Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
13.07.2014, 18:29
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Любитель отвлеченных рассуждений? Здесь не биржа и какой смысл прикладывать так и сяк круглое к квадратному? Не войдет.
Любитель проскальзываний)))) - сможете назвать мне хотя бы пару отличий между порядком ведения торгов на СМE и на межбанковской форекс-ECN?
Цитата:
На форексных ецн может скользить на сколько угодно.
Скользить сколь-угодно много может у Stp-брокеров - абсолютно с вами согласен .
Цитата:
В момент движения вся толпа, как стадо баранов ломится покупать или продавать.
Потому что даже если тики идут хоть каждую микросекунду - при перекосе рынка величина этого самого тика может быть любой. Хоть в фигуру. В первую микросекунду первый покупатель скупает все по 1.38, а во вторую и последующие микросекунды остальным остается по 1.39.

Сокращая интервал тиков хоть до фемтосекунд, вы ни капли не уменьшаете ни вероятность проскальзываний, ни их величину.
Вы слышали о таких терминах - "дискретизация" и "квантование"? Так вот, при ограниченной ликвидности сокращение интервала дискретизации никак не уменьшит шаг квантования. А только увеличит скорость изменения цены при разбалансе рынка. Это даже наоборот. увеличит вероятность и величину проскальзывания для медленных.
Это все теория, как я уже говорил на форекс такие движения встречаются крайне редко. Или может быть приведете пример когда цена на одном тике пролетала 20-50-100 или больше пунктов?

ПыСы: вот вам для примера срез рынка на HotSpot. Допустим вы в этот момент вошли рыночным ордером в 50 лотов на покупку евры и кроме вас другие участники купили еще 50 лотов. Насколько проскользит ваш ордер)))?

Последний раз редактировалось Linstep; 13.07.2014 в 18:35.
13.07.2014, 18:37
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
на форекс такие движения встречаются крайне редко
Вы точно так же как ваш друг фирс - сами не понимаете о чем говорите.
Только время с вами терять.
13.07.2014, 19:08
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Гипотетическая ситуация.
Есть 1000 продавцов, каждый продает 1 лот по цене на пипс хуже предыдущего:
1000
1001
1002
1003
и т.д.

Выходят новости и 1000 покупателей одновременно отправляют купить лот маркетом.

По какой цене получит последний?
13.07.2014, 19:28
Аватар для Юрий070
Юрий070 Юрий070 вне форума Активный участник
Регистрация: 10.07.2012 / Сообщений: 211
Поблагодарили 147 раз(а) / Репутация: 148
Гипотетическая ситуация.
Есть 1000 продавцов, каждый продает 1 лот по цене на пипс хуже предыдущего:
1000
1001
1002
1003
и т.д.

Выходят новости и 1000 покупателей одновременно отправляют купить лот маркетом.

По какой цене получит последний?
Если я правильно понял, то первый купит по 1000, последний по 2000?
13.07.2014, 19:40
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Гипотетическая ситуация.
Есть 1000 продавцов, каждый продает 1 лот по цене на пипс хуже предыдущего:
1000
1001
1002
1003
и т.д.

Выходят новости и 1000 покупателей одновременно отправляют купить лот маркетом.

По какой цене получит последний?
Гипотетически исполнится по 2000. Но на практике такая ситуация практически невозможна - hft-роботы торгующие на спреде или арбитраже предоставят нужную ликвидность, причем без значительного изменения цены.
13.07.2014, 19:49
Аватар для Юрий070
Юрий070 Юрий070 вне форума Активный участник
Регистрация: 10.07.2012 / Сообщений: 211
Поблагодарили 147 раз(а) / Репутация: 148
Гипотетически исполнится по 2000. Но на практике такая ситуация практически невозможна - hft-роботы торгующие на спреде или арбитраже предоставят нужную ликвидность, причем без значительного изменения цены.
А где они возьмут эту ликвидность в данном примере? В долг? Мамой клянусь отдам?
13.07.2014, 20:24
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
А где они возьмут эту ликвидность в данном примере? В долг? Мамой клянусь отдам?
Я лишь сказал, что пример далек от реальности. С чего бы всем трейдерам открываться в одну сторону???... Говорят
что стакан на столе может подпрыгнуть на 20 см вверх если атомы начнут двигаться согласованно - часто вы подпрыгивающие стаканы видите ?
13.07.2014, 20:31
Аватар для nevvermind
nevvermind nevvermind вне форума Активный участник
Регистрация: 14.11.2013 / Сообщений: 228
Поблагодарили 101 раз(а) / Репутация: 102
А ежели отложники поставлены стредлом на 10 пунктов от цены вверх и вниз, и тут нонфарм? Куда все откроются, в разные стороны что ли?
13.07.2014, 20:49
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
А ежели отложники поставлены стредлом на 10 пунктов от цены вверх и вниз, и тут нонфарм? Куда все откроются, в разные стороны что ли?
Почему десятки тысяч трейдеров мира должны выставлять ордера в 10п от цены ?
13.07.2014, 20:57
Аватар для nevvermind
nevvermind nevvermind вне форума Активный участник
Регистрация: 14.11.2013 / Сообщений: 228
Поблагодарили 101 раз(а) / Репутация: 102
Ну я даже затрудняюсь ответить, а что еще делать перед нонфармом? Или на заборе сидеть, или отложники ставить... Сомневаюсь что человек с вашими познаниями не знает как торгуют на новостях, в частности straddle.... Вы же не хотите сказать что перед нонфармом ордера ставятся случайным образом - скажем с рынка , половина на бай, половина на селл
13.07.2014, 21:17
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Ну я даже затрудняюсь ответить, а что еще делать перед нонфармом? Или на заборе сидеть, или отложники ставить... Сомневаюсь что человек с вашими познаниями не знает как торгуют на новостях, в частности straddle.... Вы же не хотите сказать что перед нонфармом ордера ставятся случайным образом - скажем с рынка , половина на бай, половина на селл
Нужен как минимум паттерн у уровня, расторговку которого будут делать на новостях, причем открыться можно
и до его пробоя .
14.07.2014, 07:19
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Почему десятки тысяч трейдеров мира должны выставлять ордера в 10п от цены ?
Я просто показал гипотетику. Теоретически такая ситуация возможно, а значит иногда случается на большой клиентской базе.
Может, конечно, и не в таких масштабах, но проскальзывания маркетов и стопов могут быть. Мне человек рассказывал, что на СМЕ иногда скользило не хило. Я сам не пробовал, но нет причин ему не верить.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.07.2014, 08:34
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Я просто показал гипотетику. Теоретически такая ситуация возможно, а значит иногда случается на большой клиентской базе.
Может, конечно, и не в таких масштабах, но проскальзывания маркетов и стопов могут быть. Мне человек рассказывал, что на СМЕ иногда скользило не хило. Я сам не пробовал, но нет причин ему не верить.
Года 3-4 года назад на нонфармах иногда бывало по нескольку прострелов по 100-150п то в одну, то в другую стороны. На таких движения конечно могло сильно скользить. Но в последние 2-3 года на валюте я таких движений просто не вижу ... даже импульс в 10п на минутной свече редкость, не говоря уже про десятки или сотни пунктов на одном тике...
14.07.2014, 08:53
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Не смешите меня, что в ДЦ скользит из-за нехватки ликвидности. Ай-яй-яй, даж на 0.01 не хватает
14.07.2014, 14:44
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Не смешите меня, что в ДЦ скользит из-за нехватки ликвидности. Ай-яй-яй, даж на 0.01 не хватает
Кстати, 0.01 чаще скользит, чем 0.1, т.к. не все банки дают минимум 0.01, поэтому бывает такая ситуация, что в топе находится котировка от банка, которые дает минимум 0.1 и если отправить 0.01, то он уйдет на следующего, который дает от 0.01, а этот перепрыгнет.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.07.2014, 15:32
Аватар для Prezident
Prezident Prezident на форуме Заблокирован
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,756
Поблагодарили 855 раз(а) / Репутация: 849
Кстати, 0.01 чаще скользит, чем 0.1, т.к. не все банки дают минимум 0.01, поэтому бывает такая ситуация, что в топе находится котировка от банка, которые дает минимум 0.1 и если отправить 0.01, то он уйдет на следующего, который дает от 0.01, а этот перепрыгнет.
кстати, такое бывает и на лоте 0.1 тоже, но реже ... так как поставщиков больше с 0.1. Но всеровно, есть поставщики, которые меньше лота не берут
14.07.2014, 15:55
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
кстати, такое бывает и на лоте 0.1 тоже, но реже ... так как поставщиков больше с 0.1. Но всеровно, есть поставщики, которые меньше лота не берут
Да. Позиции, кратные 1 лоту, часто меньше скользят, чем мелочь.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
14.07.2014, 22:30
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Кстати, 0.01 чаще скользит, чем 0.1, т.к. не все банки дают минимум 0.01, поэтому бывает такая ситуация, что в топе находится котировка от банка, которые дает минимум 0.1 и если отправить 0.01, то он уйдет на следующего, который дает от 0.01, а этот перепрыгнет.
К чему это сейчас? Бывает-не бывает) 0.01-0.1 Это же смешно блеать Я думаю ты прекрасно понял мой посыл=)
15.07.2014, 06:04
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
В ДЦ скользит из-за особенностей внебиржевого рынка (из-за СТП технологий) или из-за наглости компаний.
Но чтобы показать, что мир не черно-белый, надо заметить, что может скользить из-за других особенностей. Так же мы знаем, что на бирже тоже может скользить.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
15.07.2014, 06:27
Аватар для nevvermind
nevvermind nevvermind вне форума Активный участник
Регистрация: 14.11.2013 / Сообщений: 228
Поблагодарили 101 раз(а) / Репутация: 102

По умолчанию re

В ДЦ скользит из-за особенностей внебиржевого рынка (из-за СТП технологий) или из-за наглости компаний.
Но чтобы показать, что мир не черно-белый, надо заметить, что может скользить из-за других особенностей. Так же мы знаем, что на бирже тоже может скользить.
На бирже может скользить больше чем в STP/ECN
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO