Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Результаты опроса: Платите ли Вы налоги с трейдинга?
Да и хочу! 23 8.95%
Да, но не хочу 17 6.61%
Нет и не хочу 140 54.47%
Нет, но хочу 40 15.56%
Мне без разницы 37 14.40%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
06.08.2015, 09:36
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Цена на фьюч обычно включает в себя свопы. И чем ближе экспирация, тем меньше разница. Может в этом дело?
Я думаю просто там свои игроки имеются. Валютная секция ММВБ очень сильно сходится но это и не мудрено она форвардом выступает EBS уже не первый год обещает её превзойти но всё не как не может.
06.08.2015, 10:01
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Есть различия даже если взять торговлю на CME первое это экспирация второе это шаг в один лот третье это отсутствие локирующих позиций. Форекс как не крути более гибкий рынок я не говорю даже про Carry trade и мини гепы.
06.08.2015, 11:28
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,934
Поблагодарили 3,781 раз(а) / Репутация: 3766
Я думаю просто там свои игроки имеются. Валютная секция ММВБ очень сильно сходится но это и не мудрено она форвардом выступает EBS уже не первый год обещает её превзойти но всё не как не может.
Если разница то есть, то нет, ее можно арбитражить (во что верится с трудом). Если она всегда в одну сторону, то это скорее всего свопы, и можно считать, что фактически ее нет.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.08.2015, 11:37
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Если разница то есть, то нет, ее можно арбитражить (во что верится с трудом). Если она всегда в одну сторону, то это скорее всего свопы, и можно считать, что фактически ее нет.
Арбитражить на рублевом депозите? Я жалею что нет возможности баланс телефона в долларах держать Я если честно не накладывал графики но на глаз нет разницы.

Последний раз редактировалось Иван555; 06.08.2015 в 11:52.
06.08.2015, 11:51
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Курс на CME сейчас 65.10(0.01536) отличие от спот почти на рубль больше и на 3.60 меньше чем на FORTS
06.08.2015, 12:05
Аватар для emfxinvest
emfxinvest emfxinvest вне форума Интересующийся
За призовое место в конкурсе 

Регистрация: 09.11.2014 / Сообщений: 25
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 2
Цена на фьюч обычно включает в себя свопы. И чем ближе экспирация, тем меньше разница. Может в этом дело?
Может, но ведь фьючерс - контракт на будущую цену. Т.е. если у рынка ожидания, что к моменту экспирации цена будет сильно выше/ниже текущей спотовой, то и разница будет не 80 коп, а много больше.
06.08.2015, 12:12
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Может, но ведь фьючерс - контракт на будущую цену. Т.е. если у рынка ожидания, что к моменту экспирации цена будет сильно выше/ниже текущей спотовой, то и разница будет не 80 коп, а много больше.
Однако по основным парам на CME таких расхождений нет.
06.08.2015, 12:53
Аватар для 22abcdf
22abcdf 22abcdf вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.05.2012 / Сообщений: 708
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 78
Я думаю просто там свои игроки имеются.
Везде игроки одинаковые, а причину Ранн уже объяснил выше, не нужно выдумывать
06.08.2015, 13:00
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Везде игроки одинаковые, а причину Ранн уже объяснил выше, не нужно выдумывать
Почему тогда расходятся цены с CME? Я не выдумываю а высказываю свое предположение на вопрос. Не выдаю это за истину и не кого не пытаюсь убедить.
Могу опять же только предположить об отсутствии валютного риска на CME.

Последний раз редактировалось Иван555; 06.08.2015 в 13:13.
06.08.2015, 13:24
Аватар для 22abcdf
22abcdf 22abcdf вне форума Заблокирован
Регистрация: 03.05.2012 / Сообщений: 708
Поблагодарили 65 раз(а) / Репутация: 78
Почему тогда расходятся цены с CME?
Вы наверное предложение читали до буквы "а", почитайте что после написано
06.08.2015, 13:44
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Вы наверное предложение читали до буквы "а", почитайте что после написано
Я всегда читаю полностью Мы имеем три цены одна спот 64.10 другая фьючерс на FORTS 68.80 третья CME 65.10 и при этом везде игроки одинаковые? Не исключаю и такого развития ,но есть разность цен свопы на CME тоже отсутствуют а разброс цены в районе 5 % от FORTS.
06.08.2015, 15:12
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,934
Поблагодарили 3,781 раз(а) / Репутация: 3766
Курс на CME сейчас 65.10(0.01536) отличие от спот почти на рубль больше и на 3.60 меньше чем на FORTS
А экспирация какая там, и там? Чем выше курс, тем дальше должна быть экспирация по-идее.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.08.2015, 15:13
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,934
Поблагодарили 3,781 раз(а) / Репутация: 3766
Однако по основным парам на CME таких расхождений нет.
Свопы меньше на порядок.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.08.2015, 15:17
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,934
Поблагодарили 3,781 раз(а) / Репутация: 3766
Я всегда читаю полностью Мы имеем три цены одна спот 64.10 другая фьючерс на FORTS 68.80 третья CME 65.10 и при этом везде игроки одинаковые? Не исключаю и такого развития ,но есть разность цен свопы на CME тоже отсутствуют а разброс цены в районе 5 % от FORTS.
Объясняю на пальцах.
Допустим курс сейчас 100.
Своп -1 рубль в день.
Фьюч с экспирацией через 10 дней будет стоить 110 и каждый день цена будет уменьшаться на 1 рубль по сравнению с рыночной, и в день экспирации сравняется полностью.

Например, спот курс никуда не ходит и стоит на том же месте. Если купить на споте по 100, продержать 10 дней и продать по 100, то будет убыток -10.
Если купить фьюч за 110 и через 10 дней продать (или он сам закроется по экспирации), то убыток будет -10.
Разницы нет.

На следующий день фьюч будет стоить 109, затем 108. И разница должна быть равна размеру рыночного свопа, умноженного на количество дней до экспирации.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
06.08.2015, 15:28
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
Объясняю на пальцах.
Допустим курс сейчас 100.
Своп -1 рубль в день.
Фьюч с экспирацией через 10 дней будет стоить 110 и каждый день цена будет уменьшаться на 1 рубль по сравнению с рыночной, и в день экспирации сравняется полностью.

Например, спот курс никуда не ходит и стоит на том же месте. Если купить на споте по 100, продержать 10 дней и продать по 100, то будет убыток -10.
Если купить фьюч за 110 и через 10 дней продать (или он сам закроется по экспирации), то убыток будет -10.
Разницы нет.

На следующий день фьюч будет стоить 109, затем 108. И разница должна быть равна размеру рыночного свопа, умноженного на количество дней до экспирации.
Вот когда на пальцах то все понятно для меня становится Истечение 15 сентября и так же на FORTS.Своп я так понимаю просто маркетмейкерами и проф участниками закладывается в цену ? Это к вопросу об арбитраже и эффективных рынках.

Последний раз редактировалось Иван555; 06.08.2015 в 15:32.
06.08.2015, 15:49
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Вот когда на пальцах то все понятно для меня становится Истечение 15 сентября и так же на FORTS.Своп я так понимаю просто маркетмейкерами и проф участниками закладывается в цену ? Это к вопросу об арбитраже и эффективных рынках.

Он рынком закладывается. Но маркетмейкеры и профучастники его учитывают при расчетах "где выгодней купить-продать". Вот есть 100 на споте и 110 на бирже. А если на бирже найдется дурик, согласный купить по 111, то это уже (с поправкой на своп) 1 рубль арбитражной прибыли. Тогда арбитражеры на споте покупают быра по 100, а на бирже продают по 111 этому дурику, и рубль прибыли быстро уходит по карманам арбитражеров. То есть, у того, кто покупал на бирже по 111 кончаются деньги, а умные, которе умеют считать влияние свопа и экспирации на цену, уже по 110 покупают)
фирсяку на гилляку!

06.08.2015, 17:47
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 6,934
Поблагодарили 3,781 раз(а) / Репутация: 3766
Вот когда на пальцах то все понятно для меня становится Истечение 15 сентября и так же на FORTS.Своп я так понимаю просто маркетмейкерами и проф участниками закладывается в цену ? Это к вопросу об арбитраже и эффективных рынках.
Там, где своп меньше, скорее всего он рыночный. Там, где больше, маркапчик.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
12.08.2015, 20:08
Аватар для sponsor
sponsor sponsor на форуме Местный житель
Регистрация: 20.10.2009 / Сообщений: 387
Поблагодарили 155 раз(а) / Репутация: 152
что слышно нового?

такой вопрос, кухни которые не соответствуют требованиям

Цитата:
Статус форекс-дилера может получить лишь компания, являющаяся профессиональным участником валютного рныка, входящая в профессиональное СРО, с минимальным капиталом в 100 млн руб. Для клиентов таких компаний максимальное кредитное плечо ограничено 1:50, и лишь в исключительных случаях и с разрешения ЦБ его можно увеличить до 1:100. Форекс-дилер обязан держать средства клиентов на специальных счетах номинального держателя, для их защиты на случай форс-мажорных обстоятельств, например, при банкротстве компании.
1 октября будут забанены в рунете?
13.08.2015, 08:40
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,053
Поблагодарили 993 раз(а) / Репутация: 1540
что слышно нового?

такой вопрос, кухни которые не соответствуют требованиям

1 октября будут забанены в рунете?
Перенесли на лето 2016-го а там может тоже не до этого будет
13.08.2015, 08:58
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,438
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Перенесли на лето 2016-го а там может тоже не до этого будет

Точно уже перенесли?
И если будет не до этого, то закон-то уже будет принят, и всем будет не до того, чтобы его опять переносить. Так что, это не очень хорошо, на самом деле)
фирсяку на гилляку!

Ответить

Метки
регулирование форекс, форекс в россии


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO