Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
28.01.2014, 20:46
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
Вашу первоначальную мысль я понял так: весь форекс построен на индикативных котировках и законы спроса/предложения на этом рынке не действуют. Если например в межбанковскую Ecn поступит рыночный ордер в 50тыс лотов, то не найдя встречного объема он уйдет в один из банков, где исполнится по цене гораздо хуже рыночной. При этом на самой Ecn цена не изменится. Что я переврал?

Сейчас вы говорите, что цена ходит по законам спроса/предложения в пределах опр-го разрешенного диапазона. А что происходит у его границ - банкам не нужно поглощать излишний спрос/предложение чтобы удержать цену на нужном уровне?
Я не верю в "главную" ECN, начнем с этого. Но если предположить ее существование, то в первом абзаце Вы описали так, как я думаю, если считать, что ордер ушел на один из "решающих" банков. На ECN цена при этом может дернуться, т.к. банк уберет свою ликвидность на момент исполнения.

Про второй абзац. "Решающие" банки могут держать диапазон, расширять или сужать его, в зависимости от своих потребностей. Если диапазон широкий, то в его пределах цена может ходить по спросу и предложению. Так же, спрос и предложение могут давить на границы диапазонов и тогда банки их могут тоже двинуть. Если банки их двигать не захотят, то они поглотят любые объемы и не дадут цене пройти дальше, а следовательно не дадут этим объемам принести прибыль. Наоборот, могут двинуть границы против и сразу получат нереализованную прибыль.

Еще раз напоминаю, это лишь предположение. Правда нам недоступна.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
28.01.2014, 20:47
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
А как поставщик узнает арбитраж это или простая сделка?
Например, сравнит свои тики с другими тиками и увидит, что как только начинается отставание, сразу кто-то начинает зарабатывать.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
28.01.2014, 21:13
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Я не верю в "главную" ECN, начнем с этого. Но если предположить ее существование, то в первом абзаце Вы описали так, как я думаю, если считать, что ордер ушел на один из "решающих" банков. На ECN цена при этом может дернуться, т.к. банк уберет свою ликвидность на момент исполнения.
Нет никакой "главной ECN", - все электронные площадки связаны между собой посредством арбитража и изменение цен на них происходит одновременно в зависимости от совокупного спроса и предложения.
А при индикативных котировках, повторюсь, не сможет зарабатывать большинство алгритмов hft-роботов, а им принадлежит половина оборотов этого рынка...
Цитата:
Про второй абзац. "Решающие" банки могут держать диапазон, расширять или сужать его, в зависимости от своих потребностей. Если диапазон широкий, то в его пределах цена может ходить по спросу и предложению. Так же, спрос и предложение могут давить на границы диапазонов и тогда банки их могут тоже двинуть. Если банки их двигать не захотят, то они поглотят любые объемы и не дадут цене пройти дальше, а следовательно не дадут этим объемам принести прибыль. Наоборот, могут двинуть границы против и сразу получат нереализованную прибыль.

Еще раз напоминаю, это лишь предположение. Правда нам недоступна.
Все это можно проследить по объемам - многие проф трейдеры торгуют именно от объемов крупных операторов, а это подтверждает, а никак не опровергает работу спроса/предложения на рынке.

Вот пример, только в касание обычно не работают - ищут подтверждение на меньших ТФ:


Последний раз редактировалось Linstep; 28.01.2014 в 21:27.
28.01.2014, 21:54
Аватар для Lisyara
Lisyara Lisyara вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2011 / Сообщений: 1,177
Поблагодарили 826 раз(а) / Репутация: 825
Например, сравнит свои тики с другими тиками и увидит, что как только начинается отставание, сразу кто-то начинает зарабатывать.
Получается, каждый поставщик по каждой сделке сравнивает тики с другими тиками(как я понимаю от других поставщиков) на предмет отставания? И откуда он узнает, что кто-то начал зарабатывать? В общем, бред какой-то. Да и вообще речь вроде шла не про отставание котировок, а про отрицательный спред, т.е. когда лучший аск ниже лучшего бида, при этом не обязательно из=за отставания.
29.01.2014, 05:36
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,346
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
У меня усиливается, по началу только смутно появившееся, чувство что у честного Дмитрия Раннева на этом форуме есть "группа поддержки" .

А ты, ткачев и фирс из группы хейтеров-клоунов?! =)

Клоунов, потому что как тот Шариков даете советы космической глупости не имея практики, а теорию черпаете из быстрого поиска в гугле не вникая что же вы там нагуглили.
фирсяку на гилляку!

29.01.2014, 05:45
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,346
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от: dmitrytkachev

Опять старая сказка про "Ткачев врёт, но не скажу где и в чем".

Не сказка. Ткачев врет практически во всем, что пишет от себя (когда не цитирует). Работа у него такая. Передергивать и искажать факты.

Даже под свое вранье он всегда ищет только однобокие ссылки, которые типа "подтверждают" его вранье. Хотя сам там говорил, что рассматривать надо разные мнения. Двуличный Ткачев такой двуличный. =)
фирсяку на гилляку!

Rann 
29.01.2014, 05:59
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
Нет никакой "главной ECN", - все электронные площадки связаны между собой посредством арбитража и изменение цен на них происходит одновременно в зависимости от совокупного спроса и предложения.
А при индикативных котировках, повторюсь, не сможет зарабатывать большинство алгритмов hft-роботов, а им принадлежит половина оборотов этого рынка...


Все это можно проследить по объемам - многие проф трейдеры торгуют именно от объемов крупных операторов, а это подтверждает, а никак не опровергает работу спроса/предложения на рынке.

Вот пример, только в касание обычно не работают - ищут подтверждение на меньших ТФ:

[url=http://itmages.ru/image/view/1460147/7542025a]
Не надо мне объяснять как студенту из учебника по экономике. Вы считаете, что все происходит так, я считаю, что все иначе. Я не собираюсь Вас переубеждать, можете не соглашаться с моим мнением. Могу я Вас попросить не убеждать меня? Еще раз повторяю, я устал от этой темы. Мы просто зря тратим время.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
29.01.2014, 05:59
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,346
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от: dmitrytkachev
Ага, я вот тоже хочу услышать про то как отдельным банкам (причем коммерческим) все равно на закон спроса\предложения и каждый из них двигает цену как ему вздумается. Ну и про теорию заговора послушать

Вот еще пример ткачевского вранья и туманных намеков. Гуглим "интервенция центробанка Японии" Имеем: 1. крупный банк, 2. двигает цены. 3. как всегда, вранье Ткачева.
фирсяку на гилляку!

29.01.2014, 06:01
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
Получается, каждый поставщик по каждой сделке сравнивает тики с другими тиками(как я понимаю от других поставщиков) на предмет отставания? И откуда он узнает, что кто-то начал зарабатывать? В общем, бред какой-то. Да и вообще речь вроде шла не про отставание котировок, а про отрицательный спред, т.е. когда лучший аск ниже лучшего бида, при этом не обязательно из=за отставания.

Зачем сравнивать каждую сделку? Сравнивают только тогда, когда кто-то начинает зарабатывать стабильно.

Спред отрицательные не обязательно может быть из-за отставания. Просто отставание это самый банальный вариант отрицательного спреда. Где-то аск уже упал, а где-то бид еще стоит, вот и отрицательный спред.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
29.01.2014, 06:09
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Вот еще пример ткачевского вранья и туманных намеков. Гуглим "интервенция центробанка Японии" Имеем: 1. крупный банк, 2. двигает цены. 3. как всегда, вранье Ткачева.
Тут он считает, что Банк Японии повышает предложение за счет интервенции и тем самым двигает цену согласно закону спроса и предложения.
Суть не в этом. Да, банк Японии может бороться с монстрами, которые определяют цену, а может и быть с ним в заговоре. Да, можно двинуть курс большими вливаниями, но это сути не меняет. Это может быть внутри "разрешенного" коридора. Если кому-то такая теория не нравится, можете в нее не верить, я не настаиваю.

Я считаю, что несколько крупных банков определяют направление движения валюты, а не экономическая ситуация и не спрос и предложение. Спрос и предложение могут влиять на курс, но не имеют определяющее значение.
Я не настаиваю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. Если кто-то не согласен, убеждать не собираюсь, и никогда не убеждал, лишь озвучивал свое мнение. И давайте уже прекратим переливать из пустого в порожний.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
29.01.2014, 06:10
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,346
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Сообщение от: dmitrytkachev
Источник _http://smart-lab.ru/blog/160219.php

Вот так вот некоторые из Владивостока занимаются HFT, а некоторые директора ДЦ все теоретизируют о какой то практике.

Опять врешь!

Цитата:
Примерное время старта проекта — месяц.
Трейдить буду ES фьючерс.

первый же комментарий:
Цитата:
очень смешно.

Честно. Не пропадайте. Рассказывайте про успехи.
фирсяку на гилляку!

29.01.2014, 06:28
Аватар для Sergey Kovalyov
Sergey Kovalyov Sergey Kovalyov вне форума Элитный участник
Регистрация: 10.08.2012 / Адрес: Киев, Слава Украине! / Сообщений: 2,346
Поблагодарили 1,483 раз(а) / Репутация: 1485
Получается, каждый поставщик по каждой сделке сравнивает тики с другими тиками(как я понимаю от других поставщиков) на предмет отставания? И откуда он узнает, что кто-то начал зарабатывать?

Сравнит соотношение оборотов к полученной прибыли с прошлым месяцем, неделей, днем. Если (его) прибыль вдруг резко упала, то явно завелся кто-то токсичный. И его начинают искать. Ибо это бабки.


В общем, бред какой-то.

Опять ленишься думать.
фирсяку на гилляку!

29.01.2014, 07:26
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Sergey Kovalyov
А ты, ткачев и фирс из группы хейтеров-клоунов?! =)
Жесть, - пришел Серега и сразу начал прессовать . К Ткачеву и Fierce я отношения не имею, - это можно понять хотя бы по стилистике постов.

Цитата:
Клоунов, потому что как тот Шариков даете советы космической глупости не имея практики, а теорию черпаете из быстрого поиска в гугле не вникая что же вы там нагуглили.
О ценообразовании, работе бирж и т.д. я знаю еще из курса Экономической теории Вуза, после сдал экзамен на Аттестат Минфина на право работы с ценными бумагами (хотя как оказалось, он в дальнейшем мне не понадобился) и около полугода торговал в биржевом зале. Несколько лет назад вернувшись к теме торговли дополнил свои знания более детальной информацией о работе бирж, ECN и Мировых рынков в целом из самых разных источников, в том числе и из постов проф.трейдеров которые много лет рабоают на рынке. И ни разу почерпнутые мной новые знания не противоречили тому, что я знал из теории или практического опыта... кроме постов Ранна...

...Знаю, что на форекс пространстве есть два Сергея Ковалева: один робототехник и вроде неплохой мужик;
а про второго один из форумчан на Кроуфре сказал ...ну в общем неважно что... Вы который из них ?

ПыСы: объясните мне "практик", как Соросу удалось обрушить фунт - почему его объем не ушел в какой-нибудь банк и не исполнился там по курсу 1:1 к доллару например, без влияния на рынок .

Последний раз редактировалось Linstep; 29.01.2014 в 07:28.
29.01.2014, 07:31
Аватар для dmitrytkachev
dmitrytkachev dmitrytkachev вне форума NYSE-трейдер
Регистрация: 16.07.2009 / Адрес: New York - Новосибирск / Сообщений: 3,063
Поблагодарили 2,313 раз(а) / Репутация: 2310
Ну вот и еще один Rann-овский тролль из бана вылез.

Я не настаиваю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. Если кто-то не согласен, убеждать не собираюсь, и никогда не убеждал, лишь озвучивал свое мнение. И давайте уже прекратим переливать из пустого в порожний.
Отличная идея - жаль что только сам и передумает
Ведь уже даже в одном сообщении определиться не может, да или нет.
29.01.2014, 07:44
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сообщение от: Sergey Kovalyov
Сравнит соотношение оборотов к полученной прибыли с прошлым месяцем, неделей, днем. Если (его) прибыль вдруг резко упала, то явно завелся кто-то токсичный. И его начинают искать. Ибо это бабки.
Вы хотите сказать, что ЛП будет работать с GKFX только в том случае если клиенты этой компании
будут сливать ?... Какой смысл тогда GKFX отдавать слив своих клиентов дяде ?
29.01.2014, 07:57
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
кроме постов Ранна...
Ранн многим на многое глаза открыл. А многие хотят оставаться в неведении и жить по учебникам.

ПыСы: объясните мне "практик", как Соросу удалось обрушить фунт - почему его объем не ушел в какой-нибудь банк и не исполнился там по курсу 1:1 к доллару например, без влияния на рынок .
Не факт, что тогда банки были настолько сильны. ММ алгоритмы совершенствуются и сейчас их свалить гораздо сложнее. Плюс к этому, если идет сильное давление, то банки двигаются, я об этом писал.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
29.01.2014, 07:58
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
Сообщение от: dmitrytkachev
Ведь уже даже в одном сообщении определиться не может, да или нет.
Я могу определиться. А тебе объяснять на счетных палочках нет желания. Не можешь понять, о чем говорю, не понимай. Я не удивлен, что многое не понимаешь.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
29.01.2014, 08:03
Аватар для Rann
Rann Rann вне форума Rann
Регистрация: 23.05.2012 / Адрес: Не Москва / Сообщений: 7,238
Поблагодарили 3,879 раз(а) / Репутация: 3864
Вы хотите сказать, что ЛП будет работать с GKFX только в том случае если клиенты этой компании
будут сливать ?... Какой смысл тогда GKFX отдавать слив своих клиентов дяде ?
Сразу видно, Вы либо читаете через пост, либо не вдумываетсь в прочитанное.
ЛП будет работать с GKFX (и с любой другой компанией) только в том случае, если GKFX будет сливать. Обратите внимание: не клиенты, а GKFX. Клиенты многие будут сливать, а некоторые зарабатывать (сделки зарабатывающих надо прятать анонимно в общем потоке, я же вроде это писал неоднократно). В целом поток будет убыточный, но не настолько убыточный, как если бы все клиенты сливали.

При этом ЛП может терпеть прибыльность любого своего клиента до определенного уровня, например, полгода или год. Чтобы вся форекс компания была прибыльной постоянно на протяжении большого периода, это нонсенс. Ни для кого не секрет, что бОльшая часть трейдеров сливает (на фонде в том числе).
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)
29.01.2014, 08:23
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Ранн многим на многое глаза открыл. А многие хотят оставаться в неведении и жить по учебникам.
Какие учебники - информации более чем достаточно и о работе бирж и ECN, и о скоростях на которых работают hft и их алгоритмы, и о арбитраже между площадками... и наконец о типах ордеров на межбанковских ECN . И если даже все так как вы говорите, то нету во всей этой схеме места зарабатывающему трейдеру - бежать ему нужно как можно скорее на другие рынки .

Цитата:
Не факт, что тогда банки были настолько сильны. ММ алгоритмы совершенствуются и сейчас их свалить гораздо сложнее. Плюс к этому, если идет сильное давление, то банки двигаются, я об этом писал.
То, что вы сейчас говорите не противоречит работе спроса/предложения. Противоречит работе спроса/предложения то, когда крупный ордер вместо того чтобы исполниться в системе ECN, уходит непонятно куда и исполняется по непонятно какой цене. Я понимаю конечно, что вы работаете так, но ваша компания не межбанковская ECN, где индикативных цен нет и быть не может...
29.01.2014, 08:35
Аватар для Linstep
Linstep Linstep вне форума Местный знаток
Регистрация: 26.07.2009 / Сообщений: 1,433
Поблагодарили 719 раз(а) / Репутация: 722
Сразу видно, Вы либо читаете через пост, либо не вдумываетсь в прочитанное.
ЛП будет работать с GKFX (и с любой другой компанией) только в том случае, если GKFX будет сливать. Обратите внимание: не клиенты, а GKFX. Клиенты многие будут сливать, а некоторые зарабатывать (сделки зарабатывающих надо прятать анонимно в общем потоке, я же вроде это писал неоднократно). В целом поток будет убыточный, но не настолько убыточный, как если бы все клиенты сливали.
Я все именно так и понял: в целом клиенты GKFX сливают, но вместо того чтобы забирать их слив себе, GKFX отдает его ЛП. А если представить ситуацию, что большинство клиентов начнут зарабатывать, то с GKFX
не будет работать ни один из ЛП .
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO