MetaTrader 4 Раздел о принципах и нюансах работы в терминале MetaTrader 4.

Ответить
05.03.2016, 10:17
Аватар для Genry_05
Genry_05 Genry_05 вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.09.2010 / Адрес: Moscow / Сообщений: 354
Поблагодарили 678 раз(а) / Репутация: 679

По умолчанию Тестер Стратегий, повторная оптимизация

Уважаемые, Коллеги!

Все мы, и программисты и трейдеры, оставили годы жизни в ожидании результатов оптимизации.
Думаю пришло время предложить Разработчику MQL расширить возможности Тестера стратегий и
вырвать "души трейдеров из лап Тестера Стратегий"

Я открыл тему " Тестер стратегий, повторная оптимизация" на Форуме MQL5. Думаю, мнение
пользователей MT4\MT5 по этому вопросу должно быть учтено.
05.03.2016, 10:18
Аватар для Genry_05
Genry_05 Genry_05 вне форума Местный знаток
Регистрация: 19.09.2010 / Адрес: Moscow / Сообщений: 354
Поблагодарили 678 раз(а) / Репутация: 679
Суть моих предложений изложена в пока в двух постах, вот они:

1. Genry 2016.03.03 16:09 RU

Уважаемые разработчики!

Хочу предложить дополнительный функционал для Тестера Стратегий. Суть предложения такова: добавить возможность выбора повторной оптимизации

на ранее полученных результатах тестирования.

Т.е. последовательность подбора параметров такова:

1. определяем параметры оптимизации и интервал для оптимизации, например: с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года;

2. проводим оптимизацию и получаем результаты которые видим в разделе "Результаты оптимизации" , например: 10 496 вариантов. Сохраняем

результаты тестирования в файл при необходимости.

3. устанавливаем флаг <Повторной оптимизации на "Результатах оптимизации">

4. выбираем новый интервал для тестирования, например: с 1 июня 2008 года по 3 марта 2016 года;

5. запускаем тестирование на новом интервале, но параметры для тестирования берутся из ранее полученных результатов, т.е. 10 496 вариантов.

При необходимости, загружаем параметры из ранее сохраненного файла.

Данный подход позволит достаточно быстро оценивать ранее полученные результаты оптимизации и существенно сократит человеко-часы затрачиваемые на этот процесс.

С уважением, Genry.
----------------------------------------------------------
Коллеги, спасибо за отклик!

Думаю что предложение "сделать проще" для начала будет оптимальным. Если разложить по этапам процесс тестирования, то он выглядит так:

1. Выбираем параметры оптимизации - здесь трейдер в меру своего понимания советника эти параметры отметит.

2. Далее выбор диапазона истории для оптимизации, это важный момент и на него влияет ряд факторов:

а) скорость работы советника, если алгоритм "тяжелый" - то трейдер будет уменьшать диапазон тестирования чтобы получить полезный результат за разумное время;

б) выбор диапазона графика, который содержит нужные варианты движения цены - различные комбинации тренда и флета. На глубину истории для выбора такого интервала обычно влияет пункт а)

По результатам мы получаем первичный список параметров. Вот этот список параметров мы повторно проверяем на других интервалах графика.
В данном случае "сделать проще"- это предоставить возможность выбирать для полученного списка параметров различные участки истории и, желательно, ТФ и инструмент.

В процессе повторных прогонов не меняется номер сета в списке параметров и сами параметры ( отмечены красным на скрине).

Т.е. по результатам повторных прогонов полученного списка на разных участках истории должен получится, условно говоря, номера ТОР-10 сетов, которые показывают стабильно приемлемый результат.

Таким образом мы отсеем подгон тестером результатов оптимизации. Это уже ОГРОМНЫЙ шаг вперед, который будет правильно понят любым трейдером.

Объяснение этого подхода на форуме сведется к такому диалогу:

Вопрос: - А как параметры после оптимизации выбрать? Какие лучше? Что сверху?
Ответ: - А ты оптимизацию прогони, потом флажок ХХХ поставь, выбери другой интервал и снова прогони.
Запоминай номера лучших результатов каждый раз. После нескольких прогонов сам поймешь какие результаты
повторяются в списке лучших. С ними и работай дальше.


При выставленном флажке ХХХ (условное название) отметки в списке параметров тестирования игнорируются.
Берутся только параметры из результатов оптимизации. Меняется Диапазон тестирования, Таймфрейм, Инструмент.

Если возможно сделать сохранение, загрузку и редактирование первичного списка - это будет второй ОГРОМНЫЙ шаг вперед.

PS. В обсуждении звучат интересные и полезные предложения, вопрос в сроках их реализации.
Я исходил из минимальных затрат Разработчика, так как все необходимые данные уже есть надо только расширить возможности их повторной обработки.

Флажок ХХХ можно обозначить как "Повторная проверка результатов оптимизации"

Как-то так...
С уважением!
08.03.2016, 13:02
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52
Ну форвард оптимизация в мт5 как бы уже есть...
...и она отнюдь не панацея, ввиду того что оптимальные параметры гуляют походу пьесы и это нормально

Я в своё время, делал в советнике виртуальную торговлю, с несколькими наборами параметров, реальная торговля ведётся от набора победителя, а от истории переключений подстраивается сетка параметров...
Подобный подход был публично описан в деталях "Доктор Трэйдлав как перестать бояться..."

А метаквоты, врядли пойдут на встречу, у них итак забот полон рот.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO