Индикаторы форекс Обсуждение, поиск и тестирование индикаторов для MT4.

Результаты опроса: Идеи, заложенные в индикаторах FX Matrix, интересные?
Да 67 83.75%
Нет 13 16.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
23.03.2014, 13:39
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Flat © v1.5 – идеальная версия!

-
FX Flat © v1.5

1. Изменен алгоритм входа в сделку и переворота.
Если раньше использовался анализ экстремумов нескольких последних свечек, то сейчас используются 3 МАшки.
Плюс: условия более приближены к рыночным, алгоритм более тонкий и гибкий.
Минус: тестируется дольше.

2. Исправлен анализатор последних закрытых сделок.
Стыдно признаться, но в предыдущих версиях закрытые сделки анализировались не с того конца истории.
Тот анализ, конечно, давал преимущество: даже первая сделка (по каждому часу) являлась некоторым показателем (хорош час или нет).
То есть, каждый раз, как надо было открываться или переворачиваться, анализировался один и тот же час (из 24-х, первый, соответствующий тому часу, в котором срабатывало условие на сделку, и мы начинали проверять историю). И каждый раз, поскольку при каждом анализе этого часа мы в истории «натыкались» на одну и ту же закрытую сделку (открытую ранее в этот же час), коэффициент постепенно понижался до минимального, или повышался до максимального - и сохранялся на протяжении всех торгов.

Теперь закрытые сделки анализируются с другого конца. )) Т.е. правильно. И коэффициент для каждого часа в итоге не превращается в фиксированный, а меняется в зависимости от рыночной ситуации.

* Вообще, если закономерность по часам есть, анализ закрытых сделок работает прекрасно. Прогоны с анализатором и без анализатора уверенно показывают преимущество анализа.
Если же закономерности нет, или она еще не выявлена (она может быть не столь явной, и, при недостаточной выборке, «матрица» коэффициентов не успевает отразить реальную картину; да и последующие сделки, если их мало, статистически не всегда соответствуют общей тенденции), прогоны с анализом и без анализа существенно не отличаются - где-то лучше, где-то хуже.

3. Появился счетчик, заставляющий сделку открыться/перевернуться.
В билде 625 при компиляции появляются желтые восклицательные знаки - предупреждения в тех случаях, когда мы оставляем ордер без проверки.
Например, открываем сделку (OrderSend) - и должны проверить, открылась ли она. Либо сервер вернул ошибку.
Вместо проверки на ошибки (коих может быть много, причины разные) я сделал счетчик (100 итераций), который, если ордер не сработал, включает паузу в 1/10 секунды и вновь пытается выставить ордер. И так 100 раз, пока не выставит.

4. Исправлен и упрощен алгоритм проверки последнего закрытого ордера.
П. 2 - это одно, а здесь я исправил ситуацию, когда в некоторых случаях брался не последний, а предпоследний закрытый ордер.
Дело в том, что раньше закрытие (для последующего переворота) ордеров стояло в коде после проверки истории. Просто поменял местами закрытие и проверку.

5. Появился стоп-лосс и тейк-профит.
Они не нужны, конечно. Система их не подразумевает. Она торгует без ордеров, всегда остается в рынке и лишь переворачивается.
Но если вы захотите проверить влияние SL и TP на показатели системы, вы можете это сделать, изменив параметры STOP_LOSS и TAKE_PROFIT (по умолчанию они равны 0).
Можно, кстати, проверить только стопы или только профиты. Иногда получаются очень интересные результаты. )
* Пункты, указанные в STOP_LOSS и TAKE_PROFIT, как и в DISTANCE_POINT, в коде умножаются на 10. Т.е. 1 пункт равен 10 на пятизнаке.

6. Изменен сет (рекомендуемые диапазоны для прогона). Сет прилагается к эксперту.

---

* Начинайте прогон с часов, а не с дистанции. Дистанцию поставьте на 1 (как и стоит по умолчанию).
Затем уже прогоняйте дистанцию. Потом можно повторить: еще раз часы (с уже выбранной дистанцией), но в узком диапазоне: +/- пара часов к тем, что получили в первом прогоне. И после - «залакировать» - еще раз прогнать дистанцию (опять же +/- несколько пунктов к той, что получили сначала).

* Прогоняйте сразу на тиках. Хоть в алгоритме не используются параметры открытой свечи, кроме последней цены (которая всегда соответствует close нулевой свечки), а проверяются только закрытые свечки, все равно иногда прогоны по контрольным точкам сильно искажают результаты.

* Так как периоды МАшек фиксированные, период для тестирования приобретает существенное значение. Разные валюты (пары) по-разному себя ведут «внутри» каждого из периодов. Как бы есть устойчивость, характерность по каждой паре - отдельно на мелких периодах и на крупных.
Например, прогоны оптов в широком диапазоне могут показывать малоинтересные результаты на одном периоде и очень интересные на другом.

* Именно ширина анализируемого диапазона, устойчивость на ней, и является основным аргументом в пользу торговли по данной паре: на данном таймфрейме и с данными оптами.

* Самый важный «опт» - это время. Те часы, тот интервал, который мы выбираем для работы системы.
Вне этого интервала сделки просто «висят» в рынке и имеют свои 50/50 минус свопы. Но отклонения от флэта мы ищем только в определенное время. В этом суть.

---

Примеры работы FX Flat © версии 1.5

«Любимая» (для этой системы) пара GBPNZD (вообще NZD против европейских валют), пятиминутки, все тики (построенные по истории минуток), период с середины декабря 2013 г. по 2014.03.22 (субботу), заложенный спред 5(50) пунктов, анализ закрытых сделок включен, динамический процент равен 1.

1. Прогон некоторого диапазона времени и дистанции, сортировка по прибыли, от минимальной и от максимальной (всего же 360 проходов):

Скрытый текст


[свернуть]

2. Игра по выбранным оптам с KELLY_PERCENT=1:

Скрытый текст


[свернуть]

3. Игра с оптимальным (не совсем оптимальным, а наилучшим по прибыли; задним числом, конечно) процентом от свободных средств, равным 8 (вместо 1-го в тестах):

Скрытый текст


[свернуть]

* Напомню, всего 3 неполных месяца.
* Стартовый депозит равен $10000.
* Теоретически прибыль должна быть больше, но стоит ограничение на максимально допустимый лот.

---

В архиве: FX Flat © v1.5 + новый сет.
* Для build 625 и старше.


Описание самой системы, описание остальных оптов и история изменений - на предыдущей странице.
-
23.03.2014, 14:45
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Flat © v1.6, с возможностью торговли по тренду.

-
Не то чтобы FX Flat © v1.6 отличался принципиально в лучшую сторону от v1.5, но в эту версию добавлен параметр FLAT_OR_TREND.

Сразу скажу, что я против поиска трендов (на предыдущей странице в деталях описал преимущество флэтовых торговых стратегий).
Но те, кто хочет попробовать, - дерзайте!

FLAT_OR_TREND может принимать значения "-1" или "1". Всего 2 варианта.
"-1" - торгуем внутрь флэта, "1" - торгуем от флэта, т.е. как бы по тренду.

Соответственно, в тестере ставим от -1 до 1 с шагом 2. В сете уже прописано.

В архиве: FX Flat © v1.6 + сет.
Для build 625 и старше.

-
27.03.2014, 16:01
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Flat © v1.7: нет предела совершенству!

-
FX Flat © v1.7

1. Вновь изменен алгоритм открытия/переворота.
Отказался от МАшек в пользу анализа экстремумов последних свечек.
МАшки слишком сглаживают, усредняют.
МАшки необоснованно сокращают количество потенциально профитных сделок.
МАшки сильно тормозят тестирование.

2. Добавлен контроль над объемами.

3. Значительно возросла скорость тестирования. Из-за отказа от МАшек и еще из-за оптимизации кода (в нескольких местах поправил, это еще несколько % к скорости).

4. Появился новый параметр CANDLES, который может принимать значения только 1 или 2: анализируем только предпоследнюю свечку, либо две предпоследних.

5. Изменен порядок расположения оптов в настройках советника.

6. Изменен сет, с учетом нового алгоритма.

* Теперь появилось больше сделок на той же самой истории, а это важно, если включен анализатор закрытых сделок.

* Лучше всего тестировать на часах или уж на 30-15-минутках. Так как анализируются только последние свечи, на меньших таймфреймах такой анализ мало что дает.

* Предварительно, конечно, прогоняем по контрольным точкам. Но результат на тиках отличается (как и обычно), тем более что контролируется не только close еще незакрытой свечки, но и её объем.

---

Так сова, анализируя закрытые сделки (если их достаточно; и еще, разумеется, условия не самые неподходящие), превращает убыточную серию в прибыльную:

Скрытый текст

[свернуть]

А такие графики она теперь рисует:

Скрытый текст

[свернуть]

---

Торопитесь скачать и погонять: скоро карета превратится в тыкву.

---

В архиве: FX Flat © v1.7 + новый сет.
Для build 625 и старше.

-
27.03.2014, 20:54
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар Типичная картина распределения оптов FX Flat © v1.7

-
На примере пары NZDCHF.

Часовки, прогон двух параметров, HOUR_1 и HOUR_2 (вместе) по контрольным точкам.

Первый скрин - FLAT_OR_TREND в сове выставлен на "-1" (играем флэт, внутрь него).

Скрытый текст

[свернуть]

Второй скрин - FLAT_OR_TREND = "1" (играем из флэта).

Скрытый текст

[свернуть]

* Указано серверное время FXOpen.
* Каждая короткая волна (всего их 24) - это прогон HOUR_1 от 0 до 23 на одном из часов HOUR_2.
* Вертикальные линии - это как раз начало следующего HOUR_2.
* Горизонтальная линия - стартовый депозит.

На этом примере видно, что пара в целом флэтовая.
Что лучшее время для входа - до 8 часов утра. А худшее - после 8.

Остальные опты оставались одинаковыми:
CANDLES = 2,
DISTANCE_POINT = 0,
ANALYSIS_OF_CLOSED = 1 (включен анализ закрытых сделок),
KELLY_PERCENT = 1 (включен и равен 1% от свободных средств),
STOP_LOSS и TAKE_PROFIT оба равны 0.
-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 27.03.2014 в 21:05.
1ALEX1 , iq99 
29.03.2014, 21:53
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Flat © v1.8: новый фильтр, пересмотрены коэффициенты, новый эффективный инструмент ММ.

-
FX Flat © v1.8

Это уже 9-я версия (только то, что выкладывается здесь).
Согласитесь, я бы не стал так упорно работать над FX Flat, если бы тому не было причины.

Качайте и тестируйте. Торопитесь.

---

1) Применен новый фильтр, который при определенных фиксированных настройках дает равное преимущество при любых тестах.
* Поэтому его настройки не выведены в опты.

2) Убрал вариант анализа 2-х последних свечек вместо одной. С новым фильтром теперь достаточно анализа одной свечки.

3) Пересмотрены коэффициенты (при анализе закрытых сделок). Шагов стало меньше (т.е. сова быстрее реагирует на изменение рыночной конъюнктуры). Понижающие шаги теперь идут с шагом *0.618 (вместо прежнего *0.786), но также вплоть до k=0.09. У повышающих шаг остался 1.272, но убран верхний k, равный 2.618.
Короче, всё это к лучшему.

4) Введен мощный инструмент ММ: если текущий баланс (свободные средства) меньше стартового, дополнительный коэффициент равен 0.618. Если больше, то k = 1.618.
Таким образом, в распределении результатов тестирования (на графике распределения), точки (комбинации оптов), формирующие убыточные серии сделок (сливающие опты), поджимаются снизу вверх к стартовому балансу. А точки выше стартового баланса становятся еще выше. ))
Как бы мы при убытках сокращаем лот и меньше проигрываем. А при прибыли - больше рискуем, но только до того момента, пока есть прибыль.

Сначала я хотел сделать дополнительный анализ последней закрытой сделки (уже не анализ сделки, совершенной ранее в этом же часе). Т.е. еще один анализ - просто последней сделки.
Но как оказалось, в серии прибыльных сделок k должен быть всегда выше. А в серии убыточных всегда ниже. Абсолютно линейно.
Поэтому я придумал решение: хорошо, раз у нас серия прибыльных сделок (текущий баланс выше стартового), повышаем k, а если серия убыточных (баланс ниже стартового), то k понижаем. Изящно ведь.

5) Соответственно изменен сет и порядок оптов в нем.

---

Так теперь выглядит распределение оптов:

Скрытый текст

[свернуть]

А такие графики сова теперь рисует:

Скрытый текст

[свернуть]

* Здесь нет "мартингейла". С точностью до наоборот: при убытках лот понижается, а не повышается.

---

В архиве: FX Flat © v1.8 + новый сет.
Для build 625 и старше.

-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 29.03.2014 в 21:56.
29.03.2014, 23:27
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар Еще одно преимущество нового фильтра

-
Как оказалось, новый фильтр позволяет играть и на "мелких" таймфреймах.

Вот тесты "любимой" GBPNZD, M5 (при наличии M1), все тики, период - с 2013.10.28 по сегодня:

1.

Скрытый текст


[свернуть]

2.

Скрытый текст


[свернуть]

* Важно: количество сделок и средний профит на сделку (спред 3 пт. учтен). С этим количеством PF не самый высокий, но он в данном случае менее важен, чем выборка. А PF регулируется настройками оптов и таймфреймом.
* Фильтр не использует расчеты по незакрытым свечкам.
-
1ALEX1 
30.03.2014, 05:23
Аватар для Юрий Емельянов
Юрий Емельянов Юрий Емельянов вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 03.02.2012 / Адрес: Не дом и не улица... / Сообщений: 780
Поблагодарили 388 раз(а) / Репутация: 410
Кто нибудь, тут зарабатывает, по методу Попова? А то такое ощущение, что ТС сам с собою беседует. Генерирует кучу текста, фонтанирует идеями. А практически...
PS: Читаешь эту ветку, читаешь, читаешь,читаешь, читаешь,читаешь,читаешь, хмммм. хрррр

Последний раз редактировалось Юрий Емельянов; 30.03.2014 в 06:12.
30.03.2014, 10:59
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
-
Сообщение от: Юрий Емельянов
Кто нибудь, тут зарабатывает, по методу Попова? А то такое ощущение, что ТС сам с собою беседует. Генерирует кучу текста, фонтанирует идеями. А практически...
PS: Читаешь эту ветку, читаешь, читаешь,читаешь, читаешь,читаешь,читаешь, хмммм. хрррр
-
Ну, раз читаете, хорошо.

Например, "Вот способ заработать на флэте, вот система, вот пары, вот часы, вот сова для анализа, вот новые идеи, вот их развитие, вот результаты прогонов". И далее - текст на 20 постов. )) Чуть ли не в каждом - новые идеи и новые версии. Результаты тестирования, выводы.
Например, чего стоит полный отказ от ордеров (каждый может проверить, для этого в сове ордера предусмотрены).

* Если нужно, конечно, могу так подавать: "Посоны ,вот типа скочал.На буржуйском сайте.В роде не рисует .Можно в падвал закинуть. тольк чо с этим делать?Такто нормально показывает .Когда стрелачка в верх покупаем а кагда в низ продаем. Севодня заработал уже 2 бакса.Помоему нормальный индекатор.кто пониму играл? Ищо поминяйте ему стрелочки на другие, ищо зделайте что бы звук был кагда синея линия перисекает зеленую."

---

Ладно. Посмотрим 1 апреля, остался ли на на форе тот самый 1% зарабатывающих. Или и те уже свалили на биржу, уступив место молодым да дерзким.
-
31.03.2014, 03:35
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Flat © v1.9 - расширен алгоритм, переработан дополнительный k размера лота.

-
FX Flat © v1.9

1. Расширен алгоритм открытия сделки / переворота.
Теперь параметр DISTANCE_POINT не требуется гонять в широком диапазоне. В большинстве случаев достаточно от 0 до 5.
И сам алгоритм дает более уверенный профит + лучше отсеивает убыточные сделки.

2. Переработан дополнительный коэффициент для определения размера лота.
Если раньше, в версии FX Flat © 1.8, когда мы были в плюсе по сравнению со стартовым депо, этот k всегда был равен 1.618, а когда были в минусе, k всегда был равен 0.618, то сейчас расчет k ведется таким образом:
a) если настоящий депозит меньше стартового, k равен "настоящий делим на стартовый и возводим получившуюся цифру в куб"; не смейтесь; например, если настоящий депозит = 0.9 от стартового, то дополнительный k = 0.729; если 0.8 от стартового, дополнительный k = 0,512.
Плюс еще участвует сам динамический лот (если включен), который увеличивается с ростом депозита и уменьшается при просадке.
Плюс поправочный коэффициент, что получаем исходя из прибыльных/убыточных завершенных сделок, открытых ранее в таком же часе суток.
Получается, при убытках (именно когда текущий депозит меньше стартового) лот уменьшается так быстро, что слить вообще НЕ-РЕ-АЛЬ-НО.
Единственное, если лот меньше допустимого вашим ДЦ, он становится равен минимально допустимому. То есть, торговать можем, но только самым маленьким лотом.

б) когда настоящий депозит выше стартового, дополнительный k увеличивается пропорционально росту депозита (уже без возведения в степень), но только до момента, когда депозит вырастает в 2 раза. После этого дополнительный k вновь становится 1, но уже не может быть больше 1, например, если мы опустились ниже уровня двух депозитов (но может быть меньше, если мы опять опустились до уровня стартового депозита и ниже).
То есть, имея прибыль (хорошую серию сделок), мы увеличиваем как сам лот (динамический; % от свободных средств), так и дополнительный k. У границы 2-кратного депозита лот уже будет 4-кратный от первоначального.
Как только взяли прибыль 100% (не в сделке, а в серии сделок, т.е. увеличили депо в 2 раза), дополнительный k становится равным 1 и чтобы слить заработанные 100%, нам потребуется в 1.5 (среднее значение дополнительного k от уровня стартового депо до уровня 2-кратного депо) раза больше убыточных сделок.
Плюс еще участвует основной k, который рассчитывается исходя из того, была ли прибыль ранее на сделках открытых в данный час. То есть, пока зарабатываем, этот основной k растет (до 2-х), а начинаем сливать - он снижается вплоть до 0.09.

Все эти комбинации условий чрезвычайно положительно сказываются на общем профите.
Посудите сами, слить больше 20-25% практически невозможно. Ну, только если вы упорно будете продолжать игру после пары сотен в среднем убыточных сделок...
Заработать 100%, попав в удачные для системы временные условия, можно достаточно быстро. Всё повышает лот. И первый k (расчет от закрытых сделок) и второй k (расчет от размера депозита), и собственно постоянно работающий динамический (что также привязан к размеру депо).
Но только второй, дополнительный k, при достижении 100% прибыли становится ненужным (чтобы не рисковать чрезмерно, ведь у нас и так 2 коэффициента уже есть: первый k и сам динамический лот) и выключается. А включится только тогда, когда мы вдруг просядем опять до размера стартового депо. И сможет либо уменьшаться, либо оставаться = 1.

---

Короче, выглядит это так:

1.

Скрытый текст

[свернуть]

2.

Скрытый текст


[свернуть]

---

При тестах следите, чтобы в MT4 не было ошибок рассогласования графиков (где зеленая линия во вкладке тестера "Отчет"), или было минимум ошибок, иначе результаты прогонов по контрольным точкам и по тикам будут сильно отличаться между собой.

---

Это последняя версия советника. В ближайшее время у меня не будет возможности над ним работать.
Срок тестирования (только для него и для этой версии) продлен до 2014.04.04

---

В архиве: FX Flat © v1.9 + новый сет.
Для build 625 и старше.

-
31.03.2014, 03:37
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
-
Буду занят. Тему пока закрою.
02.04.2014, 21:56
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v2.0 - новый этап FX Flat © v1.9

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v2.0



Почему изменилось название:
а) в качестве нового фильтра применен алгоритм индикатора Momentum;
б) флэт теперь не является сущностью советника; да, в большинстве случаев играем флэт, но чтобы не вводить в заблуждение, введено "нейтральное" имя, заодно звучное же.

Почему версия 2.0 (а не 1.0):
сначала отталкивался от новой идеи, но постепенно "понавесил" всего из FX Flat (всё на пользу), - в итоге получился прежний эксперт, но со значительными улучшениями.

---

Пример, чего можно добиться от Мамонта:

Скрытый текст


[свернуть]

* игра ведется 1% от депо, с участием поправочных коэффициентов, спред 3 пт. учтен.

Теперь сравним два графика -

1-й - третий по прибыли (здесь больше сделок) результат МАМОНТА по "средней" паре EURAUD, M5:

Скрытый текст


[свернуть]

2-й - лучший результат самой первой версии FX Flat (та же пара, таймфрейм - всё то же самое), скрин - в посте с 1-й версией, на 24-й странице:

Скрытый текст


[свернуть]

---

Настройки:

Скрытый текст

extern double DIVERGENCE = 0; // Отклонение от базового уровня моментума, дивергенция
extern double DISTANCE_POINT = 0; // Отклонение от одного из экстремумов, алгоритм подразумевает контроль поведения цены до этого отклонения
extern int FLAT_OR_TREND = -1; // "-1": играем внутрь флэта; "1" - играем "из флэта", импульсы, тренды
extern int HOUR_1 = 0; // Час начала торгов
extern int HOUR_2 = 23; // Час окончания торгов; HOUR_2 может быть меньше или равным HOUR_1
extern int CLOSE_CANDLES = 1; // "1" - анализируем только закрытые свечи, "0" - незакрытые
extern int ANALYSIS_OF_CLOSED = 1; // "1" - анализируем последние закрытые сделки для расчета повышающего/понижающего коэффициента, "0" - без анализа
extern double KELLY_PERCENT = 1; // Процент от свободных средств, которым торгуем; при "0" лот равен 0.1 (но коэффициенты, если включены, продолжают работать)
extern double STOP_LOSS = 0; // Размер стоп-ордера в пунктах (умножается на 10)
extern double TAKE_PROFIT = 0; // Размер профит-ордера в пунктах (умножается на 10)
[свернуть]

Правила тестирования:

Сначала прогоняем вместе DIVERGENCE, DISTANCE_POINT и FLAT_OR_TREND по контрольным точкам, чтобы понять, насколько пара независима (если там закономерности) и какая она вообще - трендовая или флэтовая.

Затем на получившихся оптах (сняв птички), прогоняем вместе часы: HOUR_1 и HOUR_2, чтобы определить благоприятное время. Либо это время вне сессий (для флэта), либо сессии (для торговли импульсов).

Затем можем прогнать еще раз по кругу, снимая и ставя птички, где нужно.
"Отполировать" можно на тиках. Либо, если вам нужны идеальные результаты, начинайте сразу с тиков (в тестере), выставив CLOSE_CANDLES на 0.

* Новый параметр CLOSE_CANDLES очень важен: на закрытых свечках (CLOSE_CANDLES=1) тестируем по контрольным точкам (тогда расхождение с тиками минимальное). На тиках тестируем незакрытые свечки (CLOSE_CANDLES=0), что часто дает больше профита, поскольку мы не задерживаемся на одну свечку (в среднем на пол свечи).

* Рекомендуемые дистанции и шаги для прогона предопределены в прилагаемом сете.

* Лучше всего тестировать часовки, но допустимо - от 5 мин. до 4-х часов.

Кстати, по контрольным точкам лучше тестировать те таймфреймы, где таймфрейм на шаг меньше составляет меньшую долю от тестируемого таймфрейма.
Поясню: например, M5 и M1 - здесь минутки являются 1/5 от пятиминуток. А, например, M30 и M15 - там уже 1/2. То есть, надежней результат (по контрольным точкам, т.к. тестируется на основе меньшего таймфрейма) будет на 5-минутках.

---

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v2.0 + сет (обязательно пользуйтесь).
Для build 625 и старше.


---

В качестве бонуса - идея, подтвержденная бесчисленными тестированиями:

Вводя дополнительные фильтры, мы часто ограничиваем кол-во сделок и, соответственно, общую прибыль.
Если изменить условие по фильтрам с "да/нет" на "больше/меньше", фильтров может быть сколько угодно.
Например, вместо того чтобы вовсе отказываться от сделки из-за показаний того или иного фильтра, гораздо лучше понижать и повышать лот, но входить в сделку.
Мы не отказываемся от сделки, но и рискуем меньше (или больше, если необходимо).
Введя небольшой поправочный коэффициент (для лота) по каждому из фильтров, мы вольны использовать таких фильтров хоть сотню. И если каждый из них дает маленький плюс к вероятности, в совокупности мы имеем уверенную прибыль, а не 5-10 сделок, как в случае отказа от сделок из-за отдельных фильтров.

-
03.04.2014, 14:13
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный Forex - что работает, а что нет.

-
РАБОТАЕТ

1) Время: тестируйте свои системы в разное время - на сессиях и вне сессий.
2) Новости: да, на новостях, действуя оперативно, открываясь ордерами и быстро подтягивая стопы, можно зарабатывать. Поэтому, кстати, у ДЦ "вдруг" возникают проблемы на новостях.
3) Работа без ордеров: 1000 раз проверено - ордера (в системах и как правило) всегда снижают прибыль и ухудшают систему. Лучше использовать меньший лот.
4) Динамический лот: игра %-м от свободных средств. Он быстрее наращивает прибыль, если система профитная, и быстрее сокращает убытки, если система сливает.
5) Анализ прошлых сделок: не сказать, чтобы он давал огромное преимущество, но все же весомый процент к вероятности дает. При регулярном реинвестировании этот небольшой % выливается в двойную, тройную, *кратную прибыль.
6) Коррекция лота в зависимости от показаний тех или иных фильтров. Вместо отмены сделки. Об этом написал чуть выше.
7) Тестирование с гигантским спредом. Позволяет отсеивать "пограничные" сделки: на границе прибыли и убытка.
8) Тестирование по закрытым свечкам. Если такое тестирование дает профит, значит, и в реале, на незакрытых свечках будет профит.
9) Характер пар. Иногда он очевиден, как, например, EURCHF. Иногда не очень. Но часто бывает весьма устойчивым. Особенно с привязкой ко времени. Обратите внимание, например, на поведение валют AUD, NZD и JPY в 0 часов.
10) Объемы работают. Сильные дивергенции работают. МАшки (при определенных настройках), большие и маленькие, работают. Уровни работают. Индексы работают. Каждое отклонение от "нормы", если привязать это отклонение к размеру лота (корректирующим %-м), в принципе работает.
11) Форвард-тестирование: если обычно проходит успешно, то и система работает успешно.
12) Глобальные тренды (кэрри-трейдинг по разнице %-х ставок), поведение индексов, сезонность, география (регион валюты и игра по парам с валютами из разных регионов), гэпы часто (но сейчас их нет практически), "чистые" пары вроде металлов (независимые от других валют, кроме доллара).
Чего-то не написал, сами дополните, если ваши исследования подтверждаются тестами.

НЕ РАБОТАЕТ

1) Непроверенные идеи. 99% идей смело отправляйте в топку. А 1%, даже после тщательного тестирования, работает с ограничениями.
2) Индикаторы, которые не можете протестировать. Вероятность 99%, что сольете.
3) Чрезмерные риски: иногда требуется лишь 1-2% от капитала, а жахают чуть ли не всем депо. Гарантированный слив.
4) Ордера в 9 из 10 случаев.
5) Мартингейл и прочие ухищрения на системах, где отсутствуют закономерности.

ЧТО ДЕЛАТЬ

1) Во-первых, находить закономерности.
2) Во-вторых, желательно, чтобы вы могли эти закономерности объяснить.
3) В-третьих, системе должно быть жесткое ограничение на торговлю, если данная закономерность не оправдывает себя в будущем, либо исчезает после фундаментальных изменений рынка.

Всё просто.
-
03.04.2014, 19:43
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный Дополение к прошлому сообщению.

1) В предыдущем посте написал про ордера на новостях и про преимущество игры без ордеров. Здесь нет противоречия. Я ведь сказал, что "как правило". Если есть возможность, прикрутите ордера к своим системам, в которых на вход и на выход есть четкие установки. Посмотрите и, думаю, убедитесь, что ордера в подавляющем большинстве случаев не к месту.

2) Мамонта (и вообще системы, где не используются незакрытые свечи и средний профит на сделку предполагается не в 1 пункт) можно тестировать не только по контрольным точкам, но и по ценам открытия. То есть, когда параметр CLOSE_CANDLES выставлен на "1" (когда используются только закрытые свечки), разницы между тестами не только по "ценам открытия / контрольным точкам", но и по "ценам открытия / всем тикам" практически нет. Сэкономите кучу времени.

3) Обратите внимание на пары с йеной. Они "анифлэтовые", по крайней мере, в последнее время. То есть, флэтовые стратегии на них работают хуже всего. Выбирайте валюты, что, как и йена, не любят возвращаться к предыдущим ценам и уровням, и попробуйте погонять пары "эти валюты / йена" на предмет ловли импульсов, особенно в определенное время.

4) Анализ объемов работает как для флэта, так и для импульсов. Причем, что удивительно, в одну сторону. То есть, если объемы растут, значит, будет отработан либо разворот (/откат), либо импульс (/тренд). Проверено. И удивительно.

5) Самое важное: про форвард-тестирование.
Не поддавайтесь заблуждению. Если вы берете лучший результат, например, за пол года, а потом прогоняете вторые пол года, скорее всего, во второй части получите либо медленный слив, либо 0.
Так работают все опты. Допустим, мы прогоним часть оптов, получим "идеальный" результат. Затем прогоним другую часть - и, как правило, во второй части любые значения оптов окажутся менее прибыльными, чем те, с которыми мы прогоняли первую часть оптов.
Это просто свойство, которое требуется понять.
Важно следующее: если в первые пол года (точнее, в первой половине времени тестирования) получили некоторый диапазон из результатов, и вторая половина времени на тех и других комбинациях оптов дает в среднем профит (или минимум слива), то система, можно считать, выдерживает форвард-тесты.
Часто случается, что форвард-тестирование дает малоприемлемые результаты, когда мы прогоняем только наиболее профитные комбинации оптов. Но вместе с тем, система часто показывает серьезный рост прибыли (во второй половине времени) на тех прогонах, которые мы не удосуживаемся проверить, потому что они на первой половине времени дали худшие результаты.
И еще интересней прогонять форвард-тестированием убыточные (по первой половине времени) комбинации. Обычно нас ждет не слив, а 0 либо прибыль. Однако, наиболее устойчивые закономерности именно дают прибыль на прибыльных (в первой половине времени) комбинациях и убытки на убыточных. Это редкость, но это очень хороший признак.
Понимаете?
Важно не то, как отрабатывают конкретные опты, а то, как в целом, по разным комбинациям, прибыльным, менее прибыльным, нейтральным, убыточным и очень убыточным, система проходит форвард-тестирование.
04.04.2014, 11:37
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Отлично О бренности бытия...

-
Фундамент еще никто не отменял:

Скрытый текст

[свернуть]

-
09.04.2014, 12:21
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v3.0. Совершенно новый.

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v3.0



1) Удалены за ненадобностью стоп и профит ордера. Они собственно и были введены, чтобы можно было убедиться в их ненужности.

2) Удален оптимизируемый параметр DIVERGENCE. Он остался в коде, но в качестве фиксированной цифры.

3) Теперь коэффициент для часов рассчитывается всегда. Так как он почти всегда приносит больше профита.

4) Теперь можно играть оба типа, как тренд, так и флэт. А не только один из них. Для этого для тренда и для флэта существуют отдельные настройки.

5) Коэффициент для часов разделен на флэтовый/трендовый. Мало того, вдобавок он отделен для сделок buy и sell. Мало того, если данный час постоянно убыточный, то торговля в этот час отменяется вообще.

6) Исправлена ошибка, когда в некоторых случаях не рассчитывались коэффициенты для часов.

7) Добавлен ограничитель на "перевес убыточных сделок". Как он работает: когда присутствует некоторая история закрытых сделок (чтобы образовались коэффициенты), любая прибыльная сделка считается в "+", а убыточная в "-". Если количество минусов становится слишком большим, торговля отменяется.

8) Часть жестких условий (либо открываем сделку, либо нет) выведена в поправочные коэффициенты для лота. То есть, сделка открывается в любом случае, но лоту присваивается дополнительный вес, больше или меньше единицы, в зависимости от того, выполняются условия или нет. Об этом писал выше.

9) Советник теперь сам определяет, на чем тестируется, на тиках или нет. Параметр CLOSE_CANDLES удален.
Если советник оптимизируется по ценам открытия или по контрольным точкам, в качестве текущей цены берется open последней свечи. Если советник оптимизируется на тиках, в качестве цены берется close последней (незакрытой) свечи. Все остальные расчеты ведутся только по закрытым свечкам.
Важно: оптимизируйте "либо / либо" - либо сразу по тикам, от начала до конца. Либо сразу по ценам открытия (или контрольным точкам). Потому что для цен открытия (/контрольных точек) и для тиков берется разное время свечи: либо только open, либо советник ожидает сигнала на всем времени свечи (в случае с тиками).

10) Ускорена работа. Количество проверок в циклах уменьшено. Соответственно, теперь сова тестируется быстрее.

Важно 2: правильно тестировать именно по ценам открытия. Так как используются только известные данные закрытых свечек, не вижу надобности проверять другим способом. Известно, что тики в MT4 ничего общего с реальными не имеют. + тестер может "врать", контролируя сделки, совершенные на тиках. Врать в смысле "некорректно исполнять сделки". С чем это связано, не знаю, возможно, какие-то особенности MetaTrader.
Короче: допустим, до открытия свечи нам уже известны все условия. Как только свеча открывается, совершаем сделку. Поскольку мы не выставляем ордера, то сделки закрываются (для переворота) также в момент открытия свечи. Поэтому нам нужны только цены открытия.
Но возможность погонять на тиках оставлена.

---

Настройки:

Скрытый текст

extern double FLAT_DISTANCE_POINT = 1; // Отклонение от одного из экстремумов
extern double TREND_DISTANCE_POINT = 1; // Отклонение от одного из экстремумов
extern int FLAT_HOUR_1 = 0; // Час начала торгов
extern int FLAT_HOUR_2 = 23; // Час окончания торгов; HOUR_2 может быть меньше или равным HOUR_1
extern int TREND_HOUR_1 = 0; // Час начала торгов
extern int TREND_HOUR_2 = 23; // Час окончания торгов; HOUR_2 может быть меньше или равным HOUR_1
extern double KELLY_PERCENT = 1; // Процент от свободных средств, которым торгуем; при "0" лот равен 0.1 (но коэффициенты, если включены, продолжают работать)
[свернуть]

---

Как тестировать:

1) Загружаем прилагаемый к эксперту сет.
2) Сначала прогоняем вместе FLAT_DISTANCE_POINT и TREND_DISTANCE_POINT, при этом часы для тренда и для флэта выставлены на полные сутки, от 0 до 23 часов.
3) Затем, получив опты дистанций, снимаем птички с них и прогоняем вмести часы флэта.
4) Затем, получив опты флэта, сняв птички, прогоняем часы тренда.
5) Можно, в зависимости от характера пары, прогнать сначала тренд, а уж за ним - флэт.
6) После этот круг рекомендуется пройти еще раз.
7) Советую тестировать периоды от 5 мин. до 1 часа.

Вы удивитесь, сколько получите профита...

Важно 3: так как сова теперь на корню обрезает убыточные серии сделок, многие результаты, вне зависимости от периода тестирования, будут иметь ограниченное количество сделок.
Большое же количество: либо на прибыльных комбинациях оптов, либо там, где не сформировался критический перевес убыточных сделок.

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v3.0 + сет.
Для build 625 и старше.


* Успейте скачать и погонять в тестере. Результаты очень привлекательны.

----------------------------
----------------------------

Мой грааль теперь выглядит примерно так:

Скрытый текст

[свернуть]

Я могу с вероятностью от 7 к 1 до где-то 3 к 1 (минус издержки) сказать, как поведет себя конкретная пара в ближайшие 5-15 минут.
Используется только индикатор моей разработки FX Matrix Tick Map, который почему-то не очень много людей скачало. Не оценили.
Это один из немногих случаев, когда практически УВЕРЕН, что будет.

* В данном примере вероятность 8-ми прибыльных сделок подряд составляет 1/(2^8) = 1/256. А если учитывать очень короткие цели и очень близкие ордера (специально ставил), то и того меньше. Ведь доля спреда здесь очень высока. И доля шума.
-
10.04.2014, 02:49
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.0. Это шедевр! Всем качать и тестить! ))

-


FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.0
Шедевр. Без шуток.

Любые пары. Любые таймфреймы (не более H1). Любое время (круглые сутки).

---

1) Дистанция теперь адаптивная. Она привязана к ситуации на рынке.

2) Убрал лишнее: то, что ограничивало сделки, либо в отдельных случаях формировало серьезные просадки.

3) Добился того, что при полных сутках игры флэта и полных сутках игры тренда, советник дает прибыль.

4) В виду этого решил перевести сову на круглосуточную торговлю. Если раньше нужно было выбирать диапазон времени отдельно для флэта, отдельно для тренда, то теперь по-другому: в течение всех суток в одно время играем флэт, а в остальное - тренд.

5) Сова дает профит практически везде. А учитывая то, что она не анализирует виртуальные тики (как бывает в "граальных" системах), ей можно доверять. Тестируйте хоть на контрольных точках, хоть на тиках.
* По ценам открытия тестироваться не будет. Изменен алгоритм.

6) Серьезные просадки практически исключены. Во-первых, сова, играя круглосуточно, успевает закрывать убыточные сделки. Во-вторых, я все-таки ввел фиксированный стоп в фигуру. Не для того, чтобы улучшить систему (в целом, по всем прогонам с этим стопом прибыль немного меньше), а для того, чтобы не ухудшить отдельные комбинации оптов. То есть, случались комбинации, при которых сова сильно проседала (не успевала резать лосей, переворачиваться). Теперь таких комбинаций нет. Поскольку сова постоянно профитная, после лося в фигуру она как бы наверстывает этот убыток, т.к. высвобождается для открытия новых сделок.

7) Теперь всего два опта: TREND_HOUR_START и FLAT_HOUR_START - начало торгов по трендам и начало торгов внутрь флэта (соответственно, тренд не торгуем). Ну и KELLY_PERCENT остался.
Стало гораздо проще тестировать. Вместо 8 или 6 оптов и даже 4-х - теперь всего 2!

8) Увеличена скорость работы. Убрал циклы проверки ордеров. И без того вроде нормально функционирует. Профит-то дает.

9) Да, средняя прибыльность по большинству пар и таймфреймов меньше 2-х. Но зато она практически везде выше 1. В среднем же где-то 1,5.
В отдельных случаях она, как это и бывает, выше 2-х.

10) Добавлен еще один фильтр, аналогичный тому, что уже имеется, но с другими настройками. В общем, по всем парам, - плюс к вероятности.

---

Короче, смотрите сами, как это выглядит (так выглядит практически везде):

Скрытый текст

[свернуть]

* Даже не стал делать несколько скринов. Ситуация везде похожая.
* Небольшие пики вниз - это и есть те самые, редкие лоси в фигуру.

---

Сова замечательно проходит форвард-тесты. Не в 100% случаев, но в большинстве.
Я уже говорил, что она, торгуя круглые сутки, дает профит. По-этому, и при форвард-тестировании она либо продолжает линию эквити вверх, либо не сливает, либо может немного просесть, но потом выравнивается. Разумеется, случается, что после пика прибыли идет медленный слив, но он не такой, каким бывает на 99% систем.
Проверьте сами: на второй половине времени прогоните несколько получившихся комбинаций (по первой половине), и увидите, что сова в большинстве случаев продолжает зарабатывать.
Такого форвард-тестирования вы еще не видели. Я гарантирую это.

Разумеется, есть пары получше, есть похуже. Но такого, чтобы на одной паре зарабатывала, а на остальных сливала - нет и в помине. Теперь среднее число сделок на большинстве комбинаций оптов времени составляет не десятки, а сотни (ну, зависит еще от того, за какой период тестируете).

---

*** Успейте скачать и погонять.

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.0 + сет.
Для build 625 и старше.

-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 10.04.2014 в 03:22.
1ALEX1 , vermen 
11.04.2014, 06:20
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.1 - Bug Fixes и отчет: 1/4.

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.1
Часть 1 из 4-х.

1) Исправлена ошибка, при которой на таймфреймах меньше часа было гораздо меньше профита, чем сейчас.

2) Исправлена ошибка, при которой сделки, закрытые по стопу, не участвовали в расчетах коэффициентов для часов.

3) Исправлена ошибка, при которой сделки могли не открываться и не закрываться. Теперь, пока сделка не исполнена, советник никаких расчетов не проводит.

4) Стоп теперь адаптивный и привязан к дневной волатильности.

6) Теперь, если нужно прогнать одновременно тренд и флэт на круглых сутках (например, чтобы понять, подходит ли пара для дальнейшего тестирования), надо выставить TREND_HOUR_START и FLAT_HOUR_START на "-1".

7) Добавлено немного больше свободы при ограничениях на торговлю, зависящих от показателя конкретного часа и перевеса убыточных сделок.

---

Итоги прогона v4.1 по всем парам и по двум металлам.

Прогонялось, естественно, только время, а оно, как известно, самый устойчивый опт: обычно на распределении результатов опты времени имеют близкие значения, от результата к результату; т.е. результаты, близкие к лучшим, имеют и близкие к лучшим значения времени.

Прогонялись часы с даты 2013.10.28 по сегодня. По контрольным точкам. Спред везде 3 пт. Лот = 1% от свободных средств.

EURUSD, EURCAD, EURGBP, EURCHF, EURAUD, EURNZD, EURJPY:

Скрытый текст







[свернуть]

-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 11.04.2014 в 06:22.
1ALEX1 
11.04.2014, 06:37
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.1 - Bug Fixes и отчет: 2/4.

-
Часть 2 из 4-х.

USDCAD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY:

Скрытый текст






[свернуть]

-
1ALEX1 
11.04.2014, 08:02
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.1 - Bug Fixes и отчет: 3/4.

-
Часть 3 из 4-х.

GBPCAD, CADCHF, AUDCAD, NZDCAD, CADJPY:

Скрытый текст





[свернуть]

GBPCHF, GBPAUD, GBPNZD, GBPJPY:

Скрытый текст




[свернуть]

-
11.04.2014, 11:06
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.1 - Bug Fixes и отчет: 4/4. + сам эксперт.

-
Часть 4 из 4-х.



AUDCHF, NZDCHF, CHFJPY:

Скрытый текст



[свернуть]

AUDNZD, AUDJPY:

Скрытый текст


[свернуть]

NZDJPY:

Скрытый текст

[свернуть]

GOLD, SILVER:

Скрытый текст

[свернуть]

---

Это золото с 2012.06.04:

Скрытый текст

[свернуть]

Как видим (по данному скрину):

1) Подавляющее большинство времени (комбинаций оптов времени) сова находится в зоне профита.

2) Максимальная просадка относительно стартового депо почти не превышает 20%. Это как бы пара-тройка худших комбинаций из 625 вариантов...

3) Максимальная относительная просадка - около 60%. Но это не значит, что, прибавив немного сделок в данной убыточной серии, мы получим Колю Маржина. Советник значительно (но постепенно) уменьшает лот при просадках от размера стартового депо и ниже. Читайте описание в предыдущих постах. Поэтому просадка относительно стартового депо не превышает 20%. Это со стартовым лотом в 1%.

4) Максимальная прибыль составляет 384%. Если разделим максимальную прибыль на максимальную просадку, получим 19/1. Если возьмем лот >1%, отношение макс. прибыли к макс. просадке будет значительно больше.

5) Распределение оптов устойчивое. Отчетливо видны волны и пики на них. Это означает, что, даже не смотря на длительный срок (20 месяцев), когда фундаментальные факторы менялись не раз, основная тенденция (часы флэта и тренда) сохранилась. Также это видно в списке проходов: час начала флэта, например, в большинстве случаев равен 14.

* Если серверное время вашего ДЦ зависит от перехода на летнее/зимнее время, требуется вносить поправку в код. Либо тестировать участки года без перехода на летнее/зимнее время.

---

Это евробакс с 2013.10.28, оптимизированный на тиках, прогон по 5-минуткам:

Скрытый текст

[свернуть]

При лоте = 1% от свободных средств, отностиельная просадка составляет 5%, а вот прибыль - 35%. Абсолютная просадка = 4%.

А, например, при лоте 2% цифры следующие: относительная просадка = 10,5%, абсолютная просадка = 7%, прибыль = 116% (или 11600% от первоначального лота в 1%, что на старте составляет $100).

---

* + добавил возможность отключения стопа параметром TURN_STOP: "1" - стоп (адаптивный, привязанный к дневной волатильности) включен, "0" - выключен.
* С отключенным стопом на всех прогонах обычно прибыль больше, но случаются редкие комбинации оптов, когда просадка выше, чем "хотелось бы".

---

В архиве FX Mammoth (МАМОНТ) © v4.1
Для build 625 и старше.


* Господа, не забывайте про "спасибо". ))
-
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO