Это интересно Любопытные факты о биржах, трейдинге, финансах и не только.

Ответить
12.11.2011, 03:07
Аватар для Rewe
Rewe Rewe вне форума Активный участник
Регистрация: 24.10.2011 / Адрес: планета Кашиик / Сообщений: 201
Поблагодарили 71 раз(а) / Репутация: 69

По умолчанию Социономика Числа судьбы

Оказывается, можно спрогнозировать все что угодно. Например, предельно точно рассчитать даже то, какая длина юбки станет модной в ближайшее время. Или через сто лет. Достаточно, уверяет Джон Касти, лишь хорошенько разобраться в числах Фибоначчи и волнах Эллиота.

Стадное чувство заставляет нас носить то короткое, то длинное, то узкое, то широкое, покупать акции МММ, когда другие подают пример, читать книжки модных писателей. В большинстве случаев мы сознаем, что не "индивидуальны". Но не понимаем, почему.

Конечно, у стадного чувства есть причины эволюционного характера: если недостает информации для принятия решения, первое, что приходит на ум, - последовать за толпой. Однако математический анализ наших действий показывает, что причина гораздо глубже. Люди, видимо, ведут себя в соответствии с некими моделями, которые, в свою очередь, повсеместно распространены в природе.

Уже известно, что некоторые общественные явления и физические процессы подчиняются одним и тем же законам. Например, фрактальная форма снежинки и финансовая деятельность могут быть представлены одной и той же последовательностью чисел. Но почему математические законы, описывающие спираль морской раковины, должны определять наш технологический прогресс? И почему в основе человеческих привычек делать те или иные покупки лежат законы, которые определяют расположение галактик зо Вселенной? Морская раковина, галактика, снежинка и человек - все подчинено одним правилам. Словно бы всеми нами управляет некая математическая программа.

Математические законы, применяемые для описания социальных явлений, тоже не новость. Например, теорема Байеса, степенyые зависимости, скрытые марковские модели, клеточные автоматы - вот лишь неполный список того, что ученые используют в попытках моделировать ситуации на финансовых рынках. Однако сейчас вновь входит в моду математическая теория, которая впервые была предложена еще в 1930-е годы. Никто и не предполагал, насколько мощным средством она может стать.

ЭЛЛИОТ ПОГНАЛ ВОЛНУ

Времена Великой депрессии в Калифорнии, Ральф Эллиот, финансист из Лос-Анджелеса, часто болеет и никак не может найти работу. От нечего делать он занимается изучением фондового рынка. И пробует выяснить, почему всего за три года рынок потерял 90 процентов своей стоимости. Эллиот начинает подозревать, что поведение рыночных показателей, таких, как индекс Доу-Джонса, подчиняется повторяющимся закономерностям. Конечно, утверждать, что индекс Доу-Джонса меняется циклически, - значит, не сказать ничего. И Эллиот это знает. Поэтому ему необходимо понять, как описать разновидности циклов, а затем попытаться выделить закономерности в каждом из них. Он понимает, что таким образом можно предупредить инвесторов, предсказав повышение или понижение котировок акций. Или даже спрогнозировать катастрофические обвалы рынка, наподобие того, который грянул в октябре 1929 года.

Эллиот, специалист по корпоративным финансам во втором поколении, не понаслышке знает, что такое анализ состояния рынка. В конце концов ему удалось собрать всю мозаику воедино, И прийти к выводу, что сами по себе финансовые рынки не порождают циклов. Напротив, они являются продуктом действий людей, которые ими управляют, Это и есть его главное достижение. "Эмоции человека ритмичны; они меняются волнообразно. Причем количество и направления волн четко определены, - объяснял Эллиот. - Это происходит во всех областях
человеческой деятельности, будь то бизнес, политика или стремление получить удовольствие".
Анализируя данные фондового рынка, он выделил несколько главных ритмов, теперь известных как волны Эллиота.

Волновая теория Эллиота основана на последовательности ростов и падений, которые подчинены нескольким основным принципам. Во-первых, за действием всегда следует реакция: рост, в конце концов, сменяется падением. На первом уровне волновой цикл Эллиота состоит из двух волн, где волна - это просто изменение. Восходящее изменение называется "импульсной" волной, а нисходящее - "корректирующей". Однако Эллиот обнаружил, что волна - это не просто гладкая кривая. Ее можно разбить на пять мелких волн. Поэтому импульсная волна на самом деле может быть представлена как рост-падение-рост-падение-рост. Анализ также показал, что иногда волны состоят всего из трех мелких волн. Например, для корректирующей волны это будет падение-рост-падение. То есть при более внимательном рассмотрении волновой цикл рост-падение в действительности состоит из восьми волн. Но есть одна особенность. Количество мелких волн для данной волны зависит от тога, следует эта волна общей тенденции или направлена против нее. Например, если общая тенденция направлена вниз, то корректирующие волны должны иметь пять подволн, а импульсные - три (см, рисунок).


Индексы Доу-Джонса

Однако, подобно тому, как увеличение цикла рост-падение позволяет выделить восемь мелких волн, уменьшение дает возможность рассматривать его как двухволновый компонент более крупного восьмиволнового цикла. Поэтому волновой принцип иерархичен в том смысле, что одна и та же базовая форма проявляется на всех уровнях, Каждая состоит из более мелких волн и в то же время сама является частью более крупной волны. Подобная иерархия - отличительный признак фрактальных моделей, которые встречаются повсеместно, будь то листья папоротника, береговые линии или кровеносные сосуды.

Но сколько всего существует этих уровней, или "степеней", волн, подволн и подподволн? До каких пор можно увеличивать или уменьшать модель? Эллиот вьщелял девять степеней: от тех, которые тянутся столетия, до тех, продолжительность которых составляет всего несколько часов. Однако истинное число степеней может быть безграничным. Поскольку одни и те же модели, которые проявляются на одноминутной диаграмме изменения курса акций, по-видимому, действуют и на бесконечно большом временном интервале.

ДОУ-ДЖОНС РЯБИТ В ГЛАЗАХ

Как и следовало ожидать, основной областью применения волн Эллиота стали финансы. Например, значение индекса Доу-Джонса между 1932 годом и настоящим временем можно представить в виде волн Эллиота. Если вы сумеете выделить волны и подволны и если вы точно знаете, в каком месте волны находитесь, можно точно сказать, куда вы попадете.

Например, Эллиот использовал свою волновую теорию, чтобы объявить в самый разгар Второй мировой войны о грядущем подъеме на фондовых рынках, который, по его словам, продлится десятилетия. А известный финансист Роберт Пректер повторил эксперимент на пике рецессии в сентябре 1982 года. Тогда он объявил, что рынок вступает в стадию небывалого роста. И предсказал пятикратное увеличение стоимости акций. И в том и другом случаях прогноз оправдался. Благодаря волнам Эллиота.

И все же волны Эллиота - не просто инструмент для получения прибыли. Они очень тесно связаны с числовой последовательностью, известной как числа Фибоначчи, где каждое число рассчитывается как сумма двух предыдущих. В результате получаем бесконечную последователь 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

Количество волн, которые формируют модели Эллиота на каждом последующем уровне детализации, в точности воспроизводит последовательность чисел Фибоначчи. Несложно понять, почему это происходит. Если обратить внимание на то, как выстраивается модель. В простейшем случае корректирующая волна представлена прямой линией, направленной вниз. В то время как импульсная волна - линией направленной вверх. Поэтому цикл рост-падение - это всего две волны.


Волны Эллиота включают в себя"рябь" более мелкого масштаба в соответствии с числами Фибоначчи

На следующем уровне количество подволн для корректирующей и импульсной соответственно равно 3 и 5: теория Эллиота гласит, что линия падения имеет 3 подволны, а линия роста - 5. Таким образо цикл состоит из 8 волн. В результ имеем первые шесть чисел Фибонначчи (см, рисунок). И далее до бесконечности.

Связь между волнами Эллиота и числами Фибоначчи весьма любопытна поскольку она роднит волновой принц который лежит в основе фондового рынка, с другими естественными моделями и процессами, присутствующими в живых формах. Последовательность чисел Фибоначчи встречается повсюду. Она описывает спиралевидную структуру морской раковины и ДНК, равно как количество витков в сосновых шишках и семян в цветке подсолнечника. А также проявляется в виде фрактальных структур.



По мнению Пректера, который издает ежемесячный журнал The Elliott Wave Theorist ("Теория волн Эллиота"), эти модели демонстрируют прямую связь между законами природы и поведением людей. Он уверен, что именно они лежат в основе огромного множества социальных поступков - от количества продаваемых экземпляров газет до судеб глав государств. Волны Эллиота обладают предсказательной силой потому, что они непосредственно отражают психологию человека. Или ритмы человеческих эмоций, если пользоваться терминологией Эллиота.

При этом точный механизм не имеет значения. Дело в том, что они являются результатом поведения людей. Способность этих волн успешно предсказывать изменения котировок акций вытекает непосредственно из того факта, что динамика цен на финансовых рынках отражает коллективные взгляды инвесторов на будущее. Если в своем большинстве они оптимистичны, котировки растут. В противном случае - падают.

Однако фондовый рынок - лишь один из способов измерить эмоциональную температуру общества. Если вы обратите внимание на среднюю длину одежды и сопоставите ее с индексом Доу-Джонса, то обнаружите поразительную взаимосвязь. Подъемы и падения рынка акций в точности повторяют изменение длины женских юбок. Объяснение выглядит вполне естественным. Если люди уверены в себе и готовы рисковать, они покупают акции и носят более открытую одежду. Когда же они чувствуют над собой угрозу и сдержанны, то поступают наоборог. Эти настроения имеют свойство передаваться и овладевать массами.

ДЕЛАЙ, КАК ОН

Теория Пректера, которую он называет социономикой, гласит, что элементы социальной системы, будь то инвесторы, избиратели, поклонники музыки или покупатели, склонны принимать решения, подражая другим людям. Иными словами, они - стадо. Затем эти решения транслируются в социальные настроения, которые проявляются в различных показателях, таких, как индекс Доу-Джонса, длина одежды, тексты песен и так далее.

Вооружившись методом Эллиота, вы сможете предсказывать все, что угодно. И в самом деле, Пректер достиг невероятных успехов в тех областях, где до него никто и не пытался ничего прогнозировать.

Взять, к примеру, высшую бейсбольную лигу США. В 1991 году этот вид спорта был на пике популярности. Энтузиазм болельщиков был необычайно высок. После финальной серии на улицы Атланты и Миннеаполиса поприветствовать свои команды вышли 760 тысяч человек. Это был рекорд. Игроки, владельцы команд и руководство лиг - все пророчили небывалый рост популярности бейсбола. И власти городов принялись строить новые стадионы.

Однако социономика предсказывала обратное. Пректер начертил график продаж билетов на матчи высшей бейсбольной лиги за 90 лет. И сразу же безошибочно увидел в нем волну Эллиота. После окончания сезона 1992 года он писал; "Если вы инвестор - самое время собирать прибыль с продажи бейсбольных карточек. Если вы игрок - подписывайте долгосрочный контракт. Если вы владелец - продавайте свой клуб".

Спустя несколько месяцев цены на бейсбольные карточки, подогретые спекулятивным спросом, резко пошли вниз. Акции компании Торрз, производителя карточек, обесценились. Забастовка игроков заставила организаторов отменить финальную серию 1994 года. После этого телевизионные рейтинги бейсбольных матчей неуклонно снижались. А Пректер утверждал, что худшее будет впереди.

Он также использовал волновые принципы, чтобы предсказать пик и после падение своей собственной популярности. В качестве ее меры он взял количество писчиков журнала The Elliott Wave Theorist. И обнаружил, что уровни подписки меняются в соответствии с волновым циклов Эллиота. Пятая волна подъема его популярности начала клониться вниз в конце 1987 года. Пректер понял, что закат его выдающейся финансовой карьеры близок. Все так и вышло. Несмотря на то, что 1988 год был одним из самых успешных, кое-кому в средствах массовой информации Пректер изрядно поднадоел. Его стали критиковать как человека, которого когда-то излишне превозносипи. Теперь он пишет гораздо меньше, а его имя уже не вызывает такой ажиотаж.

Социономика переворачивает представления о том, что события определяют настроение общества. Поскольку тенденцденции в общественном настроении образуют волны Эллиота, настроение само по себе должно соответствовать определенной модели. А если это так, то оно наверняка не может быть результатом внешних событий, которые случайны и не имеют тенденций.

В этой ситуации, объясняет Пректер, возможен только один вывод - причинно-следственная связь действует иначе. На самом деле это общественное настроение определяет события. Узнайте общественное настроение, проанализировав данные фондового рынка, говорит Пректер, и вы сможете предсказать будущие социальные события.

Скандал вокруг американского энергетического гиганта Enron наглядно иллюстрирует эту точку зрения. В течение нескольких недель газеты и журналы пытались найти объяснение ужасному событию, следуя общепринятой логике. Дескать, скандал глубоко разочаровал инвесторов. Что и стало причиной краха компании. Однако социономика говорит об обратном: обеспокоенные инвесторы ускорили развитие скандала.

Главный вывод волновой теории Эллиота состоит в том, что стадный инстинкт в обществе управляет событиями в экономике, политике и даже войной и миром. Причем все события следуют одним и тем же циклам. Эта идея имеет огромное значение. Если волны Эллиота описывают все общественные явления - тенденции в экономике, войны, привычки делать те или иные покупки и политические взгляды, - а сами волны могут быть представлены последовательностью чисел, которая универсальна по своей природе, неужели эти числа каким-то образом управляют нашим поведением? И неужели все, что мы делаем, - всего лишь естественный процесс, такой же, как образование снежинки или морской раковины?

Мысль отом, что мы помогаем реализации космических законов, возможно, порадует сторонников теории заговора и любителей научной фантастики. Однако ответ на вопрос вполне может разочаровать. Ведь получается, что, несмотря на наш разум и свободу выбора, которую мы так ценим, все наши действия подчинены каким-то числам.

NewScientist


05-05-2006
13.12.2011, 11:47
Аватар для Kran@
Kran@ Kran@ вне форума Интересующийся
Регистрация: 24.11.2011 / Сообщений: 45
Поблагодарили 12 раз(а) / Репутация: 13
Ну такое...Возможно частично так и есть...Но как то очень астрально..
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO