Соотношение риска и прибыли на форекс

[Юлия]

Я пару недель мало бывала на форуме - училась и писали нового робота для нашего портфеля, который запланировала в начале года, кто помнит
Пока писали, думала об идеальном соотношении риска и прибыли. Пришла к выводу, что у каждого оно свое. Я вот предпочту 10% в месяц, но при этом чтобы риски тоже были не больше 10%. А коллега сказал, что хочет 50% в месяц и готов дать риски на 100%. Вот такие мы разные

А как у вас с этим соотношением - какое самое подходящее? От чего это зависит?

 

[AlexeyVik]

Близкие стопы убивают депозит, ра́вно как и далёкие тейки. Вот и считайте соотношение. Если ставить стоп ближе тейка в 3 раза, то вероятность закрытия позиции по стопу в 3 раза вероятнее. Зато при этом получение одного тейка перекрывает три убытка. А если убытки будут чаще чем тейки больше чем в три раза???

 

[Юлия]

Ну я немного не о том... Скорее об общей прибыльности системы. Ну т.е. мне достаточно 100$ с 1000$ в месяц при риске в 100$.

 

[Дмитрий007]

зачем 1000, если рискуешь сотней?)))) просто шоб было? 100% в месяц губа не дура))) хотя в моем понимании достижимо

 

[AlexeyVik]

Ну тогда посчитайте каждый по своему:
1. Депозит 1000. Ожидаемая прибыль 100. При этом риск 100
2. Депозит 100. Ожидаемая прибыль 50. При этом риск потерять 100. Хотя "коля" приходит чуть раньше, значит не 100.
По рискам мало чем отличаются варианты.

 

[Юлия]

Ну все же отличаются варианты: коллеге хочется 500$ в месяц и он готов рискнуть тысячей.

 

[Voldemar369]

Ну все же отличаются варианты: коллеге хочется 500$ в месяц и он готов рискнуть тысячей.

Объясните коллеге, что так входить не надо...))) Приведите в пример Герчика, который входит от стопа. По проходам цены виден потенциал и виден риск.

 

[Юлия]

Объясните коллеге, что так входить не надо...))) Приведите в пример Герчика, который входит от стопа. По проходам цены виден потенциал и виден риск.

Что значит "выходит от стопа"?

 

[Дмитрий007]

успешный Херчик сам стал брокеров и кормится на ло... трейдерах

 

[Voldemar369]

Что значит "выходит от стопа"?

Это значит, что если риск равен потенциалу, то он не станет входить. То есть главное при входе - риск.

 

[Voldemar369]

Я лично считаю, что торговать с положительным матожиданием бред! Лично знаю трейдера, который торговал в пропкомпании с тейком 5 тиков и стопом 12. Просто один стоп отбивал двумя -тремя входами. Сделки тремя контрактами и выходило замечательно.

 

[Crosh]

Честно говоря, это плохое соотношение рисков - иметь 50% при этом иметь риски полностью слить. Ещё при 100% можно рисковать или даже более. 20% и риски явно должны быть меньше

 

[AlexeyVik]

Ну все же отличаются варианты: коллеге хочется 500$ в месяц и он готов рискнуть тысячей.

Примерное развитие событий при консервативной торговле:
Поставили позицию 0.01 и ждём прибыль... Вот прибыль дошла до размера 3 копейки... В голове кружится мысль: "Ну ведь 3 копейки это совсем мало. Хотя-бы 5 копеек и можно будет закрыть." Вот прибыль доходит до 4 копеек и вдруг цена разворачивается и приносит убыток в 7 копеек... В следующий раз очень хочется перекрыть полученный убыток и ... к сожалению всё повторяется. Ждёшь ещё хоть одну копейку, а получаешь многократный убыток.
При агрессивной торговле трейдер готов потерять весь небольшой депозит, но и получив 2-3 рубля спокойно закрывается и ждёт следующего сигнала на открытие позиции.
А что предпочтительней надо решать сообща или решает каждый сам себе. Компромисс может быть такой: Разделить депозит на 2 части, не обязательно равные. Тогда получится в Вашем варианте и прибыль, и риск больше в процентах, но такой-же в деньгах. В его варианте прибыль так-же 50% но уже и прибыль, и риск в деньгах меньше.

 

[Sergey_L]

что то по вашему посту видно, что вы через чур увлеклись математикой, то есть стремление к подгонке, оптимизации налицо, рынок по сути своей не может дать запланированной прибыли, потому что не генерирует денег, это место обмена одной валюты на другую, и волатильность зависит от состояния торговли между странами участниками. А вот между ними бывает разные состояния, величину эту невозможно предугадать, вот до начала пандемии было одно состояние, и под это состояние торговли куча народа оптимизировали свои ТС, м вот рынок изменился, щас новой состояние... И под него снова оптимизируют... Завтра Короновирус победят, и вновь волатильность измениться, поэтому привязки в плановой доходности просто не должно быть, чтобы не вляпаться.

 

[Марина1991]

Завтра Короновирус победят, и вновь волатильность измениться, поэтому привязки в плановой доходности просто не должно быть, чтобы не вляпаться.

Я только-только начинаю вникать в какие-то тонкости торговли, но ваша позиция мне пожалуй ближе. Не получится здесь планировать доход.

 

[rena8484]

как сказал один могучий трейдер " стопы нужно ставить там ,где вас не выгодно стопить"

 

[angel999]

как сказал один могучий трейдер " стопы нужно ставить там ,где вас не выгодно стопить"

тогда будет меньше поток заявок ))))
за год надо набить 5000 сделок, а если 2500 из 5000 пропущены, это ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ, ну если яхта и квартира вам не нужна только, то можете оттягивать стопы так, что они хрен знает когда сработают )))

 

[AlexeNP]

ну, вопрос конечно занимательный... ок)
возьмем двух трейдеров... условно обозначим их литерами Ю и Х.
Обозначим:
Deposit - стартовый капитал у этих трейдеров (положим его равным 1000 условных тугриков)
Profit - сумма результатов прибыльных сделок
Loss - сумма результатов убыточных сделок.
Предположим, что наши трейдеры относятся к отряду голых обезьян. Тогда, они должны стремиться к тому, чтобы стремились к максимуму следующие функции полезности:
U1 = (Profit - Loss)/(Profit - Loss + Deposit)
U2 = Profit/(Profit + Loss)
Сделаем из двух функций одну, зато квадратичную)))
UR = U1 * U2 = (Profit - Loss)*Profit/((Profit - Loss + Deposit)*(Profit + Loss))
Будем считать переменную Profit неизвестной, и попробуем найти ее минимально допустимое значение.
Тогда результат наших расчетов сведется к двум вариантам:
Profit = Loss*(Loss - Deposit + sqrt(2*Deposit*(Deposit - Loss)))/(Deposit + Loss)
Profit = Loss*(Loss - Deposit - sqrt(2*Deposit*(Deposit - Loss)))/(Deposit + Loss)
Обратим внимание на выражение находящееся под квадратным корнем - оно явно указывает что планируемые убытки не могут превосходить стартового депозита!
Ну, а теперь решаем что там к чему...
Трейдер Ю
Loss = 10% *1000 = 100
Profit = 300*(2*sqrt(5) - 3)/11 = 40.14916238
(второе решение не имеет смысла)
Трейдер Х
Loss = 100% *1000 = 1000
Profit = 0 в обоих случаях...
Из полученных решений становится ясно, что трейдер Ю, относится к Homo sapiens sapiens... А вот трейдер Х - возможно даже не голая обезьяна, а какая-нибудь шерстяная.
//---
Ну, и небольшое дополнение... Берем моральное ожидание (так как мы говорим о сбывшихся альтернативах, то вероятности равны 1): Mr = (Deposit + Profit) * (Deposit - Loss) - Deposit.
Примем Deposit равный 1.
Тогда трейдер Ю должен планировать прибыль равную Profit = 1/0.9 - 1 = 11.111111111 % от стартового депозита.
А вот трейдер Х всегда получит отрицательное значение: (1 + Profit)*(1 - 1) - 1 = -1

 

[IRIP]

Не получится здесь планировать доход.

Потому что, доходность - это продукт инвестиционной деятельности,
а любая инвест.деятельность - это прежде всего инвестирование и
РЕ-инвестирование.

Проще говоря, пополняя свой депозит ежемесячно на 10, 50, 100 у.е.
и показывая доходность по счёту 0.5 - 1% в день
можно выйти на неплохую доходность по сложным процентам
по результатам года

 

[rena8484]

тогда будет меньше поток заявок ))))
за год надо набить 5000 сделок, а если 2500 из 5000 пропущены, это ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ, ну если яхта и квартира вам не нужна только, то можете оттягивать стопы так, что они хрен знает когда сработают )))

Не будет )))Как ты сам заметил жадность и страх будет штамповать их вновь и вновь