Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
04.08.2014, 18:57
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
То есть никаких hft работающих на арбитраже у вас нет ?
Я написал ведь все ровно наоборот

Цитата:
Как только отклонение станет значимым набегут арбитражеры, которые через кольца внутри самой площадки наловят столько прибыли, что вынос нескольких стопов не оправдается.
Вы ведь понимаете, что любое отклонение от цены других поставщиков ликвидности - это прекрасный арбитраж или иными словами подаренные деньги тому кто выставил лимиты, чтобы поймать вот такие вот движения. Опять же на практике все решается очень просто - запустите арбитражного робота (они конечно не $100К стоят) и ведь обогатитесь

Про проскальзывания я ведь уже писал и про то, что маркет Вам никогда не гарантирует цену тоже. Тут я надеюсь, что Вы к терминологии цепляетесь (любое исполнение не по цене рыночного ордера=проскальзывание).
С уважением,
Light Capital
04.08.2014, 19:16
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Перекрытие каким образом? Лимитами на другой площадке ни фига не получиться ибо их могут и не забрать.
Мониторьте объемы и забирайте лимитами по цене хуже текущей. Придумайте умный алгоритм.

В целом, привлекайте разные типы клиентов, в том числе которые создают ликвидность (размещают лимитные ордера).
С уважением,
Light Capital
04.08.2014, 19:31
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Сообщение от: Light-Capital
Мониторьте объемы и забирайте лимитами по цене хуже текущей. Придумайте умный алгоритм.

В целом, привлекайте разные типы клиентов, в том числе которые создают ликвидность (размещают лимитные ордера).
Это как это по цене хуже текущей? Напишите на конкретном примере типа действия вашего алго-клиента ибо моя ваша не понимать. Ну а на счет привлекать, да, не спорю. Но это ни какого отношения не имеет к сторонним площадкам, указанных на вашем сайте.
04.08.2014, 19:42
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Я написал ведь все ровно наоборот
Вы ведь понимаете, что любое отклонение от цены других поставщиков ликвидности - это прекрасный арбитраж или иными словами подаренные деньги тому кто выставил лимиты, чтобы поймать вот такие вот движения.
Такой арбитраж, о котором вы говорите в любой кухне возможен. А я говорю об арбитраже на другие ECN - Currenex, HotSpot и т.д., которые кстати указаны на вашем сайте.

Цитата:
Опять же на практике все решается очень просто - запустите арбитражного робота (они конечно не $100К стоят) и ведь обогатитесь
Я не про робот на языке MQL-5 говорю.
Цитата:
Про проскальзывания я ведь уже писал и про то, что маркет Вам никогда не гарантирует цену тоже. Тут я надеюсь, что Вы к терминологии цепляетесь (любое исполнение не по цене рыночного ордера=проскальзывание).
Проскальзывание - это исполнение по цене отличной от цены ордера и тип исполнения тут вообще не причем.
Это как это по цене хуже текущей? Напишите на конкретном примере типа действия вашего алго-клиента ибо моя ваша не понимать. Ну а на счет привлекать, да, не спорю. Но это ни какого отношения не имеет к сторонним площадкам, указанных на вашем сайте.
Я примерно понимаю как это происходит, но думаю что представитель биржи лучше объяснит .
04.08.2014, 21:37
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Ну раз от Light-Capital ответа нет попробую сформулировать свою мысль: предположим ММ имеет аккредитацию на ECN-1 и ECN-2 и в обоих от него торгует hft-робот на спреде. В какой-то момент складывается следующая ситуация: на ECN-1 bid=1.35, ask=1.3507; на ECN-2 bid=1.3499 ask=1.3501. Видя эту ситуацию алгоритм робота выставляет лимитку на покупку по цене 1.35 - лучше других в системе ECN-2 и снимает заявку на продажу по 1.35; а в ECN-1 выставляет лимитку на продажу по 1.3506. Тем самым одновременно покупая на одной площадке и продавая на другой он переливает ликвидность и способствует выравниванию цен. Конечно нет гарантии что обе лимитки зальются полностью, но для алгоритмов ММ это не столь важно, - у них спред все-равно что зеро в рулетке дает статистическое преимущество на рынке....

ПыСы: только к бирже Эверекст все это не имеет никакого отношения .

Последний раз редактировалось Linstep; 04.08.2014 в 21:40.
05.08.2014, 13:00
Аватар для gemmaster
gemmaster gemmaster вне форума Местный житель
Регистрация: 25.05.2011 / Сообщений: 226
Поблагодарили 231 раз(а) / Репутация: 233
Цитата:
2. Все ордера даже на новостях (после апгрейда) сводятся очень быстро (30 мск в спокойное время, до 200 мск на пике нагрузок).
На последнем нонфарме у меня маркет ордер исполнялся больше 800мс. При пинге 15мс. И проскользил ооочень сильно.
05.08.2014, 20:24
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Это как это по цене хуже текущей? Напишите на конкретном примере типа действия вашего алго-клиента ибо моя ваша не понимать.

Например, имеем нижнюю часть стакана

buy limit 1.39010 @10lot
buy limit 1.39005 @3 lot
buy limit 1.39003 @2 lot

Бьем по стакану лимитником на продажу хуже текущей цены (1.39005) размером 15 лотов. Будет продано 10 лотов по 1.39010 и 3 лота по 1.39005, на оставшиеся 2 лота будут переведены в sell limit по цене 1.39005
С уважением,
Light Capital
05.08.2014, 20:26
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
На последнем нонфарме у меня маркет ордер исполнялся больше 800мс. При пинге 15мс. И проскользил ооочень сильно.
Сообщите пожалуйста номер счета и номер ордера.
С уважением,
Light Capital
05.08.2014, 20:33
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Такой арбитраж, о котором вы говорите в любой кухне возможен. А я говорю об арбитраже на другие ECN - Currenex, HotSpot и т.д., которые кстати указаны на вашем сайте.
На кухне Вам такой арбитраж никто не выплатит, т.к. Вы получили стат. преимущество над кухней, которая по определению играет на свой баланс.

И еще, мой пример был на Ваш тезис, что лимиты клиентов будут сносить ММ-алго (или единств. ММ-алго). Совершение любой сделки по цене сильно отличной от других площадок - прямой убыток. Любой простой арбитражер с плечом 1:10 будет зарабатывать до 20% на каждом подобном отклонении на 2%.
С уважением,
Light Capital
05.08.2014, 20:34
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
ПыСы: только к бирже Эверекст все это не имеет никакого отношения .
Сможете объяснить?
С уважением,
Light Capital
05.08.2014, 22:07
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
На последнем нонфарме у меня маркет ордер исполнялся больше 800мс. При пинге 15мс. И проскользил ооочень сильно.
Это я знаю. Конкретизирую. Каким образом ваш алго перенесет ликвидность с другой площадки? Именно его действия у вас и там?
06.08.2014, 09:05
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
На кухне Вам такой арбитраж никто не выплатит, т.к. Вы получили стат. преимущество над кухней, которая по определению играет на свой баланс.
Арбитражеров, которые у вас заработали и вывели прибыль тоже пока никто не видел .
Цитата:
И еще, мой пример был на Ваш тезис, что лимиты клиентов будут сносить ММ-алго (или единств. ММ-алго).
Естественно не клиенты будут сносить ММ-алго, а наоборот - в этом то и весь смысл...
Цитата:
Совершение любой сделки по цене сильно отличной от других площадок - прямой убыток. Любой простой арбитражер с плечом 1:10 будет зарабатывать до 20% на каждом подобном отклонении на 2%.
Ну так озвучьте ваших арбитражеров, - только не трейдеров с депозитом в 100 баксов, а хотя бы пару hft-фирм имеющих выход на ECN указанные на вашем сайте ? К тому же любого арбитражера можно посадить в лужу влупив ему искусственную задержку исполнения ордеров, и вместо прибыли он получит убыток.
06.08.2014, 09:13
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Сможете объяснить?
А что тут объяснять, -"Live with Currenex, Hotspot, CME-groop, City" и т.д., на что намекаете на своем сайте,
у вас нет...
06.08.2014, 14:40
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Сообщение от: Light-Capital
Например, имеем нижнюю часть стакана

buy limit 1.39010 @10lot
buy limit 1.39005 @3 lot
buy limit 1.39003 @2 lot

Бьем по стакану лимитником на продажу хуже текущей цены (1.39005) размером 15 лотов. Будет продано 10 лотов по 1.39010 и 3 лота по 1.39005, на оставшиеся 2 лота будут переведены в sell limit по цене 1.39005
Предыдущий мой пост относится к этому посту. Видать, не посмотрел я, что цитирую
06.08.2014, 18:28
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Арбитражеров, которые у вас заработали и вывели прибыль тоже пока никто не видел .


Ну так озвучьте ваших арбитражеров, - только не трейдеров с депозитом в 100 баксов, а хотя бы пару hft-фирм имеющих выход на ECN указанные на вашем сайте ?
Допустим если Вас как клиента без Вашего ведома раскрыл Ваш брокер, было бы ли Вам приятно? Стали ли бы после этого с ним работать?

Мы ни клиентов со 100 долл., равно как и с 1 млн долл. не может раскрыть без их на то желания. И потом какого рода информацию: платежки на ввод средств, юр. название, бенефициаров?

Мы понимаем как можно замотивировать физиков на раскрытие о себе информации - ввести ПАММ счета (готовятся к запуску). Как мотивировать, допустим, брокеров выводящих на нас часть клиентских ордеров раскрыть эту информацию мы не знаем. В любом случае мы эту работу ведем.
С уважением,
Light Capital
06.08.2014, 18:50
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Это я знаю. Конкретизирую. Каким образом ваш алго перенесет ликвидность с другой площадки? Именно его действия у вас и там?
Чтобы не было недопонимания - мы как брокер торговой деятельности не ведем.

Относительно ММ-алго: схем может быть много, в общем виде, имеем след. картину:
1. На площадке А, маркеты начинают съедать лимиты на выходе новости. В силу дисбаланса маркетов к лимитам цена на площадке А начинает отклоняться от цены площадки Б
2. Алго начинает выставлять лимиты на площадке А для привода к балансу цен.
3. Все матчинги маркетов с лимитами по ценам отличающимся от цены площадки Б - доход ММ

В общем виде ММ-алго, как правило, балансирует свой риск к разным валютам, выставляя более агрессивные ордера либо на покупку, либо на продажу и управляя совокупным риском позиции. Плюс заработок на маркетах большого размера - лучшие лимиты, как правило, небольшие и не позволяют удовлетворить полностью маркет большего объема. Маркет начинает срабатывать со следующим лимитом, потом со следующим. Так ММ может накапливать позицию по выгодной для себе цене (цене отличающейся от площадки для перекрытия).

Опять же, вариации на тему ММ стратегий может попробовать каждый клиент и протестировать ее принципы на демо инструментах.
С уважением,
Light Capital
07.08.2014, 10:17
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Допустим если Вас как клиента без Вашего ведома раскрыл Ваш брокер, было бы ли Вам приятно? Стали ли бы после этого с ним работать?

Мы ни клиентов со 100 долл., равно как и с 1 млн долл. не может раскрыть без их на то желания. И потом какого рода информацию: платежки на ввод средств, юр. название, бенефициаров?
На сайте любой ECN можно найти список банков, ММ, Hft-фирм и т.д., с которыми эта площадка работает, вот для примера с сайта FxAll:

А не скрывают они эту информацию по всей видимости по той причине, что действительно с ними работают .
07.08.2014, 12:13
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
На сайте любой ECN можно найти список банков, ММ, Hft-фирм и т.д., с которыми эта площадка работает, вот для примера с сайта FxAll:.
Не нашел ни одного HFT, приведены лого банков, которые по всей видимости работают с площадкой по предоставлению ликвидности.
С уважением,
Light Capital
07.08.2014, 13:15
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Light-Capital
Не нашел ни одного HFT, приведены лого банков, которые по всей видимости работают с площадкой по предоставлению ликвидности.
Вы считаете, что банки не используют в торговле hft-алгоритмы?

Разве не JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs и т.д. являются акулами этого бизнеса ?
07.08.2014, 14:53
Аватар для Light-Capital
Light-Capital Light-Capital вне форума Местный житель
Регистрация: 16.04.2013 / Сообщений: 243
Поблагодарили 212 раз(а) / Репутация: 213
Разве не JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs и т.д. являются акулами этого бизнеса ?
А, разве да?
1. GS, MS, JPM - участвовали (ют) в HFT на бирже акций
2. Уже давно уступили преимущество prop shops
3. Если Вам тема интересна - советую почитать Flash boys. Очень подробно описано как и почему bulge brackets (GS, JPM, MS) проиграл войну prop shops (история про Алейникова). Как это все появилось и какого вида там эти самые HFT (логика торговли HFT на бирже сильно отличается от FX).
С уважением,
Light Capital
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO