Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
10.05.2014, 23:30
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Спасибо, это сообщение я видел.
Я думал у вас будет конкретика именно по указанному ордеру, в каком состоянии он был эти 3 секунды и почему так задержался. Что происходит на новостях в теории я знаю, но у вас ведь площадка работает по биржевому принципу, ни от кого никаких подтверждений ждать не должна (типа как на STP), поэтому и странно, что такая задержка произошла.
Все верно, но обработка ордера внутри системы (матчинг, проверка маржи, резервирование, обновление стакана, резервирование маржи и т.д. и т.п.) имеет свое время. У нас на данный момент это время - 5 мс на одном торговом инструменте.

3 секунды это 3 000 мс, или обработка 600 ордеров за 3 секунды (маркет, лимиты, модификация). Такие ордера выполняются по принципу первый пришел - первый исполнился. Все ордера встают в очередь и ждут исполнения. Если Ваш ордер пришел 600, то он будет ждать пока 599 до него будут исполнены и только он потом будет исполнен.
К осени скорость будет увеличены примерно в 50 раз, до 150 мкс на ордер на символ, что позволит исполнять ордера без видимых задержек, но цена также быстро будет меняться.
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 08:13
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Все верно, но обработка ордера внутри системы (матчинг, проверка маржи, резервирование, обновление стакана, резервирование маржи и т.д. и т.п.) имеет свое время. У нас на данный момент это время - 5 мс на одном торговом инструменте.

3 секунды это 3 000 мс, или обработка 600 ордеров за 3 секунды (маркет, лимиты, модификация). Такие ордера выполняются по принципу первый пришел - первый исполнился. Все ордера встают в очередь и ждут исполнения. Если Ваш ордер пришел 600, то он будет ждать пока 599 до него будут исполнены и только он потом будет исполнен.
К осени скорость будет увеличены примерно в 50 раз, до 150 мкс на ордер на символ, что позволит исполнять ордера без видимых задержек, но цена также быстро будет меняться.
Light-Capital, вы хотите сказать что пропускная способность сервера Эверекст 200 ордеров в секунду ?

ПыСы: для общей информации))) _http://www.lmax.com/institutional

Последний раз редактировалось Linstep; 11.05.2014 в 08:17.
11.05.2014, 08:16
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Light-Capital, вы хотите сказать что пропускная способность сервера Эверекст 200 ордеров в секунду ?
Технические вопросы лучше уточнить у самого Еверекст на сайте
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 08:23
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Технические вопросы лучше уточнить у самого Еверекст на сайте
Вы уже практически ответили .
11.05.2014, 08:25
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Вы уже практически ответили .
Я знаю пытаюсь избежать еще одной теоретической дискуссии на несколько страниц про матчинг на ядре)
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 08:32
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Я знаю пытаюсь избежать еще одной теоретической дискуссии на несколько страниц про матчинг на ядре)
Я просто сравнил уровень технологий Эверекста с другой площадкой с примерно такими же оборотами (если
конечно верить вам )... ваши технологии застряли где-то в 80-х .
11.05.2014, 09:44
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Я просто сравнил уровень технологий Эверекста с другой площадкой с примерно такими же оборотами (если
конечно верить вам )... ваши технологии застряли где-то в 80-х .
Относительно объемов, технологий, а также где они застряли Вы можете проконсультироваться также у Еверекст)
Лайт капитал объемы по клиентской базе не раскрывает.
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 10:30
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Относительно объемов, технологий, а также где они застряли Вы можете проконсультироваться также у Еверекст)
Лайт капитал объемы по клиентской базе не раскрывает.
Руководству Эверекст неплохо было бы сходить в ближайший компьютерный магазин и выбрать подходящий "сервер" для их биржи, а 486 процессор сейчас на биржах практически не применяется .

ПыСы: комп для hft за $200К способен за миллисекунды провести анализ и тысячи сделок, но ваша биржа еще даже до этого не доросла ...
11.05.2014, 11:35
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Руководству Эверекст неплохо было бы сходить в ближайший компьютерный магазин и выбрать подходящий "сервер" для их биржи, а 486 процессор сейчас на биржах практически не применяется .

ПыСы: комп для hft за $200К способен за миллисекунды провести анализ и тысячи сделок, но ваша биржа еще даже до этого не доросла ...
пишите еще)))

Вот Вы ссылку привели на LMAX, а они вот пишут
Цитата:
Average trade latency is 4 ms
и по несколько секунд в очереди на новостях ордера стоят. Тоже наверно сервер купить не могут.

Если хотите обсудить скорость матчинга, где быстрее, кто как измеряет и т.д., то создавайте отдельную ветку.
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 12:16
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Вот Вы ссылку привели на LMAX, а они вот пишут

и по несколько секунд в очереди на новостях ордера стоят. Тоже наверно сервер купить не могут.
Откуда вы знаете что там ордера на новостях по несколько секунд в очереди стоят ?

Цитата:
Если хотите обсудить скорость матчинга, где быстрее, кто как измеряет и т.д., то создавайте отдельную ветку.
Я с вашей помощью уже разобрался - если например в системе Эверекста высокочастотники на каком-то уровне выставят 20 тыс.ордеров, то последний в очереди ордер исполнится через 1.5 минуты (при условии что по другим инструментам сделки не проходили) - просто рай для hft, спасибо .
11.05.2014, 12:44
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Откуда вы знаете что там ордера на новостях по несколько секунд в очереди стоят ?
Откройте счет и проверьте.

Я с вашей помощью уже разобрался - если например в системе Эверекста высокочастотники на каком-то уровне выставят 20 тыс.ордеров, то последний в очереди ордер исполнится через 1.5 минуты (при условии что по другим инструментам сделки не проходили) - просто рай для hft, спасибо .
Какой-то теор. бред
На практике (выкладывали логи) скорость исполнения в 99% процентов времени включая магистраль клиента 30-50 мс (внутри 5 мс). На некоторых новостях 1-3 секунды для медленных клиентов.
Любой STP на вряд ли Вас лучше исполнит. Если Вы скажите, что Вас на NFP исполняют в миллисекунды и плюс не проскользят, то скорее всего исполняют против своего баланса. Вот там рай для hft
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 12:59
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Откройте счет и проверьте.
Зачем? Это вы утверждали - вы и выкладывайте подтверждение своим словам .
Цитата:
Какой-то теор. бред
На практике (выкладывали логи) скорость исполнения в 99% процентов времени включая магистраль клиента 30-50 мс (внутри 5 мс). На некоторых новостях 1-3 секунды для медленных клиентов.
На практике последний из очереди в 20 тыс.ордеров через сколько исполнится ? И кто такие "медленные клиенты"?
Цитата:
Любой STP на вряд ли Вас лучше исполнит. Если Вы скажите, что Вас на NFP исполняют в миллисекунды и плюс не проскользят, то скорее всего исполняют против своего баланса. Вот там рай для hft
На СМЕ или например на EBS на новостях тоже исполняют против своего баланса ?
11.05.2014, 13:13
Аватар для alextop
alextop alextop вне форума Активный участник
Регистрация: 10.09.2013 / Сообщений: 138
Поблагодарили 48 раз(а) / Репутация: 49
Сообщение от: Light-Capital
Откройте счет и проверьте.
У меня есть счет в Lmax, за год исполнения дольше пары сотен мс не видел. Они пишут про возможность исполнения около 5000 ордеров в секунду.
На новостях у них очень часто бывает Trading suspended в какие-то моменты, т.е. торговля "ставится на паузу", стопы не срабатывают, новые ордеры не добавляются и т.д.. Пишут, что это защита клиента от диких спредов (когда ММ начинают массово отменять лимитники). Иногда это сильно раздражает, но часто реально спасает.
К стати, у Everext или LC нет планов ввести нечто похожее?
11.05.2014, 15:20
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
К стати, у Everext или LC нет планов ввести нечто похожее?
Вы вот эти вопросы всерьез что ли задаете?
Давайте я вам расскажу одну сказочку? Все совпадения чисто случайные.
Жил-был банк. Небольшой, но очень хитрый. И решил он как-то заработать деньги на форексе самым простым способом - организовать кухню. И шло до поры до времени все нормально - клиенты сливали, а те кто не сливал сам - тем помогали. Ну, мало ли там, задержку включить, проскользить маленько... Но, наверное, помогали слишком явно и стали недовольные клиенты писать куда только можно. И все хуже пошли дела у банка. А тут еще и важная комиссия нашла нарушения и отобрала у банка брокерскую лицензию. Да еще и виноватых должностных лиц аттестации лишила!
Сели банкиры, пригорюнились. Так ведь все хорошо шло! Но и продолжать так дальше не можно - разбегались люди в ужасе, заслышав лишь название. Посидели банкиры, форумы почитали, увидели что клиентам хочется, что все о ЕЦН грезят, и придумали они выход.
"А давайте мы скажем, что мы - это совсем не мы! А кухня - это совсем не кухня, а самая крутейшая ЕЦН! Нет, даже не ЕЦН, а целая торговая площадка! А мы не куховары теперь будем - а прайм брокер! А лучше не один, а сразу несколько! Все равно клиенту только с нами торговать!"
И сели банкиры праймброкеров рисовать. Бац - фирма на острове! Бац - другая фирма на другом острове. Бац - третья фирма, но все равно посреди океана. Даже сайты им одинаковые создали. Все равно ведь никто проверять не будет. Зайдут клиенты на сайт площадки, кинут беглый взгляд и впечатлятся - вона их тут сколько, круто как! А чтобы не все участники оловянными солдатиками выглядели - привлекли банкиры своих братьев по бизнесу, из того же холдинга, но с другим названием, не таким страшным.
И начали банкиры свой бизнес в новом обличьи запускать. Ну, первым делом, написали алгоритмы крутые, чтобы даже два участника могли семьдесят миллиардов в день только между собой наторговать. А может и не написали. Все равно ведь клиентам это не проверить. Главное - чтобы слух пошел по форумам! И чтобы даже ситибанки впечатлились, зауважали, и пришли на площадку с поклоном!
Но мало банкирам показалось, медленно клиенты шли, видать. И придумали они свопы отменить! Все берут, а мы не будем! Все равно ведь торговля крутая, алгоритимизированная дальше банка нашего не уйдет. Ох, простите, дальше прайм-брокеров наших не уйдет. А тем, кто спросит - а откуда вы деньги берете, без свопов то? - тем голову теорией заморочим, все равно никто не поймет, что мы им умными словами говорим...
Тут и сказке перерыв
11.05.2014, 15:47
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
...
Это называется, что бы еще такое придумать, когда аргументы закончились. Это как же мы Вам мешает, уважаемый Вы наш vadd, что у Вас даже творческий потенциал открылся.))

Я бы в Вашу историю еще убийства и секс добавил, а то так как то без изюминки

Ну и больше интриги "злые силы объединились, чтобы уничтожить мир на земле и только наш "валютчик 90х vadd" может противостоять этому вызову и спасти вселенную! ну и восстановить свопы на земле." )
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 15:52
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
К стати, у Everext или LC нет планов ввести нечто похожее?
Я передам идею, но тут обратная сторона "невозможность торговать на новостях", плюс все-таки не равные условия: ЛП могут торговать (двигать лимиты), ритейл нет.
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 16:08
Аватар для gutch
gutch gutch вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.12.2013 / Сообщений: 34
Поблагодарили 13 раз(а) / Репутация: 14
vadd, Вы своим количеством постов и постоянным апом темы только подогреваете интерес к фирме.

Кухня они или нет я проверил очень просто по очень простой схеме. Попросил увеличить плечо до 1:500, за несколько секунд до НФП открыл наугад ордер на всю маржу. Направление не угадал (чего и добивался), ордер закрылся внутри гепа по уровню стоп-аута, хотя по законам рынка он должен был закрыться первым тиком после гепа в минус. Вобщем вывел я остаток, который так щедро мне оставил эверекст и забыл)
11.05.2014, 16:47
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Кухня они или нет я проверил очень просто по очень простой схеме. Попросил увеличить плечо до 1:500, за несколько секунд до НФП открыл наугад ордер на всю маржу.
Сообщите, пожалуйста, номер своего счета.
С уважением,
Light Capital
11.05.2014, 16:58
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
vadd, Вы своим количеством постов и постоянным апом темы только подогреваете интерес к фирме.
Эй, там, на еверексте! Вы вот это видели? Платить за пиар собираетесь или как?
Уйду из ветки - вмиг же потонете
11.05.2014, 18:54
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Я вот кумекаю, что лучшим показателем благих намерений может стать партнерство с каким-нибудь ритейловым агрегатором в качестве ЛП.

То, что бенефециары могут быть одни и те же не говорит о плохих намерениях.
Если хотят работать непрозрачно не регистрируют НЗ. Есть Сейшелы, Белиз и т.д.

Пока не было невыплат или тупого расширения спреда на 100-200 пунктов (и более), ухудшения исполнения (постоянного, а не разового) говорить о кухне-некухне все одно, что воду лить.


Кухня они или нет я проверил очень просто по очень простой схеме. Попросил увеличить плечо до 1:500, за несколько секунд до НФП открыл наугад ордер на всю маржу. Направление не угадал (чего и добивался), ордер закрылся внутри гепа по уровню стоп-аута, хотя по законам рынка он должен был закрыться первым тиком после гепа в минус. Вобщем вывел я остаток, который так щедро мне оставил эверекст и забыл)
Я хоть и не агрегаторостроитель, но...
маркет мог удариться об клиентскую лимитку стоящую в месте закрытия ордера. То есть на него была ликвидность в том месте, где он закрылся.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 11.05.2014 в 19:29.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO