Допустима ли автоторговля в MT ?!

Открываем 2 терминала в одном из приличных дц ( напр. армада ) с 2я одинаковыми демками... ( или реалами ежели денег не жалко ...)
вешаем в каждом на одну и ту же пару по одинаковому советнику с абсолютно одинаковыми настройками , делающими по 50 - 100 сделок в день ( я пробовал мультивалютник )...
Наблюдаем !
и...
общие результаты торговли через какое то время не ток совершенно различные но и , порой , - диаметрально противоположные !
ваши выводы ???

1. Выбор ДЦ по принципу: Ну например и парцем в небо, похоже на безалаберность.
Всё равно что доверить свои кровные первому попавшемуся прохожему.
2. Если неизвестно что внутри советника, не стоит удивляться любым его финтам.
А может он по рандому торгует.
3. Если в советнике не учтены недостатки реальной торговли, стабильный результат от него ждать не стоит.

Советники которыми я сам пользуюсь, одинаково торгуют на одинаковых типах реальных счетов. Есть небольшие различия на разных типах счетов. Отличия попадаются 2-3 раза в год.

1. выбор дц не "пальцем в небо" а по наилучшим показателям ( их совокупности )
2. что внутри сова - прекрасно известно ( сам прогер и далеко не начинающий !) входы по МОМЕНТАМ пересечения стохастиков с разными периодами на уровнях перекупленности и перепроданности ...
3. советник - не пипсарь ! закрытия по эквити группы поз ...

и ещё раз ! - счета абсолютно одинаковы , дц один и тот же !
так что далеко не в сове дело ! ( кстати опробованы и другие различные совы в подобном режиме...)

sllawa3 сказал(а):

Открываем 2 терминала в одном из приличных дц ( напр. армада ) с 2я одинаковыми демками... ( или реалами ежели денег не жалко ...)
вешаем в каждом на одну и ту же пару по одинаковому советнику с абсолютно одинаковыми настройками , делающими по 50 - 100 сделок в день ( я пробовал мультивалютник )...
Наблюдаем !
и...
общие результаты торговли через какое то время не ток совершенно различные но и , порой , - диаметрально противоположные !
ваши выводы ???

Нажмите, чтобы раскрыть...

1)Разница в спреде может дать различный результат...
2)Скорость прихода тиков в терминал-даже на 2-х демках одного дц через какое-то время могут начаться расхождения во входах. У меня такое было.
Если внутри минутной свечи выполняется множество модификаций и при такой высокой активности системы, скорость прихода тиков в терминал может сыграть немалую роль.Достаточно небольшой разницы чтобы нарушить синхронность работы.
3)Возможно даже, системе требуется для анализа подгрузка котировок за определенный период для анализа..а в одном из дц она немного дырявая вследствии чего, что-то некорректно было рассчитано что могло отразиться на точности входа.(например неправильно рассчитан какой-нибудь диапазон чего нибудь...)
Вариантов куча. Помню ,как-то тестировал на демке скальпер по еврокаду.
Он должен был рассчитывать определенный дневной диапазон и исходя из этого, выставлять отложенный ордера(лимитные) по 3-м уровням.
Помню, немалых услилий потребовалось от программера чтобы добиться на 2-х демках альпарей идентичной расстановки ордеров.
В итоге, периодически по одному из 3-х уровней, всё таки были расхождения в пределах спреда...

понятно был бы пипсарь ! но тут то ... просто уровни стохастикрв и тф м15 ! и без каких либо модификаций ордеров ! закрытие - чисто по общему эквити .
да и речь то не ток об этом сове ! но и о любом аналогичном ! ( хоть даже стандартный макд сампл брошенный на несколько пар и с дополнительным общим тралом по эквити ...)
2 одинаковых терминала , 2 одинаковых демки ... и рзница в общих резах - " мама не горюй "...

sllawa3 сказал(а):

понятно был бы пипсарь ! но тут то ... просто уровни стохастикрв и тф м15 ! и без каких либо модификаций ордеров ! закрытие - чисто по общему эквити .
да и речь то не ток об этом сове ! но и о любом аналогичном ! ( хоть даже стандартный макд сампл брошенный на несколько пар и с дополнительным общим тралом по эквити ...)
2 одинаковых терминала , 2 одинаковых демки ... и рзница в общих резах - " мама не горюй "...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Выводы простые и сделаны профессионалами уже давно:
1. никакой тест, ни на истории, ни в реале, не даст гарантии работы системы в будущем.. всё это фуфел для самоуспокоения.
2. как тут уже выше написали (но почему-то многие игнорируют этот момент) - спред.. он незаметен, ничтожно мал, но он есть.. и даже минимального его расхождения (даже в оном дц, на одном типе счета), со временем, накапливаясь, его достаточно, что бы исковеркать любые результаты тестов..

А вообще, идея интересная.. сам таким не заморачивался, хотя догадывался, что примерно так и будет из-за разницы в спреде, в моменте.

Да при чём тут спред? Если советники стоят на одном ДЦ, на одинаковых счетах и работают синхронно, то и спред в момент открытия и закрытия будет одинаковый.
Не одинаковое будет проскальзывание. Есть у серверов очередь. Оба советника одновременно отправили приказ серверу. Но в это время могут сыпаться приказы и от других трейдеров и советников. В итоге, приказ одного советника может оказаться поближе в очереди, а у другого подальше. У одного приказ может выполнялся 0.3 секунды, у другого 3 секунды. У второго за это время цена могла значительно измениться. Приказ выполнится с проскальзыванием. Кстати и спред за это время мог измениться.
Хотя приказы были отправлены одновременно, выполнены они в разное время и по разной цене.

Ugar сказал(а):

подальше. У одного приказ может выполнялся 0.3 секунды, у другого 3 секунды. У второго за это время цена могла значительно измениться. Приказ выполнится с проскальзыванием. Кстати и спред за это время мог измениться.
Хотя приказы были отправлены одновременно, выполнены они в разное время и по разной цене.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Кстати да, если это счета с плавающим спредом типа ндд , есн, то спред может тоже оказаться разным на открытие позиций, даже на одном терминале.
Единственный вариант как совершать синхронные сделки на разных терминалах -это воспользоваться копировщиком.
Из-за скорости исполнения, результат конечно будет немного отличаться, но последовательность и ЧИСЛО входов будет идентичны

Большинство копировщиков копируют не приказ, а результат его выполнения.
То есть в терминале источнике отправляется приказ открыть ордер, выполнение с задержкой из за связи и очереди на сервере (иногда и из за искусственных задержек). Потом ещё небольшая задержка на связи, идёт информация от сервера что ордер открылся.
Обычно советники исполняют код с приходом тика. То есть открытый ордер уже есть в терминале, но копировщик узнает об этом когда придёт тик.
Дальше копировщик пишет информацию об ордере в файл или передаёт через оперативку, не важно. это внутри компа, по этому быстро.
Приёмная часть копировщика то же выполняется с приходом тика, то есть он узнает об информации источника только с приходом ещё тика.
Приёмник отправит приказ на открытие копии ордера. Опять задержки на связь и очередь.
Использовать копировщик всё равно что ввести на один из советников задержку отправки приказа, для гарантированных различий в результатах.

Если заставить тестер стратегий с тестируемым ботом, и задав нужный(постоянный) спред, двигаться с реал тайм котировкой, и копируя ордера с тестера на реал, может был бы какой-то смысл?