Индикаторы форекс Обсуждение, поиск и тестирование индикаторов для MT4.

Результаты опроса: Идеи, заложенные в индикаторах FX Matrix, интересные?
Да 67 83.75%
Нет 13 16.25%
Голосовавшие: 80. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
13.04.2014, 20:08
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.0: принципиально новый подход и отличные результаты форвард-тестов!

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.0

Это 15 версия (только то, что выкладывается). Кажется, я приближаюсь к идеалу.
С каждым разом все сложнее добиться от советника еще больше профита, еще большей устойчивости, еще меньше рисков, еще более быстрой работы и пр.

В чем основное отличие версии 5.0:

1) Окончательно отказался от игры трендов (/импульсов). Торгуя совокупность "флэт+тренд", при переоптимизации мы, конечно, получаем больше профита. Но трендовая составляющая вносит неопределенность в систему. То есть, надежность системы, которая играет также и тренд, заметно ниже.

2) Раньше мы делили сутки на трендовую и флэтовую часть. Сейчас "откатился" до исключительно флэтовой. Но применил инновационный, не побоюсь этого слова, подход.
Раньше мы перебирали часы старта и финиша игры по системе. Теперь по-другому: система играет как бы круглые сутки (только флэт), но мы исключаем определенные часы. Прицельно. По одному часу. И совсем немного.
Такой подход оказался весьма эффективным.
Оказывается, достаточно исключить всего 2-4 часа, чтобы придать системе достаточно стабильности.
Эта версия мамонта как никакие другие хорошо проходит форвард-тесты.
Стабильность во времени - вот главное достоинство нового алгоритма!

3) Переработал коэффициенты.

4) Добавил еще больше свободы при учете закрытых прибыльных/убыточных сделок (когда присваиваем повышающий/понижающий коэффициент каждому часу; и когда рассчитываем перевес убыточных сделок на последней истории закрытых сделок).

5) Ввел TP (SL, как страховка от редких лосей в несколько фигур, но достаточно большой, уже был). Зачем нужен TP: для тестов. Иногда случается, что система "зарабатывает" несколько фигур на одной сделке и это искажает результаты тестирования. Такие прогоны попадают в топ, но они малонадежные из-за этих самых отдельных сверхпрофитных сделок.

6) Ограничил SL и TP минимумом ("если меньше, то минимум"; т.к. SL и TP адаптивные, привязанные к волатильности) и максимумом.

7) Добавил еще один фильтр на последнюю, перед открытием сделки, волатильность. Как и остальные фильтры, этот не отменяет и не разрешает сделку. Он просто немного увеличивает или уменьшает лот. Всего коэффициентов для лота уже 4, причем, некоторые рассчитываются из нескольких условий, некоторые - несколько раз за один проход, а некоторые - постоянно с каждым проходом.

8) Ввел "мягкий мартин". Я не сторонник Мартингейла, поэтому повышающий (нарастающий) коэффициент при убыточных сделках очень незначительный. Это не тот тип мартина, когда каждый раз увеличиваем лот вдвое или больше.
Зачем ввел: существует понятие "асимметричный рычаг" - это когда с динамическим лотом мы после просадки выигрываем меньше, чем проигрываем до этого (при условии двух сделок, убыточной и прибыльной, с равным количеством пунктов убытка и прибыли).
Для нивелирования этого фактора, асимметричного рычага, и введен "мягкий мартин". И он имеет дополнительное ограничение: при достижении определенной границы, коэффициент больше не повышается.
В целом, "мягкий мартин" положительно влияет на систему (но только на эту систему, где достаточно жесткие ограничения при убытках; как на другие - не знаю, надо оценивать риски).

9) Тестирование теперь проходит еще быстрее. Если раньше, в первых версиях, надо было прогонять несколько оптов (до 8), а пара оптов могла давать 625 итераций (4 вместе давали уже 390625 проходов), затем остались только час старта и час финиша (576 проходов), то теперь проходов не более 300, а в среднем 50-75(!).
Всего 50-75 проходов для определения условий торговли по конкретной паре!

10) Самое интересное, количество кода практически не увеличилось. 10-ки изменений от версии к версии - но всё как-то помещается в те же 2 сотни строк. )

---

Как выглядит форвард-тестирование в этой версии.

1) Прогоняем часть времени и берем один из результатов:

Скрытый текст

[свернуть]

2) Проверяем:

Скрытый текст

[свернуть]

3) Добавляем еще время и проверяем:

Скрытый текст

[свернуть]

* Тестировать лучше 2/3 времени, а проверять на 1/3. Либо 3/4 - 1/4 - примерно такие пропорции.

* Если сервер вашего ДЦ переходит на летнее/зимнее время (вдруг), тестирование с таким переходом теряет смысл. Тогда тестируйте участки без перехода.

* Лучше всего тестировать на 5-минутках по контрольным точкам (по 1-минутным котировкам). Т.к. в 5-минутке аж 5 минут. И данный способ дает больше достоверности (по сравнению с другими таймфреймами). Вместо утомительного тестирования на тиках.

* Не все пары хороши. Но отличия объяснимы. Например, пары из одного географического региона дают худшие результаты. В йене, например, тоже мало закономерностей. Зато хорошо работает евро. Хорошо работает золото, хорошо работает австралиец. Хорошо работает то, что по индикаторам FX Matrix (например, по FX Matrix Hours) дает яркую и понятную картинку. Причем, эти пары работают (подтверждается форвард-тестированием), как на длительных временных промежутках, так и на коротких. Закономерности присутствуют и сохраняются.

---

Опты.

По сути, теперь всего один опт (не считая KELLY_PERCENT): это исключаемый час - EXLUDE_HOUR (_*).
Но таких часов я ввел несколько: шесть.
Однако не всегда все 6 приходится задействовать.

Как я уже говорил, флэт играем круглые сутки. Но исключаем отдельные часы.
Так вот, чем меньше часов приходится исключать, тем надежнее пара.
Количество задействованных оптов как бы является своеобразным рейтингом пары.
Если достаточно 1-2 - рейтинг высокий.
Если приходится включать 5-6 оптов, рейтинг низкий, и такая пара, скорее всего, плохо себя покажет в будущем.

* При EXLUDE_HOUR = "-1" - этот опт не учитывается.
* От "-1" до "23" - прогоняем на предмет исключения очередной час.

---

Как быстро тестировать.

Сначала просто, без оптимизации, запускаем тестер на определенной паре.
Смотрим, "достойна" ли она. ))
Если количество сделок сразу ограничено, очень небольшое, значит сова быстро прекратила работу на этой паре.
Но можем попробовать и на ней. Вероятно, что мы просто захватили неудачный период, а сама пара профитная.

Если количество сделок "достаточное", прогоняем опты часов:

1) Подгружаем прилагаемый к эксперту сет. Там уже прописаны диапазоны оптов и шаг, также стоит птичка на первом опте.
2) Запускаем тестер, получаем 25 результатов. Смотрим, хорошо ли они отличаются, т.е. имеет ли смысл исключать определенные часы.
3) В списке результатов оптимизации дважды кликаем на нужный результат. Он автоматически прописывается в опт.
4) Заходим в настройки эксперта, снимаем птичку с этого опта (там уже должен стоять наш час), ставим птичку на следующий опт. Запускаем тест.
5) Далее по кругу.

* Слишком много часов исключать не стоит. Если следующий исключаемый час не дает ощутимого преимущества и тем более где-то ухудшает результаты, лучше остановиться.
Дело в том, что у эксперта должно быть достаточно резерва для закрытия и последующего открытия сделки (переворота). Если мы ограничиваем этот резерв, мы тем самым добавляем неопределенности в торговлю, добавляем энтропию. Кстати, по-этому тренды плохо работают в будущем. Слишком узкие временные интервалы и тренд (импульс) может возникнуть как раньше, так и позже. Ну, а если мы исключаем определенный час (потенциально трендовый) из всего диапазона флэтового времени (24 часа), но в будущем он вдруг оказался флэтовым - не велика потеря. Понимаете разницу?

---

Как теперь выглядят графики:

1.

Скрытый текст

[свернуть]

2.

Скрытый текст

[свернуть]

---

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.0 + сет.
Для build 625 и старше.


* Кликнуть на "спасибо" - чего может быть проще... )
-
13.04.2014, 22:43
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.0: отчет по прогону с генетическим алгоритмом.

-
* Эксперт прикреплен выше. Скачали >> понравилось? >> ставьте лайк. ) Чтобы я "в пустоту" не писал.

1) Тестируется ЗОЛОТО.
2) Котировки - FXOpen Demo STP.
3) Таймфрейм - часовки.
4) Период: 2012.06.04 (с начала истории часовок) по 2014.04.12 (суббота). Итого: 22 месяца.
5) Способ - по контрольным точкам.
6) Спред - 3 пт. Типичный спред - меньше.
7) Задействованы все 6 оптов (на золоте это лишнее, может ухудшать результаты).
8) Использован генетический алгоритм.
9) Стартовый депо - $10 000.
10) Стартовый лот - адаптивный, равен 1% (без учета повышающих/понижающих коэффициентов), что соответствует 0.1 лота или $100 на старте.

---

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Распределение результатов на графике. Всего 4973 прохода.

Скрытый текст

[свернуть]

Как видим, ни одной серии, сливающей депозит. Подавляющее большинство результатов - в зоне уверенного профита.

2. Список. Сортировка по прибыли.

Скрытый текст

[свернуть]

Обратите внимание на остальные, помимо прибыли, показатели.

3. Список. Сортировка по убытку.

Скрытый текст

[свернуть]

Максимальный убыток составляет 33% (от стартового депозита). Это не максимальная относительная просадка.
Обратите внимание на количество сделок в убыточных сериях. Такое количество означает, что вы самостоятельно можете прекратить торговлю в любое время.
Если бы был явный и уверенный слив, сделок бы было меньше и убытку меньше: система бы прекратила торговлю.

4. Список. Точка перехода от прибыльных серий к убыточным.

Скрытый текст

[свернуть]

Видите справа маленький ползунок прокрутки списка? Обратите внимание, где он находится.

5. Список. Сортировка по максимальной относительной просадке.

Скрытый текст

[свернуть]

Не более 50%. И это у проходов, среди которых всего один с абсолютной просадкой 25%.

6. График. Лучший по прибыли + умеренная относительная просадка.

Скрытый текст

[свернуть]

Количество сделок = 748.

7. Отчет по данному проходу (графику из п. 6).

Скрытый текст

[свернуть]

Качайте, тестируйте.
-
15.04.2014, 00:10
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.5: Bug Fixes & усовершенствованный алгоритм.

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.5

Исправлены серьезные ошибки.

1) Исправлен баг, благодаря которому при достижении по одному из часов минимального коэффициента, торговля прекращалась вообще.

2) Исправлен баг с 23-м часом: коэффициент для него не рассчитывался.

3) Исправлен баг с многократным учетом одной и той же закрытой сделки.

4) Исправлен баг с пропуском нужного часа в истории закрытых сделок.

5) Исправлен баг с "мягким мартином" - он рассчитывался только после определенного количества закрытых сделок.

* Возможно, какие-то баги еще остались, но пока не вижу.

Изменен алгоритм.

1) Одно из жестких условий (разрешающее или запрещающее сделку) выведено в коэффициент.

2) Добавлен еще один фильтр (не влияющий на количество сделок), просто как коэффициент.

3) Улучшено условие открытия/переворота сделки.

4) Пересмотрены дистанции ордеров.

5) Увеличен общий множитель для коэффициентов. Вместе с тем стартовый лот уменьшен с 1% до 0.5%. В итоге лот приблизительно тот же, но влияние коэффициентов - выше.

6) Чуть поправлены остальные фильтры.

Введен эффективный опт.

PROFIT_HOUR (4 штуки): теперь можно дополнительно придать немного веса наиболее перспективным часам.

---

Как выглядит распределение по золоту (спред 3 пт.) с KELLY_PERCENT=0.5:

Скрытый текст

[свернуть]

Худший проход - с прибылью >$1100.

Как выглядит распределение по золоту с KELLY_PERCENT=1:

Скрытый текст

[свернуть]

Единственный убыточный проход - с убытком 7%.

Как выглядят графики прибыли:

1.

Скрытый текст

[свернуть]

2.

Скрытый текст

[свернуть]

3.

Скрытый текст

[свернуть]


* Разумеется, не везде и не всё так радужно. ) Но система явно стала круче. На порядок.

---

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.5 + новый сет.
Для build 625 и старше.


---

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДЕЛИ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ, СКАЧАЙТЕ СОВУ ЕЩЕ РАЗ: исправлена еще одна ошибка (просто забыл включить несколько коэффициентов).
-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 15.04.2014 в 00:50. Причина: ВКЛЮЧИЛ НЕКОТОРЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
15.04.2014, 18:05
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 – ТРИ в ОДНОМ.

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 - три в одном


Огромный железный мамонт из Магадана.

Объединил все три подхода в шести (+ Келли %) оптах:

1. EXLUDE_HOUR_1 и EXLUDE_HOUR_2 - исключаемые часы.

2. START_HOUR и SESSION - диапазон времени для торговли.

3. PROFIT_HOUR_1 и PROFIT_HOUR_2 - в эти часы дополнительно повышаем лот.

Все опты + KELLY_PERCENT теперь помещаются в одном окошке без прокрутки.

---

Принцип работы START_HOUR и SESSION:

START_HOUR, понятно, час начала торгов (от 0 до 23). А SESSION - это количество часов в рынке (от 1 до 24).

Как правильно и быстро тестировать:

1. Загружаем прилагаемый к сове сет.
2. START_HOUR там стоит "0", а SESSION - "24", т.е. сначала проверяем круглые сутки, но другие опты.
3. Птичка уже стоит на EXLUDE_HOUR_1. Запускаем тест, получаем 25 проходов, выбираем один из лучших: кликаем дважды на нужный проход, в опте автоматически прописывается нужная цифра.
4. Заходим в свойства эксперта, снимаем птичку с EXLUDE_HOUR_1 и ставим на EXLUDE_HOUR_2. Таким же образом выбираем один из лучших проходов.
5. Далее, сняв птичку с EXLUDE_HOUR_2, ставим сразу две птички: на START_HOUR и SESSION. Здесь получится 576 проходов.
* Если START_HOUR прогоняется от 0 до 23-х (включительно), то SESSION прогоняется наоборот, от большего к меньшему. От 24-х до 1.
Это сделано, чтобы лучшие результаты появлялись в начале оптимизации, и чтобы оптимизацию можно было прервать.
6. Ok, получили нашу сессию с 2-мя исключаемыми часами. Теперь смотрим, попадают ли сами исключаемые часы внутрь сессии. Если нет, пробуем прогнать тот (или оба), что не попадает. Смотрим на результаты.
7. Далее прогоняем, по одному, опты PROFIT_HOUR_1 и PROFIT_HOUR_2.

---

+

1. Исправил ошибку, когда сова закрывала сделку вне времени торгов (частое закрыте снижает профит). Теперь сделка "плавает" до следующей торговой сессии. Либо закрывается по одному из равноудаленных ордеров.

2. Немного ужесточил условия по фильтрации убыточных часов. Коэффициент-то понижается, но часы могут быть вообще исключены из торговли (как мы это руками делаем, задавая опты). Сделал этот фильтр чуть жестче.

---

Лучшее, чего удалось добиться (просто ради азарта) - это $53 млн. из $10 тыс. (ну, или $530 тыс. из $100, но на самом деле здесь гораздо больше, т.к. в первом случае лот быстрее ограничивается максимальным).

Скрытый текст

[свернуть]


А так могут выглядеть кривые роста вашего благосостояния: ))

Скрытый текст

[свернуть]

Совсем не кривые кривые...

---

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 + новый сет.
Для build 625 и старше.

-
16.04.2014, 21:35
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 FINAL

-
FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 FINAL



"6 тонн весом ... для транспортировки монумента используют кран большой грузоподъемности..."
Художник понравился со своей "философией". Творец и молодчина! Но дуб дубом, судя по интервью. )))

---

ЧТО ИЗМЕНЕНО В ВЕРСИИ "FINAL":

1. Сгруппировал фильтры по типу. Теперь коэффициент (один из коэффициентов) повышается, когда выполняются (/все) условия по группам, а не по отдельным фильтрам из группы. Иначе k понижается.

2. Уменьшил верхнюю границу коэффициента для "мягкого мартина". Во что бы то ни стало вытягивать убыточную серию - это не моё. Гораздо важнее стабильность.

3. Как оказалось, адаптивный стоп не так уж хорош. "Игрался" с верхней и нижней границей адаптивного стопа. Проверял на разных парах. В итоге остановился на "универсальных" 100 пт., фигуре. Стоп теперь не адаптивный и границ нет. Для меня это странно, но тем не менее, тестер показывает лучшие результаты именно с фиксированным размером стопа.
Вот польза тестирования. Казалось бы, кто мог предполагать?

4. Изящное решение. Помните, я писал, что тейк-профит ввел лишь затем, чтобы при тестировании отдельные серии, где случаются профитные сделки в несколько фигур, не искажали общих результатов и не выбивались в топ?
Решение заключается в том, что тейк-профит теперь включается только в режиме оптимизации. А вне этого режима тейк-профит не устанавливается.
Такой подход позволил убить двух зайцев: во-первых, при оптимизации мы получаем более достоверные (с точки зрения статистики) результаты. А во-вторых, при игре с этими оптами - гораздо больше профита.

5. Забыл в прошлой версии выставить KELLY_PERCENT на 0.5% (в сете, вместо 1%). Не пугайтесь, если в целом по всем прогонам профита будет меньше. Главное - линейность, стабильность, уверенность в системе.
Слишком большие риски вносят неопределенность. Рискнуть-то мы всегда успеем, просто повысив основной множитель (KELLY_PERCENT).

---

* Хороший способ для оптимизации: выискивать убыточные места и пробовать оптимизировать на них. Далее - запускать с этими оптами на всем интервале. Важно, чтобы при оптимизации на "сливных" участках мы не получали слишком жесткие ограничения. Лучше уж немного слить в определенный период, чем не заработать в остальное время. Недополученная прибыль - тот же убыток.

* Даже не выкладываю скрины. Всё, что можно было показать, показал ранее. Будьте уверены, в версии FINAL больше профита и стабильности.

* Время для ознакомления с этой версией продлено до 2014.05.05. Достаточно, чтобы понять суть, характер и перспективы.

* Версию не стал повышать. Уж больно мне нравится 5.55. "3 в 1", три пятерки... Определенная красота в этом. Поэтому лишь добавил суффикс "FINAL".

* Я немного устал от Мамонта. Уже лениво в нем копаться. Он и так работает лучше, чем любой другой эксперт (если не брать в расчет те, что "паразитируют" на дефектах тестера MT4). Утомился немного. Так что, думаю, на ближайшие пару месяцев это последняя версия.

---

В архиве: FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 FINAL + сет.
Для build 625 и старше.

-
24.04.2014, 06:16
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар FX M1 Impulse (i'm pulse))) © v5.0 and other releases

-
FX M1 Impulse (i'm pulse))) © v5.0
* For build 625 and over.



Настройки:

STOP_TRADE – остановить торговлю, закрыть сделки, снять ордера;

T_START_HOUR – час начала торговли по тренду;
T_SESSION_HOURS – сессия в часах для торговли по тренду; "0" - отключить торговлю по тренду;
T_kSPREAD – множитель спреда для ордеров, для тренда;

F_START_HOUR – час начала торговли по флэту;
F_SESSION_HOURS – сессия в часах для торговли по флэту; "0" - отключить торговлю по флэту;
F_kSPREAD – множитель спреда для ордеров, для флэта;

KELLY_PERCENT – процент от свободных средств, при "0" используется FIXED_LOT;
FIXED_LOT – если KELLY_PERCENT=0, торгуем фиксированным лотом;
MAX_SLIPPAGE – максимально допустимое проскальзывание;

ALERT_OPEN – сигнал при открытии сделки;
ALERT_ERROR – сигнал при ошибке выставления ордеров и ошибке открытия/закрытия сделки;

COMMENT – комментарий;
MAGIC – ваш мэджик, но он не нужен для торговли, в т.ч. по нескольким инструментам.

Глобальные переменные:

Angel=555 – принудительная торговля по тренду для всех копий эксперта, время не учитывается;
Angel=777 – принудительная торговля по флэту для всех копий эксперта, время не учитывается.

Devil=333 – вдвое увеличить дистанцию до ордеров на всех экспертах;
Devil=666 – закрыть все сделки, снять все ордера, но не удалять экспертов; аналог STOP_TRADE, но для всех;
Devil=999 – закрыть все сделки, снять все ордера и удалить всех экспертов.

Комментарии в окне:



Free Margin – свободные средства;
Server Time – время сервера;

STATUS – статус (читайте ниже);
Stop Trading – остановлена ли торговля (при Devil=666 также принимает "true");
Angel Global – значение глобальной переменной Angel;
Devil Global – значение глобальной переменной Devil;

T Start Hour – час начала торговли по тренду;
T Session – сессия тренда, в часах;
F Start Hour – час начала торговли по флэту;
F Session – сессия флэта в часах;

Spread – текущий спред;
T kSpread – множитель спреда для ордеров для тренда;
F kSpread – множитель спреда для ордеров для флэта;

Slippage – максимально допустимое проскальзывание;
Magic – мэджик;

Alert Open – сигналим ли при открытии сделки;
Alert Error – сигналим ли при ошибке выставления ордера и открытия/закрытия сделки;

Percentage – лот в % от свободных средств, если указываем;
Fixed Lot – фиксированный лот, если указываем;
Actual Lot – актуальный лот (тот, что используется, один из двух);
Lot Price $ – стоимость лота в валюте депозита.

* Для данной пары и данной копии эксперта:
Trades – количество совершенных трейдов экспертом;
All Profits $ – количество заработанного профита;
Prft / Trd $ – средний профит на сделку;
Last Profit $ – профит последней закрытой сделки;
Op. Profit $ – профит открытой сделки.

Статусы ("STATUS :: "):

TREND – идет работа по тренду;
FLAT – идет работа по флэту;
! T. and F. – в данный час пересекаются сессии тренда и флэта, работа не ведется;
*STOP – работа остановлена одной из переменных – STOP_TRADE либо Devil;
! HOURS – торговля возможна, но неправильно указали время, работа остановлена;
! T kS <2 – допустима торговля по тренду, но коэффициент для ордеров (для тренда) меньше двух, работа остановлена;
! F kS <2 – допустима торговля по флэту, но коэффициент для ордеров (для флэта) меньше двух, работа остановлена;
! kSP. <2 – любой коэффициент для ордеров меньше двух, работа остановлена;
WAIT – всё в порядке, ожидаем начала торгов (но в режиме ожидания не осуществляется проверка пересечения торговых сессий тренда и флэта).

ОСОБЕННОСТИ:
  • Тестер и онлайн - разные вещи, в реальности k для ордеров должен быть больше.
  • В тестере торговля лимитниками почти всегда убыточна, а торговля стоп-ордерами очень часто прибыльна. Проверяйте онлайн.
  • Количество сделок не должно быть слишком большим.
  • Выбирайте подходящие пары для данного типа торговли.
  • Выбирайте подходящее время для данного типа торговли.
  • Ориентируйтесь на новости.
  • Ордера на открытие передвигаются с задержкой в 10 секунд.
  • Трейлинг-стоп передвигается без задержки.
  • Шаг для трейлинг-стопа от 0.5 (5) пункта.
  • Все ордера привязаны к экстремумам.
  • Все ордера привязаны (размер и/или поведение) к текущему спреду.
  • При работе в режиме тестера отключайте комментарий (будет быстрее).
  • При работе в режиме оптимизации комментарий и расчеты по нему отключается автоматически.
  • Рекомендуется использовать с FX Tick Generator (прилагается в архиве).
  • Рекомендуется использовать сет (прилагается в архиве).
  • Эксперт работает корректно сразу на нескольких инструментах (мэджик для каждого задавать не обязательно).
  • Эксперт сам создает глобальные переменные, если их нет. И присваивает им "0".
  • Управлять несколькими копиями эксперта через глобальные переменные: в терминале MT4: "Сервис" >> "Глобальные переменные", или нажмите клавишу F3.
  • Нужен хороший средний профит на сделку (тестируется при KELLY_PERCENT="0", а FIXED_LOT="0.1").
  • Эксперт не торгует в пятницу после 21 часа.
  • Тестируйте только на тиках.
  • Тестируйте и работайте на минутных таймфреймах. В крайнем случае на 5-минутных. Эксперт предназначен для этого.
  • Эксперт, даже если вы запустите 10 копий, не перегружает сервер брокера и не нагружает терминал MT4.
  • "Рекорд" 4-й версии: $250 млн. с $10 тыс. на золоте за 5 месяцев, можно и больше, если хочется график некрасивый. В 5-й версии я ограничил (лимитом минимальной дистанции) возможность получать такую виртуальную прибыль.

    Скрытый текст

    [свернуть]
  • Эксперт станет понемногу зарабатывать, если правильно настроите и не будете частить со сделками.
  • Эксперт не использует Martingale, красиво рисующего, но только всегда в конце сливающего. Наоборот, с динамическим лотом слить фактически невозможно.
  • Для торговли по тренду - ждем редких сверхпрофитных сделок, которые покрывают небольшие убытки; как с флэтом, до конца не проверил (онлайн), сами проверяйте.
  • Не забывайте про глобальные переменные.
---

Кстати...



---

В архиве: FX M1 Impulse © v5.0 + сет + генератор тиков (разрешите ему импорт DLL, поставьте задержку где-то в 1000 миллисекунд) + новостной агрегатор (разрешите ему импорт DLL + поправьте, как вам надо, серверное и локальное время).
* Для build 625 и старше.
-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 24.04.2014 в 07:12. Причина: ИСПРАВИЛ ОШИБОЧКУ С ДИСТАНЦИЕЙ ТРЕЙЛИНГА ДЛЯ ФЛЭТА ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ СДЕЛКИ
24.04.2014, 09:06
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз v5.02

01 - уже писал, что исправил ошибку с дистанцией трейлинга для флэта;
02 - теперь прибыль открытой сделки обнуляется после закрытия.
24.04.2014, 14:36
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455
-
Специально создал топик под данный эксперт и под данную стратегию:

http://forexsystemsru.com/sovetniki/...-releases.html

Индикаторы, оно конечно тоже ничего, но их сложно тестировать и проверять онлайн.
В последнее время больше над роботами тружусь. Пока что не столько торгующими, сколько исследующими рынок (но этот именно торгует, без ошибок и косяков).

Ведь эта ветка по индикаторам как-никак. Так что не будем засорять.
Приглашаю всех туда. Топик открыт для обсуждения.

* Времени у меня не так много. Но вы же знаете, низко я не летаю...
Пишу обстоятельно. )
-
25.04.2014, 17:27
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX M1 Impulse (i'm pulse))) © v5.04

-
Поставила на ночь на демо (армада) Депозит 1000. Настройки стандартные, только поменяла лот. Утром осталось чуть больше 200долларов. ...
-
Одно меня смущает... С динамическим лотом, чтобы слить 80%, нужны сотни убыточных сделок... А настройки по умолчанию не подразумевают сотни сделок за ночь. Тем более ночью, когда движение слабое, а импульсы редкие...
Если вы действительно слили, то не стоит повышать риски и к тому же использовать фиксированный лот...
-
Нет возможности в параметрах робота выставить точное время, то есть хочу ровно в 9:29:57 чтоб робот открылся и в 9:31:30 закрылся
-
Пока нет. Но, возможно, в одном из будущих релизов сделаю. Идея хорошая.

---

FX M1 Impulse (i'm pulse))) © v5.04

История релизов:

04 -
* Убрал ненужный MAGIC.
* Сделал контроль проскальзывания. Проверяет только открытия. Проскальзывание почти всегда присутствует, причем, на лимитниках ДЦ иногда скользит не в пользу трейдера... А что до стоп-ордеров и до трейлингов, то там всегда.
В комментариях проскальзывание называется Ltst Slp Op (Latest Slippage When Opening) - это последнее проскальзывание.
* Сделал общую сумму по проскальзываниям (по конкретной паре за время работы эксперта на ней, как у подсчета заработанной прибыли) - All Slippage.
Обе цифры расположены под Max. Slipp. (Maximal Slippage).
Положительная цифра в проскальзывании - цена скользит не в нашу пользу, отрицательная - в нашу.
На самом деле проскальзывание надо умножать на два (особенно при игре лимитниками (флэта)), так как цена скользит и при закрытии сделок, а там всегда не в нашу пользу. Утешает, что при закрытии цена не так быстро движется, как на импульсах при открытии.
* Исправил небольшой баг, когда при ошибке выставления или изменения ордера контрольное значение (на основании которого проверяются и передвигаются ордера) менялось, а не должно было.
* Ввел нормализацию (NormalizeDouble) для некоторых нецелых чисел. Теперь, например, можно коэффициент для ордеров делать нецелым (с цифрой после запятой).
* Добавил счетчик ошибок в комменты: Error Count - расположен под Alert Error.
* Немного поправил текст в комментах.
* "Причесал" код.
* Обновил сет.

03 - В комментарии добавлен Account Balance (сумма, которая получится, если закроем все открытые сделки), в самом верху, над Free Margin.
02 - Теперь прибыль открытой сделки обнуляется после закрытия.
01 - Исправил ошибку с дистанцией трейлинга для флэта.



Причина редактирования: >>> ИСПРАВЛЕН БАГ СЧЕТЧИКА ОШИБОК - он считал изменения ордеров, теперь считает именно ошибки. <<< Скачайте еще раз, кто не видел сообщения.

-

Последний раз редактировалось Геннадий Попов; 25.04.2014 в 18:11. Причина: >>> ИСПРАВЛЕН БАГ СЧЕТЧИКА ОШИБОК - он считал изменения ордеров, теперь считает именно ошибки.
26.04.2014, 10:21
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX M1 Impulse (i'm pulse))) © v5.05 - FORCED (beta)

-
Нет возможности в параметрах робота выставить точное время, то есть хочу ровно в 9:29:57 чтоб робот открылся и в 9:31:30 закрылся
-
FX M1 Impulse (i'm pulse))) © v5.05 - FORCED (beta)

История релизов:

05 -
* Добавлен режим FORCED (принудительное открытие и закрытие по точному времени):

:: Время задается параметрами FORCED_START_TREND и FORCED_STOP_TREND.
:: Присутствует ограничитель сделок в режиме FORCED, он задается параметром FORCED_TRADES_LIMIT.
:: Режим FORCED отменяет остальные настройки времени, в том числе остановку торговли глобальной переменной Devil (когда =666).
:: Режим FORCED учитывает значение параметра T_kSPREAD и значение Devil 333 (вдвое увеличить дистанцию для ордеров).
:: Режим FORCED игнорирует ограничение на минимальную дистанцию (на минимальное значение T_kSPREAD, <2).
:: Если включен режим FORCED (задано время), торговля в другое время не ведется.
:: Отключить режим FORCED можно следующим образом: FORCED_START_TREND выставить большим или равным FORCED_STOP_TREND.
:: Счетчик сделок в режиме FORCED обнуляется: если текущее время не попадает в заданный диапазон режима FORCED, или если мы меняем валютную пару при установленном эксперте и включенном комментарии. Т.е. в момент работы режима FORCED счетчик растет, а при выходе из этого режима по времени, принимает значение "0".
:: Время режима FORCED, ограничение кол-ва сделок в этом режиме и счетчик сделок в этом режиме выводятся в комментарии под заголовком FOCED TREND.

В общем, можно выставлять время на новости, даже с учетом секунд, и ограничивать кол-во сделок, вплоть до одной.
Совет: если задаете время, но хотите использовать его на нескольких копиях эксперта, сохраните измененный вами сет, как временный, и подгрузите его для остальных экспертов. Таким образом можно, например, быстро настроить экспертов для нескольких пар с одной валютой, по которой ожидаются новости.
Совет: в терминале, в настройках параметров экспертов, изменение переменных времени немного глючное, надо лишний раз кликать (но зато там всплывающий календарь). Короче, требуется привыкнуть.

Принимаемые значения STATUS (в комментариях) в режиме FORCED:
"FORCED" - работает форсированный режим торговли по тренду;
"! forced" - ожидается режим FORCED (время еще не подошло, но оно настроено), либо время вышло;
"! LIMIT" - сработало ограничение на количество сделок в режиме FORCED.

Напомню, что снять режим FORCED, а заодно и обнулить счетчик сделок в режиме FORCED, можно, задав FORCED_START_TREND большим или равным FORCED_STOP_TREND.

ПРИМЕР РАБОТЫ РЕЖИМА FORCED

Скрытый текст

[свернуть]

Beta - потому что сейчас выходные и я могу проверить работу нового режима только в визуализаторе.

* Исправил ошибку в отмене торговли экспертом в пятницу после 21 часа. То есть, теперь эксперт не будет выставлять ордера и торговать в это время.

04 -
* Убрал ненужный MAGIC.
* Сделал контроль проскальзывания. Проверяет только открытия. Проскальзывание почти всегда присутствует, причем, на лимитниках ДЦ иногда скользит не в пользу трейдера... А что до стоп-ордеров и до трейлингов, то там всегда.
В комментариях проскальзывание называется Ltst Slp Op (Latest Slippage When Opening) - это последнее проскальзывание.
* Сделал общую сумму по проскальзываниям (по конкретной паре за время работы эксперта на ней, как у подсчета заработанной прибыли) - All Slippage.
Обе цифры расположены под Max. Slipp. (Maximal Slippage).
Положительная цифра в проскальзывании - цена скользит не в нашу пользу, отрицательная - в нашу.
На самом деле проскальзывание надо умножать на два (особенно при игре лимитниками (флэта)), так как цена скользит и при закрытии сделок, а там всегда не в нашу пользу. Утешает, что при закрытии цена не так быстро движется, как на импульсах при открытии.
* Исправил небольшой баг, когда при ошибке выставления или изменения ордера контрольное значение (на основании которого проверяются и передвигаются ордера) менялось, а не должно было.
* Ввел нормализацию (NormalizeDouble) для некоторых нецелых чисел. Теперь, например, можно коэффициент для ордеров делать нецелым (с цифрой после запятой).
* Добавил счетчик ошибок в комменты: Error Count - расположен под Alert Error.
* Немного поправил текст в комментах.
* "Причесал" код.
* Обновил сет.
03 - В комментарии добавлен Account Balance (сумма, которая получится, если закроем все открытые сделки), в самом верху, над Free Margin.
02 - Теперь прибыль открытой сделки обнуляется после закрытия.
01 - Исправил ошибку с дистанцией трейлинга для флэта.

---

В архиве прилагается обновленный сет (общий, не для игры по конкретной паре, а с диапазонами для тестирования).
-
-
Сообщение от: Геннадий Попов
Специально создал топик под данный эксперт и под данную стратегию:

http://forexsystemsru.com/sovetniki/...-releases.html

Приглашаю всех туда. Топик открыт для обсуждения.
-
1ALEX1 , rulabs 
27.04.2014, 11:58
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный Технология эффективной работы с FX M1 Impulse © v5.05 в режиме FORCED

-
1. Скачиваем эксперт с сетом, тик-генератор и новостной агрегатор (выше), кидаем в нужные папки.
2. Открываем 9 графиков, располагаем их вертикально. На первых 8-и устанавливаем минутный таймфрейм. Пары: первый график - золото, далее 7 с парами по определенной валюте (например, EURUSD, EURCAD, EURNZD и т.д.), последний - EURUSD 5 мин.
3. На первые 8 графиков кидаем тик-генератор (не забываем в каждом разрешить импорт DLL), ставим там задержку в 1000 миллисекунд.
4. На последний кидаем новостной индикатор. Также разрешаем ему импорт DLL. И выставляем в этом индикаторе правильно серверное и локальное время.
5. Далее на первый график кидаем FX M1 Impulse, в настройках указав STOP_TRADE = true.
6. Создадутся 2 глобальные переменные: Angel и Devil, со значениями "0".
7. Заходим в глобальные переменные (F3 либо через меню MT4) и указываем в Devil цифру 666 (остановить торговлю).
8. Смотрим, в какое время ожидается важная новость по нашей валюте.
9. Переходим в установленный FX M1 Impulse, меняем STOP_TRADE на false.
10. Подгружаем сет (что прилагается в архиве). Выставляем в нем нужные нам параметры времени в FORCED_START_TREND и FORCED_STOP_TREND: например, старт за 30 сек. до новости, а стоп через 5 мин. Также другие параметры. В т.ч. лимит сделок в режиме FORCED (FORCED_TRADES_LIMIT) и T_kSPREAD (коэффициент для дистанции ордеров при игре по тренду).
11. Сохраняем сет как временный (копию).
12. Кидаем на оставшиеся 7 графиков эксперты FX M1 Impulse, в каждом эксперте подгружая сохраненный сет.
13. Ok, всё установлено.
14. Заходим в глобальные переменные и меняем цифру 666 в Devil на 0. Это делать не обязательно, эксперты в режиме FORCED всё равно будут работать в нужное время, но просто чтобы не забыть.
15. Теперь ждем новость по валюте и наблюдаем за работой 8 экспертов в момент выхода.
-
10.03.2015, 03:03
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Вниз FX Mammoth (МАМОНТ) © v5.55 Gold edition (High End)

1. Оптимизирован алгоритм.
2. Убран Take Profit (окончательно).
3. Добавлен SL в опт. Но этот опт надо прогонять последним. Сейчас поясню, почему.


---

"Некрасивые самолеты не летают" © А.Н.Туполев

Итак, получаем красоту.

1. Возьмем далеко не идеальную для стратегии Мамонта - ловля ложных движений - пару USD/JPY.

Скрытый текст

[свернуть]

2. Сначала проверим SL.

Скрытый текст

[свернуть]
Да, энтропия сильная.

3. Хорошо. Теперь в первую очередь прогоним остальные опты. Затем уже SL.

Скрытый текст

[свернуть]
Появилась гармония.
* Поэтому опт SL находится в конце списка в Expert properties.


4. Каков результат (с KELLY_PERCENT=1)?

Скрытый текст

[свернуть]

* Вспомним, что после удвоения капитала размер лота уменьшается вдвое НАВСЕГДА - поэтому здесь после 20k эквити некоторое время пологий.
Код:
// Сравниваем текущий размер свободных средств с начальным размером, выводим коэффициент для лота
AFM2=AccountFreeMargin();
     if (AFM2<AFM)                             kLOT2=MathPow(AFM2/AFM,3);
else if (AFM2>AFM && AFM2<AFM*2 && AF2==false) kLOT2=AFM2/AFM;
else if (AFM2>=AFM*2) AF2=true;

Еще вспомним, как Мамонт ограничивает убытки. Выше об этом много написано.


5. Ну, что, теперь поиграем со ставкой?

Скрытый текст

[свернуть]

Скрытый текст

[свернуть]
---

Рекомендации для тестирования:

ТОЛЬКО ЧАСОВОЙ ТАЙМФРЕЙМ

1. Сначала прогоняем EXLUDE_HOUR_1 - исключаемый час.
2. Затем EXLUDE_HOUR_2.
3. Потом по очереди PROFIT_HOUR, 1 и 2.
4. Потом ставим две птички на START_HOUR и SESSION (Session в финальной версии ограничена снизу 12 часами, что разумно и ускоряет оптимизацию).
5. Потом прогоняем TURN_SL_with_30pt: дословно "Включаем стоплосс, начиная с 30 (300) пунктов. Шаг в тестере ставим на 5-10. *При <30 SL отключается вообще."
6. В конце - KELLY_PERCENT.
7. Можно повторить цикл: от п.1 до п.6.

---

В эксперте, в демо-версии, вместо ограничения на время тестирования поставлено ограничение на торговлю.
То есть, теперь тестируем безлимитно!!

В прикрепленном архиве - эксперт ! FX Mammoth 5.55 Gold edition и сет для него.

Версия MT4: 4.00 Build 765.
* Эксперт предназначен для 5-значных (и 3-х с йеной) котировок.


По всем вопросам пишите в личку.
EgorD , el_Venso , farzoy , RRY , VanDamm , yurez83 
16.03.2015, 01:13
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный FX Mammoth (МАМОНТ) © v6.00 GE beta - анонс

FX Mammoth (МАМОНТ) © v6.00 GE beta - анонс

Как вытянуть эквити в струну?

1. Старая (5.55) версия, без фильтров (без настроек):

Скрытый текст

[свернуть]

2. Новая (6.00) версия, без фильтров (без настроек):

Скрытый текст

[свернуть]

3. Включаем фильтр летнего/зимнего времени:

Скрытый текст

[свернуть]

4. Корректируем точные даты перехода (не существенно):

Скрытый текст

[свернуть]

5. Видны редкие, но серьезные провалы. Нужен стоплосс. Кстати, он (если небольшой) может добавлять сделок, что повышает уровень репрезентативности выборки:

Скрытый текст

[свернуть]

6. Исключаем "опасные часы" (всё в рамках стратегии; во всех версиях присутствует), один за другим, всего два (больше не нужно, так как есть еще опты часа начала торгов и продолжительности нашей сессии); как правило, это часы открытия/закрытия бирж:

Скрытый текст

[свернуть]

7. Устанавливаем старт начала торгов и продолжительность нашей сессии (тоже по стратегии):

Скрытый текст

[свернуть]

8. И, наконец, находим два профит-часа ("лучших", по стратегии) - это часы открытия сделки (профит-часы со временем могут в разы повышать итоговую прибыль):

Скрытый текст

[свернуть]


ЕЩЕ:

9. Здесь можем полюбоваться на адаптивный процент:

Скрытый текст

[свернуть]


10. А здесь наблюдаем общие параметры теситрования:

Скрытый текст

[свернуть]

---

Почему beta?

В принципе, работает отлично.
Но сейчас у меня "волна усовершенствования". ) То есть, могут быть еще серьезные улучшения - и я "загоню" их в эту же версию.

---

Скажите "спасибо".
Чем больше "спасибо", тем лучше у меня настроение. Тем круче очередная версия Мамонта (да и вообще, новые идеи по Форе приходят быстрей). ))

* Позже выложу v6.00
.
17.03.2015, 18:40
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Плохо Большая проблема с МТ4

Большая проблема с МТ4

1. По контрольным точкам совы считают неверно. Цены открытия/закрытия в тостере не совпадают с ценами на момент совершения сделки. Например, если должна произойти сделка от уровня, то тостер берет какую-то другую цену (это клос, очевидно).

2. По тикам можно тестить годами, если нужен большой период. Да и тики, при отсутствии маленьких таймфреймов, совершенно виртуальные (строятся исходя из истории больших таймфреймов). Значит, то, что происходит в реальности внутри свечки - неизвестно.

3. По ценам открытия можно гонять, но дело в том, что должны быть цены открытия, допустим, минуток. Так как если таймфрейм больше - мы теряем сделки (цена уже сходила, куда нам нужно, и больше её там нет))).
Однако история минуток очень короткая. Например, если мне надо прогнать пару лет или больше - это сделать не удастся. Как, например, проверять переход на летнее/зимнее время?

Выходит, для статы гоняем по контрольным - но на совершенно волшебных данных.
По тикам - тоже волшебно. Но еще и безумно долго.
По открытию - отсутствует необходимая история.

То есть, нормально протестировать систему не удастся НИКАК.

5. Мультивалютное тестирование отсутствует. Это огромный минус. И еще кучи анализаторов, что в МТ5, тоже нет.

---

Выхода только два:
1. Застрелиться.
2. Переходить на МТ5 с его минутной историей, ООП и сервисом распределенных вычислений.

3. Еще - загонять минутки в тостер МТ4 руками. Из сторонних источников. В этом случае см. п. 1. Так как история должна быть достоверна и синхронизирована: по всем таймфреймам и без пробелов. Это еще и проверять требуется. Потом, со временем подгружается история твоего брокера. И где гарантия, что сохраненные данные не обновятся в один прекрасный момент (за МТ и не такое числится)? Короче, бардак.

---

* Если кто знает, как по контрольным открывать сделки по цене уровней (вот есть свеча, она пересекла уровень - и надо, блин, открыться/перевернуться там, а не на закрытии свечи), велкам.
.
18.03.2015, 12:02
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Умный Частичное решение проблемы с МТ4

Удалось решить проблему частично.

1. Контрольные точки:

Скрытый текст

[свернуть]

2. Цены открытия:

Скрытый текст

[свернуть]

3. Все тики:

Скрытый текст

[свернуть]

---

* Решена за счет потери истории, потери целой свечи и контролирования только цен открытия (/закрытия).

Работа ведется с меньшим таймфреймом. На нем, на ценах открытия, проверяется пересечение уровней.
То есть, на 5-минутках (а уровни строятся по часовым таймфреймам) мы пользуемся только диапазоном времени, на котором есть история 5-минуток. И как бы контролируем не весь час, а только небольшую часть - цены открытия 5-минуток - короткие интервалы, когда цена могла открыться за уровнем. Если, например, цена открылась ДО, а потом сходила ЗА, - мы сделку не получим.
* На минутных и других таймфреймах меньше часа - аналогично.

Тем не менее, сравнивая торговлю (см. скрины выше) разными способами (цены открытия, контрольные точки и все тики), наблюдаешь поразительное совпадение.
* Оно и понятно: уровни достаточно далекие, и если, например, цена сходила за уровень (пересекла его) чуть раньше (по тикам) или чуть позже (по тикам) - это существенного значения не имеет.
Кстати, поэтому графики совсем слегка отличаются. На центы.

---

Что вообще всё это дает (помимо того что отнимает)?
1. Скорость тестирования. По ценам открытия - очень быстро.
2. Достоверность оптов: например, мы часть времени прогнали по открытиям (на меньшем таймфрейме, 1-5 мин.), а затем берем всю историю по часам, ставим тестирование по тикам (тут они уже виртуальные совершенно, но главное ведь - уровни; пересекала ли их цена или нет) - и смотрим, как отработала сова на них.
.
18.03.2015, 19:20
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Смех Переделал под минутки

Временно переделал Мамонта под минутки

и...

Скрытый текст

[свернуть]



На самом деле, отслеживаю баги.
Например, непонятно, почему иногда открывается огромным лотом.
То ли один из коэффициентов рассчитывается в цикле "Start", то ли это из-за перекомпиляции совы в момент её работы "на графике".

Короче, пересчитал под лот 0.1:

Скрытый текст

[свернуть]

---

Эксперт сильно изменился. Кардинально. Но страта осталась той же.
Вместо исключаемых/профитных часов и старта/продолжительности сессии теперь матрица из 24 часов. Каждый в тостере как true или false.
Гоняю по 8 штук (3 прохода) или все сразу, но ген. алгоритмом.

Добиваюсь наибольшего соответствия между тестами по контрольным / ценам открытия / тикам / и реалом (с реалом - тут точно не рассчитаешь никогда).
Также универсализирую фиксированные k.

Ну, порадовался немножко.
Вроде сразу заработал там, где совсем пусто. )
.
19.03.2015, 09:57
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

По умолчанию Лот нормальный, полет нормальный

Лот нормальный оказывается, рассчитывался правильно.

У меня в какой-то момент сова работала с KELLY_PERCENT=1.
Поскольку KELLY_PERCENT>0, "стандартный" (в коде) лот 0.1 (к которому также применяются коэффициенты; которые, кстати, ограничены сверху) был заменен на адаптивный (привязанный к размеру свободных средств, AccountFreeMargin).

А AccountFreeMargin у меня $100 000. Забыл.

---

Полет пока что нормальный:

Скрытый текст

[свернуть]

Но сова на лимитниках. И она переделана (для тестирования) под минутки.
Соответственно, цели слишком близкие, прибыль не должна покрывать спред и комиссию (по тестам, без оптимизации исключаемых часов, сова выходит в 0, либо в небольшой плавный плюс или минус). Да и спред раздвигается на движухах и по ночам.

* Проблемы чисто технические: например, не понятно, как обновляется работающая сова при перекомпиляции (похоже, надо сам файл обновлять; не знаю).

.
19.03.2015, 13:54
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Доллар Statement Мамонта 6.0 (тест на минутках)

!! Минутки - это не совсем подходящий интервал для работы.
Спред, раздвижка спреда, комиссия, энтропия - всё это съедает прибыль и ведет к убыткам.

Тем не менее:

Скрытый текст

[свернуть]

Комментарии:
1. Сначала я поставил KELLY_PERCENT = 0, чтобы использовать лот 0.1 (с коэффициентами совы).
2. Но у FXOpen можно торговать только лотом от 0.1 (я не знал).
3. Тем не менее, MarketInfo(NULL,MODE_MINLOT) дает <0.1.
4. В итоге - ошибка. Многие сделки не открывались.

5. Поэтому ввел 2 опта: MIN_LOT и MAX_LOT.
6. Однако теперь сова, при KELLY_PERCENT = 0 в условиях FXOpen, станет работать не совсем корректно. Понижающие коэффициенты не будут учитываться.
7. В связи с этим поставил KELLY_PERCENT = 1 (у меня счет $100k), чтобы избежать данной проблемы.

8. Результат вы видите.

* На минутках сова отлаживается.

---

Далее, по прогонам на минутках:

1. Тест EURJPY по контрольным, без оптимизации часов (сова-то сама оптимизирует - и выбрасывает убыточные, но для завершения предварительной работы ей нужно дофига сделок, желательно, от 1000). KELLY_PERCENT = 0 (тостер допускает лоты <0.1):

Скрытый текст

[свернуть]

- тут хорошо заметно, как "к концу графика" Мамонт настроился.

2. То же, но по тикам:

Скрытый текст

[свернуть]

- видно, что это левая часть графика по контрольным. Однако, поскольку мы учитываем Close, а не Open (c Open выпадают сделки), естественно, что на тиках другой, "худший" результат. Это проблема MT4.
* Сова прекратила убыточную торговлю.

3. Теперь оптимизируем часы (поможем Мамонту))):

Скрытый текст

[свернуть]


4. И переключимся на тики:

Скрытый текст

[свернуть]

- выигрываем за счет редких, но уверенных TP.

5. Далее прогоняем SL на тиках (увеличиваем SL, предоставляем больше свободы для переворотов), и получаем:

Скрытый текст

[свернуть]

Можно, конечно, сразу всю оптимизацию проводить на тиках, но это ОЧЕНЬ ДОЛГО и не входит в мои планы. Так как всё равно не будет являться гарантией как для демо, так тем более для реала.

---

Заметьте, что это минутки. То есть, на таком количестве сделок весь профит сжирает спред and k. )
.
25.03.2015, 04:18
Аватар для Геннадий Попов
Геннадий Попов Геннадий Попов вне форума Элитный участник
Регистрация: 27.11.2013 / Сообщений: 562
Поблагодарили 1,454 раз(а) / Репутация: 1455

Технический анализ Новое в Мамонте

Новое в Мамонте

На основе тестов этого индикатора - тот самый индикатор - изменил основной алгоритм Мамонта.

Теперь, во избежание, тестирую только на тиках.

Обнаружил интересные свойства мажоров. Очень устойчивые.
Причем, нашел сразу несколько устойчивых закономерностей.

На пересечении данных "устойчивостей" создается система, с успехом выдерживающая как бэк-, так и форвард-тестирование.

И теперь графики могут выглядеть так:

Скрытый текст

[свернуть]

Скрытый текст

[свернуть]

Или так:

Скрытый текст

[свернуть]

Скрытый текст

[свернуть]

---

Уровни себя оправдывают. Пары их, безусловно, учитывают.
Но достаточно явные и проверяемые в тестах свойства у всех отличаются.

Под этим, скорее, фундаментальная основа.
Но мы её (даже не представляя, какая она, и не задумываясь о вечном) можем исторически отследить и в дальнейшем предвосхитить.
С хорошей вероятностью, как минимум покрывающей все издержки.
.
Закрытая тема


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO