Урок 1. Разновидность системы торговли на свингах

Данная торговая система является разновидностью популярных тактик по торговле на свингах. Ее смысл заключается в «отлавливании» краткосрочных размахов цен и быстром выходе, когда диапазон себя исчерпал. Она подразумевает использование разворотов в любую сторону на долгосрочном графике и игру в их сторону на среднесрочном (здесь под долгосрочным подразумевается тренд порядка Daily и выше, а под среднесрочным подразумеваются все тренды на графиках H1-H4).

Как и во всех остальных разновидностях, за основу данной ТС возьмем две быстрые (!) экспоненциальные скользящие средние — ЕМА(5) и ЕМА(10), построенные по ценам закрытия (возможен вариант построения ЕМА по ценам HL/2, так они выглядят более гладкими, так как учитывают средний диапазон размаха, который прошла цена в пределах данной свечи). За рабочий график изначально предлагалось взять дневной. Но по причинам, которые будут указаны ниже, мы решили сделать рабочим четырехчасовой, а дневной использовать с теми же индикаторами в качестве фильтра для точек входа на H4.

Прочитать урок в 53 номере журнала ForTrader.ru

Урок 2. Основы свинговой (долгосрочной) торговли. Продолжение

На профессиональном жаргоне трейдеров, свингом называется количество времени, в продолжение которого позиция на продажу или покупку валютной пары остаётся открытой. Здравый смысл подсказывает, что наибольшие шансы преуспеть в этом есть у держателей долгосрочных позиций:

- чем больше интервал времени, на котором работает трейдер, тем меньше влияние на него оказывает выход новостей или появление фос-мажорных обстоятельств;
- теряется наименьшее количество денег на сопутствующие торговле расходы: на различных комиссиях, явных и скрытых (проскальзывание) и спрэде.

Продолжение серии статей о свинговой торговле в 54 номере журнала ForTrader.ru

Урок 3. Недельная работа

Расчёт (он производится обычно накануне недели, в воскресенье) дал недельную белую свечу с первым и вторым хвостами. Алгоритм расклада недельной свечи на дневном графике по дням недели изображён на рисунке 1 (точки 1-2-3-4). Трейдер должен после открытия свечи (точка 1) дождаться нижней точки входа (минимум недельной свечи) и войти в рынок вверх только после отработки первого хвоста, а это может быть понедельник (точка 2), или вторник (точка 6), или четверг (точка 9), и войти в рынок вверх. Позиция держится открытой до достижения верхней точки (максимума) недельной свечи, по мере возможности доливаясь в течение всей недели по тренду. Ликвидировать свои позиции нужно до начала очередного отката (отработки второго хвоста), а это может быть и конец четверга (точка 3), и середина пятницы (точка 7). Но если цена в понедельник приходит не в расчетную точку 2, а в точку 5 (другой вариант: во вторник в точку 8), то после понедельника (вторника) нужно обязательно сделать коррекцию расчёта или проверить правильность расчёта недели. В данном случае незаменимую роль играет знание подводных камней.

Прочить урок полностью можно в 55 номере журнала Fortrader.ru

Урок 4. Вычисление цвета следующей свечи по индикатору средние линии (EMA).

Работа с индикатором производится только когда на последнем прогоне быстрая и медленная линии индикатора ADXR имеют верхнее направление…

Одним из наиболее используемых индикаторов являются средние линии. Различают простые, взвешенные и экспоненциальные средние. Это индикаторы, следующие за трендом. При наличии тренда они работают хорошо (имеют высокую вероятность). Однако примерно 70% времени цена движется в боковом канале. При такой работе средние линии дают много ложных сигналов (имеют маленькую вероятность)....

Узнать об определении направления движения рынка с помощью систем скоьзящих средних можно в 56 номере журнала ForTrader.ru

добрый день!в выпусках вы привели только описание касаемо скользящих средних.. в книге автора анализ скользящих лишь часть анализа. но даже в этом случае есть некоторая путаница..важную роль играет тяжелый график.. но для месячного графика мы принимаем решение в условиях неопределенности.. например:
месячная свеча за 01.12.09 закрылась большой черной свечой(эскимо) после ее формирования имеем картину по средним:5(вверх)>8(вверх)>1(вниз)>21(вниз)>13(вверх).
5(вверх)>8(вверх)>13(вверх) следовательно имеем тенденцию следующей свечи вверх и местную работу также сразу вверх.
5(вверх)>8(вверх)>1(вниз) то есть на последнем прогоне первая пробивает 5 и 8 линии и закрывается ниже 8 следовательно имеем сильный сигнал вниз. Расстояние между 5 и 8 на последней и предпоследней свече показали, что Lc<L-1,следовательно черная свеча может считаться откатом и ожидать, действительно, стоит белую свечу.(или при факте пробоя 5 и 8 можно не анализировать этот пункт?) (поправьте пожалуйста может я что то упустил) обощая все вышесказанное получаем: два сигнала противоречащие друг другу - с одной стороны белая свеча, с другой сильный вниз.какую тенденцию принимать за правильную при дальнейшем анализе недельных графиков?

может ли сочетание 5(вверх)>8(вверх)>1(вниз) ослабить или отменить сочетание 5(вверх)>8(вверх)>13(вверх). и как в дальнейшем нам стоить рассматривать ситуацию.. как неопределенную или как слабо вниз..

Урок 5. Индикатор ADX. Система направленного движения.

При анализе месячных, недельных или дневных графиков первоначально нужно определить какие индикаторы в данный момент, на данном интервале времени имеют максимальную вероятность (трендовые или боковые). Для этого используется индикатор ADX (система направленного действия). Система работает автономно, c низкой вероятностью, не больше 60%.

Прочесть о системе можно в 57 номере журнала о трейдинге ForTrader.ru

Урок 6. Линии поддержки и сопротивления

На практике используется множество алгоритмов для построения линий поддержки/сопротивления. В предлагаемой торговой системе используется правило: линия может пересекать тень свечи, но не должна касаться тела свечи. При наличии фиксированных точек на истории все выглядит гладко, однако, в режиме реального времени все более неопределенно. Пока рассматриваемая свеча не закрыта, выявить конечную точку практически невозможно.

Экспериментальные исследования показали, что с целью сужения канала разброса цен в торговой системе целесообразно использовать интегральный сигнал от десяти дополнительных свойств.



Правила построения линий сопротивления / поддержки:
1. При проведении линий хвосты свечей можно «рубить», тела желательно не трогать.
2. Линии проводятся таким образом, чтобы иметь как можно больше точек соприкосновения.
3. Пересечение подряд нескольких хвостов идёт за одну точку касания. Если при пересечении трёх хвостов, у второго хвоста нет точки соприкосновения с линией (сопротивления / поддержки), то это ситуация идёт за две точки касания.
4. При наличии двух одинаковых хвостов желательно, чтобы линия сопротивления / поддержки пересекала оба хвоста.
5. При работе с линиями сопротивления / поддержки, третья точка является рабочей с вероятностью (70 × 30)%:
- для линии сопротивления - откат вниз;
- для линии поддержки - откат вверх.

С такой же вероятностью работают четвёртая и пятая точками касания. Шестая точка по классике даёт вероятность (50 × 50)%.

Прочитать статью полностью можно в 58 номере форекс журнала ForTrader.ru

интересно... а можно графики с примерами построения прикрепить?

Все есть в номере, и графики и описание и эксперты, читайте, ссылка в 1 посте.

Урок 7. Линии поддержки и сопротивления

6. Средние линии ЕМА.

В данном случае 13 средняя линия ЕМА на свече от 04.02.2009 года (см. рис. 5) дала значение 1.3024 в плавающем режиме.

Общий итог: в результате проведенных исследований было получено шесть свойств разворота и вероятность того, что свеча 04.02.2009 года будет чёрного цвета велика. Точка разворота цены произойдёт в канале 1.2998 – 1.3070.

Цена в этот день дала максимум 1.3068 и ушла в откат.

Подробнее о линиях поддержек \ сопротивлений в свинговой торговле

Урок 8. Определение дневной тенденции

Первое свойство: по последнему значимому фракталу, а это свеча за 22.09.2008 года с максимумом свечи, равным 1.4864, подгоняется верхняя граница канала индикатора линии Боллинджера, таким образом, чтоб максимумом дневной свечи и верхняя граница канала совпадали. Верхняя граница канала при совпадении этих точек равна 1.85. Тогда при следующем подходе цены к верхней границе канала индикатора линии Боллинджера, велика вероятность, что цена от этого уровня может уйти в откат. 25.11.2008 года белая свеча дала максимум 1.3078, а верхняя граница канала индикатора линии Боллинджера на этой же свече 1.3057. Появилось свойство откатной работы.

Второе свойство: три подряд белых свечи, в виде «торможение» - сигнал нижней работы.

Третье свойство: исторический уровень сопротивления 1.3050 - сигнал нижней работы.

Четвёртое свойство: на белой свече индикатор «Swing Index» должен двигаться вверх, а он идет вниз - сигнал нижней работы.

Пятое свойство: объёмы. Какие должны быть объёмы на последней закрывшейся свече.


Продолжение статьи об определении дневной тенденции

вы просто смотрите пивот индикатор выше него преобладают быки ниже цена открытия свечки медведи...