Беседка трейдеров Разговоры об увлечениях, хобби, путешествиях, рабочем месте и других аспектах жизни трейдеров.

Ответить
13.09.2013, 21:16
Регистрация: 04.10.2011 / Сообщений: 1,931
Поблагодарили 3,395 раз(а) / Репутация: 3408

По умолчанию Нужен математический алгоритм по выходу из замка (теория вероятности и пропорций)

Здравствуйте уважаемые трейдеры

Призываю вас оказать интеллектуальное содействие в нахождении идеального алгоритма выхода из узкого замка нескольких разнонаправленных открытых позиций с различным объемом (восемь позиций: четыре в бай, четыре в селл)

Алгоритм нужен для написания советника, который бы выводил все сделки в БУ. Но можно и в ручную. Главное - идея!

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ!

А именно: мной разработана система на 5-минутном графике. Полностью автоматизирована. Вероятность выигрыша с каждой комбинации = 98%.
Т.е. из 100 запущенных комбинаций - только две были потенциально убыточные.

Доходность при благоприятном исходе и дневной торговле около 100% в год. Думать не надо вообще! Все делает советник. Можно запустить на круглые сутки, тогда доход может составить 300% годовых.

Но вся беда в оставшихся 2%. т.к. в случае такого исхода образуется замок из восьми позиций шириной в 13 пунктов. ( убыток 5% от депозита) Замок небольшой и при наличии торгового опыта выйти можно в БУ. Но это опытная торговля. Есть риск ошибиться и усугубить положение. Из-за этого приходится либо фиксировать -5%, либо торговать только в европейскую сессию и только по фунту. Так как именно в этом временном диапазоне вероятность выигрыша 98%
На самом деле, если запустить на круглые сутки и на разные пары - доход увеличивается в три раза, но и вероятность убыточных комбинаций увеличивается до 30%.

Следовательно необходимо найти математический алгоритм, идею, с помощью которой можно быстро нейтрализовать замок каждый раз когда он возникает, а в идеале написать советник который бы это делал автоматически.

Тому кто реально поможет - подарю систему и советник с полным описанием, а так же советник по удалению замка, когда такой напишем.

Все что нужно - идея!

А теперь ЗАДАЧА:

По цене 1.3200 открыты четыре позиции на продажу объемом 0,01; 0,04; 0,16 и 0,64 лота

По цене 1.3210 открыты четыре позиции на покупку объемом: 0,02; 0,08; 0,32 и 0,43

Как видим совокупный объем по всем разнонаправленным позициям полностью уравновешен. Т.е. классический замок.

Вопрос: каким образом можно нейтрализовать замок учитывая специфику пропорций объемов по открытым сделкам?

Как можно использовать теорию вероятности в этой задаче?

Жду любой помощи!

Если что-то секретное - можете написать в личку. Если идея реальная - гарантирую готовую торговую систему!

С Уважением Руслан

Последний раз редактировалось Ирина К; 28.06.2014 в 00:45.
13.09.2013, 21:38
Регистрация: 04.10.2011 / Сообщений: 1,931
Поблагодарили 3,395 раз(а) / Репутация: 3408
Для гостей форума: вариант решения задачи можно отправить так же на E-mail: ars1734@yandex.ru
13.09.2013, 21:47
Регистрация: 04.10.2011 / Сообщений: 1,931
Поблагодарили 3,395 раз(а) / Репутация: 3408
Сразу поясню: для извлечения дохода в 100% годовых, по данной торговой системе, необходимо запустить советник 500 раз в год.

С учетом выходных и праздничных дней условно берем 200 торговых дней в году.
Следовательно нужно произвести в среднем 2,5 запуска в торговый день.

Из 100 запусков - 2 убыточные (-5% с каждой ) Значит из 500 запусков 10 убыточных (-50%) На выходе получаем примерно 50% годовых. При создании советника по нейтрализации замка можно производить 2000 запусков в год. Следовательно доходность получаем в четыре раза выше, а с учетом нейтрализации замка еще где то 100%
Итого 300% годовых. Одним словом есть за что подумать)
14.09.2013, 03:18
Аватар для treider
treider treider вне форума Местный житель
Регистрация: 22.07.2009 / Сообщений: 805
Поблагодарили 197 раз(а) / Репутация: 182
1. МАТЕМАТИЧЕСКИ равнозначная позиция для задачи это нейтральная позиция 0 лотов и убыток 10 пунктов для 0.85 лота ( много ) - и без разницы на балансе он уже или в открытих позициях .
2. НИКАКИХ 'идеальных алгоритмов' просто не может быть . т.к. любое действие с этими позициями ( закрытие ) будет равнозначно открытию новой позиции которая будет иметь свои прибыли-убытки хоть с теорией вероятности хоть без нее .
3. вообще странно как до сих пор находятся люди которые верят в чудодейственные рецепты раскрытия замков . трейдерское средневековье какое то .
Есть вопросы ? Тут ответы !
14.09.2013, 06:25
Аватар для Olvimaik
Olvimaik Olvimaik вне форума Местный знаток
Регистрация: 13.01.2010 / Адрес: Koenigsberg / Сообщений: 602
Поблагодарили 681 раз(а) / Репутация: 682
вообще странно как до сих пор находятся люди которые верят в чудодейственные рецепты раскрытия замков . трейдерское средневековье какое то .
Все так и есть. Обсуждалось уже много раз на всевозможных форумах и куча советников писалось. Ничего кроме слива в итоге ни у кого не получалось.
Последняя более менее крупная и длительная попытка предпринималась не далее как на этом форуме под претенциозным названием "русская система", которая на самом деле была предложена и реализована еще лет 5 назад одним арабом, а по сути является все тем же заведомо сливным мартингейлом.
Людишек предупредили в самом начале, что есть что и кто есть кто. Людишки тупо не поверили и тупо раз за разом сливали тысячи (!!!), публично этим тупо бравируя.

Рецепт один: медленно и кропотливо разруливать вручную, начиная с минимальных ордеров.
Торгую то, что вижу. Ничего более.
14.09.2013, 16:57
Регистрация: 04.10.2011 / Сообщений: 1,931
Поблагодарили 3,395 раз(а) / Репутация: 3408
Хорошо, тогда задача №2

Наматываем на 30 пунктовый барабан позиции удвоенные на два.

Например:

1.3200 бай 1 лот

1.3232 селл 2 лота (плюсуем спред)

СЛ ставим на расстоянии 30 п. ТП аналогично

Т.е. при дальнейшем движении цены вверх например 1.3262 срабатывают ТП и СЛ и мы не теряем ничего

далее при развороте цены на 30 п. вниз ставим 4 лота в бай

При дальнейшем движении цены вниз к 1.3170 мы теряем только первоначальную ставку т.е. 300 USD (условно)

Заметьте, что уже на данный момент мы имеем положительный замок из двух позиций

1х30 или 2х30 т е. 300 и 600 USD соответственно. Далее сумма увеличивается в геометрической прогрессии

Так можно продолжать наматывать и дальше пока прибыль не составит 128% с шестой позиции. Причем мы всегда рискуем только первоначальной ставкой 300 USD в одном направлении, а в другом направлении по ТП и СЛ уходим в ноль!

Но есть проблема - проклятая теория вероятности. Т.е. вероятность что цена намотает 6 позиций и не зацепит крайние границы коридора (+-30 п.) = 10%. Коридор можно увеличить, но тогда начинаем рисковать деньгами. Значит нужно каким то образом увеличить вероятность до 50% хотя бы с трех позиций на валу.

Вопрос: КАК!?!?!?

Примечание. При минимальной ставке от 1000 USD объемом 0,01 лота При плече 1:500 - мы можем открыть только восемь удвоенных позиций. Дальше маржа...

Для взятия прибыли с положительного замка в размере 128% необходимо намотать шесть удвоенных встречных позиций через 30 пунктов.

Последний раз редактировалось Руся Россеянкин; 14.09.2013 в 17:03.
12.10.2013, 01:44
Аватар для sparkly
sparkly sparkly вне форума Активный участник
Регистрация: 16.04.2010 / Сообщений: 271
Поблагодарили 57 раз(а) / Репутация: 58
100% годовых? что так мало. руками и то в 2 раза больше торгуется. попрёт без откатов на 1, 3 или 5 волне и никакой замок не спасёт.
31.12.2013, 08:53
Аватар для Bbankir
Bbankir Bbankir вне форума Местный житель
Регистрация: 28.05.2012 / Сообщений: 619
Поблагодарили 238 раз(а) / Репутация: 240
т.е. у Вас по 0,85 лота суммарной позиции, в противоположных направлениях, на расстоянии в 100 пунктов друг от друга?

самый простой случай, когда Вам можно понизить суммарный объем позиций, чтобы не терять на свопе, но убыток пофиксить всё равно придётся, рано или поздно
Самый хороший способ вычисления интегралов - дифференцирование ответов.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO