Обсуждение работы и условий брокеров Не знаете, стоит ли выбрать того или иного брокера? Хотите обсудить условия или спросить совета у трейдеров? Смело создавайте тему в этом разделе.

Ответить
24.12.2015, 08:52
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95

По умолчанию Historical data Level2? + FIX API. Какие компании дают?

Всем привет.

Друзья, многие из Вас торгуют в разных компаниях и знакомы с ситуацией.
Хочу спросить, какие компании собирают исторические данные в формате Level 2 (не свечки, не 1 сек, не 1 минута, а именно формат Level 2 со всеми обновлениями)?

Сразу отметаем МТ4.

Знаю одну чудесную компанию - это FXOPEN, но может еще есть компании которые тоже собирают исторические данные в формате Level 2?
25.12.2015, 09:49
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Сам нашел где можно еще взять исторические данные fullbook по спотовым валютным парам за 10 лет.
Тему можно закрывать, так как судя по количеству просмотров, мало кто обладает информацией.
28.12.2015, 12:40
Аватар для Юлия
Юлия Юлия на форуме Главный редактор
Регистрация: 16.08.2008 / Сообщений: 8,082
Поблагодарили 8,430 раз(а) / Репутация: 8734
Ну если нашли, поделитесь.

Хочешь такую линейку? Жми.
_____________________________________
✔ Полезные ссылки: Портал форекс трейдеров | Правила форума | Статусы форума
♞ Конкурсы на форуме: Новогодняя битва трейдеров за 2018$
28.12.2015, 12:48
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52
да-да-да, особенно где же взять L2 за 10лет и сколько гигатонн оно весит

И мне всегда было интересно, как формируется L2 у FXOPEN и иже с ними, GKFX хотя-бы пишут, что стакан их индикативен...
01.01.2016, 09:46
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
да-да-да, особенно где же взять L2 за 10лет и сколько гигатонн оно весит

И мне всегда было интересно, как формируется L2 у FXOPEN и иже с ними, GKFX хотя-бы пишут, что стакан их индикативен...
Имея 8 Тб особо думать о том, сколько весит нужная история конкретного символа не нужно.
Касаемо компаний, для людей у которых нет возможности платить серьезные деньги чтобы купить историю L2 а также открыть счет с тяжелым депозитом, компания FXopen идеальное ЕДИНСТВЕННОЕ решение на рынке spot fx market. Это не реклама, просто констатация факта.

Индикативные котировки? Модель должна учитывать проскальзывания - все.

Последний раз редактировалось 565; 01.01.2016 в 09:49.
Prezident , sfx 
11.01.2016, 20:53
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52
Имея 8 Тб особо думать о том, сколько весит нужная история конкретного символа не нужно.
Таки история-то понятно, "а именно формат Level 2 со всеми обновлениями"
это уже совсем другая песня Потому и собирают её обычно самостоятельно в зависимости от практических потребностей.

А вообще FXOPEN перелогинтесь вы не многим лучше прочих мегакухонь, это не хорошо и не плохо. Но ИМХО не этично давать людям надежду, ведь для реальной работы вы не пригодны.

Разговор был про FIX и L2, так вот на том же сраном LMAXе, в случае физической близости, из стакана можно целенаправленно отпивать, и в стакане можно стоять автоматом, держась за стенки играть в ММа что даже поощряется. Для человека работающего с FIX это в общем то не новость, как и объёмы анонсов, так-что...

...а если у вас проскальзывание в модели, то можно обойтись футпринтом и даже L1, если не жадничать, L2 - для быстрой работы с реальным стаканом, иначе он бессмыслен даже как индикатор, ибо рисовать там паттерны ММам обходится в разы дешевле чем оставлять следы на песке...

Последний раз редактировалось CastEt; 11.01.2016 в 21:23.
11.01.2016, 22:40
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
Таки история-то понятно, "а именно формат Level 2 со всеми обновлениями"
это уже совсем другая песня Потому и собирают её обычно самостоятельно в зависимости от практических потребностей.

А вообще FXOPEN перелогинтесь вы не многим лучше прочих мегакухонь, это не хорошо и не плохо. Но ИМХО не этично давать людям надежду, ведь для реальной работы вы не пригодны.

Разговор был про FIX и L2, так вот на том же сраном LMAXе, в случае физической близости, из стакана можно целенаправленно отпивать, и в стакане можно стоять автоматом, держась за стенки играть в ММа что даже поощряется. Для человека работающего с FIX это в общем то не новость, как и объёмы анонсов, так-что...

...а если у вас проскальзывание в модели, то можно обойтись футпринтом и даже L1, если не жадничать, L2 - для быстрой работы с реальным стаканом, иначе он бессмыслен даже как индикатор, ибо рисовать там паттерны ММам обходится в разы дешевле чем оставлять следы на песке...
1. в LMAX запрещены некоторые виды стратегий, если Вы там торгуете то должны об этом знать, так как они высылают для новых клиентов опросный лист, где красным выделено что у них запрещено. Ни в какое ММ Вы там не поиграете.

2. Отношения с Fxopen у меня сугубо деловые, их клиент с 2013. Т.е. не являюсь работником этой компании

3. Проблема исторических данных в формате Level 2, острая. Единственная компания которую нашел, кто предоставляет эти данные, это HotSpotFx.
_https://data.hotspotfx.com/faqs.jsp ссылка на страницу этой компании, где все это описано.
При общение по телефону, мне выкатили прайс в 20 000 долларов за 2 годичную историю в формате TKS на символ EURUSD, плюс дополнительные тяжелые условия.

4. Историю по евродоллар, можно достать на нескольких биржах.
Самое первое что приходит в голову, это купить исторические данные по фьючерсу на стандартный контракт Евро
К сожалению, с 10 января, биржа ввела шаг цены в половину тика (было 0.0001, стало 0.00005)
Новость вот

Скрытый текст


В связи с этим, покупать исторические данные до 10 Января 2016 лишино какого-либо логического смысла, так как меняется горизонт стакана заявок а также ликвидность.
В первый день новых правил, итоговый объем проторговки был в два раза ниже, чем обычно.

5. В любой компании для клиентов которые торгуют через FIX, есть жесткие ограничения, которые выливаются в штрафы.
Примеры, это минимальные комиссии которые клиент должен набивать компании.
CFH Clearing - 5 000 долларов в месяц (могут отложить на 2-3 месяца, но не больше). За каждый дополнительный tradefeed или datafeed - депозит в 10 000 долларов и минимум 5 000 комиссия. Если клиент не торгует, с него спишут.
HotSpotFx за ITCH Protocol если клиент не торует, то 2 500 долларов с него списывает, так как это минимальное условие по их комиссии
LMAX - если клиент не торгует, то за FIX штраф 300 долларов в месяц, на третий месяц они закрывают счет.

У меня к примеру есть некоторые интервалы по времени когда только тесты и никакой торговли, очень рад что не берут деньги и не отключают от FIX счета.

CastEt - все что в этой теме, это не реклама FXOPEN. У меня свои собственные специфические задачи, которые надо решать. Мне приходится общаться с разными участниками рынка (Прайм Брокеры, ECN сети). На основе информации делаю заключения.

Сейчас сам пишу из двух дата центров историю по фьючерсу Евро. Для меня давно очевидна мысль, что разработать стабильную не арбитражную стратегию по eurousd, можно только анализируя параллельно фьючерс Евро на СМЕ и поток на споте, например у того же FXopen(индикативность цен тут не важна). Эти два потока друг друга в информационном плане дополняют.

6. По поводу проскальзываний у брокеров по спот рынку (будь это хоть Прайм Брокер с выводом сделок на конкретный европейский банк) - то проскальзывания есть всегда если речь про маркет ордера. Этот вопрос решает легко и даже не в рамках лимитных ордеров.

Закончим дискуссию, тема создавалась под конкретную просьбу к участникам форума. Время показало, что мои задачи, требования и подходы реально очень специфические и к ширпотребу отношения не имеют. 99.9999% трейдеров не сталкиваются с теми проблемами, которые возникают у меня, в силу опять же специфичности.

Хорошего настроения, всем!

Последний раз редактировалось NSerega; 12.01.2016 в 01:36.
sfx 
11.01.2016, 22:51
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
P.S.

Еще исторические данные в формате Level 2 по споту, продаются в EBS.
Прайс озвучивать не буду, высокий.

К тому же в HotspotFx и EBS можно также приобрести информацию о трейдах, в дополнение к Depth-of-Market (стакану заявок)
12.01.2016, 12:16
Аватар для CastEt
CastEt CastEt вне форума Активный участник
Регистрация: 19.10.2012 / Адрес: мАсква-рИка, сердце упокоит на века :-) / Сообщений: 165
Поблагодарили 54 раз(а) / Репутация: 52
Сейчас сам пишу из двух дата центров историю по фьючерсу Евро. Для меня давно очевидна мысль, что разработать стабильную не арбитражную стратегию по eurousd, можно только анализируя параллельно фьючерс Евро на СМЕ и поток на споте, например у того же FXopen(индикативность цен тут не важна). Эти два потока друг друга в информационном плане дополняют.
Не только, НО верным курсом идёте товарищ! Только вот и получается, что полный L2 вам не нужен, а только лента футпринта Или вы делаете "индексы настроения стаканов", таки это временной арбитраж получится.

PS.Кроме частных трейдеров на LMAX так же представлены разные организации, с разными целями, коплаенсами и допустимыми ролями
И здесь лотерейщики так-же пытаются предложить конкурентные в сравнении с традиционными институтами условия.
12.01.2016, 12:29
Аватар для officialboob
officialboob officialboob вне форума Элитный участник
Регистрация: 13.07.2013 / Адрес: Moscow / Сообщений: 2,262
Поблагодарили 1,302 раз(а) / Репутация: 1261
Не только, НО верным курсом идёте товарищ!

Каждый автор считает верным только свой метод.

Это нормально. Но с бОльшим опытом проходит.
Всем бобра!
Алексея Бонифациевича Фіерсова (Пылесоса) на портянку!
12.01.2016, 12:46
Аватар для 565
565 565 вне форума Активный участник
Регистрация: 17.03.2014 / Сообщений: 244
Поблагодарили 94 раз(а) / Репутация: 95
что полный L2 вам не нужен, а только лента футпринта
В L2 очень много полезной информации, много рыночных сигналов.
Тема большая.
Собственно схема простая:
L2 (Fxopen) решает вопросы качественных входов в рынок, там достаточно информации для этого.
Футпринт (CME) решает вопросы оптимального выхода с рынка. Т.е. ТП или СЛ.


Соглашусь с officialboob, у каждого свои заморочки.
Ответить

Метки
level 2


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO