Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
26.01.2014, 00:36
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
Хотя бы так. Ордера уходят по фиксу с ограничением проскальзывания =0 (типа биржевых стоп лимитов или ограничения агрегатора у Раннева) тиков. Если банк меняет цену, то ордер отменяется.
ЕБС никакого отношения к Карри и Интегралу, о тормознутости которых упоминалось, не имеет.
Hft работают либо как ММ предоставляя ликвидность лимитками, либо забирая ликвидность рыночными ордерами. Никакая торговля по идикативным ценам и объемам стоп-лимитными ордерами создателям Hft
и в страшном сне не снилась...

...Я конечно понимаю почему в стакане Gkfx объемы банков индикативные - потому-что банки не котируют лимитками в системах ecn/stp брокеров. Грубо говоря Gkfx для работы с ЛП никакого выхода на Ecn не нужно: открыли у нескольких банков счета - транслируем их цены и объем в свой стакан - если не хватает внутренней ликвидности, отправляем ордера клиентов в банки-кухни. Но вот почему в межбанковских Ecn, являющихя последней (ценообразующей) инстанцией, котировки должны быть индикативными я понять не в состояниии: площадки Ecn создавались для торгов, а ни как не для пародии на них. Если у ecn/stp брокеров не хватает ликвидности они выводят сделки на внешних контрагентов, если на межбанковской Ecn не хватает ликвидности, и при этом арбитражеры не переливают ликвидность с других Ecn, - двигается цена, так работают все рынки и не надо больше ничего выдумывать. Допустим даже цены в Ecn индикативные: клиент отправляет рыночную заявку которая ударяет по индикативному ордеру и уходит в банк, банк исполняет заявку по цене на 10п хуже, т.к.цена изменилась. Вопрос - где изменилась цена ?

Цитата:
HFT на форе возможен при общих издержках (спред+комисс) на уровне 1-2 тика (0.1-0.2 пункта).
Когда найдете брокера готового предоставить вам фикс и такие спред +комиссионные на постоянной основе, можете преступать к следующей стадии: найму отряда программистов для написания алго модуля с прямым коннектом.
Я о Hft говорю в ключе скоростей на которых работают реальные рынки, а не в плане практичекой реализации торговли роботами.

Последний раз редактировалось Linstep; 26.01.2014 в 00:55.
26.01.2014, 03:09
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Почему индикативные?
Потому что так банки, как конечные выгодополучатели, могут скользить загребая на большом объеме лишние миллиончики лежащие под их ногами.

Ситуация может поменяться, если одна из крупнейших ЕЦН каким-нибудь утром объявит, что или они дают лимиты, или получают метлой под сраку.
Ну или регулятор не запретит.

А так: тут смухлевал, там надурил, здесь сжулил... вам копейка, а какому-нибудь ЮБиЭсу лишние 100 лямов в год на бонусы руководству.

Вот от этих вы ждете, чтобы они наступили себе на горло? _http://ru.forexmagnates.com/forex-treyderyi-oshelomlenyi-reaktsiey-bankov-na-rassledovanie-ryinochnyimi-manipulyatsiyami/

Последний раз редактировалось NSerega; 26.01.2014 в 14:21.
26.01.2014, 09:10
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: officialboob
Почему индикативные?
Потому что так банки, как конечные выгодополучатели, могут скользить загребая на большом объеме лишние миллиончики лежащие под их ногами.
Я не вижу в этой схеме возможности для трейдера получать прибыль... Все эти выводы далеки от рыночной реальности: по вашей логике если я на рынке договорюсь с фермером о покупке тонны картошки по 5руб, то он может расчитать меня по 8руб, аргументируя к тому что цена изменилась ... сами-то верите в то что пишите ?
Вот почитайте информацию об одной новой Ecn: _https://www.parfx.com/ ... только не говорите про пиар - это глупо.

Цитата:
Ситуация может поменяться, если одна из крупнейших ЕЦН каким-нибудь утром объявит, что или они дают лимиты, или получают метлой под сраку.
Ну или регулятор не запретит.
Я искренне не понимаю, почему Ecn должны заявлять о вещах, которые всем очевидны .

Цитата:
А так: тут смухлевал, там надурил, здесь сжулил... вам копейка,
Вы по-моему про работу ДЦ говорите, а не про банки работающие в системе Ecn .

Цитата:
Вот от этих вы ждете, чтобы они наступили себе на горло?
Не понял какое отношение имеет эта статья к предмету разговора - банки могут в своих интересах двигать цену объемом и что из этого?

Вот по этой ссылке _http://www.fxall.com/the-fxall-difference/choice-in-execution внизу страницы, типы ордеров на самой крупной Ecn-площадке для торговли валютой. Покажите мне тип ордера -"лимит с индикативными ценой и объемом"?

Последний раз редактировалось Linstep; 26.01.2014 в 09:54.
26.01.2014, 10:13
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
А вот здесь подробная информация о значении каждого из видов ордеров:

_http://www.fxall.com/solutions--capabilities/choice-in-execution/order-book-ecn
26.01.2014, 10:37
Аватар для Ekk
Ekk Ekk вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.01.2014 / Сообщений: 3
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
Но вот почему в межбанковских Ecn, являющихя последней (ценообразующей) инстанцией, котировки должны быть индикативными я понять не в состояниии
Чес гря, надоели вы переливанием из пустого в порожнее. В межбансковских ECN ликвидность может и на лимитках, но это институциональный форекс, который с ритейлом - суть две большие разницы.
26.01.2014, 12:00
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Чес гря, надоели вы переливанием из пустого в порожнее. В межбансковских ECN ликвидность может и на лимитках, но это институциональный форекс, который с ритейлом - суть две большие разницы.
Никто не заставляет вас читать эту ветку ... такое очучение, что многие из присутствующих здесь трейдеров без проскальзываний просто жить не могут . Разговор начинался с того, что я предложил Rann-у вариант подключения к Ecn, на мой взгляд, лучший с точки зрения трейдера - с мгновенным исполнением ордеров, реальной ликвидностью в стакане и т.д. Но дальше разговор перешел в плоскость отрицания очевидных вещей и переливания из пустого в порожнее, о чем вы и говорили...

ПыСы: я во всяком в своих постах руководствуюсь фактами, со ссылками на первоисточники информации. А не домыслами о том "что хочут банки" .
26.01.2014, 12:27
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Никто не заставляет вас читать эту ветку ... такое очучение, что многие из присутствующих здесь трейдеров без проскальзываний просто жить не могут . Разговор начинался с того, что я предложил Rann-у вариант подключения к Ecn, на мой взгляд, лучший с точки зрения трейдера - с мгновенным исполнением ордеров, реальной ликвидностью в стакане и т.д. Но дальше разговор перешел в плоскость отрицания очевидных вещей и переливания из пустого в порожнее, о чем вы и говорили...

ПыСы: я во всяком в своих постах руководствуюсь фактами, со ссылками на первоисточники информации. А не домыслами о том "что хочут банки" .
Чтоб за каждую букву ответить открой счёт в такой конторе с ЕCN настоящим проведи замеры покажи людям и ссылку кинуть не забудь Думаешь у тебя первого такая чудная мысль посетила супер ЕСN Тебе люди пишут про свои на работки в этом плане.Хочешь биржу CМЕ тебе дорога но когда попробуешь то поймёшь от форы практически нет разницы только можно в контрактах запарится в лишний раз когда позу держишь на границе.
26.01.2014, 12:32
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Никто не заставляет вас читать эту ветку ... такое очучение, что многие из присутствующих здесь трейдеров без проскальзываний просто жить не могут . Разговор начинался с того, что я предложил Rann-у вариант подключения к Ecn, на мой взгляд, лучший с точки зрения трейдера - с мгновенным исполнением ордеров, реальной ликвидностью в стакане и т.д. Но дальше разговор перешел в плоскость отрицания очевидных вещей и переливания из пустого в порожнее, о чем вы и говорили...

ПыСы: я во всяком в своих постах руководствуюсь фактами, со ссылками на первоисточники информации. А не домыслами о том "что хочут банки" .
Ты Рану если предложил подключится то будь добор ссылку кинуть куда подключится а не так что к чему-нибудь такому идеальному
26.01.2014, 12:43
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Чтоб за каждую букву ответить открой счёт в такой конторе с ЕCN настоящим проведи замеры покажи людям и ссылку кинуть не забудь Думаешь у тебя первого такая чудная мысль посетила супер ЕСN Тебе люди пишут про свои на работки в этом плане.
Детский сад какой-то: на куя кому-то что-то доказывать если информации о том на каких скоростях работают реальные рынки более чем достаточно.

Цитата:
Хочешь биржу CМЕ тебе дорога но когда попробуешь то поймёшь от форы практически нет разницы только можно в контрактах запарится в лишний раз когда позу держишь на границе.
Да, видимо СМЕ действительно для меня лучший вариант, в этом году открою счет у одного из ее брокеров. А если для вас нет разницы между исполнением сделки за микросекунду или за 3 секунды, то либо вы плохой
трейдер, либо не трейдер вовсе .
26.01.2014, 12:47
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Ты Рану если предложил подключится то будь добор ссылку кинуть куда подключится а не так что к чему-нибудь такому идеальному
У меня усиливается, по началу только смутно появившееся, чувство что у честного Дмитрия Раннева на этом форуме есть "группа поддержки" .
26.01.2014, 13:58
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
У меня усиливается, по началу только смутно появившееся, чувство что у честного Дмитрия Раннева на этом форуме есть "группа поддержки" .
ТЫ МОИ ПОСТЫ ПОЧИТАЙ чтоб понять мой интерес
Для меня действительно не столь важно исполнение в среднесрок торгую но то что ты описываешь найти не реально на СМЕ я как и ты думал что рай но там тоже самое ради поиска рая я пошёл на фондовый рынок и что ты думаешь и там не рай для трейдера Чтоб не скальзило надо оперировать лимитками хоть где поверь мгновенное исполнение при этом само сабой отпадает за неимением надобности.
26.01.2014, 14:01
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
У меня усиливается, по началу только смутно появившееся, чувство что у честного Дмитрия Раннева на этом форуме есть "группа поддержки" .
А складывается оно потому что за ним правда и в ней вся сила кто варится в этом тот знает соль темы и не важно кто и где он, за правду все кто её знает будут и не важно кто её озвучивает.
Rann 
26.01.2014, 14:14
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Детский сад какой-то: на куя кому-то что-то доказывать если информации о том на каких скоростях работают реальные рынки более чем достаточно.



Да, видимо СМЕ действительно для меня лучший вариант, в этом году открою счет у одного из ее брокеров. А если для вас нет разницы между исполнением сделки за микросекунду или за 3 секунды, то либо вы плохой
трейдер, либо не трейдер вовсе .
По торгуй маркетами и ты поймёшь что фора это формула один по сравнению с СМЕ
26.01.2014, 14:24
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
ТЫ МОИ ПОСТЫ ПОЧИТАЙ чтоб понять мой интерес
Для меня действительно не столь важно исполнение в среднесрок торгую но то что ты описываешь найти не реально на СМЕ я как и ты думал что рай но там тоже самое ради поиска рая я пошёл на фондовый рынок и что ты думаешь и там не рай для трейдера Чтоб не скальзило надо оперировать лимитками хоть где поверь мгновенное исполнение при этом само сабой отпадает за неимением надобности.
Если стоп или стоп ордер на золоте стоит за среднесрочным эстремумом и на его пробое дали импульс 300п за 2с, то в самом деле какая разница где он исполнится .

Отчеты об исполнении сделок на СМЕ я видел и сколько там знаков после запятой тоже. Видел также, как трейдеры торгуют стоп-ордерами на нормфармах - так что лапшу по поводу хреновой скорости исполнения
ордеров на СМЕ мне вешать не надо .
26.01.2014, 14:30
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Надо понять одно что когда маркет идёт в систему он самый последний в очереди так как на этой цене уже могут висеть лимиты при их активации они съедают объём по принципу приоритета и что после них остаётся лучшее это и есть цена маркета. А то что остаётся под чти всегда не лучшее))))))))
26.01.2014, 14:30
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
По торгуй маркетами и ты поймёшь что фора это формула один по сравнению с СМЕ
До Чикаго пинг больше 100мс. Ничего удивительного,что рыночные ордера скользят.
26.01.2014, 14:32
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
Если стоп или стоп ордер на золоте стоит за среднесрочным эстремумом и на его пробое дали импульс 300п за 2с, то в самом деле какая разница где он исполнится .

Отчеты об исполнении сделок на СМЕ я видел и сколько там знаков после запятой тоже. Видел также, как трейдеры торгуют стоп-ордерами на нормфармах - так что лапшу по поводу хреновой скорости исполнения
ордеров на СМЕ мне вешать не надо .
стоп ордер это маркет с приказам иполнения А не лимит если что.
26.01.2014, 14:35
Регистрация: 09.02.2013 / Адрес: Красноярск / Сообщений: 1,094
Поблагодарили 997 раз(а) / Репутация: 1544
До Чикаго пинг больше 100мс. Ничего удивительного,что рыночные ордера скользят.
Да скользят не из за времени зачастую, а потому что на ценах лимиты висят у которых приоритет исполнения они выжерают объём предложения и лучше оказывается что осталось.
26.01.2014, 14:43
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
стоп ордер это маркет с приказам иполнения А не лимит если что.
Я знаю и что из этого? Многие высокодоходные hft-алгоритмы построены на торговле рыночными ордерами и открывают ордера за миллисекунду несмотря на всякие там жуткие очереди. Мож ордера с высоким приоритетом используют (вроде флеш-заявок) - не знаю.
26.01.2014, 14:44
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Надо понять одно что когда маркет идёт в систему он самый последний в очереди так как на этой цене уже могут висеть лимиты при их активации они съедают объём по принципу приоритета и что после них остаётся лучшее это и есть цена маркета. А то что остаётся под чти всегда не лучшее))))))))
Вообще то как раз маркеты съедают лимиты, а не лимиты что то съедают.
С проскальзываниями надо понять одно - что это нормальное рыночное явление и именно поэтому изменяются цены. Разница только в том что проскальзывания являются результатом нехватки ликвидности при крупных объемах сделок.
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO