Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
29.08.2014, 23:28
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
Сообщение от: Профитмастер
Раннев, на сколько я понимаю, готов предоставить в случае необходимости независимому арбитру полный расклад по конкретной сделке. В итоге есть возможность увидеть кто именно и на сколько проскользил тот или иной ордер, сколько времени совершалась сделка и т.д.
Что вам даст этот расклад, деньги вернуться которые забрал контрагент Раненева ? Не вернутся.
Потом снова проскользит, снова он вам расклад даст.
Так и будете терять деньги на неадекватных проскальзываниях ? Ну и ещё комиссию будете платить gkfx.ru за такое "хорошее" исполнение.
Сообщение от: Профитмастер
Фирс же утверждает, что есть какие-то честные компании, а Раннев забирает проскальзывания себе.

Где я утверждал, что Раннев забирает проскальзывание себе ?
Проскальзывание забирает контрагент gkfx.ru, которого предоставляет компания клиентам.
Вы будете торговать в такой компании ? Я нет, буду искать другую компанию где моя сделка будет исполняться с минимальными проскальзываниями и тд.тп.
Сообщение от: Профитмастер
Отчасти это правда. Так же правдой является то, что количество контрагентов, предлагающих услуги МТ-ритейлу достаточно невелико, у большинства ДЦ они одни и те же, по крайней мере так говорят.

Так правдой является ваше утверждение, или просто люди говорят ?
Я вам скажу, что контрагенты у всех компаний разные, и их колличество у каждой компании тоже разное ( у кого-то больше, у кого-то меньше).

Последний раз редактировалось Fierce; 29.08.2014 в 23:36.
29.08.2014, 23:51
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
Проскальзывание забирает контрагент gkfx.ru, которого предоставляет компания клиентам.
Уже легче. Недавно вы во всю ивановскую говорили, что ГКФХ - кухня. Факт перекрытия сделок, признанный вами постом выше - опровергает кухонность в принципе.

Так правдой является ваше утверждение, или просто люди говорят ?
Я имел в виду, что многие ДЦ говорят, что у них есть контрагенты, на которых выводятся клиентские позиции. В действительности же лгут, занимаясь привычной куховарщиной.

Я вам скажу, что контрагенты у всех компаний разные, и их колличество у каждой компании тоже разное ( у кого-то больше, у кого-то меньше).
Контрагенты у всех одни и те же и их количество отнюдь не велико (наиболее распространенных и популярных с десяток наверное).
Насчет " у кого-то больше, у кого-то меньше" - это правда, но набор, опять же, идентичен. Стало быть проскальзывания не могут принципиально отличаться в разных ДЦ, имеющих дело с одними и теми же контрагентами. Как следствие - справедливо было бы предъявлять претензии ко всяким там Интегралам, Лмаксам, Эксантам и прочим Карренексам, а не к множественным ДЦ, подключенным к ним, ибо альтенативы для МТ ритейла нет. А Дц можно лишь заподозрить в использовании глюкавого моста, либо кухонных штучек.
Viam supervadet vadens
30.08.2014, 00:02
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
Сообщение от: Профитмастер
Уже легче. Недавно вы во всю ивановскую говорили, что ГКФХ - кухня. Факт перекрытия сделок, признанный вами постом выше - опровергает кухонность в принципе.
Чем отличается классическая кухня, от компании которая забирает деньги клиента с помощью своего неадекватного контрагента, на неадекватном проскальзывании ?
Да ничем. В обоих случаях клиент необоснованно теряет деньги, причём во втором случае клиент ещё и комиссию платит.

STP компаний сейчас развелось немерянно, но только единицы предоставляют людям нормальные условия для торговли, с минимальными проскальзываниям, контрагентами, и тд.тп.
Gkfx.ru я лично к таким компаниям не отношу. Другим нравится, пускай торгуют (это ихний выбор).
Сообщение от: Профитмастер
Контрагенты у всех одни и те же и их количество отнюдь не велико (наиболее распространенных и популярных с десяток наверное).
Больше.
Сообщение от: Профитмастер
Стало быть проскальзывания не могут принципиально отличаться в разных ДЦ, .......

STP компании отличаются друг от друга и проскальзываниями, и спредами, и комиссиями.
Сообщение от: Профитмастер
Как следствие - справедливо было бы предъявлять претензии ко всяким там Интегралам, Лмаксам, Эксантам и прочим Карренексам, а не к множественным ДЦ, подключенным к ним, .....
Претензии клиенты во всём финансовом мире предъявляют к компании, через которую они работают, если заметят неправомерное исполнение на торговом счёте (через СРО и регулятора), а не контрагенту.
А компания сама решает с каким контрагентом заключать договор (это ихние проблемы).

Последний раз редактировалось Fierce; 30.08.2014 в 00:20.
30.08.2014, 00:52
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,229
Поблагодарили 3,873 раз(а) / Репутация: 3858
У нас лучшие контрагенты, а Фирс просто ничего не понимает в рынках и в том, как устроен ритейл форекс, и каждый раз бредит какими-то сказочными компаниями из "настоящего" рынка, которые не осмеливается даже назвать.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
30.08.2014, 02:11
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Размышление и догадки розничных трейдеров строятся на открытой информации которая есть в интернете. Как там на стороне брокера устроено (какие программы, логика работы, поставщики, маршрутизация, оборудование) никто толком не знает. Черный ящик для клиента. Любые попытки что-то узнать (например о LP) натыкаются на тех. суппорт который в двух словах заворачивает розничного клиента не давая никакой достоверной информации.

Какие-то крохи информации можно получать исключительно через сайты описывающие решения для брокеров.

Вот Rann говорит что часто между ликвидностью и брокером есть посредник.
Я буквально на днях отписал aggregator-fx точка ru
Ликвидность они не предоставляют, а только коннекторы (которые любой программист и так написать может) к источникам и площадкам, плюс весь софт для работы их клиента со своими внутренними клиентами (розничный retail).

Опять же, если компании которые не просто софт и коннекторы поставляют, но у которые готовы и ликвидность от своих партнеров давать, тому же брокеру? Вопрос. Какие это компании, список этих компаний?

Вот Rann об агрегаторе пишет, но конкретней можно было бы?
Какие параметры и функции у агрегатора, что он умеет делать и т.д.
Если кто-нибудь руководство выложил бы по агрегатору с описанием всего, так вообще супер было бы.

А так, разговоры - домыслы - участников дискуссии которые что-то где-то на просторе интернета почерпнули и согласились что этому можно верить, теперь от своего имени вещают.

OTC FX Liquidity Aggregator Classifier:
1. Product name:
2. Description:
3. Complete supply package (components and parts of the System), complete documentation package, availability of Demo version, training courses for the customer’s personnel:
4. Differentiators:
5. Pricing structure (e.g. License, per user, per venue, for A-book, for B-book , etc):
6. Setup time:
7. Architecture (if possible, provide architecture plan as an attachment):
8. Software deployment location (on customer’s servers or on the vendor’s):
9. Server Hardware requirements, server operating system:
10. Available APIs (names, capabilities, performance):
11. Available protocols (inter-module, intranet, extranet) :
a. Currently used and supported by the System’s modules;
b. Possibility to connect external modules using the protocols differing from the System’s ones.
12. Compatibility with FIX:
a. V4.x
b. V5.x
13. Scalability:
a. Max number of LPs that can be connected;
b. Possibility to aggregate liquidities of the other users of the System;
c. Max number of instruments.
14. Technical sustainability:
a. System robustness as a whole;
b. Robustness of the system’s components.
c. System’s self-diagnostics, failure/faults indication.
d. Availability of the System’s automated back-up,
15. Availability of GUI used for System management:
a. Desktop/web;
b. Main sections;
c. Customizability;
d. System performance monitoring;
e. Financial monitoring.
f. Possibility to manage the System from mobile devices.
16. Performance:
a. Number of concurrent live orders supported by the trading engine;
b. Concurrent users threshold;
c. System impact if 1 or N users is a slow consumer;
d. Max quantity of price changes per unit time.
17. Latency (for each part of the System, for hardware-software system only, with no reference to link channels delays. Hardware parameters are to be specified additionally).
18. System’s protection against:
a. Information leakage – protection of the vendor’s business secrets or the client’s private information;
b. Information altering – correction of data reporting or back-end DB;
c. Information destruction;
d. Fraud – protection against unauthorized operations of the vendor’s personnel.
19. Back-office:
a. Storing and archiving the data accumulated by the System;
b. Accumulated data search (from quotes to transactions) with various searching criteria;
c. Reporting system. Name the types of reports available.
d. DB used for reports integration. DB type and scalability. Integration with report-systems and data analysis systems (Crystal Reports, DB’s, OLAP).
e. Possibility to use on mobile devices.
20. Logging (mapping) capability (full and complete documentation orders allocation/execution based on order ID in trading terminal and order ID at each LP for every clients’ transaction, including balance operations, settlements, internal operations etc):
21. Support model:
22. Availability of:
a. A-book;
b. B-book;
c. C-book.
23. Internal matching engine (the system’s users’ limit orders go to aggregated L2 thus enabling the users to trade with each other);
24. Assets classes covered:
25. Types of orders supported:
a. Incoming (list all of them):
b. Outcoming (list all of them):
26. Market Depth Aggregation level based on detailed order book:
a. Based on L1 market data (basic market data that includes the bid price, the bid size, the ask price and the ask size);
b. Based on L2 market data (additional market data includes bid and ask prices and sizes);
c. Logic based levels (logical grouping of aggregated market depths into different levels of liquidity).
27. Availability of Full Market Depth (all open orders on a product);
28. Aggregation criteria flexibility:
a. Aggregate all incoming feeds;
b. Fixed weights on incoming feeds;
c. Per instrument configuration;
d. Rules based on liquidity quality;
e. Per instrument/instrument group rules;
f. Multi-criteria rules.
29. Smart order routing:
a. Dynamic routing (ability to route or split orders based on live market conditions);
b. Adaptive routing (ability to selectively adjust sets of dynamic routing rules based on live market conditions);
c. Best execution facility (routing to the venue that offers the best price for an order);
d. Configurable sweeping (immediate or cancel (IOC) orders are sent to each destination until the parent order is filled or the order is no longer marketable or until a given maximum number of IOC orders are sent).
30. Static routing:
a. Priority per instrument (routing of particular trades to particular venues based on the instrument);
b. Can be specified at run time.
31. Execution performance:
a. Online (dynamic) calculation;
b. Integrated for routing.
32. Risk Management:
a. Margin issues management;
b. “Bad” LP issues management;
c. Circuit Breakers (allows for automated halting of trading and pulling of orders in extreme market conditions);
d. Self-trade Protection (prevents a member from trading with themselves by automatically cancelling either the older or the newer order, or both, or reducing the larger order's size by the size of the smaller order and then cancelling the smaller order);
e. Credit blocks (ability to blacklist specific counterparties on a venue such that quotes and orders from them are not shown) ;
f. Cancel on disconnect (cancels all pending orders if a disconnection from the venue occurs);
g. Fat Finger Protection (protects against placing nonsense orders);
h. Pre-trade limits (controls against trading activity, via pre-defined limits);
i. Failover alerts;
j. Multi-hit protection;
k. Kill Switch (allows a market participant to shut down trading due to a technical glitch, such as a malfunctioning algorithm).

Последний раз редактировалось 565; 30.08.2014 в 02:14.
30.08.2014, 05:53
Регистрация: 22.08.2012 / Сообщений: 2,634
Поблагодарили 3,058 раз(а) / Репутация: 3062
а у меня сегодня вообще "культурный шок случился")

конечно это из серии "дедка Трейдер сказал, который РАБОТАЛ на ДЦ и именно в этом "отделе"...и фактов нет - кроме его краткого рассказа - НО логичного!

и рассказ состоит в том, что Брокерам Дц кухням ( а в принципе это одно и то же по одной причине - УДЕРЖАТЬСЯ Очень сложно от халявного мухлежа!!) - когда им нужна копеечка...они даже не Ждут когда могут реквоту устроить по СТОПАМ обычно....а ТУПО...абсолютно ТУПО - со всех счетов своих клиентов - пару раз в день снимают - где 10 центов, где доллар, а где и 5))..но, как " сказали" - порог это 1.99 бакса)
и это НЕЗАМЕТНО на фоне движения цен и ваще )конечно, если у кого то счет в 100 баксов..тот и 10 центов отсутствия может заметить..а может и нет

факт тот, что "ТИПА есть такая прога..которая выбирает определенные счета- а их МНОГО - и с них раз -два раз в день - "доит по копеечке")

если считать, что например у Альп - активных счетов где то под 100 000 штук...ну и по 1 баксу со счета...в среднем...вот вам и набегает интересная ежедневная сумма)

повторяю - что это ОБС (одна бабка сказала) - но сказал человек, которому у меня НЕТ причин не доверять и его "исповедь" звучит достаточно правдоподобно, хотя бы потому - что поймать за руку практически невозможно (мелкие суммы и постоянно движение и тд) ..и ХАЛЯВА - прямая ХАЛЯВА - ну кто от такого откажется? Прельщение Халявой..Искушение...


я , конечно. и не замечу, если с моего счета раз в сутки будут "уходить куда то 10 центов или доллар"..но по любому...сама вероятность подобного - реально обижает .
Если хочешь иметь то, что никогда еще не имел- придется делать то, что никогда еще не делал.

Мой Брокер - LeveronFx !!


Последний раз редактировалось Настя FX; 30.08.2014 в 06:17.
30.08.2014, 06:02
Регистрация: 22.08.2012 / Сообщений: 2,634
Поблагодарили 3,058 раз(а) / Репутация: 3062
У нас лучшие контрагенты, а Фирс просто ничего не понимает в рынках и в том, как устроен ритейл форекс, и каждый раз бредит какими-то сказочными компаниями из "настоящего" рынка, которые не осмеливается даже назвать.
Здравствуйте.
а, Если не сложно..поясните вот этот момент

" у вас Лучшие контрагенты"?

значит ли это - что у вас есть "торговый счет или аналог его " - например в нектороых крупных тоже БРОКЕРАХ ..у которых просто Больше "трейдеров торгует"
напримеру у них торгует миллион человек , а у вас 10 000 - и , конечно , среди их миллиона человек- есть бОльшая вероятность, что найдется контрагент Ордеру вашего трейдера .

то есть по идее, самый "лучший контрагент" - который самый "крупный" - типа Лмакс или Интеграл или Дукаскопи( а может быть и все трое сразу - три торговых счета у них открыты - и через них ищутся контрагенты для ваших клиентов - трейедров?)

просто реально хочется для себя до конца прояснить картину и хотя бы как то - поставить все точки над "И")

для того, чтобы не было проскальзываний и реквот и другой БЕЗконтргаентовой штуки....нужно выйти на другой уровень - то есть - торговать не в виде "пари " с кем то...и нуждаться в контагенте - а ...по другому)
Если хочешь иметь то, что никогда еще не имел- придется делать то, что никогда еще не делал.

Мой Брокер - LeveronFx !!

30.08.2014, 08:11
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Профитмастер
Тем не менее тесты разных ДЦ на реале дают различный результат по проскальзываниям ( я лично проводил тесты в течение полутора месяцев). Следовательно кто-то исполняет лучше, имея более качественную технологию, кто-то исполняет хуже, а кто-то продолжая куховарить, врет про наличие контрагентов, искусственно скользит и забирает проскальзывание себе.
Мне к примеру, было бы категорически интересно, какая сцука развела меня на бабло на новостном проскальзывании - какой нибудь контрагент или же родной ДЦ.
На быстром движении скользить может не только от скорости исполнения, но и от величины маркапов. Пример: в компаниях А и В один и тот же ЛП и одинаковая скорость исполнения - 300мс, цена делает импульс 60п за 2с (в это время спред у ЛП увеличился до 5п).

Компания А добавляет к спреду ЛП маркап 5п и трейдер получает проскальзывание ордера в (60/2)*0.3(усредненно) +10п =19п

Компания Б добавляет к спреду ЛП маркап 20п и трейдер получает проскальзывание ордера в (60/2)*0.3 +25п =34п

Таким образом при одном и том же ЛП и одинаковой скорости исполнения трейдер получит в этих двух ДЦ разную величину проскальзывания.

В связи с этим примером у меня вопрос к Ранну. Дмитрий, как по-вашему - в этой ситуации компания Б взяла себе лишние пункты или нет ?
30.08.2014, 08:35
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
Чем отличается классическая кухня, от компании которая забирает деньги клиента с помощью своего неадекватного контрагента, на неадекватном проскальзывании ?
Да ничем. В обоих случаях клиент необоснованно теряет деньги, причём во втором случае клиент ещё и комиссию платит.

STP компаний сейчас развелось немерянно, но только единицы предоставляют людям нормальные условия для торговли, с минимальными проскальзываниям, контрагентами, и тд.тп.
Gkfx.ru я лично к таким компаниям не отношу. Другим нравится, пускай торгуют (это ихний выбор).
STP компании отличаются друг от друга и проскальзываниями, и спредами, и комиссиями.
Обобщу и подытожу:
Из сказанного вами сейчас и ранее следует один единственный вывод - есть хорошие и плохие контрагенты ( отчасти это действительно так, но не в такой степени они отличаются, как об этом говорите вы), и ВСЕ ПОГОЛОВНО ДЦ, в том числе и ГКФХ, являясь форменными мазохистами и вредителями, подключаются именно к самым паршивым из ЛП с ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ - нагадить своим клиентам, заставив их оплачивать дикие проскальзывания. Но есть несколько компаний ( вы их естественно знаете), которые очень любят своих клиентов и заботятся о них, и по этой причине они подключились к каким-то тайным, никому не известным добрым и честным ЛП, которые не скользят на новостях, исполняют мгновенно сделки, безболезненно оплачивают токсик, помогают бабушкам переходить через улицы и пукают бабочками. В итоге их клиенты счастливы и богаты, и 95%, сливающих по статистике в этих ДЦ зарабатывают
Неужели вы сами не осознаете степень маразма подобных предположений??? Компании, позиционирующие себя как рыночные, сделав это своей фишкой и изо всех сил стремящиеся соответствовать высокой планке, вдруг берут и подключаются хрен пойми к чему и кормят лапшой своих клиентов...
Просто задумайтесь в бредовости подобного утверждения
Viam supervadet vadens

Последний раз редактировалось Профитмастер; 30.08.2014 в 09:10.
30.08.2014, 09:02
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
Сообщение от: Профитмастер
и ВСЕ ПОГОЛОВНО ДЦ, в том числе и ГКФХ, являясь форменными мазохистами и вредителями,
Не все.

Последний раз редактировалось Fierce; 30.08.2014 в 09:11.
30.08.2014, 09:22
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
На быстром движении скользить может не только от скорости исполнения, но и от величины маркапов.
На любом движении скольжение - это разница между ценой, по которой был отправлен приказ по рынку ( либо ценой установленного стоп ордера), и ценой исполнения. Маркапы не имеют к проскальзыванию ни малейшего отношения. Они просто делают спред шире, что изначально ставит клиента в проигрышное положение, поскольку увеличивают стоимость "входного билета на рынок". Маркапы - это такой же враг трейдера, как и проскальзывание, но их природа более прозрачна.

Согласен, ваше утверждение, иначе как бредом не назовёшь.
Если это и есть вся ваша аргументация в ответ на мой пост, то о чем ещё можно с вами говорить? Вы не собеседник, а тролль, которому крыть нечем, и он переходит на детсадовские - "дурак, нет ты сам дурак... "
А если вдруг это не так, то потрудитесь ответить на поставленные вопросы
Зачем компании, которая позиционирует себя как честная и рыночная, подключаться к каким-то третьесортным ЛП, которые дурят трейдеров, жульничая с проскальзываниями, когда есть возможность подключиться к честным и порядочным контрагентам??
Viam supervadet vadens
30.08.2014, 09:22
Аватар для nevvermind
nevvermind nevvermind вне форума Активный участник
Регистрация: 14.11.2013 / Сообщений: 228
Поблагодарили 101 раз(а) / Репутация: 102
Сообщение от: Профитмастер
Обобщу и подытожу:
Из сказанного вами сейчас и ранее следует один единственный вывод - есть хорошие и плохие контрагенты ( отчасти это действительно так, но не в такой степени они отличаются, как об этом говорите вы), и ВСЕ ПОГОЛОВНО ДЦ, в том числе и ГКФХ, являясь форменными мазохистами и вредителями, подключаются именно к самым паршивым из ЛП с ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ - нагадить своим клиентам, заставив их оплачивать дикие проскальзывания. Но есть несколько компаний ( вы их естественно знаете), которые очень любят своих клиентов и заботятся о них, и по этой причине они подключились к каким-то тайным, никому не известным добрым и честным ЛП, которые не скользят на новостях, исполняют мгновенно сделки, безболезненно оплачивают токсик, помогают бабушкам переходить через улицы и пукают бабочками. В итоге их клиенты счастливы и богаты, и 95%, сливающих по статистике в этих ДЦ зарабатывают
Неужели вы сами не осознаете степень маразма подобных предположений??? Компании, позиционирующие себя как рыночные, сделав это своей фишкой и изо всех сил стремящиеся соответствовать высокой планке, вдруг берут и подключаются хрен пойми к чему и кормят лапшой своих клиентов...
Просто задумайтесь в бредовости подобного утверждения
Почему-то все разговоры об исполнении и проскальзываниях доходят чуть не до драки, хотя казалось бы - ну не устраивает у ГКФХ исполнение - ну не торгуй у них. Что проще?

Дукас где то в соседней ветке даже официальное заявление делал поэтому поводу делал, буквально "недовольных исполнением просим закрыть счета" (а сквозь их строки так и и читалось "**")....

Но нет же, все кто то у нас ворует, не хочет отдавать ликвидность на новостях, то провайдеры, то Rann, в начале свечи почему-то не исполняют, мерзавцы....

Тем не менее мое ИМХО, что обеспечить минимальное скольжение можно, при теперешнем уровне технологий и ликвидности - а почему это не у всех получается - врать не буду, не знаю. В общих чертах - значит недостаточно эффективно проводится работа с провайдерами ИЛИ с технической частью, а почему? наверно потому что не очень-то хотелось. Те же компании, которые способны обеспечить минимальное скольжение - очень быстро портят исполнение, ну не хотят провайдеры отдавать ликвидность просто так.

Пример: вот нонфарм, мы ставим отложники в две стороны. Войти в начале или середине свечи - весьма просто. Движение большое, профит. А кто собственно за это будет платить?

Последний раз редактировалось chocolate; 30.08.2014 в 18:44.
30.08.2014, 09:32
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Профитмастер
На любом движении скольжение - это разница между ценой, по которой был отправлен приказ по рынку ( либо ценой установленного стоп ордера), и ценой исполнения. Маркапы не имеют к проскальзыванию ни малейшего отношения.
Вы это серьезно ? Т.е. в моем примере ордера трейдера в обоих ДЦ проскользили одинаково ?

ПыСы: вообще-то я не про величину спредов у компаний говорил, а про его сильное увеличение в моменте во время импульса. Некоторые ДЦ, например любят цеплять ордера и стопы на сильных движениях дико раскоряченным спредом.

Последний раз редактировалось Linstep; 30.08.2014 в 09:39.
30.08.2014, 09:40
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
Вы это серьезно ? Т.е. в моем примере ордера трейдера в обоих ДЦ проскользили одинаково ?
Если стоят отложенные стопы, то проскальзывание и цена исполнения ордера будет одинаковая. В дц с более широким спредом ордер исполнится чуть раньше. Само собой, в компании с повышенным спредом на момент открытия позиции, плавающий убыток будет больше, но не за счет проскальзывания.
Если исполнение по рынку, то смотрим предыдущий пункт, но с той разницей, что отследить цену, по которой отправлялась заявка, в случае маркет исполнения, будет сложнее. В остальном ситуация повторяется.
Viam supervadet vadens

Последний раз редактировалось Профитмастер; 30.08.2014 в 09:42.
30.08.2014, 09:47
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Профитмастер
Если стоят отложенные стопы, то проскальзывание и цена исполнения ордера будет одинаковая. В дц с более широким спредом ордер исполнится чуть раньше. Само собой, в компании с повышенным спредом на момент открытия позиции, плавающий убыток будет больше, но не за счет проскальзывания.
Чисто по терминологии вы наверное правы, но все-таки думаю что в этой ситуации ДЦ (ничем не рискуя) забирает прибыль трейдера себе и держит его за лоха...
30.08.2014, 09:49
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
Чисто по терминологии вы наверное правы, но все-таки думаю что в этой ситуации ДЦ (ничем не рискуя) забирает прибыль трейдера себе и держит его за лоха...
Согласен, есть и такие.

Но большинство STP компаний делают так. Исполняют сделки через контрагента, где клиент получает огромное проскальзывание, забирает комиссию за сделку, а вину за проскальзывание сваливает на своего же контрагент с которым у компании заключён договор на предоставление котировок клиенту.

И в итоге получается, что компания чистенькая (якобы контрагент виноват), а клиент в минусе, и никто ему деньги не вернёт.

Последний раз редактировалось Юлия; 31.08.2014 в 08:24.
30.08.2014, 09:50
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Профитмастер
Вот это и есть главный вопрос. Просто дебилам невдомек, что на рынке, чтобы кто-то заработал, кто-то должен потерять. Вот эти дебилы и считают, что должен быть некий лох, вселенского масштаба, который им оплатит любой безрисковый профит. Такого не бывает, но дебилы и тролли с пеной у рта пытаются доказать обратное.
Скажите, вы с 2007г только в ДЦ торговали?
30.08.2014, 09:51
Аватар для nevvermind
nevvermind nevvermind вне форума Активный участник
Регистрация: 14.11.2013 / Сообщений: 228
Поблагодарили 101 раз(а) / Репутация: 102
Все так, хотя есть нюансы. Торговля на новостях - НЕ безрисковый профит, поскольку на том же нонфарме нет никаких гарантий что отложник не слизнет шпилькой, что не проскользит в конец ДАЖЕ у идеального брокера и т.п. И стопаут.

На самом деле я представляю так, - вот пошло движение - к примеру вверх, скажем в среднем на нонфарме это 50 пунктов. В начале свечи ликвидности мало, поскольку никто продавать не будет - цена растет явным образом и примерно известно докуда дойдет.

Здесь настоящая ликвидность может быть только от стоплоссов, тейкпрофитов чьих-то и подобного. По рынку никто не заходит против движения. И если здесь провайдер даст купить -это 100 % его убыток.

Далее. В середине свечи -примерно то же самое, а вот где-то в верхней трети -картина меняется. Потому что здесь покупать уже поздно, и многие уже закрывают позиции.

И вот здесь-то должна появиться ликвидность, и такие ордера не должны приносить убыток провайдеру.


Из этого вывод - исполнение в верхней части свечи, особенно на самом конце - больше смахивает на некачественного провайдера/брокера, чем на нормальный рыночный механизм.

Последний раз редактировалось Юлия; 31.08.2014 в 08:25.
30.08.2014, 10:03
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
Скажите, вы с 2007г только в ДЦ торговали?
Торговал в Саксобанке, Дойчебанке, на чикагской бирже CME, Дюкаскопи, а так же в десятках различных МТшных дц на просторах СНГ и за его пределами. А с чем связан интерес?
Viam supervadet vadens

Последний раз редактировалось Юлия; 31.08.2014 в 08:25.
30.08.2014, 10:06
Регистрация: 01.04.2011 / Адрес: Россия / Сообщений: 6,645
Поблагодарили 6,183 раз(а) / Репутация: 3912
Сообщение от: Профитмастер
Торговал в Саксобанке, Дойчебанке, на чикагской бирже CME, Дюкаскопи, а так же в десятках различных МТшных дц на просторах СНГ и за его пределами. А с чем связан интерес?
Очень в этом сомневаюсь (выделенное жирным), судя по тому что вы говорите.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO