Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
04.07.2015, 19:12
Аватар для Novikov
Novikov Novikov вне форума Гуру форума
Регистрация: 02.08.2012 / Адрес: Днепр / Сообщений: 3,143
Поблагодарили 2,672 раз(а) / Репутация: 2660
  • Отправить сообщение для Novikov с помощью Skype™
Давайте, уже совсем чуть-чуть осталось... Если спред фиксированный, то это одна величина и мин=макс=фикс. А если не фиксированный, то мин!=макс. Поэтому что? Поэтому есть мин и есть макс и они чему то равны. Чему?
Учите мат часть, потом задавайте такие вопросы
А пока учите, поставьте индикатор, который я выше предложил и понаблюдайте и выясните для себя интересующую вас информация.
И хватит флудить, а то утомляет
04.07.2015, 19:29
Аватар для shi
shi shi вне форума Местный житель
Регистрация: 22.05.2010 / Сообщений: 403
Поблагодарили 157 раз(а) / Репутация: 157
Учите мат часть, потом задавайте такие вопросы
А пока учите, поставьте индикатор, который я выше предложил и понаблюдайте и выясните для себя интересующую вас информация.
И хватит флудить, а то утомляет
Всегда считал, что прежде чем давать советы нужно как минимум самому им следовать.

А уж давать "ценные" указания без риска узнать направление куда вам предложат прогуляться могут только самые отчаянные веруны в свою "правду".

Я слышал, кстати, что когда человек сильно утомлен, то всякую чушь нести способен. Думаете правда? Мне кажется, да. Уж больно часто встречаются наглядные доказательства этого. Говорят, что помогает таким утомленным отдых. Нужно оторваться от утомительного занятия, переключится на что-нибудь другое. Иначе крыша может совсем уехать и не вернуться.
Ку-ку
04.07.2015, 20:34
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,386
Поблагодарили 632 раз(а) / Репутация: 639
Это теоретические значения (макс), нужны практические.
Практические? Вы с математической статистикой знакомы? В ней минимальные и максимальные значения часто отсутствуют вообще, а все работа ведется через вероятностные характеристики. Спред - именно этот случай. Минимальное значение - ноль, максимальное не ограничено.

Набирайте статистику, формируйте кривую распределения наподобие гауссовой, и работайте уже с этой кривой. Рассчитываете матожидание, дисперсию, плотность вероятности для больших значений спреда, находите зависимости этих величин от времени суток - и вперед.
Это будет уже серьезный аналитический подход, а не стон лентяя-двоечника "подскажите мне ЦЫЫЫФРУ!"
04.07.2015, 23:57
Аватар для shi
shi shi вне форума Местный житель
Регистрация: 22.05.2010 / Сообщений: 403
Поблагодарили 157 раз(а) / Репутация: 157
Практические? Вы с математической статистикой знакомы? В ней минимальные и максимальные значения часто отсутствуют вообще, а все работа ведется через вероятностные характеристики. Спред - именно этот случай. Минимальное значение - ноль, максимальное не ограничено.

Набирайте статистику, формируйте кривую распределения наподобие гауссовой, и работайте уже с этой кривой. Рассчитываете матожидание, дисперсию, плотность вероятности для больших значений спреда, находите зависимости этих величин от времени суток - и вперед.
Это будет уже серьезный аналитический подход, а не стон лентяя-двоечника "подскажите мне ЦЫЫЫФРУ!"
Знаком. В дипломе по терверу отлично. А у вас? Думаю вы гуманитарий или вообще без вышки, потому как то, что вы тут написали иначе как глупостью не назовешь. Спред не тот случай от слова совсем. Я могу пояснить, но боюсь в пустую потратить время и наплодить сущностей (еще больше непонимания и вопросов) без необходимости.

А на счет цифр. Давайте уж тогда и OLHC с volums тоже сами собирать будем, а брокер будет только входящий поток тиков бид и аск давать.
Ку-ку
05.07.2015, 07:06
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,386
Поблагодарили 632 раз(а) / Репутация: 639
Знаком. В дипломе по терверу отлично. А у вас? Думаю вы гуманитарий или вообще без вышки, потому как то, что вы тут написали иначе как глупостью не назовешь..
Вы бы не позорились. А то даже в минимумах и максимумах путаетесь

Спред не тот случай от слова совсем. Я могу пояснить, но боюсь в пустую потратить время и наплодить сущностей (еще больше непонимания и вопросов) без необходимости...
Спред именно тот случай. Не бойтесь попробовать пояснить. Если стравите давление из бессмысленно надутых щек, то я с вами с удовольствием пообщаюсь на уровне формул.

А на счет цифр. Давайте уж тогда и OLHC с volums тоже сами собирать будем, а брокер будет только входящий поток тиков бид и аск давать.
Брокер и должен только бид и аск давать. Как и чем рассчитывать из них все остальное - работа клиента.
05.07.2015, 18:58
Аватар для shi
shi shi вне форума Местный житель
Регистрация: 22.05.2010 / Сообщений: 403
Поблагодарили 157 раз(а) / Репутация: 157
Вы бы не позорились. А то даже в минимумах и максимумах путаетесь
Пруф с пояснениями или звездобол.
Спред именно тот случай. Не бойтесь попробовать пояснить. Если стравите давление из бессмысленно надутых щек, то я с вами с удовольствием пообщаюсь на уровне формул.
Не нужно никаких формул. Спред это разница между бид и аск. А бид и аск есть только тогда, когда есть покупатель и продавец. Разница между ними теоретически может быть бесконечной в том случае, когда не будет одного из них или обоих. Но в таком случае не будет и сделки. Если есть оба, и сделка возможна, то спред величина конечная априори. Это понятно? Но кроме этого есть еще фактические значения, которые вообще далеки даже от сколько нибудь значимых величин. Но могут различаться от брокера к брокеру. Кроме этого нечистоплотным брокерам напрямую выгодно раздвигать спред. А так же хранить в тайне крайние значения.
Брокер и должен только бид и аск давать. Как и чем рассчитывать из них все остальное - работа клиента.
Это конечно же бред. История нужна большинству трейдеров. Особенно начинающим. История OLHC мало отличается между поставщиков, а вот аск может отличаться в разы. Очень жаль, что МТ не предоставляет функционала по накоплению истории аск с такой же точностью и регулярностью как бид. Надеюсь когда-нибудь они это добавят. А пока от брокера с которым я работаю и планирую работать далее мне бы хотелось услышать значения макс.спреда хотя бы по дням, а еще круче по часам. Альпари ответили мне, что мой ордер они слизнули ввиду того, что ночью, в периоды низкой ликвидности спред может увеличиваться. Ок. Я не против. Но на сколько? Что трудного ответить на конкретный вопрос? Все параметры определены.

Почему важны крайние значения и не важны средние. По той же причине, по которой средняя температура по больнице не дает никакой информации о состоянии пациентов. Если 99% времени спред 20пп, а 1% времени 200пп. То какой уровень стоплосс нужно установить с поправкой на спред? Даже при торговле на дневном ТФ это важно (макс значение), что уж говорить про врутредневную торговлю. Но брокер озвучивает только первую цифру, которая почти бесполезна, но прячет вторую.

И последнее. Вы захламили ветку своими неуместными глупостями. Влезли в разговор и замяли важную для меня тему. Спасибо, чо.
Ку-ку
05.07.2015, 19:46
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,386
Поблагодарили 632 раз(а) / Репутация: 639
Пруф с пояснениями или звездобол. .
Над вашими требованиями назвать максимальный спред уже вся ветка смеется, какой вам еще пруф нужен?

Не нужно никаких формул. Спред это разница между бид и аск. А бид и аск есть только тогда, когда есть покупатель и продавец. Разница между ними теоретически может быть бесконечной в том случае, когда не будет одного из них или обоих. Но в таком случае не будет и сделки..Если есть оба, и сделка возможна, то спред величина конечная априори. .
У вас познания на уровне посредственного ученика средней школы. Ознакомьтесь с тем. что такое "бесконечность" в математике. Это не число, батенька. Бесконечность - это предел функции. И при том, что соотношение валют теоретически никак не ограничено, никак не ограничен и возможный спред.

Но кроме этого есть еще фактические значения, которые вообще далеки даже от сколько нибудь значимых величин. Но могут различаться от брокера к брокеру. Кроме этого нечистоплотным брокерам напрямую выгодно раздвигать спред. А так же хранить в тайне крайние значения. .
это унылая жалобная лирика, а не математика.



А пока от брокера с которым я работаю и планирую работать далее мне бы хотелось услышать значения макс.спреда хотя бы по дням, а еще круче по часам. .
Вы сейчас напомнили пьяного капитана из анекдота, который потребовал у коллеги указать ему пальцем где север. Берите архив данных, пишите примитивную программу выделяющие максимумы на заданных интервалах времени и вперед. А то как привыкли в школе списывать готовое, так на этом уровне и застряли.


Альпари ответили мне, что мой ордер они слизнули ввиду того, что ночью, в периоды низкой ликвидности спред может увеличиваться. Ок. Я не против. Но на сколько? Что трудного ответить на конкретный вопрос? Все параметры определены. .
Я вам уже говорил - боитесь бесконечности? Берите максимальный спред две фигуры, не ошибетесь. Хотите более реальные цифры? Обрабатывайте архив данных и находите максимум. А количество обработанных тиков можете в первом приближении принять за величину, обратную вероятности вылета спреда за эту величину. Я понятно пишу, или вам предложения длинее пяти слов недоступны?


Почему важны крайние значения и не важны средние. .
Тьфу.Из вас не только математик никакой, а еще и трейдер безграмотный. Важны не крайние значения, а важна вероятность того или иного значения. Если вы установите спред не максимальный, а тот, который бывает не чаще раза в год, то вы с такой ТС сможете успешно торговать почтив есь год. Хотите увеличить прибыльность за счет увеличени риска? Тогда работайте с более вероятными значениями спреда. Максимальные значения вообще никому нахрен не нужны. Торговля - это вероятностный процесс, и знание того, что максимальный спред был 20 лет назад и составлял 10000 пипсов - бесполезно.

Если 99% времени спред 20пп, а 1% времени 200пп. То какой уровень стоплосс нужно установить с поправкой на спред?
Бессмысленный вопрос. Какова у вас допустимая вероятность срабатывания стоплосса? Вот и считайте где его поставить исходя из вероятности того или иного спреда. Максимальные значения вам нах при этом не нужны. Вам нужно распределение вероятностей спреда в области реальных величин.

Даже при торговле на дневном ТФ это важно (макс значение), что уж говорить про врутредневную торговлю. Но брокер озвучивает только первую цифру, которая почти бесполезна, но прячет вторую. .
Снимитесь с ручника. Вам сказали - спред не нормирован. Большую часть дня спред обычный. А вдруг штаты поднимут ставку? Получите пилюлю в полфигуры. А вдруг еврозона развалится? Получите пару фигур. Причем тут брокер? Он этого великого секрета - какой при этом может быть спред сам не знает


И последнее. Вы захламили ветку своими неуместными глупостями. Влезли в разговор и замяли важную для меня тему. Спасибо, чо.
Я уже сказал, над вами и так все смеются. Примерно как над человеком который гордо несет по улице расстегнутую ширинку. А я вас просто пожалел и пытаюсь вам указать на ваш промах. Вместо того чтобы важничать - просто застегнитесь
06.07.2015, 09:42
Аватар для shi
shi shi вне форума Местный житель
Регистрация: 22.05.2010 / Сообщений: 403
Поблагодарили 157 раз(а) / Репутация: 157
Над вашими требованиями назвать максимальный спред уже вся ветка смеется, какой вам еще пруф нужен?
Ну ты понял...
У вас познания на уровне посредственного ученика средней школы. Ознакомьтесь с тем. что такое "бесконечность" в математике. Это не число, батенька. Бесконечность - это предел функции. И при том, что соотношение валют теоретически никак не ограничено, никак не ограничен и возможный спред.
А-ха-ха-ха, гуманитарий, что ты делаешь? Прекрати. Зачем ты еще и в матан полез? Предел, звездобол, это противоположность бесконечности вообще-то. Это понятно даже этимологически (бесконечность - это когда нет предела). Но, видимо, не таким как ты. Бывает. Функция y=1/x, при х->0, не имеет предела и стремиться к бесконечности, а при х->к бесконечности, как раз имеет предел, который равен нолю.
Кстати, я нигде не утверждал, что бесконечность это число. Любое число по определению не может быть бесконечным и именно это я показал. Если есть покупатель и продавец на рынке (аск и бид) то спред не может быть бесконечным по определению. А в теории, если нет одного из контрагентов - может, но тогда сделка невозможна. Так трудно это понять?
это унылая жалобная лирика, а не математика...
..Я вам уже говорил - боитесь бесконечности? Берите максимальный спред две фигуры, не ошибетесь...
Это по научному, да. Откуда взяли две фигуры? А я знаю - с потолка. Или таки есть обоснованное объяснение почему именно две, не три или не одна? Снова звездобол?
Тьфу.Из вас не только математик никакой, а еще и трейдер безграмотный.... ля-ля-ля-ля.....
No comments. Зеркало.
Бессмысленный вопрос. Какова у вас допустимая вероятность срабатывания стоплосса? Вот и считайте где его поставить исходя из вероятности того или иного спреда. Максимальные значения вам нах при этом не нужны. Вам нужно распределение вероятностей спреда в области реальных величин.
В моем примере (99% времени спред 20пп, в 1% времени 200пп) срабатывание стопа стремится к 100% при приближении к концу периода и равно 1% в начале.
Снимитесь с ручника... бла-бла-бла...
No commets. Зеркало.
Я уже сказал, над вами и так все смеются. Примерно как над человеком который гордо несет по улице расстегнутую ширинку. А я вас просто пожалел и пытаюсь вам указать на ваш промах. Вместо того чтобы важничать - просто застегнитесь
Это очень смело утверждать, что ты и Novikov это "все" или "вся ветка". И то, что вы смеетесь надо мной, в большей степени характеризует вас, а не меня.

Ввиду огромнейшей твоей глупости и невежества, а так же из-за нежелания отвечать за свои слова я разговор с тобой на этом заканчиваю. Можешь написать ответ, можешь проглотить молча, выбирать тебе, но я тебе более не отвечу. Адью.

Уважаемое Альпари. Наш с вами разговор захламили люди, которых никто в наш с вами разговор не приглашал. Я сожалею об этом и более отвечать им не буду, тем более уровень подготовленности у оппонентов в области отрицательных значений. Если ваше молчание - это солидарность с этими людьми, то в общем-то можете и вы молчать дальше. Если нет, то на последний вопрос, который я задавал именно вам я хотел бы все таки услышать ответ.
Ку-ку
06.07.2015, 10:13
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,386
Поблагодарили 632 раз(а) / Репутация: 639
А-ха-ха-ха, гуманитарий, что ты делаешь? Прекрати. Зачем ты еще и в матан полез? Предел, звездобол, это противоположность бесконечности вообще-то.
Вот же цирк. Вы что, вообще не сталкивались с понятием, обозначаемым буквочками lim ? Это величина, к которой стремится функция ))) Если вы в приличном обществе скажете, что "предел - это противоположность бесконечности" - вас туда больше не пустят ))

Это понятно даже этимологически (бесконечность - это когда нет предела).
Помедитируйте на досуге над выражением lim (1/x) = 8 при х стремящемся к нулю. И никогда не лезьте в математику "этимологически".

Откуда взяли две фигуры? А я знаю - с потолка. Или таки есть обоснованное объяснение почему именно две, не три или не одна?
Чтобы вы получили хоть какое-то число и удовлетворились. Если вам не нравится две фигуры - специально для вас пусть будет две с половиной фигуры.

Уважаемое Альпари. Наш с вами разговор захламили люди, которых никто в наш с вами разговор не приглашал. Я сожалею об этом и более отвечать им не буду, тем более уровень подготовленности у оппонентов в области отрицательных значений. Если ваше молчание - это солидарность с этими людьми, то в общем-то можете и вы молчать дальше. Если нет, то на последний вопрос, который я задавал именно вам я хотел бы все таки услышать ответ.
Альпари вам уже отвечали. К сожалению, они очень ограничены рамками политкорректности, поэтому не могут ответить вам полноценно. А я могу.
Поэтому рекомендую еще раз - застегните штанишки, покраснейте от стыда и быстренько скройтесь из вида, не поднимая глаз.
07.07.2015, 07:19
Аватар для Alpari_RU
Alpari_RU Alpari_RU на форуме Активный участник
Регистрация: 22.10.2009 / Адрес: Москва / Сообщений: 635
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 87
Уважаемое Альпари. Наш с вами разговор захламили люди, которых никто в наш с вами разговор не приглашал. Я сожалею об этом и более отвечать им не буду, тем более уровень подготовленности у оппонентов в области отрицательных значений. Если ваше молчание - это солидарность с этими людьми, то в общем-то можете и вы молчать дальше. Если нет, то на последний вопрос, который я задавал именно вам я хотел бы все таки услышать ответ.
Здравствуйте! Ответ Компании был неоднократно озвучен выше. Максимальные значения спреда мы не называем. Мониторинг по возможным расширениям Вы можете провести самостоятельно с помощью Истории тиков в личном кабинете.
07.07.2015, 13:19
Аватар для shi
shi shi вне форума Местный житель
Регистрация: 22.05.2010 / Сообщений: 403
Поблагодарили 157 раз(а) / Репутация: 157
Здравствуйте! Ответ Компании был неоднократно озвучен выше. Максимальные значения спреда мы не называем. Мониторинг по возможным расширениям Вы можете провести самостоятельно с помощью Истории тиков в личном кабинете.
Вообще-то это первый ваш ответ по существу. До этого вы делали вид, что не понимаете о чем речь.
Ку-ку
07.07.2015, 14:18
Аватар для vadd
vadd vadd на форуме Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,386
Поблагодарили 632 раз(а) / Репутация: 639
Вообще-то это первый ваш ответ по существу. До этого вы делали вид, что не понимаете о чем речь.
Вам дословно повторили вот этот пост, не сказав абсолютно ничего нового :

Максимальный спред озвучить Вам не сможем по причинам уже указанным выше. Поведение спреда ночью Вы всегда можете отследить по Истории тиков в личном кабинете.
и до вас наконец то дошло
Или просто решили уйти с по-прежнему расстегнутыми штанишками но с гордо вскинутой головой ))
08.07.2015, 16:13
Аватар для Alpari_RU
Alpari_RU Alpari_RU на форуме Активный участник
Регистрация: 22.10.2009 / Адрес: Москва / Сообщений: 635
Поблагодарили 90 раз(а) / Репутация: 87
Альпари и AMTS Solutions представляют реальный счет pro.ecn.mt4

С 8 июля новые возможности стали доступны клиентам Альпари в полном объеме на реальных счетах pro.ecn.mt4.
Изменения позволят повысить скорость и точность исполнения клиентских заявок, увеличить объем одновременной обработки высокочастотных запросов, повысить ликвидность.
Условия и скорость вывода позиций розничных клиентов Альпари на поставщиков ликвидности аналогичны тем, которыми пользуются крупнейшие участники рынка Форекс: банки и хедж-фонды.
Подробная информация и инструкция по подключению: Новая эра в торговле на ECN: Альпари и AMTS Solutions представляют счет pro.ecn.mt4
08.07.2015, 18:05
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
И ещё вопрос: На счёте pro.mt4 компания Альпари это будет вводить, или только на отдельном счёте который вы озвучите ?
На данном этапе это планируется вводить на отдельном счете.
Kadet2002, так всё таки Альпари ввело на реальном счёте pro.ecn раннневские переключалки и дробный лот ?
Очень жаль, придётся переходить на счёт ecn.mt4.
08.07.2015, 18:30
Аватар для zpro
zpro zpro вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 07.10.2014 / Адрес: ЦО / Сообщений: 445
Поблагодарили 475 раз(а) / Репутация: 480
А комиссия что такая дикая? 3.2 пт за круг
08.07.2015, 18:32
Аватар для zpro
zpro zpro вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 07.10.2014 / Адрес: ЦО / Сообщений: 445
Поблагодарили 475 раз(а) / Репутация: 480
А комиссия что такая дикая? 3.2 пт за круг
А, на млн, то есть 0.32, правильно?
08.07.2015, 18:38
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
А, на млн, то есть 0.32, правильно?


На 1 млн.$ (10 лотов) - 32$
На 100 тыс.$ (1 лот) - 3.2$
10 тыс.$ (0.1 лот) - 0.32$
1 тыс.$ (0.01 лот) - 0.032$.

Последний раз редактировалось Fierce; 08.07.2015 в 18:41.
08.07.2015, 19:07
Аватар для zpro
zpro zpro вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 07.10.2014 / Адрес: ЦО / Сообщений: 445
Поблагодарили 475 раз(а) / Репутация: 480


На 1 млн.$ (10 лотов) - 32$
На 100 тыс.$ (1 лот) - 3.2$
10 тыс.$ (0.1 лот) - 0.32$
1 тыс.$ (0.01 лот) - 0.032$.
Тогда одни из самых низких комиссий, похвально.
Осталось надеяться, что сервера падать перестанут
08.07.2015, 19:27
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
Тогда одни из самых низких комиссий, похвально.
Это да, плюс.
Осталось надеяться, что сервера падать перестанут
Я не знаю, во время моей торговли в Альпари на счёте Ecn сервера не падали.
Что касаемо остального, то всё останется по прежнему, и реквоты будут, и проскальзывания останутся.
Поменяется только то, что будет дробленный лот + ранневские переключалки + эксперты придётся переписывать на открытие/закрытие по каждому дробленному лоту по рынку, по ТП, по СЛ, и по лимитникам.
08.07.2015, 21:36
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,031
Поблагодарили 3,813 раз(а) / Репутация: 3798
Kadet2002, так всё таки Альпари ввело на реальном счёте pro.ecn раннневские переключалки и дробный лот ?
Очень жаль, придётся переходить на счёт ecn.mt4.
Баба с возу...

С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФРС: главный экономист DB Джо Лаворгна, сомневается что Бернанке скажет что-либо отличное от тезисов протокола FOMC от 22-23 июня. Но участники рынка внимательно отлеживают возможные сигналы второй волны кризиса. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 21.07.2010 19:30
Брокерская компания Megatrade. кто что скажет? ban Обсуждение работы и условий брокеров 2 18.06.2010 03:47


Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO