Индикаторы форекс Обсуждение, поиск и тестирование индикаторов для MT4.

Результаты опроса: Идеи, заложенные в индикаторах FX Matrix, интересные?
Да 67 83.75%
Нет 13 16.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
30.12.2013, 16:54
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
Сообщение от: Геннадий Попов
Но, после Вашего прочтения сообщения с моим мнением о Вашем презрении к ощущениям тех людей, что читают Ваши сообщения, у меня сложилась ...мысль о лечении.
Извиняюсь если кого-то обидел или задел, совершенно без задней мысли.
Постараюсь излагать свои мысли внятно без растекания по древу.

Если советник мультивалютный то и тестировать его надо в мультивалютной среде mt5.
Если в экселе расчет проходит то надо добится от тестера чтобы на выходе была таже таблица экселя,
или не добится т.к идея не рабочая в связи с тем-то и тем-то (спреды и гэпы все скушали например).
30.12.2013, 17:16
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
"Если в экселе расчет проходит то надо добится от тестера чтобы на выходе была таже таблица экселя".
...
Это "безумие" просто. "Если в экселе расчет проходит то надо добится от тестера чтобы на выходе была таже таблица экселя".
Это уже не рассуждения. Это откровенный бред.

Ну, кто прочитает, адекватный, разве не скажет, что конкретно в этом сообщении - не какая-то мысль, которую требуется понять, а полная фигня?

Scort, я вижу, еще раз тебе скажу, что ты умный малый. И в личке тебе много написал.
Но, блин, хотя бы проверяй, то что ты пишешь, после того как написал.
И ошибки, опять же. Они ведь и говорят о чем-то, не согласен?

Или вообще не пиши. Уж прости. ))
30.12.2013, 18:39
Аватар для teapeak
teapeak teapeak вне форума Местный житель
Регистрация: 04.05.2011 / Сообщений: 240
Поблагодарили 240 раз(а) / Репутация: 241
Ja nacal testirovat FXGrider segodnja na realnom ECN scjote u Armada Markets, eto 15 Eur Welcome account poprobujte toze, no rezultaty ne chorosije. Ja zdelal set dlja etogo brokera kotorij v backteste graal no realno ne choroso. Nado stoto pomenjat.
bot14 
30.12.2013, 18:49
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Ja nacal testirovat FXGrider segodnja na realnom ECN scjote u Armada Markets, eto 15 Eur Welcome account poprobujte toze, no rezultaty ne chorosije. Ja zdelal set dlja etogo brokera kotorij v backteste graal no realno ne choroso. Nado stoto pomenjat.
Если в тестере есть такой профит, и если это нельзя полностью списать на "кривой" тестер, значит, надо копать дальше.

Применять "Я", искать свои решения. Предлагайте способы улучшения.
Потенциал есть.

И решения у меня есть. Мои. Но я их приберегу до с следующего года.
Решения красивые, изящные. Мне лишь хочется услышать что-то новое.

"Надо что-то делать"? Так ...делайте.
bot14 , teapeak 
30.12.2013, 23:16
Аватар для scort
scort scort вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 08.11.2011 / Сообщений: 449
Поблагодарили 373 раз(а) / Репутация: 374
Сообщение от: Геннадий Попов

"Надо что-то делать"? Так ...делайте.
Можно еще обращать внимание на тиковый объем, количество приходящих тиков за единицу времени и подсчитывать дельту разницы между котировками относительно количества пришедших тиков.
codebase.mql4.com/ru/7027 под mt5 я ее переписал но без графического подвала.
Без большого тикового объема сильные движения не происходят, и заходить в рынок нет смысла.
bot14 
31.12.2013, 09:56
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Юлия, NSerega - с праздником вас!
01.01.2014, 18:32
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вопрос Трололо

Можно еще обращать внимание на тиковый объем, количество приходящих тиков за единицу времени и подсчитывать дельту разницы между котировками относительно количества пришедших тиков.
codebase.mql4.com/ru/7027 под mt5 я ее переписал но без графического подвала.
Без большого тикового объема сильные движения не происходят, и заходить в рынок нет смысла.
Я так и знал.
Вы даете советы космического масштаба и космической же странности, но сами не удосужились ни скачать советник, ни взглянуть на скрины, ни просмотреть видеозапись, ни прочитать описание.
Тики в советнике учитываются. И об этом говорилось, например, здесь: http://forexsystemsru.com/763348-post110.html
И при работе индикатора, учет тиков отображается в комментах как "Strong ticks".
Чем рассуждать о "трехмерных трубах" и "накоплении распределения перераспределения", выносить мозг мне и путать народ, лучше бы элементарно поинтересовались, чем же здесь всё-таки занимаются.
Но, вижу, вам это не надо, вы вещь в себе.

Если вот я вам начну рассказывать (даже считая, что говорю о ценном) о восьмиугольных шестигранниках, думая, что вы меня поймете, и отделываясь объяснениями вроде "ну, чтобы объяснить, сначала надо найти точку отсчета, ...а когда параллелепипедический кубошар трансформируется в синусоидальный додекаэдр, то какие к черту могут быть точки отсчета на данном этапе понимания?", какое это будет уважение к вам?

Я (и другие) трачу время на чтение ваших "уникальных" постов, на переписку в личке, на ответы здесь. Спрашивается, зачем? Когда вам и дела нет до всего, что вас не касается. Ну, разве это не странно?

Или это какой-то особый вид троллинга? Или целенаправленное "уничтожение" топика? Или вы меня уже до паранойи довели?
Читаю другие ваши посты, в других темах: вполне коротко и ясно выражаетесь. "В рамках". А здесь - как назло. Тем более после моих просьб.

Замутили воду.
С одной стороны, вы мне hrenfxа напоминаете, )) с другой - одного знаменитого "скальпера всех времен и народов", который писать-то писал, путать путал, но только реально ничего не делал, пока вконец не прославился своими сливами и долгами. ))

Еще раз прошу: кто ясно мыслит - ясно излагает, иначе мы все теряем время; излагайте так, чтобы всем было понятно и очевидно, и недвусмысленно; тогда и отделим мух от котлет - где ценная мысль, а где полный бред.

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 01.01.2014 в 18:35.
bot14 , foxksi , scort 
01.01.2014, 20:53
Аватар для DomovenokBrest
DomovenokBrest DomovenokBrest на форуме ♔♕♖♗♘♙
Регистрация: 27.10.2012 / Адрес: Белоруссия, Брест / Сообщений: 2,585
Поблагодарили 11,282 раз(а) / Репутация: 11301
Сообщение от: Геннадий Попов
Я так и знал.
Вы даете советы космического масштаба и космической же странности, но сами не удосужились ни скачать советник, ни взглянуть на скрины, ни просмотреть видеозапись, ни прочитать описание.
Тики в советнике учитываются. И об этом говорилось, например, здесь: http://forexsystemsru.com/763348-post110.html
И при работе индикатора, учет тиков отображается в комментах как "Strong ticks".
Чем рассуждать о "трехмерных трубах" и "накоплении распределения перераспределения", выносить мозг мне и путать народ, лучше бы элементарно поинтересовались, чем же здесь всё-таки занимаются.
Но, вижу, вам это не надо, вы вещь в себе.

Если вот я вам начну рассказывать (даже считая, что говорю о ценном) о восьмиугольных шестигранниках, думая, что вы меня поймете, и отделываясь объяснениями вроде "ну, чтобы объяснить, сначала надо найти точку отсчета, ...а когда параллелепипедический кубошар трансформируется в синусоидальный додекаэдр, то какие к черту могут быть точки отсчета на данном этапе понимания?", какое это будет уважение к вам?

Я (и другие) трачу время на чтение ваших "уникальных" постов, на переписку в личке, на ответы здесь. Спрашивается, зачем? Когда вам и дела нет до всего, что вас не касается. Ну, разве это не странно?

Или это какой-то особый вид троллинга? Или целенаправленное "уничтожение" топика? Или вы меня уже до паранойи довели?
Читаю другие ваши посты, в других темах: вполне коротко и ясно выражаетесь. "В рамках". А здесь - как назло. Тем более после моих просьб.

Замутили воду.
С одной стороны, вы мне hrenfxа напоминаете, )) с другой - одного знаменитого "скальпера всех времен и народов", который писать-то писал, путать путал, но только реально ничего не делал, пока вконец не прославился своими сливами и долгами. ))

Еще раз прошу: кто ясно мыслит - ясно излагает, иначе мы все теряем время; излагайте так, чтобы всем было понятно и очевидно, и недвусмысленно; тогда и отделим мух от котлет - где ценная мысль, а где полный бред.
Геннадий, с Новым Годом Вас.
Читаю Ваши посты и вижу - опыта у Вас очень много, значит на форе Вы давно, а на данном форуме зарегистрировались недавно. Дайте пожалуйста ссылку на те форумы, где Вы постились и Ваш ник. Уж очень хочется Вас почитать...
Не сочтите ради бога за дерзость... Чисто хочется для собственного самообразования!

"Можно всю жизнь проклинать темноту, а можно зажечь маленькую свечку." ~Конфуций~
01.01.2014, 21:19
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Что до "той самой" трехмерной трубы (не думайте, scort, что лично я вас совсем не понимаю, если не приложу усилий для этого), отследить последовательность вполне возможно.

Раз вы говорите, что труба вращается, существует два объяснения:
1) Это оптический обман. Ну, так же, как и у новичков, которые "начинают" видеть "волны" и уже решили, что волны - это суть рынка. Что экстремумы волн - и есть точки "разворота", перекупленности/перепроданности", "начала/окончания" тренда и пр.
2) Это одна из закономерностей, но на "более высоком" уровне. Она ощутима при анализе всех пар в совокупности, при, как вы говорите, прокручивании графика "по оси" (а я бы сказал: "во времени, от старых котировок к новым", ну, чтобы всем понятно было).

И есть еще третье - безосновательное мнение, что, мол, "углубленное" знание дает нам большую надежду, тогда как мы всего лишь "растворяемся" в попытках "понять" рынок.

Как-то читал, что вот кандидаты технических наук вновь "осеняются", вновь копят со своей зарплаты, вновь приходят к брокерам и вновь сливают свои деньги.

Также читал мнения известных и успешных трейдеров, что рынок прост, проще, чем мы можем себе представить. А основные проблемы безуспешных трейдеров - это не отсутствие интеллекта даже, а элементарное пренебрежение к уже установленным, проверенным, опробованным и описанным везде, где только можно, нормам и принципам: соблюдение ММ, игра по тренду, по тенденции, и жесткий контроль над своей психологической интерпретацией различных ситуаций.

До ссылок, которые вы мне давали, смущает меня особенно эта: _http://gelium.net/gelium-tools/methods/item/73-methods-target-levels
Автор как бы понял суть. Провел исследование. Сделал выводы.
И тем не менее, выражается с оговорками типа "Однако не спешите повторять систему. Ведь целью построения системы было получение доказательства, а не построение системы, дающей стабильную прибыль каждый год."
И не строит свою систему, раз закономерность "так проста".
И не продолжает исследование. И т.д.

Значит, либо сомневается в своих выводах, либо уже сделал выводы, но в желании "поделиться своим видением рынка" опускает практическую сторону: видение есть, а прибыли нет.

Мы с вами отличаемся: я как бы смотрю вглубь, а вы - по сторонам.
И вы, давая мне эту ссылку, ведь не задумались: где лично там практическая польза? Ну, наблюдение, ну, цифры-таблицы. А где польза?

Здесь же я - за пользу.
Например, средний профит 13 пунков (ведь в коде, пусть, сотня строк - какое же это "огрубление"; а 200 строк что? в 2 раза больше профита на сделку?) при 100% прибыльных сделок. И отсчет от этого факта.
У вас же всё больше догадки и абстрактности.

Поверьте, я сам абстрактен до предела. Только ограничиваю её, абстрактность, потому что знаю: абстрактностей может быть сотня, а пользы от них - 0.

Об этом вас и прошу. Выражаться ясно и конкретно.
Чтобы, уже не мы, а даже вы, понимали: это ваши догадки - или это суть, точное наблюдение и, что ли, плод, "материальная субстанция", или псевдоинтеллектуальное "витание в облаках".

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 01.01.2014 в 22:14.
bot14 , scort , Юла 
01.01.2014, 21:44
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Сообщение от: DomovenokBrest
Геннадий, с Новым Годом Вас.
Читаю Ваши посты и вижу - опыта у Вас очень много, значит на форе Вы давно, а на данном форуме зарегистрировались недавно. Дайте пожалуйста ссылку на те форумы, где Вы постились и Ваш ник. Уж очень хочется Вас почитать...
Не сочтите ради бога за дерзость... Чисто хочется для собственного самообразования!
У меня опыта немного.
У меня от природы - способности. Без ложной скромности. Ну, совсем. Поймите. Как факт. Вот, такой человек. Я, еще со школы, еще с БК и Синклеров, учился лучше всех, что касается программирования. И окончил с отличием (по 3-м дисциплинам из 3-х).

А в программировании: один неверный символ - и всё рушится.
Это говорит о чем? Что вот, размышляя о вечном, мы можем строить тысячи догадок: быть хоть буддистами, хоть иудеями.
А, например, строя высотные дома или делая операцию на сердце, мы не можем себе позволить таких вольностей.

Ближе к теме. "Закалка" в программировании, в т.ч. и в МТ4, заставляет мозг работать так, что он отсеивает всё "нелогичное", лишнее, "пустое".

---

Я уже приводил пример торговли с рук, в скринах. Там было >90% профитных сделок, минимальные риски, прибыль >10% в день.

Сделал индикатор, что видит весь рынок.
Сделал сову, что, как ни крути, берет и берет профит (только на истории, но это уж железно))).

---

Как бы есть великие писатели: например, у которых несчастная судьба, как у Толстого, или музыканты вроде знаменитых немецких, что кончали жизнь в нищете.
Но они - были талантами в своём деле.

Я прошу взять это за точку отсчета, а не мою конкретную успешность / не успешность. Поймите меня правильно. В этом больше пользы.

---

Что до моих топиков на других форумах: я здесь аккумулирую всё самое ценное, хоть и иногда коротко.
Те топики - развитие и "детские болезни".
Здесь, если уж "доказываю" что-то, то с учетом своих прежних наблюдений и выводов.

---

Так что, я не "противостою")). Не ввожу в заблуждение. Не геройствую.
Ну... надеваю старые очки и продолжаю эксплуатировать ту данность, что не дает мне покоя.
Вот и появились FX Matrix и FX Grider, про которые уже сказали коротко: за два года - лучшие решения, новый взгляд.

---

Старые темы - они как бы "детские" и мне немного стыдно за них.
"Мастера и Маргариту" Булгаков переписывал много раз, постоянно поправлял до самой своей смерти. А рукописи, которые "не горят" - это ж из подсознания автора, что, мол, "сжечь бы всё".
Только он не сжег. И мы получили шедевр.
И я за шедевры, а не за промежуточные варианты.

---

_http://www.stihi.ru/2012/10/22/11009
Мои стихи (малая часть). ))
И мне не хочется делиться теми глупостями, что писал еще за школьной партой. )
bot14 , hindalov , scort 
02.01.2014, 12:03
Аватар для kpll
kpll kpll на форуме Местный знаток
Регистрация: 10.10.2008 / Сообщений: 1,007
Поблагодарили 744 раз(а) / Репутация: 743
Ja nacal testirovat FXGrider segodnja na realnom ECN scjote u Armada Markets, eto 15 Eur Welcome account poprobujte toze, no rezultaty ne chorosije. Ja zdelal set dlja etogo brokera kotorij v backteste graal no realno ne choroso. Nado stoto pomenjat.
А они и не будут хорошими, потому что это тестерный грааль типа MDP Котировки движуться не так как в тестере. Может только зарабатывать на новостях при большом движении - на спокойном рынке работает в убыток. Хотя один тестировал на котировках дукаскопи - вариант - переделать на jforex и запустить в дукаскопи.

Последний раз редактировалось kpll; 02.01.2014 в 12:50.
02.01.2014, 13:02
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Сообщение от: Геннадий Попов
Вот сет (все значения оптов - вверху) для евробакса, по тестам на минутках при генерированных тиках, за последние 2 месяца.

Скрытый текст

[свернуть]

Прошу погонять на реальных тиках со спредом, если он не плавающий, где-то 2-3 (20-30) пункта.
Прогнать диапазоны ДистансеПоинт и ТрейлингСтоп в пределах тех, что в скриншоте.
Желательно, на большем участке (>2-х месяцев).

В реальности сделки будут чаще (чем в тестах на генерированных тиках), это уже проверено.
Но профит на сделку (по этим тестам) 13 пунктов не может не вдохновлять, как и 100% прибыльных сделок, хоть самих сделок и мало.

* Еще, когда гоняете, учитывайте, пожалуйста, летнее/зимнее время: если не получается прогнать одним проходом, прогоните в 2 - в летнее время и в зимнее время.
Сессии (часы торговли) весьма много значат.
---

Ja nacal testirovat FXGrider segodnja na realnom ECN scjote u Armada Markets, eto 15 Eur Welcome account poprobujte toze, no rezultaty ne chorosije. Ja zdelal set dlja etogo brokera kotorij v backteste graal no realno ne choroso. Nado stoto pomenjat.
Не надо добиваться большого количества сделок и прямых, как стрела, линий баланса.
Надо добиваться высокого профита на сделку. Меньше сделок - выше профит на сделку.
Тем самым учитывать погрешность, возникающую из-за отличия сгенерированных и реальных тиков.

---

Что еще можно сделать, чтобы повысить гибкость совы:
1) Разделить TimeStepSec на 2 варианта - отдельно для ордеров и для трейлинга.
2) Ввести возможность отключения TP вообще.
3) Отделить размер TP от размера трейлинга (сейчас TP зависит от размера трейлинга и равен 12*TrailingStop).

Пока такие идеи.

---

Добавлено:
4) Еще, скорее всего, сделаю фильтр "отсутствия сопротивления".
Как бы: если, например, собираемся покупать, и за какой-либо последний период не было цен, выше текущей - приближаем ордер на BUY (или какие-то другие действия).
5) А еще хорошо бы ограничить значения параметров каким-то диапазоном. Чтобы не ставили трейлинги в полпункта и задержку в 10 минут. А когда ставят, чтобы алерт вылезал со ссылкой на топик и на рекомендованные параметры.

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 02.01.2014 в 13:18. Причина: добавлены пп. 4) и 5)
02.01.2014, 14:38
Аватар для Актёр Актёр
Актёр Актёр Актёр Актёр вне форума Местный житель
Регистрация: 26.11.2012 / Сообщений: 283
Поблагодарили 230 раз(а) / Репутация: 231
Сегодня пока 4 сделки все в минус. Армада, реал, eurusd DP=40 Tral=25
02.01.2014, 15:08
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Сообщение от: Актёр Актёр
Сегодня пока 4 сделки все в минус. Армада, реал, eurusd DP=40 Tral=25
Печальная статистика.
Пара сегодня хорошо ходит.

А можно скрин, на сделки глянуть?
02.01.2014, 15:18
Аватар для candyman69
candyman69 candyman69 вне форума Местный знаток
Регистрация: 13.11.2011 / Сообщений: 244
Поблагодарили 647 раз(а) / Репутация: 650
За сегодня 3 сделки 2 в плюс 1 минус , но всеровно в плюсе
демо Time 180, dp 30, tral 6, TF H4
02.01.2014, 15:23
Аватар для Актёр Актёр
Актёр Актёр Актёр Актёр вне форума Местный житель
Регистрация: 26.11.2012 / Сообщений: 283
Поблагодарили 230 раз(а) / Репутация: 231
Сообщение от: Геннадий Попов
Печальная статистика.
Пара сегодня хорошо ходит.

А можно скрин, на сделки глянуть?
Да, конечно

Последний раз редактировалось Актёр Актёр; 02.01.2014 в 15:27.
02.01.2014, 15:52
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
За сегодня 3 сделки 2 в плюс 1 минус , но всеровно в плюсе
демо Time 180, dp 30, tral 6, TF H4
Погоняю, наверное, я трейлинг в минимальном диапазоне (1-15 где-то) при близких ордерах (чтобы пара часто открывалась).
И посмотрю, как лучше выходить: быстрее с коротким трейлингом, или оставаться дольше в сделке с длинным трейлингом.
Пусть даже все минусовые сделки будут, зато станет понятней влияние трала на прибыль.

* И еще попробую оперативно бросать сову на пары, определенные по FX Matrix.

Увлекся я изобретательством (сейчас тестирую одну идею), а надо бы больше проверять онлайн.
Даже если получу общий убыток, появится ясность, что на что влияет.

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 02.01.2014 в 15:57.
02.01.2014, 20:45
Аватар для 007
007 007 вне форума Новичок форума
Регистрация: 25.01.2010 / Сообщений: 106
Поблагодарили 17 раз(а) / Репутация: 18
Драсти, всем..а есть один общий мануал по работе с этими индикаторами..а то почитал всю веточку..немного кашка в голове)))...разжуйте если можно картинками или видео, как видеть сигналы и как по ним работать??
02.01.2014, 20:50
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Драсти, всем..а есть один общий мануал по работе с этими индикаторами..а то почитал всю веточку..немного кашка в голове)))...разжуйте если можно картинками или видео, как видеть сигналы и как по ним работать??
С индикаторами - всё есть: там, где индикаторы, и ниже. Основное - в описании к индикаторам, в тех постах, где они выложены.
Если вы насчет гридера: тут на свой страх и риск. Пока не удается ни мне ни кому-то зарабатывать с помощью него так же (или хоть вполовину меньше), как в тестере.

---

Ну, короче, при близких ордерах, конечно, сливает.
Как-то так он себя и вел раньше.
Надеялся я, что подскажут, посоветуют: и вместе улучшим.

Понемногу льет: общий профит выше где-то в 2 раза (при "достаточной" частоте сделок), чем если бы просто платили спред.
+ проскальзывания на движениях бывают регулярно: на относительно спокойном рынке всё равно открывается не 1 в 1 по ордеру.
Проскальзывания доходят до размера спреда (то, что я видел).
"Last slippage" в комментах показывает проскальзывание при открытии.
При закрытии неясно, есть оно или нет, и если есть, то какое.

Поэтому поставил "тру" ECN (демо) GKFX: во-первых, чтобы сравнить с FXOpen (на чем до этого тестил), во-вторых, GKFX показывает проскальзывание в отчете - просто так проще.

С увеличением дистанции ордеров, количество сделок экспоненциально сокращается. По тестам - чем больше дистанция, тем выше профит на сделку. Но быстро проверить это не удается. Уже при 3 (30) пт. сделок практически нет. То есть, скучно сидеть и пялиться весь день в монитор, чтобы отследить, как эти самые сделки проходят.

Нужна хотя бы одна сделка в день, чтобы понять, покрывает ли средний профит на сделку (в тестах) ту разницу, что образуется от отличия сгенерированных тиков и реальных. Просто надо больше времени.
По тестам - приблизительно если одна сделка (дистанция 40) на EURUSD, выходит уже "многообещающий" профит в 14 пипок.

Добавил фильтр "отсутствия сопротивления" (если впереди нет уровней, сформированных за последний час, на минутках, - это дополнительное условие для приближения ордера, что по ходу движения цены; выше описывал идею). Дало +1 пункт в тестах: профит почти такой же, а прибыль на сделку выше на 1 пункт.

В общем, быстро понять, как, например, влияют коэффициенты (что участвуют в приближении/отдалении ордеров), как влияет задержка (поставил сейчас 3 сек. при дистанции 30 - вроде сделки открывать не торопится, ордера успевают "убежать") при выставлении ордеров и при трейлинге, как влияют другие условия - ну, проблематично.
Это не моё. )) Условий много, и все их комбинации надо лет десять проверять онлайн.

Выход один: грузить реальные тики. Чем и займусь.
Надеюсь, получится.

И еще: постараюсь добавить гибкости сове (как предлагал выше).
Хачу 20 пипок на сделку.

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 02.01.2014 в 20:56.
bot14 
02.01.2014, 21:02
Аватар для van555
van555 van555 вне форума Активный участник
Регистрация: 13.02.2012 / Сообщений: 138
Поблагодарили 134 раз(а) / Репутация: 135
Сообщение от: Геннадий Попов
Хочу 20 пипок на сделку.
Может это Вам поможет в поиске эффективности

Скрытый текст

_http://fxtrade.oanda.com/analysis/historical-value-at-risk-calculator
[свернуть]
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO