Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
25.09.2014, 08:13
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Понял, вы не ищете легких путей))))
Нет на все это банально времени.
Есть много идей, которые еще не проверены в рамках идущей работы.

Чтобы работать с новыми компаниями, нужно пройти этапы:

1. Ознакомится с условиями на сайте
2. Открыть счет в компании
3. Провести переговоры о предоставление API (не обязательно, но если есть, посмотреть на это нужно будет)
4. Провести переговоры о предоставление datafeed и узнать условия на получение tradefeed.
5. Получить от компании более-менее качественную многолетнюю историю Level 2
6. Посмотреть историю на предмет нюансов и артефактов
7. Промоделировать на истории свои готовые алгоритмы
8. Пофиксить баги API
9. Внести изменения с учетом индивидуального потока ликвидности который вещает компания
10. Проверить на реале
11. Проанализировать проскальзывания, исполнение
12. Внести изменения в алгоритмы, для включения выявленного в (11)

все это человеко\часы
25.09.2014, 14:56
Аватар для vadd
vadd vadd вне форума Местный знаток
Регистрация: 03.12.2012 / Сообщений: 1,631
Поблагодарили 718 раз(а) / Репутация: 725
Чтобы работать с новыми компаниями, нужно пройти этапы:

1. Ознакомится с условиями на сайте
2. Открыть счет в компании
3. Провести переговоры о предоставление API (не обязательно, но если есть, посмотреть на это нужно будет)
4. Провести переговоры о предоставление datafeed и узнать условия на получение tradefeed.
5. Получить от компании более-менее качественную многолетнюю историю Level 2
6. Посмотреть историю на предмет нюансов и артефактов
7. Промоделировать на истории свои готовые алгоритмы
8. Пофиксить баги API
9. Внести изменения с учетом индивидуального потока ликвидности который вещает компания
10. Проверить на реале
11. Проанализировать проскальзывания, исполнение
12. Внести изменения в алгоритмы, для включения выявленного в (11)
Жесть. Диссертацию, что ли, пишете? Или просто толстую книгу?
Вы только успеете дойти до второй половины своего списка, как изменится все - и условия работы в компании и рынок.
25.09.2014, 17:05
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
565, ласт лук - тот же временной арбитраж... на нем заработать невозможно ?

В курсе, что ласт лук есть только у поставщика (того, кто курс котирует), а не у трейдера, против которого он (ласт лук) и применяется?

И как его можно использовать без договора с площадкой о котировании (где он, в договоре, и прописан)?
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
25.09.2014, 17:40
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
В курсе, что ласт лук есть только у поставщика (того, кто курс котирует), а не у трейдера, против которого он (ласт лук) и применяется?

И как его можно использовать без договора с площадкой о котировании (где он, в договоре, и прописан)?
Я имел ввиду ввиду ситуацию, когда hft-робот видит поступающий в систему ECN крупный рыночный ордер и сжирает перед ним ликвидность упреждающим ордером. Дальше крупный ордер двигает цену, а hft соответственно получает безрисковую прибыль. Может быть это делается не с помощью ласт-лука, а флеш-ордерами, хантерами или чем-то подобным - чес.говоря не знаю.
25.09.2014, 18:05
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Я имел ввиду ввиду ситуацию, когда hft-робот видит поступающий в систему ECN крупный рыночный ордер и сжирает перед ним ликвидность упреждающим ордером. Дальше крупный ордер двигает цену, а hft соответственно получает безрисковую прибыль. Может быть это делается не с помощью ласт-лука, а флеш-ордерами, хантерами или чем-то подобным - чес.говоря не знаю.

Вообще ничего не понял.

Чужой маркет видеть нельзя, лимит можно.
Инфа о маркете станет видна уже после того, как он стукнется об лимит (ласт цена).

Каким образом можно упредить чужой маркет?
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
25.09.2014, 18:15
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
Вообще ничего не понял.

Чужой маркет видеть нельзя, лимит можно.
Инфа о маркете станет видна уже после того, как он стукнется об лимит (ласт цена).

Каким образом можно упредить чужой маркет?
В общем я вот это имел ввиду:

Цитата:
DEFINITION OF 'FLASH TRADING'
A controversial computerized trading practice offered by some stock exchanges. Flash trading uses highly sophisticated high-speed computer technology to allow traders to view orders from other market participants fractions of a second before others in the marketplace. This gives flash traders the advantage of being able to gauge supply and demand and recognize movements in market sentiment before other traders.
_http://www.investopedia.com/terms/f/flash-trading.asp
25.09.2014, 18:33
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
В общем я вот это имел ввиду:

_http://www.investopedia.com/terms/f/flash-trading.asp

Это как бы не делает маркет видимым для кого-либо.

А существует за счет большого количества бирж с одинаковыми инструментами.

И когда на одной бирже происходит покупка/продажа то арбитражным роботом цену на др. площадках выравнивают.

Или изучают роутинг ордеров брокера и фронтранят крупные заявки.

Да там фишек вагон и тележка.
Только все это не про форекс.

И уж тем более не про частников.

Такой дележкой занимаются алго-фонды.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 25.09.2014 в 18:36.
25.09.2014, 18:59
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
Это как бы не делает маркет видимым для кого-либо.

А существует за счет большого количества бирж с одинаковыми инструментами.

И когда на одной бирже происходит покупка/продажа то арбитражным роботом цену на др. площадках выравнивают.

Или изучают роутинг ордеров брокера и фронтранят крупные заявки.

Да там фишек вагон и тележка.
Только все это не про форекс.

И уж тем более не про частников.

Такой дележкой занимаются алго-фонды.
Похоже речь действительно не о рыночных ордерах . Но флеш заявки на форекс тоже есть, именно для борьбы с ними EBS стала вести торги по принципу микроаукциона, проводимого раз в несколько миллисекунд...
25.09.2014, 19:39
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Похоже речь действительно не о рыночных ордерах . Но флеш заявки на форекс тоже есть, именно для борьбы с ними EBS стала вести торги по принципу микроаукциона, проводимого раз в несколько миллисекунд...

На форексе есть обычный классический арбитраж.
Который достигается путем отрицательных комиссий, с половиной спреда (котирование лимитом/перепродажа маркетом) и скорости .


К примеру, на СМЕ биржевой сбор на валютах 1.6 долл/сторона для обычных клиентов (+ брокеру и др.), а для хеджей 0.11 долл/сторона.
И у кого будут арбитражные ситуации?..
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!

Последний раз редактировалось officialboob; 25.09.2014 в 19:47.
25.09.2014, 20:33
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
К примеру, на СМЕ биржевой сбор на валютах 1.6 долл/сторона для обычных клиентов (+ брокеру и др.), а для хеджей 0.11 долл/сторона.
И у кого будут арбитражные ситуации?..
На маркетмейкерстве условия всегда лучше...
25.09.2014, 20:47
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
На маркетмейкерстве условия всегда лучше...

Это торг. условия для хеджей с 200 лям (или около того).
ММмам, вообще, доплачивают.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
25.09.2014, 20:59
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
ММмам, вообще, доплачивают.
Тогда тем более . Но в целом алгоритмы роботов забирающих ликвидность приносят бОльшую прибыль, чем предоставляющих ликвидность. Видел статистику по этому поводу - прибыль hft торгующих рыночными ордерами
раза в два или три выше прибыли ММ-алгоритмов...
26.09.2014, 08:45
Аватар для FXpublish
FXpublish FXpublish вне форума Активный участник
Регистрация: 03.02.2013 / Сообщений: 94
Поблагодарили 30 раз(а) / Репутация: 31
Т Но в целом алгоритмы роботов забирающих ликвидность приносят бОльшую прибыль, чем предоставляющих ликвидность. Видел статистику по этому поводу - прибыль hft торгующих рыночными ордерами
раза в два или три выше прибыли ММ-алгоритмов...
а можете эту стату прислать или ссылку на нее предоставить?
26.09.2014, 11:20
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
а можете эту стату прислать или ссылку на нее предоставить?
Да, конечно:

Цитата:
Согласно исследованию Мэтью Барона (Princeton University), Джонатана Брогаарда (Foster School of Business) и Андрея Кириленко (Commodity Futures Trading Commission) HFT-роботы действительно являются высоко прибыльными. За август 2010 года они совместными усилиями заработали на фьючерсе E-mini S&P-500 порядка 23 млрд. долларов. Коэффициент Шарпа в среднем за один месяц был в районе 4,5. При этом наблюдалось очень серьезное расслоение по прибыльности отдельных стратегий. Так, агрессивные HFT, которые используют «маркет» ордера и забирают с рынка ликвидность, в среднем зарабатывали по 49.000 долларов в день, смешанные HFT (используют совместно «маркет» и «лимит» ордера) зарабатывали в среднем по 19.500 долларов, и пассивные HFT (используют в торговле «лимит» ордера и являются поставщиками ликвидности для других участников) зарабатывали всего лишь по 2.500 долларов. Таким образом, мы видим парадоксальную ситуацию, когда агрессивные HFT-стратегии оказались в 3 раза эффективнее стратегий пассивных.
Источник: _http://www.1-du.ru/news/analysis/681453/

Там же по ссылке описан hft-алгоритм пожирания ликвидности перед крупным рыночным ордером, о котором я говорил.
Сам рыночный ордер оказывается не виден, но его появление в системе определяется роботом по каким-то признакам...

Цитата:
Стратегии «фронтраннинга» (от англ. «front running» - бежать впереди) зарабатывают за счет «пропихивания» своих заявок перед заявками других более крупных участников торгов. Например, многим крупным индексным и паевым фондам приходится периодически проводить ребалансировку своего портфеля, продавая и покупая большие объемы акций на бирже. HFT-алгоритм по различным признакам идентифицирует моменты начала покупок фондами и «фронтраннит» их, опережая за счет скорости исполнения сделок. В результате, крупный фонд получает худшую цену исполнения, нежели при отсутствии высокочастотного робота. Прибыль HFT в данном случае образуется за счет неэффективного исполнения заявок крупным институциональным инвестором.
ПыСы: алгоритмы цепляния к крупным рыночным ордерам наверняка есть и на форекс - это хорошо видно по работе объемов на импульсах...

Последний раз редактировалось Linstep; 26.09.2014 в 11:30.
26.09.2014, 20:37
Аватар для Профитмастер
Профитмастер Профитмастер вне форума Элитный участник
Регистрация: 17.09.2011 / Сообщений: 739
Поблагодарили 1,908 раз(а) / Репутация: 1924
Да, конечно:


Источник: _http://www.1-du.ru/news/analysis/681453/

Там же по ссылке описан hft-алгоритм пожирания ликвидности перед крупным рыночным ордером, о котором я говорил.
Сам рыночный ордер оказывается не виден, но его появление в системе определяется роботом по каким-то признакам...



ПыСы: алгоритмы цепляния к крупным рыночным ордерам наверняка есть и на форекс - это хорошо видно по работе объемов на импульсах...
Увы, это уже в прошлом. Прошли золотые времена ХФТ.
Viam supervadet vadens
27.09.2014, 07:19
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Профитмастер
Увы, это уже в прошлом. Прошли золотые времена ХФТ.
После начала борьбы с hft, возможностей получения безрисковой прибыли у них конечно сильно поубавилось. Но думаю исчезают чисто паразитические алгоритмы hft, а остальные как были так и есть (или появляются новые), а например без арбитража и ММ-алгоритмов рынок просто не смог бы нормально работать.
29.09.2014, 09:43
Аватар для dmitryigun
dmitryigun dmitryigun вне форума Местный знаток
Регистрация: 02.04.2009 / Сообщений: 1,147
Поблагодарили 883 раз(а) / Репутация: 887
Коллеги,у кого по вашему мнению на счетах ECN наиболее быстрое исполнение? Сам на сегодня склонен полагать что у RVD, однако интересует мнение других трейдеров
А ваш подход наплевательский - это заигрывания с бешенной собакой. Один раз не укусит, второй, а на третий раз 40 уколов в живот(С) Профитмастер
29.09.2014, 09:54
Аватар для Prezident
Prezident Prezident на форуме Заблокирован
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,756
Поблагодарили 855 раз(а) / Репутация: 849
Коллеги,у кого по вашему мнению на счетах ECN наиболее быстрое исполнение? Сам на сегодня склонен полагать что у RVD, однако интересует мнение других трейдеров
с FXOpen сравнивали? Через FDK и тиктрейдер всеровно будет быстрее.
29.09.2014, 11:34
Аватар для dmitryigun
dmitryigun dmitryigun вне форума Местный знаток
Регистрация: 02.04.2009 / Сообщений: 1,147
Поблагодарили 883 раз(а) / Репутация: 887
с FXOpen сравнивали? Через FDK и тиктрейдер всеровно будет быстрее.
Нет,с FXOpen не сравнивал. Меня интересует только МТ4,другие платформы,увы,не рассматриваю...
А ваш подход наплевательский - это заигрывания с бешенной собакой. Один раз не укусит, второй, а на третий раз 40 уколов в живот(С) Профитмастер
29.09.2014, 11:48
Аватар для Prezident
Prezident Prezident на форуме Заблокирован
Регистрация: 16.12.2009 / Сообщений: 2,756
Поблагодарили 855 раз(а) / Репутация: 849
Нет,с FXOpen не сравнивал. Меня интересует только МТ4,другие платформы,увы,не рассматриваю...
Стоит сравнить
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO