Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
17.03.2014, 08:54
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
В Альпари был обычный Карренекс, с подключенными 13-ю банками. Сделка могла открыться в одном банке и закрыться в другом. В GKFX тоже самое.
Клиент открыл ордер в одном банке и закрыл в другом. У GKFX при этом не будет открытых позиций?
Цитата:
А это не будет неправдой. У нас трейд сервер в ECN исполняет за доли миллисекунды.
Раньше вы говорили о том что исполнение на сервере ECN GKFX происходит за 5мс, сейчас говорите про доли миллисекунды... как я понимаю и то и другое правда)))))? Ну пусть так, - предположим что робот клиента находится вблизи сервера вашей ECN и подключен к нему по API и сетевые задержки составляют всего 100мкс. Какое максимальное количество операций сможет произвести его робот за секунду ?
Цитата:
А куда еще время девается мы просто опустим в маркетинговом тексте на сайте. И если надо, даже регулятору сможем доказать, что не время.
Неужели сможете написать также, как и на сайте Fastbroker:
Execution time is the elapsed time between market order received by the server and its execution.
и доказать регулятору, что это правда ... особенно учитывая, что никакого сервера у Fastbroker-a на пути клиент-ECN нет ?

Цитата:
Нет, непонятно. Вы похоже не вспомнили, откуда взялся термин "кухня".
Термин "кухня" возник от того, что ордера клиентов никуда не выводятся и "варятся" на ее сервере. На сервере ММ ничего не варится - он для трейдера такой же контрагент в торгах, как и любой другой участник рынка; к тому же ММ (не путать с фантичным ЛП ) конкурируют между собой, чтобы предложить клиенту самую выгодную цену: допустим я просмотрел курсы обмена валют у десятка банков (ММ), потом купил по лучшей цене - где конфликт интересов?

ПыСы: если бы ваши ЛП стали котировать в системе ECN GKFX лимитками, то они бы сразу из кухонь превратились в ЛП ... и думаю, что вы об этом прекрасно знаете .
17.03.2014, 09:01
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
В любой ECN матчинг клиентов происходит по биржевому принципу (и в Карренексе, и в GKFX, и в FXOpen).
Только в GKFX и FXOpen не работают в качестве ММ десятки крупных мировых банков и нет притока клиентской ликвидности от Праймброкеров, не говоря уже про индикатив в стакане...
17.03.2014, 11:56
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
В общем открыл я демку в фастброкерс, но видать не правильно. Выбрал при открытии тип датафида CNXa для хфорекса(ЕЦН2 не дают выбирать) и OEC для фьючей пазырить. Котировки че-то пошли только по фьючам. Нужно было чисто форекс выбирать наверно. ХЗ, если будет не лень регить новый ящик, может на неделе переоткрою.
17.03.2014, 12:11
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,229
Поблагодарили 3,873 раз(а) / Репутация: 3858
Клиент открыл ордер в одном банке и закрыл в другом. У GKFX при этом не будет открытых позиций?
Такое возможно только при использовании схемы с Прайм брокером. Именно так было в Альпари, но скорости и качества это не добавляло. В GKFX открытые позиции останутся, но у схемы работы без прайма есть другие существенные плюсы.

Раньше вы говорили о том что исполнение на сервере ECN GKFX происходит за 5мс, сейчас говорите про доли миллисекунды... как я понимаю и то и другое правда)))))?
Видите как Вас легко ввести в заблуждение. Тогда я говорил о ECN, а сейчас сказал о трейд сервере (одном из модулей ECN).

Неужели сможете написать также, как и на сайте Fastbroker:
Execution time is the elapsed time between market order received by the server and its execution.
и доказать регулятору, что это правда ... особенно учитывая, что никакого сервера у Fastbroker-a на пути клиент-ECN нет ?
Lmax пишет, что исполняет 3 мс. На новостях исполнение доходит до тысяч мс, и это знаю все, кто с ними работает. И регулятор никак не мешает, но Вы можете продолжать верить в святость маркетинговой писанины.

Термин "кухня" возник от того, что ордера клиентов никуда не выводятся и "варятся" на ее сервере. На сервере ММ ничего не варится - он для трейдера такой же контрагент в торгах, как и любой другой участник рынка; к тому же ММ (не путать с фантичным ЛП ) конкурируют между собой, чтобы предложить клиенту самую выгодную цену: допустим я просмотрел курсы обмена валют у десятка банков (ММ), потом купил по лучшей цене - где конфликт интересов?
Как и любая кухня.

ПыСы: если бы ваши ЛП стали котировать в системе ECN GKFX лимитками, то они бы сразу из кухонь превратились в ЛП ... и думаю, что вы об этом прекрасно знаете .
Если бы я знал способ заставить их котировать лимитками, я бы это сделал, но я не знаю. Я знаю только то, что Лмакс сделал такую схему и она становится все хуже и хуже, и я понимаю почему.


Обратите внимание, что все Ваши посты направлены на то, чтобы найти инфу, которая уличит меня во лжи и подтвердит, что Вы правы. И это все идет по кругу не первый десяток страниц. Давайте не будем тратить Ваше и мое время, особенно мое, мне его жалко.

Я не хочу больше участвовать в этой дискуссии.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
17.03.2014, 12:13
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,229
Поблагодарили 3,873 раз(а) / Репутация: 3858
Только в GKFX и FXOpen не работают в качестве ММ десятки крупных мировых банков и нет притока клиентской ликвидности от Праймброкеров, не говоря уже про индикатив в стакане...
Я не верю в матчинг десятков банков. А СТП ликвидность у нас такая же.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
17.03.2014, 13:07
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Такое возможно только при использовании схемы с Прайм брокером. Именно так было в Альпари, но скорости и качества это не добавляло. В GKFX открытые позиции останутся, но у схемы работы без прайма есть другие существенные плюсы.
Так именно через Прайм брокера в ECN и торгуют , все остальное около ECN-овая фантичная торговля не имеющая отношения к прямому доступу к ECN. По поводу качества исполнения сомневаюсь, скорее всего ордера клиентов до активации находились на тормознутом сервере Мт-4, а не на сервере Карренекс.
Цитата:
Видите как Вас легко ввести в заблуждение. Тогда я говорил о ECN, а сейчас сказал о трейд сервере (одном из модулей ECN).
Не нелегко. Я прекрасно понимаю, что под понятие "скорость исполнения ордеров" вы пытаетесь подвести все что угодно, но не скорость их исполнения .
Цитата:
Lmax пишет, что исполняет 3 мс. На новостях исполнение доходит до тысяч мс, и это знаю все, кто с ними работает. И регулятор никак не мешает, но Вы можете продолжать верить в святость маркетинговой писанины.
Эти данные могут сильно отличаться от торговли клиента напрямую с Лмакс, по той причине, что его ордер не будет последним в очереди. К тому же на Лмакс торгуются cfd, а не реальные активы и неудивительно что ЛП не хотят на новостях брать на себя риски.
Цитата:
Как и любая кухня.

Цитата:
Если бы я знал способ заставить их котировать лимитками, я бы это сделал, но я не знаю. Я знаю только то, что Лмакс сделал такую схему и она становится все хуже и хуже, и я понимаю почему.
Я знаю))). Вот только стоить он будет как минимум несколько сот Мио...
Цитата:
Обратите внимание, что все Ваши посты направлены на то, чтобы найти инфу, которая уличит меня во лжи и подтвердит, что Вы правы. И это все идет по кругу не первый десяток страниц.
Ну уж не преувеличивайте, если бы я хотел уличить вас во лжи, то делал бы это совсем по-другому. Мы тут по теме ведем обсуждение, а то что инфа из самых разных источников, которая здесь приводится, плохо согласуется с тем что говорите вы, с моей точки зрения объясняется всего одним словом - "ритейл"...
Цитата:
Давайте не будем тратить Ваше и мое время, особенно мое, мне его жалко.
Я не хочу больше участвовать в этой дискуссии.
Дело ваше.
17.03.2014, 14:42
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,229
Поблагодарили 3,873 раз(а) / Репутация: 3858
Так именно через Прайм брокера в ECN и торгуют , все остальное около ECN-овая фантичная торговля не имеющая отношения к прямому доступу к ECN.
Фуууу, до фирсятины опустился.

Это STP и агрегатор можно организовать через прайм или без него, а ECN - это матчинг клиентов внутри системы, где прайм совсем не нужен. ECN это аналог биржи.

Еще больше подтвердил для себя это:
Цитата:
Давайте не будем тратить Ваше и мое время, особенно мое, мне его жалко.
Я не хочу больше участвовать в этой дискуссии.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
17.03.2014, 15:47
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Фуууу, до фирсятины опустился.
Срезал - теоретический высер - фирсятина -?
Цитата:
Это STP и агрегатор можно организовать через прайм или без него, а ECN - это матчинг клиентов внутри системы, где прайм совсем не нужен.
Знаю, знаю - открываем торговые счета в 10 банках, транслируем их цены и ликвидность в стакан своей платформы, ордера одних клиентов матчим в своей системе, ордера других отправляем в банки, где они исполняются непонятно когда и непонятно по каким ценам, ибо банки в этой схеме могут исполнять по своему усмотрению, реджектить и отменять сделки.
Где тут матчинг в ECN - мну х.з - кроме конечно матчинга на сервере вашей компании.

А вот через Прайм брокеров торгуют hft-фирмы... те самые от которых воют банки (ММ), ибо hft эксплуатируют их ликвидность в системах ECN - совершая тысячи сделок в секунду, что при индикативных ценах и объемах даже теоретически невозможно...

Цитата:
ECN это аналог биржи.
Вот и я тоже говорю, что ECN аналог биржи, а не Stp-брокера...

Последний раз редактировалось Linstep; 17.03.2014 в 15:50.
17.03.2014, 17:21
Аватар для s3m
s3m s3m вне форума Активный участник
Регистрация: 05.05.2013 / Сообщений: 148
Поблагодарили 117 раз(а) / Репутация: 118
Цитата:
Lmax пишет, что исполняет 3 мс. На новостях исполнение доходит до тысяч мс, и это знаю все, кто с ними работает. И регулятор никак не мешает, но Вы можете продолжать верить в святость маркетинговой писанины.
а нельзя ли во время новостей отключать лмакс, а вместо них добавить такое лп которое даже на новостях исполняет хотя бы в районе 50-100 мс? а через минуту после новости уже включать обратно лмакс (вместо них можно подставить любое другое лп которое не дает более менее хорошее исполнение на новостях).
17.03.2014, 17:44
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Lmax пишет, что исполняет 3 мс. На новостях исполнение доходит до тысяч мс, и это знаю все, кто с ними работает. И регулятор никак не мешает, но Вы можете продолжать верить в святость маркетинговой писанины.
Что и объясняет зачем биржи и ECN-ы тратят сотни миллионов долларов на железо - чтоб даже при максимальных нагрузках никаких задержек не было.
И естественно что указываются средние значения скорости исполнения, а не под максимальными нагрузками (во время новостей).
17.03.2014, 18:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,229
Поблагодарили 3,873 раз(а) / Репутация: 3858
а нельзя ли во время новостей отключать лмакс, а вместо них добавить такое лп которое даже на новостях исполняет хотя бы в районе 50-100 мс? а через минуту после новости уже включать обратно лмакс (вместо них можно подставить любое другое лп которое не дает более менее хорошее исполнение на новостях).
Тут не хочу продолжать.
Ответил в ветке GKFX
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
17.03.2014, 20:05
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
скажите как измерить скорость исполнения отложенного ордера?
По Oanda не в курсе, по FXOPEN следующие цифры
net account
fix\api

Из практики могу сказать что исполнение между двумя snapshot при одинаковых best ask\bid может быть за горизонтом стакана (5 лучших цен по аск и 5 по биду).

Часто в их потоке цен бывает что best bid> best ask. Так как цены ИНДИКАТИВНЫЕ, то складывается ощущение что можно поиграть в арбитраж, но это ложное ощущение.

Сервер у них в Equinix NY2. Бюджетно можно сделать решение через AMAZON EC2 через дата центр в Вирджинии. Задержка 2 ms.

По их словам (на их нем форуме) все LP также находятся в NY2 (либо NY4 что рядом). Даже LMAX и Currenex имеют там сервера.
Исполнение 30 ms.

На моих замерах, исполнение по закрытию (схлопыванию) выше.

Так же какие-то ms на НЕТТИНГОВЫХ аккаунтах, появляется ситуация ЛОКИРОВАНИЯ. Законами USA это запрещено.

hrenfx идеологию лимитных ордеров продвигает, но нужно понимать, что процент исполнения лимитных ордеров НИЗКИЙ.
Есть ТС где важно 100% исполнение.

Обойти latency можно с помощью ИИ алгоритмов.
Например:
блок прогнозный комитетов нейросетей, которые только прогнозирует и блок нейродинамических нейросетей которые торгуют и имеют обратную связь с прогнозными сетями. В процессе торговли мониторя прогнозные сети и отключая те, что генерируют убыток.
Сами нейродиначеские нейросети обучаются на проскальзывание.
Т.е. на будущих стаканах, к примеру при обучение берется задержка в 1 секунду и при сигнале цена исполнения берется самая худшая из всех за 1 секунду. Таким образом можно достичь ситуации, когда на реальном рынке показатели работы алгоритмов будут лучше чем при моделирование.
Как вариант.

У институционального инвестора всегда есть выбор где торговать.
Безапелляционно утверждать что fxopen самая продвинутая, как то наверное не правильно. У них огромный плюс, это ихний TICK TRADER платформа от компании Soft-FX (soft-fx.com) и то что можно datafeed бесплатный получить, а также tradefeed. Безусловно это хорошее подспорье для тех кто пишет свой софт под fx\api

Тут спойлер как происходит исполнение сделок на неттинговом аккаунте

Скрытый текст

Исполнение разнонаправленных сделок на Net счетах платформы ТickТrader происходит следующим образом:
Отправление клиентом запроса на открытие сделки
Открытие сделки объемом х направления а, где х – объем в лотах, а – Buy либо Sell
Отправление клиенту подтверждения об открытии сделки
Отправление клиентом запроса на открытие противоположной сделки
Открытие противопроложной сделки объемом у направления b, где у – объем в лотах, b –Sell либо Buy
Отправление клиенту подтверждения об открытии противоположной сделки
Произведение автоматической процедуры close_by, в результате которой на счете клиента остается одна сделка объемом |x-y| и направления а, если х-у >0, направления b, если у-х>0. При этом процедура close_by является закрытием захеджированного объема внутри системы без вывода на Поставщиков Ликвидности.
Отправление клиенту сообщения о закрытии захеджированного объема

Время между отправлением запроса на открытие сделки от клиента и получением его (так называемый ping), во многом зависит от удаленности клиента от торгового сервера.
Рассмотрим открытие сделки на примере:
1. В 10:18:17.446 система получает запрос от клиента на открытие 0,1 лота (T64)> Start Transaction - New request from Admin
[RI]id=0|status=DC_EMPTY|[TTI]type=TT_ORDER_MK_OPEN|price=1.35135|volume=10|order=0|cmd=BUY|symbol=EURUSD|time=19700101-00:00:00|manager=0|login=40008440|group=|balance=0|credit=0|prices[0]=0|prices[1]=0|orderby=0|sl=0|tp=0|ie_deviation=0|comment=|replicated from #23853059|expiration=19700101-00:00:00|
2. Поскольку данный ордер рыночный, система не добавляет его в стакан ликвидности, а сразу пытается отправить на исполнение Поставщику Ликвидности, который прислал лучшую цену
10:18:17.448, (T1)> Order #0 with price = 1.35137 was allocated with BankSession "FIX.4.4:a024632701bd42bb9500e421c9d809a->EXECUTOR" Bank code = 7 price = 1.35137 volume = 10000 $
3. Далее, в процессе обмена сообщениями, Поставщик Ликвидности подтверждает исполнение сделки по запрашиваемой цене:
10:18:17.449, (T1)> Allocated/Filled price = 1.35137/1.35137, Allocated/Filled volume = 10000 $/10000 $
4. В данном примере система направила запрос только одному Поставщику Ликвидности, который сразу подтвердил исполнение. В результате открытие сделки заняло 7 миллисекунд 10:18:17.455, (T1)> Requested/Executed/Remaining volume = 0,10 lot, Requested/Executed price = 1.35137/1.35137
5. Так как клиенты, открывающие сделки на платформе TickTrader, могут также торговать и с терминала MT4, после подтверждения открытия сделки Поставщиком Ликвидности ордер открывается и в системе MT4.
10:18:17.456, (T16)> Adding MT Market order
6. После этого, ордер открывается на платформе TickTrader
10:18:17.476, (T1)> New order has been opened
[TTI]type=75|price=1.35137|volume=10|order=1978495547|cmd=BUY|symbol=EURUSD|orderby=40008440|sl=0|tp=0|ie_deviation=0|comment=|replicated from #23853059|expiration=19700101-00:00:00|
7. Таким образом, исполнение сделки заняло 31 милисекунду. 10:18:17.477 Committed Transaction, MtOrderId = 0 Duration = 31 ms.
Стоит отметить, что продолжительность исполнения сделки во многом зависит от того, насколько быстро Поставщик Ликвидности подтвердил открытие ордера по запрашиваемой цене. В случае, если Поставщик Ликвидности по какой-либо причине отклоняет исполнение, система совершает повторную попытку открытия ордера у этого же Поставщика Ликвидности, либо иного, если лучшая цена изменилась.
[свернуть]

Последний раз редактировалось 565; 02.04.2014 в 15:23.
17.03.2014, 21:00
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
цитировать
Спасибо за информацию, чес.говоря не думал что в FxOpen такие скорости. Непонятно правда, зачем им размещать сервера в США - Лондон намного ближе, а на него приходится больше половины мирового объема торгов, но в общем не суть - задержки минимальны. А в перечисленых компаниях у вас есть опыт торговли, и если да, то как там со скоростями и исполнением средних объемов 10-30 лотов?
18.03.2014, 00:50
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Спасибо за информацию, чес.говоря не думал что в FxOpen такие скорости. Непонятно правда, зачем им размещать сервера в США - Лондон намного ближе, а на него приходится больше половины мирового объема торгов, но в общем не суть - задержки минимальны. А в перечисленых компаниях у вас есть опыт торговли, и если да, то как там со скоростями и исполнением средних объемов 10-30 лотов?
Торговал летом на ЕЦН. Ни каких сверхскоростей не увидел Примерно как и у большинства. Вот Армада, да, выдавала. Правда сча ХЗ Еще сомневаюсь в нахождении серверов ЛМакс в Нью-Йорке. Вроде как вся их база в Ландоне. В общем, мутный тип какой-то) Видать брат hrenfx(даже почти уверен)

Последний раз редактировалось Lisyara; 18.03.2014 в 00:55.
18.03.2014, 03:34
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Спасибо за информацию, чес.говоря не думал что в FxOpen такие скорости. Непонятно правда, зачем им размещать сервера в США - Лондон намного ближе, а на него приходится больше половины мирового объема торгов, но в общем не суть - задержки минимальны. А в перечисленых компаниях у вас есть опыт торговли, и если да, то как там со скоростями и исполнением средних объемов 10-30 лотов?
Почитайте в интернете про Equinix NY2 считается что вместе с Equinix NY4 на данных площадках размещены большинство серверов крупнейших банков, бирж, dark pool, ECN, фондов и так далее.

Смысла именно там держать сервер, учитывая что цены в стакане индикативные, конечно - нет, так как дорого.

Во-первых Equinix не будет иметь дело с розничным клиентом.
Во-вторых те компании что арендуют огромные площади и дают клиентам в аренду стойки под сервера, требуют контрактов на 1 год, где минимум аванс за 3 месяца. Учитывая что прайс 2 000 - 3 500 у.е. в месяц, только за возможность всунуть свой сервер, получается дороговато.
Тут еще кросс коннект 300-500 у.е. Тут еще покупка сервера.
Не дешево и обслуживание обходится.

В итоге сразу нужно выкладывать 8 000 - 15 000 y.e. (фактически цена 1 ms от вашего сервера до "брокера" при этом идеальное исполнение все равно будет 30 ms). Есть еще шанс, что сервер не отдадут, если после трех месяцев (аванс) оплаты не будет.

Как вариант, выше уже написал, воспользоваться сервисом Amazon EC2.
Задержка 2 ms, гибкая оплата.

Насчет LMAX и других европейских компаний. Естественно у них и там есть сервера.

Опять же писал выше, гарантий что исполнение будет по стакану - нет.
То есть между двумя снимками где одинаковые были best ask и best bid, ваша сделка может пройти по цене которой вообще нет в стакане (т.е. выше 5 цен ask или ниже 5 цен bid) даже на мелкой колбасне, не говоря о новостях. Не забывайте что у самих LP частота обновления стаканов - разная!!!!

Надо понимать, что стратегии бывают разные.
Многие используют концепцию МГНОВЕННОГО ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗА, поэтому им в идеале нужно исполняться по best ask\bid, а это не получается, в силу чего происходят недоразумения и разочарования.
Т.е. в вашей системе появился прогноз и если у Вас система учета позволяет фиксировать по какой цене был этот прогноз (на вашей локальной машине) и по какой цене произошло исполнение - будет большое разочарование.
Скажем торгуя из Москвы, проскальзывание будет у 95% ордеров как при открытии так и при закрытии противоположным ордером - если вы торгуете по рынку, либо другая сторона медали, если торгуете лимитниками - то исполнение 5-10%.
В этом случае, хочется - не хочется, а нужно ближе размещать алгоритм к их серверу и все равно, исполнение на открытие ордера существенно лучше будет, чем условия исполнения на закрытия.
Т.е. вы открыли позицию в 1 lot, решили перевернуться, послали команду на открытие противоположной позиции в 1lot (отправляете 2 лота), алгоритм вашу позу в 2 лота, разобьет на два ордера в 1 лот и 1 лот, где один ордер будет "закрывающим" а второй ордер как бы та чистая позиция что у вас остается. Не смотря на то, что Вы отправите все одной командой, время исполнения этих двух ордеров, будет разное. Соответственно и цены разные. Кроме того, если вы пишите свой софт, то учет позиций придется делать самому с нуля. На сервере брокера при неттинге, идет локирование ваших открытых и потом закрытых позиций, схлопывание происходит вечером при клиринге.
Кроме того, все компании что дают ИНДИКАТИВНЫЕ цены, они ведь реально когда получают ордер и отправляют его к LP ничего не контролируют. Как исполнит LP эту заявку, за какой срок - тут для этих компаний черный ящик, максимум что могут это отключать медленные LP в ущерб своей ликвидности.

Кстати говоря, есть много профильных топиков людей кто торгует скажем на бирже РФ. Так там такие же точь в точь проблемы с latency.

Без достоверного прогноза точно не будет никакой успешной торговли, но даже если будет достоверный прогноз, то далеко не факт, что будет успешная торговля

Короче говоря, подводных камней - много.
hrenfx пишет всегда про лимитные ордера - но, статистику исполнения не дает. Фирмы через которые идет торговля, также статистику исполнения лимитных ордеров не дают. Соответственно как вообще без статистики закладывать в математические модели торговлю лимитными ордерами - не понятно. Собирать за свой счет статистику - согласитесь очень накладно.
То что пишет hrenfx это теоретизирование и вода ( без статистики ) поэтому его аудитория - нубы, которые не задают неудобных вопросов.
18.03.2014, 03:42
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
А в перечисленых компаниях у вас есть опыт торговли, и если да, то как там со скоростями и исполнением средних объемов 10-30 лотов?
В этом году статистика будет по 70-100 компаниям.
Работаю над этим. Если не забуду этот форум, размещу информацию в виде скринов жизненного цикла ордеров в ms.
18.03.2014, 06:13
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Торговля из Москвы для сравнения

В среднем обновление стакана идет со скоростью 71 ms (на новостях скорость резко увеличивается)

Итог, имея ТС на локальной машине в Москве, поступающая информация устаревает, на основе нее вырабатываются сигналы, отправляется ордер, который исполняется также по другим (с проскальзыванием по отношению к цене сигнала на локальной машине) ценам. По статистике 99% проскальзываний ордерами по рынку торгуя из Москвы - отрицательные.

Последний раз редактировалось 565; 02.04.2014 в 15:23.
18.03.2014, 07:42
Аватар для Prezident
Prezident Prezident на форуме Заблокирован
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,756
Поблагодарили 855 раз(а) / Репутация: 849
Торговал летом на ЕЦН. Ни каких сверхскоростей не увидел Примерно как и у большинства. Вот Армада, да, выдавала. Правда сча ХЗ Еще сомневаюсь в нахождении серверов ЛМакс в Нью-Йорке. Вроде как вся их база в Ландоне. В общем, мутный тип какой-то) Видать брат hrenfx(даже почти уверен)
Наверное попали до переезда серверов в Equinix и до обновления сервера меты до нового билда.
Сделали бы свой замер, а то сомневаться любой может

Последний раз редактировалось Prezident; 18.03.2014 в 07:58.
18.03.2014, 08:05
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Торговал летом на ЕЦН. Ни каких сверхскоростей не увидел Примерно как и у большинства. Вот Армада, да, выдавала. Правда сча ХЗ Еще сомневаюсь в нахождении серверов ЛМакс в Нью-Йорке. Вроде как вся их база в Ландоне. В общем, мутный тип какой-то) Видать брат hrenfx(даже почти уверен)
Есть предположение, что 565 это My Friend который писал здесь: _http://ruforum.mt5.com/threads/51801-priglashaem-professionalov-ruchnoy-torgovli/page35. По поводу его родства с hrenfx у меня тоже возникло подозрение . Но во всяком случае 565 много инфы по делу выложил...
18.03.2014, 08:23
Аватар для FXOpen Denis
FXOpen Denis FXOpen Denis вне форума Местный знаток
Регистрация: 15.12.2011 / Сообщений: 1,024
Поблагодарили 715 раз(а) / Репутация: 720
Спасибо за информацию, чес.говоря не думал что в FxOpen такие скорости. Непонятно правда, зачем им размещать сервера в США - Лондон намного ближе, а на него приходится больше половины мирового объема торгов, но в общем не суть - задержки минимальны. А в перечисленых компаниях у вас есть опыт торговли, и если да, то как там со скоростями и исполнением средних объемов 10-30 лотов?
Потому как подавляющее количество ЛП исполняет в штатах. В Лондонском Эквинксе можно отметить только ЛМАКс, но это погоды не делает.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO