officialboob
Элитный участник
Что мы оплачиваем?
Спред + комиссию + своп + проскальзывание + маркап.
Спред.
Спред, в реальности сервера МТ4, величина всегда отрицательная либо равная 0.
Максимально нивелировать спред можно входя в рынок лимитными ордерами (внутрь спреда) и выходя из него по тейк-профиту (который также является лимитным ордером).
При установке тейк-профита (цели) заранее (наше ожидание от движения), мы оплачиваем величину спреда равную: (спред на входе/2) + (спред в момент выхода-(спред на входе/2)).
Пример (для случая входа лимиткой в середине спреда и выхода по ТП) :
В момент входа спред 20 пунктов.
В момент выхода спред 10 пунктов.
(20/2)+(10-(20/2))=10+0=10 пунктов.
Наши торговые издержки на спред составили 10 пунктов.
Комиссия.
Неизбежный расход. По возможности оптимизируется рибейтами. Часто частично либо полностью включена в спред.
Своп.
Может быть положительным и отрицательным. При переносе через ночь со среды на четверг оплачивается в тройном размере.
Что нужно знать о свопе?
Нужно знать, что если вы не являетесь карри-трейдером, то общая величина свопа для вас будет всегда отрицательной величиной ввиду того, что общие выплаты по положительному свопу всегда меньше списаний по отрицательному свопу.
Проскальзывание.
Может быть положительным и отрицательным.
При типе исполнения Market execution в МТ4 лимиты и тейк-профиты должны скользить только в плюс, а маркеты, стоп-лоссы и стоп-ордера как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Маркап.
Дополнительная наценка брокера.
Существует маркап на спред (учтен в общем спреде), маркап на своп (как на положительный, так и на отрицательный, учтен в свопе) и, самое не очевидное, маркап на проскальзывание (как положительное, так и отрицательное, не документирован).
Маркап на проскальзывание не ограничен. Самые ушлые брокеры могут обдирать трейдера маркапами на проскальзывание, которые в общем будут превышать видимые для трейдера расходы комиссии+спреда.
При этом узнать истинную величину маркапа на проскальзывание можно только сверив сделку с выпиской контрагента брокера.
Эффективность.
Если ваши учитываемые расходы комиссии+свопа не превышают 25% прибыли, ваша система эффективна.
Если значение выше 25%, система не эффективна и при больших издержках довольствуется малыми результатами. С мат. ожиданием что-то не то, его нужно пытаться повысить.
Считайте расходы, множьте доходы.
Ваш кэп, officialboob.
Спред + комиссию + своп + проскальзывание + маркап.
Спред.
Спред, в реальности сервера МТ4, величина всегда отрицательная либо равная 0.
Максимально нивелировать спред можно входя в рынок лимитными ордерами (внутрь спреда) и выходя из него по тейк-профиту (который также является лимитным ордером).
При установке тейк-профита (цели) заранее (наше ожидание от движения), мы оплачиваем величину спреда равную: (спред на входе/2) + (спред в момент выхода-(спред на входе/2)).
Пример (для случая входа лимиткой в середине спреда и выхода по ТП) :
В момент входа спред 20 пунктов.
В момент выхода спред 10 пунктов.
(20/2)+(10-(20/2))=10+0=10 пунктов.
Наши торговые издержки на спред составили 10 пунктов.
Комиссия.
Неизбежный расход. По возможности оптимизируется рибейтами. Часто частично либо полностью включена в спред.
Своп.
Может быть положительным и отрицательным. При переносе через ночь со среды на четверг оплачивается в тройном размере.
Что нужно знать о свопе?
Нужно знать, что если вы не являетесь карри-трейдером, то общая величина свопа для вас будет всегда отрицательной величиной ввиду того, что общие выплаты по положительному свопу всегда меньше списаний по отрицательному свопу.
Проскальзывание.
Может быть положительным и отрицательным.
При типе исполнения Market execution в МТ4 лимиты и тейк-профиты должны скользить только в плюс, а маркеты, стоп-лоссы и стоп-ордера как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Маркап.
Дополнительная наценка брокера.
Существует маркап на спред (учтен в общем спреде), маркап на своп (как на положительный, так и на отрицательный, учтен в свопе) и, самое не очевидное, маркап на проскальзывание (как положительное, так и отрицательное, не документирован).
Маркап на проскальзывание не ограничен. Самые ушлые брокеры могут обдирать трейдера маркапами на проскальзывание, которые в общем будут превышать видимые для трейдера расходы комиссии+спреда.
При этом узнать истинную величину маркапа на проскальзывание можно только сверив сделку с выпиской контрагента брокера.
Эффективность.
Если ваши учитываемые расходы комиссии+свопа не превышают 25% прибыли, ваша система эффективна.
Если значение выше 25%, система не эффективна и при больших издержках довольствуется малыми результатами. С мат. ожиданием что-то не то, его нужно пытаться повысить.
Считайте расходы, множьте доходы.
Ваш кэп, officialboob.
Последнее редактирование модератором:
