Индикаторы форекс Обсуждение, поиск и тестирование индикаторов для MT4.

Результаты опроса: Идеи, заложенные в индикаторах FX Matrix, интересные?
Да 67 83.75%
Нет 13 16.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
19.03.2014, 11:48
Регистрация: 01.06.2012 / Сообщений: 885
Поблагодарили 2,998 раз(а) / Репутация: 2999
  • Отправить сообщение для hiys с помощью ICQ
Сообщение от: Геннадий Попов
-
Не вопрос.


***********

Теперь представим, что у меня есть МЕГАИНДИКАТОР, построенный по данной системе.
И он дает сигналы в течение всего дня.

Вот я услышал: есть такой индикатор. Попросил, мне его скинули. С картинкой.

Стоит его тестировать (т.е. обратно преобразовать в советник) или нет?
Или тупо играть по сигналам, имея лишь красивые скрины?
Во.
А теперь тоже самое с другими настройками можешь сделать? Ты потестируй, чтоб другие не тратили своё "драгоценное время", а мы посмотрим и если нам понравится, то заберём.
Съел бобра, спас дерево!
19.03.2014, 12:01
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Во.
А теперь тоже самое с другими настройками можешь сделать? Ты потестируй, чтоб другие не тратили своё "драгоценное время", а мы посмотрим и если нам понравится, то заберём.
-
Вы и так можете забрать с той ветки.
И самостоятельно прогнать, что вам нужно.

Как прогонять, я описал.
Пример привел. И еще несколько, там.

С какими "другими" настройками?
Их всего две: время и дистанция. Обе прогнал.
19.03.2014, 12:05
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Достаточно проверить индикатор на перерисовку , а остальное на истории . Трейдеру и так видно подходит индикатор к его системе или нет . Каждый сам решает что ему использовать и тестить всё подряд никто не будет . Потому что это занимает кучу времени .
-
"И так видно" - вот этого я не понимаю вообще.

Мне вот видно одно, а по результатам анализа получается совершенно другое. )

* Пусть не все подряд. Пусть самое популярное. Но хоть что-нибудь. А то вообще ничего. Какой смысл в индикаторах, если не знаешь, что и с какой вероятностью от них ждать?
19.03.2014, 13:01
Аватар для dormi
dormi dormi вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 19.08.2012 / Сообщений: 93
Поблагодарили 374 раз(а) / Репутация: 375
* Пусть не все подряд. Пусть самое популярное. Но хоть что-нибудь. А то вообще ничего. Какой смысл в индикаторах, если не знаешь, что и с какой вероятностью от них ждать?

Вот самый лучший индикатор! RSI с параметром 8. Что Вы от него хотите узнать в тестере? Сколько он построит дивергенций? Сколько раз пересечёт нулевую линию? Или сколько раз пересечёт уровни 70-30 или 80-20 или 90-10? На истории всё будет очень хорошо, не сомневаюсь, но начните торговать реально и увидите, что построенные дивергенции могут сработать, а могут и не сработать, что при пересечении всяких уровней почему-то цена ни в коем случае не обязана идти в ту сторону, куда указал индикатор и т.д и т.п. Не парьтесь. Смысл индикаторов - упростить понимание графиков, а Ваши мозги уже сами будут достраивать концепцию действий - нажатие кнопки бай, сэлл, закрыть позицию.
19.03.2014, 13:11
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Непонимание Индикаторы - всего лишь фантики.

Фантики - больше ничего.

Торговать по фантикам? Увольте!
Лучше уж по кофейной гуще.

А что под фантиками, это мало кого интересует.
Если бы интересовало, был бы анализ, тесты.

Так вот, под фантиками - 99% слива. Сразу или постепенно.
Проверяется же это.
Только в одних случаях тестами, а в других - кошельком.

Вот и появляются сообщения: слил, мол, 50 депозитов по $300...
На чем слил-то? На непроверенных идеях. И индикаторах.

* Пусть не все подряд. Пусть самое популярное. Но хоть что-нибудь. А то вообще ничего. Какой смысл в индикаторах, если не знаешь, что и с какой вероятностью от них ждать?

Вот самый лучший индикатор! RSI с параметром 8. Что Вы от него хотите узнать в тестере? Сколько он построит дивергенций? Сколько раз пересечёт нулевую линию? Или сколько раз пересечёт уровни 70-30 или 80-20 или 90-10? На истории всё будет очень хорошо, не сомневаюсь, но начните торговать реально и увидите, что построенные дивергенции могут сработать, а могут и не сработать, что при пересечении всяких уровней почему-то цена ни в коем случае не обязана идти в ту сторону, куда указал индикатор и т.д и т.п. Не парьтесь. Смысл индикаторов - упростить понимание графиков, а Ваши мозги уже сами будут достраивать концепцию действий - нажатие кнопки бай, сэлл, закрыть позицию.
-
Я так скажу, мозги менее надежны при торговле, чем ТС.

Например, есть "разворотные" часы. Вот пара сформировала тренд. И индикаторы показывают: входите.
А вероятность продолжения тренда именно в это время - минимальна. Т.к. между сессиями мы попали.

"Мозги" об этом ничего не знают. Разумеется, пока не получат результаты анализа. Не получат вероятность. Не гарантии, что данная сделка окажется прибыльной, а вероятность получить профит по ней.

На мозги лучше не надеяться. ) Тем более имея факт: я на форе, а не на бирже. И где мои мозги после этого? И могу ли я теперь им доверять?
Шутка.
19.03.2014, 13:31
Аватар для Fillelin
Fillelin Fillelin вне форума Местный знаток
Регистрация: 02.09.2011 / Сообщений: 211
Поблагодарили 617 раз(а) / Репутация: 619
Сообщение от: Геннадий Попов
Фантики - больше ничего.

Торговать по фантикам? Увольте!
Лучше уж по кофейной гуще.

А что под фантиками, это мало кого интересует.
Если бы интересовало, был бы анализ, тесты.

Так вот, под фантиками - 99% слива. Сразу или постепенно.
Проверяется же это.
Только в одних случаях тестами, а в других - кошельком.

Вот и появляются сообщения: слил, мол, 50 депозитов по $300...
На чем слил-то? На непроверенных идеях. И индикаторах.


-
Я так скажу, мозги менее надежны при торговле, чем ТС.

Например, есть "разворотные" часы. Вот пара сформировала тренд. И индикаторы показывают: входите.
А вероятность продолжения тренда именно в это время - минимальна. Т.к. между сессиями мы попали.

"Мозги" об этом ничего не знают. Разумеется, пока не получат результаты анализа. Не получат вероятность. Не гарантии, что данная сделка окажется прибыльной, а вероятность получить профит по ней.

На мозги лучше не надеяться. ) Тем более имея факт: я на форе, а не на бирже. И где мои мозги после этого? И могу ли я теперь им доверять?
Шутка.


Не забывайте, что индикаторы бывают не только показывают: входите., но и информационные - без которых опытному трейдеру, не видя что происходит на рынке и новостном фоне, прибыльно торговать невозможно!
Юла 
19.03.2014, 13:40
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
Не забывайте, что индикаторы бывают не только показывают: входите., но и информационные - без которых опытному трейдеру, не видя что происходит на рынке и новостном фоне, прибыльно торговать невозможно!
-
С этим я согласен.

Именно такие сам стараюсь делать.
Чтобы показывали информацию по всему рынку, по всем периодам, по всей истории.
А для торгов уже делать не индикаторы, а МТС, их же и тестить.

Либо скрипты, упрощающие торговлю. Либо индикаторы, интерпретирующие цену, но не дающие сигналы, та же Gold MA.
Это всё не требует тестирования. Хотя, грешен, тестирую перед тем, как выложить. )

Новостные индикаторы хороши.
Индикаторы объема торгов на фьючах (но это платно, подключение к серверу котировок фьючерсов).

Индикаторы, визуально отделяющие сессии, например, простыми прямоугольниками.

Их бессмысленно тестировать, конечно.

---

Но индикаторы, по которым торгуем, - все требуют проверки.
Хоть бы и в рамках именно нашей торговой стратегии, в рамках нашего видения и понимания рынка.
19.03.2014, 17:06
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Смех Красивый все-таки индикатор FX Gold MA!

-

Для тех, кто любит красивые индикаторы.

Пример на золоте, настройки везде одинаковые.
На валютных парах также красив! )

* Не рисует. Это, блин, самое главное!

M1

Скрытый текст

[свернуть]

M5

Скрытый текст

[свернуть]

M15

Скрытый текст

[свернуть]

M30

Скрытый текст

[свернуть]

H1

Скрытый текст

[свернуть]

H4

Скрытый текст

[свернуть]

D1

Скрытый текст

[свернуть]

* Скачать его можете в общем архиве (там много плюшек): _vk.cc/2kjohb
Но на всякий случай, прикреплю отдельно здесь.

** А я займусь тестированием. Любопытно посмотреть, как будут отрабатываться отбои от канала (у него еще и канал есть) в определенное время суток.
-
19.03.2014, 17:32
Аватар для kirko23
kirko23 kirko23 вне форума Активный участник
Регистрация: 02.07.2013 / Сообщений: 303
Поблагодарили 142 раз(а) / Репутация: 143
Сообщение от: Геннадий Попов
-

Для тех, кто любит красивые индикаторы.

Пример на золоте, настройки везде одинаковые.
На валютных парах также красив! )

* Не рисует. Это, блин, самое главное!

M1

Скрытый текст

[свернуть]

M5

Скрытый текст

[свернуть]

M15

Скрытый текст

[свернуть]

M30

Скрытый текст

[свернуть]

H1

Скрытый текст

[свернуть]

H4

Скрытый текст

[свернуть]

D1

Скрытый текст

[свернуть]

* Скачать его можете в общем архиве (там много плюшек): _vk.cc/2kjohb
Но на всякий случай, прикреплю отдельно здесь.

** А я займусь тестированием. Любопытно посмотреть, как будут отрабатываться отбои от канала (у него еще и канал есть) в определенное время суток.
-
а как его применять то?
19.03.2014, 18:03
Аватар для SanTana
SanTana SanTana вне форума Активный участник
Регистрация: 18.07.2013 / Сообщений: 64
Поблагодарили 53 раз(а) / Репутация: 54
Сообщение от: Геннадий Попов
-

Для тех, кто любит красивые индикаторы.

Пример на золоте, настройки везде одинаковые.
На валютных парах также красив! )

* Не рисует. Это, блин, самое главное!


* Скачать его можете в общем архиве (там много плюшек): _vk.cc/2kjohb
Но на всякий случай, прикреплю отдельно здесь.

** А я займусь тестированием. Любопытно посмотреть, как будут отрабатываться отбои от канала (у него еще и канал есть) в определенное время суток.
-
скачиваю. заливаю в папку индикаторы. запускаю терминал и он исчезает. то что в терминале не видно было это уже проходили. но в папке хоть оставался. а вот чтоб из папки исчезал....
19.03.2014, 20:03
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Matrix Gold MA v1.0 - кластерная Золотая МАшка. Наконец-то!

-
Красивый все-таки индикатор FX Gold MA!

Пример на золоте, настройки везде одинаковые.
На валютных парах также красив! )

M1

Скрытый текст

[свернуть]

M5

Скрытый текст

[свернуть]

M15

Скрытый текст

[свернуть]

M30

Скрытый текст

[свернуть]

H1

Скрытый текст

[свернуть]

H4

Скрытый текст

[свернуть]

D1

Скрытый текст

[свернуть]

**************************************************

Объединил два своих индикатора FX Gold MA v2.4 и FX Matrix Surfing v1.4 в один FX Matrix Gold MA v1.0

То есть, это «матричная Золотая МАшка»:

Скрытый текст

[свернуть]

Золотая МАшка многим понравилась: уж очень симпатично она смотрится на графиках.
И я решил сделать индикатор, который бы подсказывал, когда обращать внимание на МАшку: на какой паре и на каком периоде.
+ FX Matrix Gold MA как бы показывает и тренды, как и FX Matrix Surfing, только слегка по-другому, на основе расчетов по Золотой МАшке.

---

Стрелочки:

Темно-зеленая вверх вправо: хай и лоу последней свечи выше последнего значения МАшки.
Темно-красная вниз вправо: хай и лоу последней свечи ниже последнего значения МАшки.

Зеленая вверх: опен выше, а клос ниже или равно.
Красная вниз: опен ниже, а клос выше или равно.

Темно-серая вправо: неопределенность, т.е. не выполняется ни одно из условий.

---

Установка:

0. Рекомендуется использовать с FX Tick Generator (как и все матричные индикаторы FX Matrix).
1. Сначала киньте просто МАшку (FX Gold MA v2.4) на график.
2. Поставьте в это окно FX Matrix Gold MA v1.0.

---

Использование:

Увидели сигнал (по FX Matrix Gold MA, зеленую стрелочку вверх или красную вниз) по какой-то паре на каком-то таймфрейме, - открываем пару на этом графике, включаем нужный таймфрейм, смотрим уже на FX Gold MA.
Принимаем решение о сделке. Играем ли мы на отбой от МАшки или нет.

* Ориентируемся также, что показывает FX Matrix Gold MA на этой паре на других таймфреймах.
* Переключаем и таймфреймы на самом графике, смотрим на историю по этому таймфрейму, что показывает FX Gold MA.

---

Настройки:

Count - количество анализируемых баров.

Ratio - коэффициент увеличения веса от старых баров к новым.

MatrixTableSynch - позиционировать ли относительно индикатора FX Matrix Trend Table, если устанавливаем в другое подокно графика, где уже стоит FX Matrix Trend Table.

GoldName и SilverName - пишем названия золота и серебра у вашей кухни, если они отличаются от общепринятых.

* Перед тем как менять Count и Ratio в FX Matrix Gold MA, проверьте их визуально на FX Gold MA.

---

Весьма желательно FX Matrix Gold MA использовать с FX Tick Generator, скачать который можно отсюда _vk.cc/2kjohb или отсюда _vk.cc/2obixD.
Там же находится описание FX Tick Generator и рекомендации по настройке.

---

В архиве: FX Matrix Gold MA v1.0 и FX Gold MA v2.4

* Для build 610 и старше.
-
19.03.2014, 20:12
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

По умолчанию Gold MA

а как его применять то?
-
Как применять FX Gold MA, подробно описал здесь: _http://vk.cc/2oAL7t

Там же выложил кластерную Золотую Машку v1.0 с подробным описанием.

Скрытый текст

[свернуть]

-
скачиваю. заливаю в папку индикаторы. запускаю терминал и он исчезает. то что в терминале не видно было это уже проходили. но в папке хоть оставался. а вот чтоб из папки исчезал....
-
Скорее всего, ваш build ниже 610.
Сборка терминала должна быть build 610 или выше, так как компилировался индикатор в build 610.
Ну, и структура директорий у build 610 иная, нежели в билдах до 600.
-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 19.03.2014 в 20:20.
19.03.2014, 21:05
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
-
Слили все посты на одну страницу. Теперь сам черт не разберет.

Да пофиг.
Форум ведь нужен не для того, чтобы думать.
Он "биржевых" же трейдеров, как ни как... Будущих миллионеров.

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 19.03.2014 в 22:00.
21.03.2014, 16:21
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный FX Flat © v1.1 - революционный подход. Часть 1/3

-
Революционный же.

FX Flat © v1.1 - это совсем не то же самое, что и FX Flat © v1.0
* Советник прикреплен в 3-й части. Для build 610 и старше.

1) Улучшен алгоритм открытия сделок и переворотов.
2) Введена коррекция на таймфреймы (поправка, в зависимости от таймфрейма, на котором тестируем/работаем).
3) Ускорена работа советника.
4) Исключен один из фильтров.
5) Исправлена ошибка с допустимым проскальзыванием при открытии ордера / перевороте. В v1.0 многие сделки пропускались по этой причине.

Всё это важные изменения.

Но самое главное, введено 2 новых свойства:

1) Советник анализирует уже закрытые сделки и САМ определяет подходящее время для торгов.

Определяет он с помощью повышающего/понижающего коэффициента для размера лота.
Постепенно, если закрытая сделка оказалась прибыльная, коэффициент данного часа (часа открытия сделки) растет.
Если убыточная - снижается.
Диапазон k – от 0.1 до 2, т.е. неудачные часы могут понизить лот (для открытия/переворота сделок в эти часы) до 1/10 от стартового, а повысить до 2-х стартовых.
Такой подход оказался крайне эффективным, ведь именно время (флэтовое в этой системе) - и есть основной и наиболее надежный фильтр.

2) Введен динамический лот (% от свободных средств), что тоже положительно сказывается на итоговом профите, устойчивости системы и увеличении её потенциала (раздвигается эффективный диапазон для остальных оптов).

---

Вот пример 4-х вариантов тестирования:

1) ANALYSIS_OF_CLOSED (анализировать ли закрытые сделки) = 0 (выключен) // KELLY_PERCENT (процент от свободных средств, динамический лот) = 0 (выключен, и лот всегда равен 0.1).

2) ANALYSIS_OF_CLOSED = 1 (включен, анализируем закрытые сделки и присваиваем каждому часу в сутках свой коэффициент, который со временем меняется - растет, но не больше 2-х, или падает, но не меньше 0.1) // KELLY_PERCENT = 0 (стартовый лот пока что по-прежнему 0.1, но при включенном ANALYSIS_OF_CLOSED, он уже корректируется - от 0.01 до 0.2).

3) ANALYSIS_OF_CLOSED = 0 (выключили анализ закрытых сделок) // KELLY_PERCENT = 1 (больше 0 - значит, используем тот % от свободных средств, который указываем; в данном случае это 1%, что на старте = лоту 0.1 при стартовом депозите $10000).

4) ANALYSIS_OF_CLOSED = 1, KELLY_PERCENT = 1.

* Тестировалось золото, часы, за период около 4,5 месяцев. На тиках, с имеющимися меньшими таймфреймами, в том числе минутками.
* Полностью сутки, от 0 до 23 часов включительно. БЕЗ ФИЛЬТРА ПО ВРЕМЕНИ. Все 24 часа.
* Заложенный спред = 3 пт.
* 31 итерация в каждом скрине - это прогон DISTANCE_POINT (дистанции, - фильтра отклонения от флэта), от 0 до 30.

Скрины ниже - по вариантам тестирования (4 варианта). По 2 скрина в каждом варианте - с сортировкой по проходу и с сортировкой по прибыли на этих проходах.

* Обратите внимание на другие показатели: прибыльность, матожидание и просадку.
* Обратите внимание также на то, где начинается зона убыточности (во втором варианте сортировки) и на сумму прибыли по убыточным и прибыльным проходам. Т.е. на то, как эти 2 свойства, анализ закрытых сделок и динамический лот, изменяют показатели системы. А ведь остальные условия прежние и количество сделок везде одинаковое!

1.

Скрытый текст


[свернуть]

2.

Скрытый текст


[свернуть]

3.

Скрытый текст


[свернуть]

4.

Скрытый текст


[свернуть]

Ну как, есть разница?
-
21.03.2014, 16:32
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный FX Flat © v1.1 - революционный подход. Часть 2/3.

-
Теперь тесты на примере уже выбранной дистанции и фильтра по времени.

* То же золото, тот же период года, те же часовки, те же тики, тот же спред.

1-й вариант: ANALYSIS_OF_CLOSED=0 (выключен, не анализируем историю), KELLY_PERCENT=0 (выключен, лот фиксированный и равен 0.1).

Скрытый текст


[свернуть]

2-й вариант: ANALYSIS_OF_CLOSED=1 (включен, анализируем закрытые сделки и присваиваем коэффициент каждому часу для коррекции лота), KELLY_PERCENT=0 (выключен, лот фиксированный и равен 0.1, но, поскольку ANALYSIS_OF_CLOSED включен, лот корректируется и может принимать значения от 0.01 до 0.2).

Скрытый текст


[свернуть]

3-й вариант: ANALYSIS_OF_CLOSED=0 (выключен), KELLY_PERCENT=1 (включен (>0), 1%).

Скрытый текст


[свернуть]

4-й вариант: ANALYSIS_OF_CLOSED=1 (включен), KELLY_PERCENT=1 (включен (>0), 1%, с коррекцией, благодаря ANALYSIS_OF_CLOSED)

Скрытый текст


[свернуть]

* Обратите внимание также на то, как изменяется профит-фактор («Прибыльность»).
-
21.03.2014, 16:40
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный FX Flat © v1.1 - революционный подход. Часть 3/3.

-
Теперь, при включенном ANALYSIS_OF_CLOSED (=1), повышаем % от свободных средств до 5 (KELLY_PERCENT=5).

Скрытый текст


[свернуть]

И сравниваем с вариантом ANALYSIS_OF_CLOSED=0, KELLY_PERCENT=0 (лот всегда 0.1, и без коррекции).

Скрытый текст


[свернуть]

Как видим, изменения радикальные. Вроде совершенно неинтересный результат волшебным образом превращаем в мегапрофитный.

Самое главное: анализ закрытых сделок позволяет резко сократить издержки при убыточности системы, а динамический лот повышает прибыль в прибыльных системах (/сериях сделок), и сокращает убытки в убыточных системах (/сериях сделок).

FX Flat © v1.1 прикрепил. Для build 610 и старше.

* Описание остальных оптов и самой стратегии - в v1.0: _vk.cc/2oZO38 (1.0 не скачивайте).
-
21.03.2014, 18:51
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Flat © v1.2: пример работы автокоэффициента для лотов + исправлен баг в расчетах.

-
FX Flat © v1.2

Исправлен небольшой косяк в расчетах автокоэффициента для коррекции лотов.

---

ПРИМЕР РАБОТЫ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ РАЗМЕРА ЛОТОВ:

Скрытый текст

[свернуть]

или

Скрытый текст

[свернуть]

* Та же картинка, но в худшем качестве (здесь ресемплируются большие картинки) прикреплена ниже. На всякий случай (Радикал.ру иногда падает, Рашка же; сколько его помню, всегда падал; сейчас выложил на другие хостинги).

В архиве: FX Flat © v1.2 + сет.
-
21.03.2014, 22:41
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный FX Flat © v1.3 + удивительное свойство адаптации к спреду

-
FX Flat © v1.3

В версии 1.3 улучшен алгоритм расчета коэффициентов:

1) Если раньше вес менялся линейно, теперь он меняется экспоненциально.

Раньше: с каждой прибыльной сделкой коэффициент менялся, например, на n (допустим, на 0.2), а с убыточной на -n.
Сейчас: коэффициент меняется, например, на n*n; или с убыточными - на 1/n*n.

Шаг коэффициента: корень квадратный из 1.618 ("Золотое сечение"), = 1.272
Таким образом, веса могут быть от 0.09 до 2.618 (2.618, 2.058, 1.618, 1.272, 1, 0.786, 0.618, 0.486, 0.382, 0.3, 0.236, 0.186, 0.146, 0.115 и 0.09).
Всего 15 шагов.

Как видите, если раньше менялся коэффициент, в зависимости от того, прибыльной или убыточной оказалась последняя сделка в этом часе (открытая ранее в данный час и уже закрытая), допустим, с 0.1 сразу на 0.3 (т.е. в 3 раза), то сейчас он меняется в 1.272 раза.
Если раньше, с убыточной закрытой сделкой в этом часе, коэффициент менялся, допустим, с 2 до 1.8 (т.е. в 1.111 раза), то сейчас он меняется также в 1.272 раза.
В ту и в другую сторону пропорция всегда сохраняется.

2) Веса смещены в сторону понижения коэффициента. Из 15 значений только 4 повышающих. 1 нейтральный и 10 понижающих (кстати, 10/2.618 (1.618 в квадрате) - почти 4).
Всё правильно: например, если в сутках 24 часа, а нам нужно пусть всего 6, то веса остальных часов постепенно понизятся вплоть до *0.09.
Если торговые часы чаще убыточные, то их веса должны понижаться, это логично. Ведь мы теряем на них деньги.
А если они оказываются прибыльными, то эксперт увеличивает их вес.

Чем прибыльней выбранный диапазон времени и опты, тем чаще будет повышаться вес профитных часов, и тем больше этот вес будет.

Это интересно наблюдать на следующем примере:

Удивительное свойство адаптации к спреду

Вот у нас есть система. И мы, тестируя, задаем спред, допустим, 3 (30 на пятизнаке) пункта.
И, допустим, получаем средний профит на сделку +3 пункта.

Далее меняем размер спреда, допустим, на 10 пунктов.
Какой средний профит на сделку должны получить?
Правильно, -4 пункта.

Так везде, но только не в системах, торгующих по эквити. В частности, не в FX Flat © v1.3.

Смотрите:

1) Спред -3 пункта. Получившийся средний профит +3.5 пункта.

Скрытый текст


[свернуть]

2) Спред -10 пунктов. Средний профит должен быть -3.5 пункта. Но он +0.89 пунктов.

Скрытый текст


[свернуть]

Система исключила те часы (уменьшила их вес), на которых спред оказывает наиболее негативное влияние на прибыль (его доля там выше).
Это хорошо видно по разнице зеленых гистограмм размеров лота, внизу каждого из скринов.
+ адаптивный лот при просадке сам по себе стал уменьшать сумму в игре, в каждой сделке, т.е. не позволил сливать так, как сливал бы лот фиксированный.

Мало того, при прогоне в тестере, если мы указываем более высокий спред, мы тем самым фильтруем время, где прибыль минимальна.
Т.е. прогоняем с высоким спредом (как бы в него включены все издержки: сам спред, комиссия, проскальзывание, технические сбои и пр.) - получаем только наиболее эффективное время и эффективные значения остальных оптов.

Удивительное свойство заключается в том, что система остается прибыльной, даже когда мы умышленно задаем ей условия, в которых она должна сливать!

Ну разве это не здорово?

---

В архиве: FX Flat © v1.3 + сет.
* Для build 610 и старше.
-
22.03.2014, 02:30
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Сколько денег! FX Flat © v1.4 + сверхустойчивость при back-тестах

-
FX Flat © v1.4

В этой версии к в расчет профита закрытых сделок добавились OrderSwap() и OrderCommission().
Ранее забыл их включить в код.

---

БЭК-ТЕСТ НА ПРИМЕРЕ

Пара GBPNZD.

Период с 17-го декабря 2013 г. (смотрел по первой открытой сделке; как оказалось, у меня история минуток по этой паре не ранее 2013.12.17) по субботу 18 января 2014 г.

Часы, все тики (сформированные по минуткам).

Спред = 20!!! (200 на 5-знаке) пунктам! Ну, я писал выше, зачем необходимо ставить гигантские спреды: для исключения пограничных (на границе прибыли и убытка) часов и значений оптов.

Выбрал верхний диапазон из оптов времени и дистанции. Неудивительно: 20 пунктов спреда не каждая система выдержит, когда у нее за неполный (Рождество, НГ) месяц под сотню сделок.

ANALYSIS_OF_CLOSED=1 (анализатор закрытых сделок с присвоением своего веса каждому часу в сутках - включен).

KELLY_PERCENT=5

---

1) Результаты прогона:

Скрытый текст

[свернуть]

2) Выбрал не самую профитную комбинацию, а ту, где оптимальное соотношение количества сделок, профита на сделку и просадки:

Скрытый текст

[свернуть]

3) Прогнал от начала до субботы 22 марта 2014 г. Со спредом 5 (50) пунктов. Комментарии - на скрине:

Скрытый текст

[свернуть]

* Система ведет себя аналогично и на других комбинациях. Но здесь больше сделок (больше выборка) и лучше понятна суть.

4) А это прогон тех же оптов, но уже с понедельника 20 января 2014, по ту же субботу 18 января 2014 г.:

Скрытый текст

[свернуть]

* Очевидно, что система как бы теперь не знает, что было в прошлом месяце; сделки, открытые в какие часы оказались прибыльными или убыточными, и ей вновь приходится настраиваться. Поэтому в левой части график гуляет. Зато адаптируется система достаточно быстро, и правая часть уже практически повторяет правую часть из прогона за весь период.

В архиве: FX Flat © v1.4 + сет.
* Для build 610 и старше.

-
22.03.2014, 02:50
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Отлично Два подхода к Форексу

-
А это на закуску всем поклонникам индикаторов с красивыми картинками, противникам тестирования и анализа...




-
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO