Личный журнал (дневник) трейдера Личные дневники трейдеров нашего форума, которые они ведут в произвольной форме. Это могут быть мысли вслух в ходе торгов, личные прогнозы, журнал трейдера, статистика трейдинга и проч.

Закрытая тема
10.12.2014, 06:47
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob

Чем из большего числа пар будет состоять синтетик, тем сильнее его спред будет "развозить".
Если развезет не сразу, так через месяц, или два.
я бы не согласился с этим утверждением
10.12.2014, 06:49
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob

Макс. просадка: -58.5%

Не очень айс.
действительно
а дневной ролловер выглядит красиво

......
наверное причина 58% (могу предположить) в том что внутри дня идет агрессивное усреднение
видимо нужно мягче
(имхо)

Последний раз редактировалось transcendreamer; 10.12.2014 в 06:53.
10.12.2014, 12:06
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
я бы не согласился с этим утверждением

Тогда покажите мне хоть один синтетик (не обязательно свой) состоящий из 15-20+ пар и спред которого (в пунктах) не разносило бы в минуса на истории хотя бы 3-5 месяцев + это не должна быть подгонка под историю.

Вы же,, как опытный разработчик, должны понимать что это бы означало коинтеграцию...
Которой нет и никогда не было на таком кол-ве пар.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 10.12.2014 в 12:31.
12.12.2014, 09:07
Аватар для SokJin
SokJin SokJin вне форума Новичок форума
Регистрация: 26.11.2014 / Адрес: Санкт-Петербург / Сообщений: 39
Поблагодарили 16 раз(а) / Репутация: 17
Что там у вас происходит, не имел возможности пару дней зайти на форум, как обстоят дела?
18.12.2014, 07:17
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,676 раз(а) / Репутация: 2664
Что там у вас происходит, не имел возможности пару дней зайти на форум, как обстоят дела?
У нас ничего не происходит, а у Вас?

Работы ведутся над усовершенствованием - доработка идет полным ходом
18.12.2014, 10:02
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob
Тогда покажите мне хоть один синтетик (не обязательно свой) состоящий из 15-20+ пар и спред которого (в пунктах) не разносило бы в минуса на истории хотя бы 3-5 месяцев + это не должна быть подгонка под историю.

Вы же,, как опытный разработчик, должны понимать что это бы означало коинтеграцию...
Которой нет и никогда не было на таком кол-ве пар.
коинтеграции конечно не будет все равно
я только прокомментировал насчёт количества инструментов
синтетик с большим числом инструментов больше шансов быть устойчивым
18.12.2014, 10:24
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
коинтеграции конечно не будет все равно
я только прокомментировал насчёт количества инструментов
синтетик с большим числом инструментов больше шансов быть устойчивым

Грубое заблуждение.

Сам разработал больше сотни синтетиков.

Если больше 6-8 пар, то будет хуже (и намного хуже, вопрос времени и периода), чем их меньшее кол-во.


Но пробовать, как грится, никто не мешает.
Но фейл будет с вероятностью близкой к 100%.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 18.12.2014 в 10:29.
18.12.2014, 10:40
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob
Грубое заблуждение.

Сам разработал больше сотни синтетиков.

Если больше 6-8 пар, то будет хуже (и намного хуже, вопрос времени и периода), чем их меньшее кол-во.


Но пробовать, как грится, никто не мешает.
Но фейл будет с вероятностью близкой к 100%.
интересное мнение
видимо нужно сначала определить что такое хуже/лучше и что такое фейл
тогда у Вас все станет на свои места
потому что например больше 6-8 действительно уже нет смысла увеличивать а вот если только 3-4 то добавляя/меняя инструменты можно получить более красивую картинку, это легко проверяется индикатором equity, для трендовых портфелей
вообще хуже/лучше можно определить как сумма квадратов отклоненений или критерий R^2 например, дальше просто загоняете данные в эксель и сравниваете результаты с разным количеством
спредовые синтетики всегда будут хуже трендовых как правило
но боюсь что дискуссия зайдет в традиционный для рунета холивар, поэтому лучше уступить слово топик-стартеру так как мы все-таки в его ветке
18.12.2014, 10:47
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
интересное мнение
видимо нужно сначала определить что такое хуже/лучше и что такое фейл
тогда у Вас все станет на свои места
потому что например больше 6-8 действительно уже нет смысла увеличивать а вот если только 3-4 то добавляя/меняя инструменты можно получить более красивую картинку, это легко проверяется индикатором equity, для трендовых портфелей
вообще хуже/лучше можно определить как сумма квадратов отклоненений или критерий R^2 например, дальше просто загоняете данные в эксель и сравниваете результаты с разным количеством
спредовые синтетики всегда будут хуже трендовых как правило
но боюсь что дискуссия зайдет в традиционный для рунета холивар, поэтому лучше уступить слово топик-стартеру так как мы все-таки в его ветке

6-8 было указано как максимальное количество из разумных.

Большинство хороших синтетиков имеют меньше чем 6-8 пар.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
18.12.2014, 10:50
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob
6-8 было указано как максимальное количество из разумных.

Большинство хороших синтетиков имеют меньше чем 6-8 пар.
да, с этим согласен
на cfd чуть иначе
18.12.2014, 10:53
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
да, с этим согласен
на cfd чуть иначе

CFD какие?

Акции, индексы, товары, металлы, бонды?
Все это может торговаться как CFD.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
18.12.2014, 11:05
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob
CFD какие?

Акции, индексы, товары, металлы, бонды?
Все это может торговаться как CFD.
акции в основном
18.12.2014, 11:10
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,676 раз(а) / Репутация: 2664
Сообщение от: officialboob
6-8 было указано как максимальное количество из разумных.

Большинство хороших синтетиков имеют меньше чем 6-8 пар.
Разумных для кого? Ведь разум то у всех свой и разный

Например, что бы торговать 1 из основных 8 (USD,EUR,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD,JPY) валютных индексов, понадобится минимум 7 пар содержащих валюту индекса.
А если еще учесть другие валюты, такие как DKK,NOK,SGD,SEK,RUB,INR,CNY,KZT,XAU и т.д.
Соответственно количество пар, входящих в индекс увеличится на количество дополнительных валют используемых в анализе!

Последний раз редактировалось Novikov; 18.12.2014 в 11:13.
18.12.2014, 11:21
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Разумных для кого? Ведь разум то у всех свой и разный

Например, что бы торговать 1 из основных 8 (USD,EUR,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD,JPY) валютных индексов, понадобится минимум 7 пар содержащих валюту индекса.
А если еще учесть другие валюты, такие как DKK,NOK,SGD,SEK,RUB,INR,CNY,KZT,XAU и т.д.
Соответственно количество пар, входящих в индекс увеличится на количество дополнительных валют используемых в анализе!
справедливое замечание - все зависит от стратегии

я пришел к выводу что 6-8 почти полностью охватывают волатильность рынка в целом (с точки зрения трендовых синтетиков)

иногда добавление экзотических пар способно неплохо "украсить" график equity но если их добавлять в большом количестве то будет "утяжеление" портфеля и суммарный спред большой
18.12.2014, 11:27
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
акции в основном

У акций может быть что угодно.
Волатильность от 0 до бесконечности (вплоть до полного обесценения).


Разумных для кого? Ведь разум то у всех свой и разный

Например, что бы торговать 1 из основных 8 (USD,EUR,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD,JPY) валютных индексов, понадобится минимум 7 пар содержащих валюту индекса.
А если еще учесть другие валюты, такие как DKK,NOK,SGD,SEK,RUB,INR,CNY,KZT,XAU и т.д.
Соответственно количество пар, входящих в индекс увеличится на количество дополнительных валют используемых в анализе!

Так пробуй.
Опыт лучший советник.

Десятки людей до тебя это проходили.
Но не знаю ни одного кто бы остался на синтетиках из большого кол-ва пар.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 18.12.2014 в 11:29.
18.12.2014, 11:29
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob
У акций может быть что угодно.
Волатильность от 0 до бесконечности (вплоть до полного обесценения).
несомненно так, тем не менее на ограниченном периоде без эксцессов получаются приличные портфели
18.12.2014, 11:32
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
несомненно так, тем не менее на ограниченном периоде без эксцессов получаются приличные портфели

Все дело в том, что эксцессы бывают резкие и резвые именно на акциях.

Можно, конечно, формировать преимущественно даунтрендовые синтетики.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
18.12.2014, 11:38
Аватар для transcendreamer
transcendreamer transcendreamer вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.02.2013 / Адрес: путешествую по миру / Сообщений: 1,245
Поблагодарили 645 раз(а) / Репутация: 645
Сообщение от: officialboob
Все дело в том, что эксцессы бывают резкие и резвые именно на акциях.

Можно, конечно, формировать преимущественно даунтрендовые синтетики.
даунтрендовые в каком смысле?

эксцессы - тем акции и привлекательны, тем и опасны
видимо по акциям нужно ставить индивидуальные СЛ по каждой в портфеле
18.12.2014, 11:43
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Сообщение от: transcendreamer
даунтрендовые в каком смысле?

эксцессы - тем акции и привлекательны, тем и опасны
видимо по акциям нужно ставить индивидуальные СЛ по каждой в портфеле

В смысле на понижающийся тренд (не по эквити, а по супнабору).

Скорость падения в акциях значительно превышает скорость роста.

+ только на бирже, никаких CFD.

Если начнет штормить, то на СФД спред могут раздвинуть по самое не балуйся и проскользить стопы по макушку.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
18.12.2014, 11:45
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,154
Поблагодарили 2,676 раз(а) / Репутация: 2664
Сообщение от: officialboob
Десятки людей до тебя это проходили.
Но не знаю ни одного кто бы остался на синтетиках из большого кол-ва пар.
Скорее всего они проходили не ЭТО, а именно СВОЙ путь, т.е. у каждого, кто использовал синтетики из определенного количества инструментов, была своя личная тактика, её трактовка, анализ и инструменты, а так же ММ.
А соответственно, чей то опыт совершенно не может предсказать развитие событий чужого опыта, так же как и 1 валютная пара не может прогнозировать ход другой валютной пары!
Закрытая тема

Метки
анализ, грааль, тактика, торговля, трейдинг


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO