Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
09.09.2014, 11:17
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Большинству для пиара достаточно двух лямов ))
При превышении этой величины резко возрастает количество сомневающихся и язвительных реплик ))

Давно еще смотрел на график его доходности, тогда решил, что это фейк или шара.
Ибо прекрасно понимаю, что с таким разбросом по доходности он неоднократно мог быть в шаге от слива.

Потому меня никогда его счет не интересовал.
Даже если не фейк, все равно чистая шара.

Сейчас просто посчитал.

Теперь уже уверен в шаре.

Т.е. теперь я не сомневаюсь в реальности, но толку?

С таким разбросом можно и мартыху разгонять надеясь на "нужный рынок".
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 09.09.2014 в 11:20.
09.09.2014, 11:21
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
Допустим:

1.35000
1.34999
1.34996
1.34991
1.34989 best ask

1.35020 best bid
1.35019
1.35011
1.35008
1.34983
За сотые микросекунды до этого, цена резка пошла вверх и приведенный срез показывает что наблюдатель застал в стакане.
На best ask 1.34989 вдруг появляется объем от 60 млн и за секунд 5-10 пока сохраняется срез, который не пропадает а с быстрой скоростью обновляется в районе 50-100 млн.
Вопрос )))) а по какой цене исполнится sell и по какой цене исполнится bid в эти 5-10 секунд и куда пойдет цена с высокой долей вероятности после этих 5-10 секунд?
Sell пойдет на того, кто предлагает 1.35020. А вот остальные ваши вопросы из серии "предсказать непредсказуемое". Вы на рынке не один, с огромной вероятностью отрицательный спред будет съеден еще до того как ваш ордер куда-то придет и встанет в очередь. так что скорее всего вы получите нечто среднее, возможно 1.34983, а скорее всего и еще ниже, потому что исполнять его будет тот самый "покупатель по 1.35020"
Я это к чему говорю - отрицательный спред, он как птица феникс. Он улетает гораздо быстрее чем за него удается ухватиться. И на 10 попыток его проарбитражить вы скорее всего получите 10 проскальзываний.

Последний раз редактировалось vadd; 09.09.2014 в 11:25.
09.09.2014, 11:30
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
Сообщение от: officialboob
С таким разбросом можно и мартыху разгонять надеясь на "нужный рынок".
Естественно. Перефразируя хохму насчет стоящих часов, которые дважды в сутки все равно показывают точное время - на каждый алгоритм найдется свой рынок, который даст возможность заработать миллион.... (нет, пардон, два миллиона))
Остались мелочи - попасть в этот рынок
09.09.2014, 11:54
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Sell пойдет на того, кто предлагает 1.35020. А вот остальные ваши вопросы из серии "предсказать непредсказуемое". Вы на рынке не один, с огромной вероятностью отрицательный спред будет съеден еще до того как ваш ордер куда-то придет и встанет в очередь. так что скорее всего вы получите нечто среднее, возможно 1.34983, а скорее всего и еще ниже, потому что исполнять его будет тот самый "покупатель по 1.35020"
Я это к чему говорю - отрицательный спред, он как птица феникс. Он улетает гораздо быстрее чем за него удается ухватиться. И на 10 попыток его проарбитражить вы скорее всего получите 10 проскальзываний.
buy и sell исполнят по 1.34989 при условии о котором написал (когда в best ask начинают наваливать).
С вероятностью в 90% после 5-10 секунд цена пойдет вниз на некоторое количество пунктов.
09.09.2014, 12:25
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
buy и sell исполнят по 1.34989 при условии о котором написал (когда в best ask начинают наваливать).
С вероятностью в 90% после 5-10 секунд цена пойдет вниз на некоторое количество пунктов.
Я не понял, вы меня экзаменуете, что ли? ))
Ни бай ни селл по той цене, что вы написали, вам не гарантированы. И даже почти точно селл по 989 вы не получите. Если бест аск навален - он быстро съедает все лучшие биды кроме того, который ниже него. Поэтому к моменту прихода вашего ордера лучшим бидом останется 1.34983. Но по этой цене исполнят ваш селл только в том случае, если этот же бид присутствует в том ПЛ, на которого ушел ваш маркет. Но это совсем не обязательно. Вам неизвестен лучший бид именно в том ПЛ, в котором было 1.35020 и на которого ушел ваш маркет. Возможно он хуже. А 1.34983 может быть в совсем другом месте.
Поэтому через долю секунды самая вероятная цена 34989/34983, а вот через пять-десять секунд лучше и не загадывать
09.09.2014, 12:26
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Проскакивала информация что там вход 10 000$. Не такая большая сумма.
Признайтесь, какой средний счет по клиентам в компании?
100-500-1000$? А какой средний счет у клиентов Альпари был?
Какой он, современный клиент форекс индустрии?
Не признаюсь, но меньше, чем 10К. И в Альпари был меньше.
Сейчас понятно, почему подавляющее большинство клиентов не пойдет в Лмакс? И это только один из факторов. Странно, что Вы сами до этого не додумались, хотя там все на поверхности лежит. Спросите, сколько народу из здесь присутствующих имеет счет в Лмаксе.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
09.09.2014, 12:27
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Т.е. когда на новостях начинается подобный арбитраж, то Метатрейдер просто фильтрует всю эту информацию и шлет цены уже в конце движения когда они свою арбитражность теряют?
А как тогда исполняется заявка по маркету у клиента?

Поясню:
Вышла новость, пошел жесткий арбитраж на агрегаторе из за запаздывания. Внутри минуты этот арбитраж протянуло скажем на 400-500 тиков, после арбитражность ушла.
Вот эти 400-500 тиков они что вообще вырезаны в МТ4? По каким тогда ценам шлются приказы на исполнение?
Скажу Вам лишь, что даже на ностях почти ничего не фильтруется, потому что такие ситуации очень редки. Сперды у всех расширяются и мало кто запаздывает. Запаздывающих мы отключаем, нам они не нужны.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
09.09.2014, 12:28
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Ваш ордер по любому уходит маркетом на того, кто дает тот самый лучший бид или аск. То есть по факту исполнение может оказаться как раз по тем "арбитражным ценам"
Именно, и с положительным проскальзыванием.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
09.09.2014, 12:30
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
buy и sell исполнят по 1.34989 при условии о котором написал (когда в best ask начинают наваливать).
С вероятностью в 90% после 5-10 секунд цена пойдет вниз на некоторое количество пунктов.
Мы не исполняем по ценам МТ. Мы отправляем контрагенту, тому, который дает лучшую цену. Вы нас с кухней спутали.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
09.09.2014, 12:32
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,231
Поблагодарили 3,877 раз(а) / Репутация: 3862
Я не понял, вы меня экзаменуете, что ли? ))
Ага, и меня. Вопрос с какой целью.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
09.09.2014, 12:48
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Если бест аск навален - он быстро съедает все лучшие биды кроме того, который ниже него.
Бест аск идет лимитными ордерами, при этом может статься что в бидах вообще ничего не будет, но с рынка жрать этот бест будут.
Я сам был свидетелем неоднократно ситуаций, когда цена на 3-5 минут шла горизонтально. Клиент в МТ4 например в этот момент всего драматизма ситуации никогда не увидит. Когда в бесте пролетают миллиарды в прямом смысле слова. Эта борьба маркет ордеров с лимитными остается в тени.
Ладно оставим стакан друг друга все равно не поймем.
09.09.2014, 12:50
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Мы не исполняем по ценам МТ. Мы отправляем контрагенту, тому, который дает лучшую цену. Вы нас с кухней спутали.
Про МТ речи - не шло.
Выше написал ситуацию (дал срез стакана) и задал вопрос. Что видит клиент через МТ4 и что на самом деле и как это исполнится.
09.09.2014, 12:51
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Потянуло меня на опус ))))))))))))))))))))))))))))))))

Фундаментально выражение "клиентоориентированная компания" оно ложно.
Клиент и брокер на FX по разные стороны баррикад.
Возможно брокер делает все на своем участки для облегчения жизни своим клиентам.
Но как бы брокер не прыгал (факт того что поток котировок это шлак) - клиенту не поможет. Отсюда и сотни тем на разных форумах, почему ТЕСТИРОВАНИЕ отличается от РЕАЛА. Да, потому... что котировки что реал что исторические, это шлак в прямом смысле этого слова.

Виноваты тут все:
Виновны метатрейдеры, что не дают нормального level 2 и что нарезают изуитски на минутки и т.п. графики делая из них синтетических уродцев. В итоге история котировок - один большой фейк.

Виноваты брокеры, так как слов много, но гарантировать исполнения по best не могут и походу не смогут, так как агрегаторы агрегаторов далеки от совершенства, а устранять косяки ради 0.01% клиентов которые копают Level 2 никто не будет. То есть делать мир лучше, не получается. Дополнительным фактором раздражения служит еще тот факт, что даже простое предоставление услуг могут обгадить, как например, остановка агрегатора для всех клиентов в критический момент. Вообще косяков в рутиной работе брокеров много, когда клиент работает долго с компанией и каждый день, все это без внимания клиента не остается.А знаете что больше всего неприятней? Когда косяк компании и клиент обращается, а ему говорят что сам м****к и пока клиент не докажет что компания неправа и есть косяк, ответа не получит.

Виноваты трейдуны которые тестируются на best ценах запросов, а потом ноют на форумах чего так все плохо. Да вот плохо, потому что мозгов не хватает уйти с цен запросов со всех этих best ask\bid. Про всякое усреднение и мартингейл против рынка - молчу.

А еще встречали "умные предложения" насчет, реверса по каким-нибудь торговым сигналам?
Или плач по поводу проскальзывания в системах копирования? Основная причина как раз в ЦЕНАХ ЗАПРОСОВ (т.е. текущий best в начальной точке маршрутизации на исполнение)

Порой мне кажется, что вокруг заговор.

Для трейдеров краеугольный камень в обсуждение ECN\STP - это неудовлетворенность проистекающая из того, что профитные автоматические тестируемые системы сливают в реале, трейдеры негодуют и задают вопросы брокерам, в ответ отмазки что это не мы и хата не наша, что является правдой, так как клиентская ликвидность недостаточно для сведения клиентов друг с другом без проскальзывания.

Предложу простую методику тестирования (которую сам пользую) с целью перестать пенять на брокеров (их уже не исправить на рынке FX) и полагаться только на свои собственные силы:

Речь про маркет ордера (для отложенных чуть модифицированная схема), и так:

Что не нужно делать на финальной стадии отделяющей от реального рынка:

1) Тестировать по ЦЕНЕ ЗАПРОСА (то чем большинство ограничивается вследствии чего после плачутся и негодуют когда реальность по голове бьет дубинкой) т.е. по ценам best bid\ask. Идеальные условия, мгновенное локальное исполнение (чего не бывает).

То что надо делать в финальной стадии для оценки живучести и приближенности к рынку:

2) Тестировать по максимальному объему в Level 2 на банде (вместо best ask\bid) - получается приближенно к реалу (плывут жестко результаты)

3) Тестироваться по худшему банду с максимальным объемом в интервале (принудительная задержка) 1 сек в Level 2 на ценовом уровне (в разы жестче плывут результаты)

4) Тестироваться по максимальному объему с учетом запрета сделок на арбитражных состояниях стакана (когда начинает запаздывать один из LP)

5) Тестироваться по максимальному объему в интервале 1 сек (подаются будущие стаканы из которых выбирается худшая цена на максимальном объеме) с учетом запрета сделок на арбитражных состояниях стакана.

Поверьте, 99,999% систем которые профитно себя показали на ЦЕНАХ ЗАПРОСОВ, не пройдут жесткие условия. 1 секунда это критично, как бы фантастически это не звучало. У меня накоплено статистики океан, того как переход на жесткие условия катастрафически влияет на результативность.

Исполнение по best ask\bid +1;2 тика нужно воспринимать в реале, как бонус, а не как жесткое необходимое условие. Чем больше система трейдера генерирует сделок в день на одном символе, тем критичней нужно подходить к качеству тестирования для того чтобы перестать самообманываться.

Все что видят люди на многочисленных сайтах по FX где пишут про нулевые спрэды, это все реклама и иллюзия. Единственный как мне кажется плюс связанный с Ecn это отсутствие реквот и ограничений на манипуляции приказами вокруг "best" цен.

Всему РФ FX бизнесу, сообществу (в которое и трейдеры входят) не хватает культуры.
Культуры общения, культуры обслуживания, а также нехватает юридической практики в РФ по защите и отстаиванию интересов клиентов.

Последний раз редактировалось 565; 09.09.2014 в 13:04.
REKS 
09.09.2014, 13:01
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Все наверное слышали, когда брокер на жалобу про проскальзывание, отвечает использовать лимитные ордера?

Кто-нибудь комрады из Вас видел какую-нибудь достоверную (на статистически большой выборке) информацию по проценту исполнения этих типов ордеров? Средний выйгрыш от этих типов ордеров?
Задайтесь вопрос - Почему?

А попробуйте попросить статистику у брокера (с целью учесть в математической модели), вам ответят: иди и сам собирай. Вот такие клиентоориентированные нынче компании.
09.09.2014, 13:16
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Запаздывающих мы отключаем, нам они не нужны.
А как Вы поймете, запаздывающий он или нет?
Да, часто по запаздывающей котировке видно, а когда ситуации описанные выше, что цена сделала движение, появился "арбитраж" но вот кто запаздывает тут вопрос, учитывая что на запоздалых котировках пошли миллиардные объемы. Т.е. все 5 бандов улетели выше всех 5 бандов ask, но по best ask полетели миллиарды в лимитках. Возможно к термину "запоздалые котировки" нужно ввести термин "бегут впереди паровоза"

Вы что, знаете кто ВЕДЕТ БОЛЬШУЮ игру из LP? Кто в моментуме модерирует рынок в глобальном масштабе?

Последний раз редактировалось 565; 09.09.2014 в 13:18.
09.09.2014, 13:17
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
Бест аск идет лимитными ордерами, при этом может статься что в бидах вообще ничего не будет, но с рынка жрать этот бест будут.
Я сам был свидетелем неоднократно ситуаций, когда цена на 3-5 минут шла горизонтально. Клиент в МТ4 например в этот момент всего драматизма ситуации никогда не увидит. Когда в бесте пролетают миллиарды в прямом смысле слова. Эта борьба маркет ордеров с лимитными остается в тени.
Это все правильно вроде пишете, но непонятно что сейчас доказать хотите ))
Естественно, мелкий клиент крайне далек от происходящего на рынке, для него это как отзвуки далекого грома. Но тут вы по любому ничего не измените ) Даже более крупные участники рынка - банки, брокеры - видят лишь небольшой участок вокруг себя. Дело не только в метатрейдере, дело в уровне и дело в договорных отношениях. Поставьте себе вместо МТ любую другую торговую или информационную систему - для вас, как мелкого клиента это все равно ничего не изменит.

котировки что реал что исторические, это шлак в прямом смысле этого слова..
Можно я немного поправлю? Не совсем шлак. Это конечно не объективная истина. Это некий индикатив для примерной ориентировки.

Виновны метатрейдеры, что не дают нормального level 2 и что нарезают изуитски на минутки и т.п. графики делая из них синтетических уродцев. В итоге история котировок - один большой фейк..
МТ - это клиенториентированный инструмент для торговли, а не детальный архив всех сделок мира. Не требуйте невозможного.

Виноваты брокеры, так как слов много, но гарантировать исполнения по best не могут и походу не смогут, ..
В этом деле невозможно ничего гарантировать по одной простой но главной причине - вы на рынке не один. В любой момент на best есть тысячи желающих. Ну подумайте сами, как при этом можно что-то гарантировать именно для вас?

Остальная часть вашего "опуса" - логична и интересна.
Rann 
09.09.2014, 13:33
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Даже более крупные участники рынка - банки
Крупные ТОПОВЫЕ мировые банки, видят весь рынок, все доступные бассейны ликвидности. Многие участвуют в капиталах ecn сетей.
Контроль тотальный. Связи по обмену ликвидности переплетены плотно в масштабах мира.
09.09.2014, 13:39
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
Крупные ТОПОВЫЕ мировые банки, видят весь рынок, все доступные бассейны ликвидности. Многие участвуют в капиталах ecn сетей.
Контроль тотальный. Связи по обмену ликвидности переплетены плотно в масштабах мира.
Я же не писал "топовые" )) Обычные. Большинство банков, наверное процентов 90, видят на рынке не намного больше чем клиент с МТ.
А топовым "бассейны ликвидности" и не нужны. И даже видеть им особо никого, кроме таких же коллег, не надо. Каждый из них - сам себе бассейн ))
09.09.2014, 13:41
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
МТ - это клиенториентированный инструмент для торговли
У них амбиции и желание выжить на этом рынке.
Получается ситуация что: выступают пособниками на стороне брокеров, давая инструменты и сервисы для тупиковых путей развития трейдера.
На все это накладывается юридическая база в РФ где нет ограничений по плечам.

Правда заключается для трейдера в том, чтобы быть успешным на FX нужно торговать в среднесрок и минимальным количеством сделок с контролем рисков (задушить жабу и умерить аппетиты). Все остальное - мрак в метаквотерском ареале. В этом мраке вся околофорексная индустрия и паразитирует. (лично мое мнение).

Отдельно идет индустрия где рулят математики, физики, эта индустрия никак не соприкасается с МТ пространством.
REKS 
09.09.2014, 13:45
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
А топовым "бассейны ликвидности" и не нужны.
Ликвидность это товар который стоит денег.
У Вас например безграничное число денег, а Вы хотите еще заработать, так как Ваши деньги съедает инфляция и отрицательные ставки. Задача делать игру незаметной, для этого нужен доступ ко всем бассейнам ликвидности на всех мировых инструментах.

Это мы с Вами торгует 1-5 инструментами\символами. Гиганты торгуют десятки тысяч инструментов одновременно, параллельно влияют на мировую политическую карту планеты, для достижения профита своим акционерам.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO