательно на что-нибудь спровоцирует. Это великий провокатор! Результатом являются спонтанные действия без всякого плана. Вы либо закрываете сделку раньше времени, либо входите в не запланированную и плохо продуманную сделку не дождавшись удобного момента и с большим риском. А подобные действия как правило приводят к убыткам. Вывод один – от экрана надо отходить. Можно ведь поставить стоп и дать сделке развиваться, все равно вы не сможете повлиять на процесс после входа. Если вы оцениваете рынок на четырехчасовом графике, тоже нет смысла постоянно сидеть у экрана. Ситуацию ведь надо оценивать по ценам закрытий. В общем можно обернуть этот недостаток в достоинство. Если не пялиться в монитор, у позиционного трейдера появляется масса свободного времени. Можно заняться семьей, или найти другую временную работу и подзаработать на стороне. Можно разрабатывать и тестировать торговые стратегии, читать литературу о трейдинге и других приятных вещах. Можно выращивать тюльпаны, кататься на велосипеде, петь в хоре, наняться курьером в конце концов. Что кому по душе.

Нам скучно тогда, когда мы чувствуем что наше занятие не интересно. Наше сознание требует стимуляции, и, если оно его не получает, то начинает само его искать. А это приводит к тому, что трейдер переторговывает. Совершает много не нужных сделок, не продуманных и с большим риском. Сидеть у экрана , это то же самое, что сидеть перед игровым автоматом и сдерживаться, чтобы не нажать на кнопку. Но в том то и фишка позиционного трейдинга, что можно совершить сделку и заняться другими делами, пока ждешь. Поэтому многие и занимаются трейдингом. Как только вы это поймете, вы сможете найти себе еще массу занятий. Не позволяйте скуке достать вас. Если вам скучно ждать результата ваших сделок , сходите куда-нибудь. Сделайте перерыв и расслабьтесь. Не позволяйте скуке заставлять вас входить в непродуманные, импульсивные сделки. Держитесь за те сделки, которые вы хорошо спланировали. В конечном итоге это принесет плоды.

Автор: Леонид Карнаухов
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
08.10.2009, 20:32
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Евро Свинг-трейдинг. Практическая часть

В этой теме намерен публиковать в дальнейшем торговые сигналы и обзоры рынка от Леонида Карнаухова. Именно за этим в начале всего повествования был дан краткий экскурс в его метод анализа рынка. Если возникнут вопросы к автору торгового метода "Свинг-трейдинг на разворотах", то рекомендую их задавать непосредственно Леониду Карнаухову, в одноименном разделе на форуме Компании IBcapital.

С уважением,
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
08.10.2009, 20:41
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Евро Обзор рыночной ситуации

Пшеница

Декабрьскую пшеницу покупал в понедельник на пробой зоны консолидации - 443.6. Стоп перенес под вчерашний минимум на 453.2. Цель - 50-дневная средняя на 483.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: zw0810W.gif
Просмотров: 19
Размер:	48.4 Кб
ID:	4408

Индекс SP500

У фьючерсов на индекс SP500 образовалась треугольная узкая зона консолидации, которую в понедельник рано утром пробили вверх. Покупка на ретесте пробитого диапазона от 1025.4. Цель - месячное сопротивление на 1088.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: es0810W.gif
Просмотров: 16
Размер:	52.5 Кб
ID:	4409

Фунт-йена

Внешняя белая свеча на фунт-йене настраивала на разворот. Поупка на пробой узкой зоны консолидации - 141.60. Цель - 21-дневная средняя и месячный пивот в районе 145.30. Хотя может быть и 50-дневная средняя на 149.50.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbpjpy0810W.gif
Просмотров: 16
Размер:	48.1 Кб
ID:	4410

Автор: Леонид Карнаухов
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
12.10.2009, 12:48
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Сделки прошедшей недели

Британский фунт не отрабатывает АВС. Покупка от 1.5906 закрылась по стопу в ноль. Похоже он собрался ниже к месячной поддержке на 1.5580.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbp1110W.gif
Просмотров: 14
Размер:	47.2 Кб
ID:	4460

Фунт-йену закрыл в пятницу с прибылью в 30 пунктов по 141.90. Возможно рано. Но оставлять на понедельник не очень хотелось, особенно при падающем фунте. Могут быть сюрпризы.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: gbpjpy1110W.gif
Просмотров: 9
Размер:	49.0 Кб
ID:	4461

У йены нарисовался неудавшийся прорыв уровня 88.20 и внешняя бычья свеча. Покупка на ретесте этого уровня, на первой белой свечке (перевернутый молот). Позицию оставил. Цель – месячный пивот и 21-дневная средняя – 90.45.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: jpy1110W.gif
Просмотров: 9
Размер:	50.5 Кб
ID:	4463

Индекс СП500 тоже оставил. Цель – месячное сопротивление на 1088.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: es11.10W.gif
Просмотров: 8
Размер:	50.8 Кб
ID:	4462

Фьючерсы на пшеницу закрылись по тейк-профиту, выставленному на 50-дневную среднюю, 483. Прибыль 39.4 пункта, 1970 долларов на контракт.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: zw0910W.gif
Просмотров: 8
Размер:	48.3 Кб
ID:	4464

Автор: Леонид Карнаухов
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
20.10.2009, 12:36
Аватар для Рустам Расулев
Рустам Расулев Рустам Расулев вне форума Активный участник
Регистрация: 23.04.2009 / Сообщений: 98
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 1

Вверх Сделки прошедшей недели

Йену закрыл у 21-дневной средней в понедельник по 90.24. Прибыль составила 194 пункта.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: jpy1810W.gif
Просмотров: 10
Размер:	51.9 Кб
ID:	4655

Индекс СП500 достиг уровня тейк-профита у 1-го месячного сопроивления - 1088.00 Сделка закрылась. Прибль - 62.6 пункта на контракт.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: es1810W.gif
Просмотров: 12
Размер:	55.4 Кб
ID:	4656

Автор: Леонид Карнаухов
Трудное задание мы выполним незамедлительно. Невозможное... На это потребуется чуть больше времени
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Торговая тактика "Свинг трейдинг" FXWizard Ручные торговые стратегии и системы 2 25.01.2013 09:50
Свинг-трейдинг на разворотах. Доходность более 400% годовых. Леонид Карнаухов Архив аналитики 59 30.06.2010 12:36
???????? IBCapital ?????????? ???! Алексей Что обсуждают на других форумах 0 14.01.2010 02:00
FDAX и индексы. Авторский взгляд от IBCapital Рустам Расулев Архив аналитики 4 20.10.2009 12:32
Системный трейдинг: путь к неслучайному успеху, Системный трейдинг: путь к неслучайно FXWizard Основы рынка Форекс 1 19.10.2008 08:27


Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO