Так там результаты на демке.
Не хочу быть навязчивым, просто нужно внести ясность: в каких случаях результаты на демо и на реале практически не имеют различий.
Это возможно только в случаях, когда торговая стратегия - консервативная.
Если стратегия пипсовачная или скальпинговая, то отличия огромные - до прямо противоположных результатов. Если стратегия внутридневная, то необходим анализ для оценки влияния перехода.
А если стратегия консервативная - 1 сделка в неделю, то результаты торгов будут отличаться на несколько пунктов, в зависимости от спреда и скорости исполнения приказов конкретного ДЦ.
P.S. Если стратегия показывает положительную динамику на протяжении более 2-х лет и выше, то это уже заслуживает внимания, так как за такой период было как минимум 2 форс-мажора, которые обычно оставляют "неизгладимые" следы на торговом отчете.