Новости мира и политики Экономические, политические и социальные новости. Самое важное за день.

Ответить
11.09.2014, 05:38
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Банки ЕС скрывают риски на триллион долларов

Банки ЕС скрывают риски на триллион долларов

На балансах европейских банков, которые на текущий момент проверяются регуляторами, могут находиться потенциально небезопасные активы на $1 трлн. К такому выводу пришли профессор Саша Стефен из Берлинской европейской школы управления и технологий (ESMT) и доктор Йозеф Корте из Института Гете во Франкфурте-на-Майне.

Проводимые регуляторами стресс-тесты не в состоянии выявить реальную степень риска в отношение суверенных облигаций. Более того, тот факт, что международные правила позволяют банкам считать их свободными от риска, позволяет надзорным органам игнорировать эту опасность.

Согласно исследованию Стефена и Корта 64 крупнейших банка Европы, возможно, имеют на балансах рискованные активы, связанные с суверенными облигациями, в общей сложности на сумму 806 млрд евро ($1,04 трлн).

И даже несмотря на то, что банки могут с легкостью пройти последний этап стресс-тестов, результаты которых будут объявлены в октябре, на взгляд авторов исследования они имеют слишком мало капитала или, по меньшей мере, слишком мало избыточного капитала.

Необходимо отметить, что комитет международных надзорных органов, который разработал базельские правила, в свое время изменил подход в странах ЕС к суверенным облигациям, находящимся во владении банков, с целью вынудить их реалистично оценивать риски своих активов. Но в то же время эти правила позволили банкам учитывать облигации, выпущенные страной банка в валюте страны банка, в качестве безрисковых.

Эти правила были введены с целью стимулировать покупку банками суверенных облигаций, выпущенных странами ЕС, что позволило бы обеспечивать стабильное финансирование странам, страдающим от дефицита, а также гарантировать, что у банков есть много ликвидных активов. Это и стало основной причиной резкого роста рисков.

"Как группа, банки слишком много инвестировали в суверенные бонды, поскольку все они поддаются поощрениям ЕС и поскольку "банки накапливают слишком много риска, если им не приходится держать капитал, который отражает экономические риски", - отметил Стефан.

Результаты исследования Корте и Стефена свидетельствуют, что риски не локализованы внутри стран, что может стать причиной эффекта домино, когда проблемы одной страны повлекут за собой сложности в других странах союза, подобно случаю с Кипром, где банки, вложившие 5,8 млрд евро в греческий долг, спровоцировали кризис, который вынудил островное государство попросить о финансовой помощи Европу и Международный валютный фонд.

По данным экспертов, основная часть банков с высоким уровнем риска находится в Испании и Италии.

Источник: http://www.vestifinance.ru/articles/46796
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO