MetaTrader 4 Раздел о принципах и нюансах работы в терминале MetaTrader 4.

Ответить
18.03.2014, 06:23
Аватар для sllawa3
sllawa3 sllawa3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.09.2013 / Сообщений: 327
Поблагодарили 255 раз(а) / Репутация: 256

По умолчанию Допустима ли автоторговля в MT ?!

Открываем 2 терминала в одном из приличных дц ( напр. армада ) с 2я одинаковыми демками... ( или реалами ежели денег не жалко ...)
вешаем в каждом на одну и ту же пару по одинаковому советнику с абсолютно одинаковыми настройками , делающими по 50 - 100 сделок в день ( я пробовал мультивалютник )...
Наблюдаем !
и...
общие результаты торговли через какое то время не ток совершенно различные но и , порой , - диаметрально противоположные !
ваши выводы ???
18.03.2014, 08:34
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
1. Выбор ДЦ по принципу: Ну например и парцем в небо, похоже на безалаберность.
Всё равно что доверить свои кровные первому попавшемуся прохожему.
2. Если неизвестно что внутри советника, не стоит удивляться любым его финтам.
А может он по рандому торгует.
3. Если в советнике не учтены недостатки реальной торговли, стабильный результат от него ждать не стоит.

Советники которыми я сам пользуюсь, одинаково торгуют на одинаковых типах реальных счетов. Есть небольшие различия на разных типах счетов. Отличия попадаются 2-3 раза в год.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
18.03.2014, 10:12
Аватар для sllawa3
sllawa3 sllawa3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.09.2013 / Сообщений: 327
Поблагодарили 255 раз(а) / Репутация: 256
1. выбор дц не "пальцем в небо" а по наилучшим показателям ( их совокупности )
2. что внутри сова - прекрасно известно ( сам прогер и далеко не начинающий !) входы по МОМЕНТАМ пересечения стохастиков с разными периодами на уровнях перекупленности и перепроданности ...
3. советник - не пипсарь ! закрытия по эквити группы поз ...

и ещё раз ! - счета абсолютно одинаковы , дц один и тот же !
так что далеко не в сове дело ! ( кстати опробованы и другие различные совы в подобном режиме...)

Последний раз редактировалось sllawa3; 18.03.2014 в 10:17.
18.03.2014, 12:44
Аватар для alex1978
alex1978 alex1978 вне форума Местный знаток
Регистрация: 23.11.2008 / Сообщений: 804
Поблагодарили 582 раз(а) / Репутация: 599
Открываем 2 терминала в одном из приличных дц ( напр. армада ) с 2я одинаковыми демками... ( или реалами ежели денег не жалко ...)
вешаем в каждом на одну и ту же пару по одинаковому советнику с абсолютно одинаковыми настройками , делающими по 50 - 100 сделок в день ( я пробовал мультивалютник )...
Наблюдаем !
и...
общие результаты торговли через какое то время не ток совершенно различные но и , порой , - диаметрально противоположные !
ваши выводы ???
1)Разница в спреде может дать различный результат...
2)Скорость прихода тиков в терминал-даже на 2-х демках одного дц через какое-то время могут начаться расхождения во входах. У меня такое было.
Если внутри минутной свечи выполняется множество модификаций и при такой высокой активности системы, скорость прихода тиков в терминал может сыграть немалую роль.Достаточно небольшой разницы чтобы нарушить синхронность работы.
3)Возможно даже, системе требуется для анализа подгрузка котировок за определенный период для анализа..а в одном из дц она немного дырявая вследствии чего, что-то некорректно было рассчитано что могло отразиться на точности входа.(например неправильно рассчитан какой-нибудь диапазон чего нибудь...)
Вариантов куча. Помню ,как-то тестировал на демке скальпер по еврокаду.
Он должен был рассчитывать определенный дневной диапазон и исходя из этого, выставлять отложенный ордера(лимитные) по 3-м уровням.
Помню, немалых услилий потребовалось от программера чтобы добиться на 2-х демках альпарей идентичной расстановки ордеров.
В итоге, периодически по одному из 3-х уровней, всё таки были расхождения в пределах спреда...

Последний раз редактировалось alex1978; 18.03.2014 в 12:49.
19.03.2014, 04:16
Аватар для sllawa3
sllawa3 sllawa3 вне форума Заблокирован
Регистрация: 01.09.2013 / Сообщений: 327
Поблагодарили 255 раз(а) / Репутация: 256
понятно был бы пипсарь ! но тут то ... просто уровни стохастикрв и тф м15 ! и без каких либо модификаций ордеров ! закрытие - чисто по общему эквити .
да и речь то не ток об этом сове ! но и о любом аналогичном ! ( хоть даже стандартный макд сампл брошенный на несколько пар и с дополнительным общим тралом по эквити ...)
2 одинаковых терминала , 2 одинаковых демки ... и рзница в общих резах - " мама не горюй "...
20.03.2014, 15:18
Аватар для mnem0n1k
mnem0n1k mnem0n1k на форуме Местный житель
Регистрация: 20.02.2010 / Сообщений: 488
Поблагодарили 230 раз(а) / Репутация: 234
понятно был бы пипсарь ! но тут то ... просто уровни стохастикрв и тф м15 ! и без каких либо модификаций ордеров ! закрытие - чисто по общему эквити .
да и речь то не ток об этом сове ! но и о любом аналогичном ! ( хоть даже стандартный макд сампл брошенный на несколько пар и с дополнительным общим тралом по эквити ...)
2 одинаковых терминала , 2 одинаковых демки ... и рзница в общих резах - " мама не горюй "...
Выводы простые и сделаны профессионалами уже давно:
1. никакой тест, ни на истории, ни в реале, не даст гарантии работы системы в будущем.. всё это фуфел для самоуспокоения.
2. как тут уже выше написали (но почему-то многие игнорируют этот момент) - спред.. он незаметен, ничтожно мал, но он есть.. и даже минимального его расхождения (даже в оном дц, на одном типе счета), со временем, накапливаясь, его достаточно, что бы исковеркать любые результаты тестов..
20.03.2014, 15:19
Аватар для mnem0n1k
mnem0n1k mnem0n1k на форуме Местный житель
Регистрация: 20.02.2010 / Сообщений: 488
Поблагодарили 230 раз(а) / Репутация: 234
А вообще, идея интересная.. сам таким не заморачивался, хотя догадывался, что примерно так и будет из-за разницы в спреде, в моменте.
20.03.2014, 15:51
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Да при чём тут спред? Если советники стоят на одном ДЦ, на одинаковых счетах и работают синхронно, то и спред в момент открытия и закрытия будет одинаковый.
Не одинаковое будет проскальзывание. Есть у серверов очередь. Оба советника одновременно отправили приказ серверу. Но в это время могут сыпаться приказы и от других трейдеров и советников. В итоге, приказ одного советника может оказаться поближе в очереди, а у другого подальше. У одного приказ может выполнялся 0.3 секунды, у другого 3 секунды. У второго за это время цена могла значительно измениться. Приказ выполнится с проскальзыванием. Кстати и спред за это время мог измениться.
Хотя приказы были отправлены одновременно, выполнены они в разное время и по разной цене.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
20.03.2014, 19:40
Аватар для alex1978
alex1978 alex1978 вне форума Местный знаток
Регистрация: 23.11.2008 / Сообщений: 804
Поблагодарили 582 раз(а) / Репутация: 599
подальше. У одного приказ может выполнялся 0.3 секунды, у другого 3 секунды. У второго за это время цена могла значительно измениться. Приказ выполнится с проскальзыванием. Кстати и спред за это время мог измениться.
Хотя приказы были отправлены одновременно, выполнены они в разное время и по разной цене.
Кстати да, если это счета с плавающим спредом типа ндд , есн, то спред может тоже оказаться разным на открытие позиций, даже на одном терминале.
Единственный вариант как совершать синхронные сделки на разных терминалах -это воспользоваться копировщиком.
Из-за скорости исполнения, результат конечно будет немного отличаться, но последовательность и ЧИСЛО входов будет идентичны
Ugar 
20.03.2014, 20:15
Регистрация: 13.03.2009 / Сообщений: 2,406
Поблагодарили 1,980 раз(а) / Репутация: 2057
Большинство копировщиков копируют не приказ, а результат его выполнения.
То есть в терминале источнике отправляется приказ открыть ордер, выполнение с задержкой из за связи и очереди на сервере (иногда и из за искусственных задержек). Потом ещё небольшая задержка на связи, идёт информация от сервера что ордер открылся.
Обычно советники исполняют код с приходом тика. То есть открытый ордер уже есть в терминале, но копировщик узнает об этом когда придёт тик.
Дальше копировщик пишет информацию об ордере в файл или передаёт через оперативку, не важно. это внутри компа, по этому быстро.
Приёмная часть копировщика то же выполняется с приходом тика, то есть он узнает об информации источника только с приходом ещё тика.
Приёмник отправит приказ на открытие копии ордера. Опять задержки на связь и очередь.
Использовать копировщик всё равно что ввести на один из советников задержку отправки приказа, для гарантированных различий в результатах.
Глубокое понимание процессов помогает в работе, но сильно мешает в отдыхе.
http://forexsystems.ru/signaturepics/sigpic3798_1.gif
Чужие программы не переделываю!
21.03.2014, 00:10
Аватар для SKY_DRIFT
SKY_DRIFT SKY_DRIFT на форуме Новичок форума
Регистрация: 23.01.2011 / Сообщений: 73
Поблагодарили 23 раз(а) / Репутация: 24
Если заставить тестер стратегий с тестируемым ботом, и задав нужный(постоянный) спред, двигаться с реал тайм котировкой, и копируя ордера с тестера на реал, может был бы какой-то смысл?

Последний раз редактировалось SKY_DRIFT; 21.03.2014 в 00:20.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO