Нужен математический алгоритм по выходу из замка (теория вероятности и пропорций)

Здравствуйте уважаемые трейдеры

Призываю вас оказать интеллектуальное содействие в нахождении идеального алгоритма выхода из узкого замка нескольких разнонаправленных открытых позиций с различным объемом (восемь позиций: четыре в бай, четыре в селл)

Алгоритм нужен для написания советника, который бы выводил все сделки в БУ. Но можно и в ручную. Главное - идея!

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ!

А именно: мной разработана система на 5-минутном графике. Полностью автоматизирована. Вероятность выигрыша с каждой комбинации = 98%.
Т.е. из 100 запущенных комбинаций - только две были потенциально убыточные.

Доходность при благоприятном исходе и дневной торговле около 100% в год. Думать не надо вообще! Все делает советник. Можно запустить на круглые сутки, тогда доход может составить 300% годовых.

Но вся беда в оставшихся 2%. т.к. в случае такого исхода образуется замок из восьми позиций шириной в 13 пунктов. ( убыток 5% от депозита) Замок небольшой и при наличии торгового опыта выйти можно в БУ. Но это опытная торговля. Есть риск ошибиться и усугубить положение. Из-за этого приходится либо фиксировать -5%, либо торговать только в европейскую сессию и только по фунту. Так как именно в этом временном диапазоне вероятность выигрыша 98%
На самом деле, если запустить на круглые сутки и на разные пары - доход увеличивается в три раза, но и вероятность убыточных комбинаций увеличивается до 30%.

Следовательно необходимо найти математический алгоритм, идею, с помощью которой можно быстро нейтрализовать замок каждый раз когда он возникает, а в идеале написать советник который бы это делал автоматически.

Тому кто реально поможет - подарю систему и советник с полным описанием, а так же советник по удалению замка, когда такой напишем.

Все что нужно - идея!

А теперь ЗАДАЧА:

По цене 1.3200 открыты четыре позиции на продажу объемом 0,01; 0,04; 0,16 и 0,64 лота

По цене 1.3210 открыты четыре позиции на покупку объемом: 0,02; 0,08; 0,32 и 0,43

Как видим совокупный объем по всем разнонаправленным позициям полностью уравновешен. Т.е. классический замок.

Вопрос: каким образом можно нейтрализовать замок учитывая специфику пропорций объемов по открытым сделкам?

Как можно использовать теорию вероятности в этой задаче?

Жду любой помощи!

Если что-то секретное - можете написать в личку. Если идея реальная - гарантирую готовую торговую систему!

С Уважением Руслан

Для гостей форума: вариант решения задачи можно отправить так же на E-mail: [email protected]

Сразу поясню: для извлечения дохода в 100% годовых, по данной торговой системе, необходимо запустить советник 500 раз в год.

С учетом выходных и праздничных дней условно берем 200 торговых дней в году.
Следовательно нужно произвести в среднем 2,5 запуска в торговый день.

Из 100 запусков - 2 убыточные (-5% с каждой ) Значит из 500 запусков 10 убыточных (-50%) На выходе получаем примерно 50% годовых. При создании советника по нейтрализации замка можно производить 2000 запусков в год. Следовательно доходность получаем в четыре раза выше, а с учетом нейтрализации замка еще где то 100%
Итого 300% годовых. Одним словом есть за что подумать)

1. МАТЕМАТИЧЕСКИ равнозначная позиция для задачи это нейтральная позиция 0 лотов и убыток 10 пунктов для 0.85 лота ( много ) - и без разницы на балансе он уже или в открытих позициях .
2. НИКАКИХ 'идеальных алгоритмов' просто не может быть . т.к. любое действие с этими позициями ( закрытие ) будет равнозначно открытию новой позиции которая будет иметь свои прибыли-убытки хоть с теорией вероятности хоть без нее .
3. вообще странно как до сих пор находятся люди которые верят в чудодейственные рецепты раскрытия замков . трейдерское средневековье какое то .

treider сказал(а):

вообще странно как до сих пор находятся люди которые верят в чудодейственные рецепты раскрытия замков . трейдерское средневековье какое то .

Нажмите, чтобы раскрыть...

Все так и есть. Обсуждалось уже много раз на всевозможных форумах и куча советников писалось. Ничего кроме слива в итоге ни у кого не получалось.
Последняя более менее крупная и длительная попытка предпринималась не далее как на этом форуме под претенциозным названием "русская система", которая на самом деле была предложена и реализована еще лет 5 назад одним арабом, а по сути является все тем же заведомо сливным мартингейлом.
Людишек предупредили в самом начале, что есть что и кто есть кто. Людишки тупо не поверили и тупо раз за разом сливали тысячи (!!!), публично этим тупо бравируя.

Рецепт один: медленно и кропотливо разруливать вручную, начиная с минимальных ордеров.

Хорошо, тогда задача №2

Наматываем на 30 пунктовый барабан позиции удвоенные на два.

Например:

1.3200 бай 1 лот

1.3232 селл 2 лота (плюсуем спред)

СЛ ставим на расстоянии 30 п. ТП аналогично

Т.е. при дальнейшем движении цены вверх например 1.3262 срабатывают ТП и СЛ и мы не теряем ничего

далее при развороте цены на 30 п. вниз ставим 4 лота в бай

При дальнейшем движении цены вниз к 1.3170 мы теряем только первоначальную ставку т.е. 300 USD (условно)

Заметьте, что уже на данный момент мы имеем положительный замок из двух позиций

1х30 или 2х30 т е. 300 и 600 USD соответственно. Далее сумма увеличивается в геометрической прогрессии

Так можно продолжать наматывать и дальше пока прибыль не составит 128% с шестой позиции. Причем мы всегда рискуем только первоначальной ставкой 300 USD в одном направлении, а в другом направлении по ТП и СЛ уходим в ноль!

Но есть проблема - проклятая теория вероятности. Т.е. вероятность что цена намотает 6 позиций и не зацепит крайние границы коридора (+-30 п.) = 10%. Коридор можно увеличить, но тогда начинаем рисковать деньгами. Значит нужно каким то образом увеличить вероятность до 50% хотя бы с трех позиций на валу.

Вопрос: КАК!?!?!?

Примечание. При минимальной ставке от 1000 USD объемом 0,01 лота При плече 1:500 - мы можем открыть только восемь удвоенных позиций. Дальше маржа...

Для взятия прибыли с положительного замка в размере 128% необходимо намотать шесть удвоенных встречных позиций через 30 пунктов.

100% годовых? что так мало. руками и то в 2 раза больше торгуется. попрёт без откатов на 1, 3 или 5 волне и никакой замок не спасёт.

т.е. у Вас по 0,85 лота суммарной позиции, в противоположных направлениях, на расстоянии в 100 пунктов друг от друга?

самый простой случай, когда Вам можно понизить суммарный объем позиций, чтобы не терять на свопе, но убыток пофиксить всё равно придётся, рано или поздно