Индикаторы форекс Обсуждение, поиск и тестирование индикаторов для MT4.

Ответить
06.05.2011, 10:30
Аватар для A1ex
A1ex A1ex вне форума ~~~~~
Регистрация: 17.01.2009 / Сообщений: 6,662
Поблагодарили 9,279 раз(а) / Репутация: 9284
  • Отправить сообщение для A1ex с помощью ICQ

По умолчанию Индикатор IND_Correlation

Описание:
Форекс индикатор "IND_Correlation" показывает, как менялся коэффициент корреляции (автокорреляции) между двумя финансовыми инструментами.

Входные параметры индикатора:
Symbol1 - название "ведущего" фин. инструмента из "Обзора рынка".
Symbol2 - название "ведомого" фин. инструмента из "Обзора рынка".
Depth - глубина выборки (размер скользящего окна) в барах для расчета коэффициента корреляции.
Shift - сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента относительно "ведущего". Чаще всего используется для расчета коэффициента автокорреляции.
ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК.

Примеры работы форекс индикатора:
Корреляция:





Корреляция EUR/USD и GBP/USD на суточной выборке слабая (большой доверительный интервал чуть выше 0.5).

Автокорреляция:





Видно, что валютная пара EUR/USD сильно коррелирует сама с собой с окном в сутки и сдвигом на час.

Пример высококоррелируемых фин. инструментов:



Дополнения:
Кривая экспоненциального сглаживания позволяет сделать оценку мат. ожидания КК за определенный промежуток времени (задается через экспоненциальный коэффициент ExpKoef). За счет оптимизации расчетов, индикатор очень быстро вычисляет коэффициенты корреляции.

Важно:
Значения корреляции надо правильно интерпретировать. Корреляция характеризует только степень линейной взаимосвязи.


Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO