Обсуждение торговли на российских фондовых биржах Обсуждаем аспекты, нюансы и практику работы на российских фондовых биржах (ММВБ, РТС)

Ответить
12.04.2012, 13:18
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

По умолчанию Прямой арбитраж на акциях между РТС и ММВБ

Прямой арбитраж на акциях между РТС и ММВБ

Арбитраж - операция по одновременной покупке и продаже одних и тех же акций на нескольких секторах рынка, например, покупка на первичном рынке, а продажа на вторичном рынке.

Можно ли зарабатывать на разнице цен акций на ММВБ и RTS Standard и как осуществлять арбитраж между FORTS и RTS Standard

Классическим арбитраж ММВБ—FORTS - это безрисковая стратегия (Deca - почти безрисковая), которая предполагает, например, одновременную покупку акции на ММВБ и продажу фьючерса на нее в FORTS. Нам как квалифицированным инвесторам брокер предоставляет кредитное плечо 3 к 1 на ММВБ . В целом же для осуществления такой операции необходимо иметь 25% средств на ММВБ плюс 15% гарантийного обеспечения на FORTS, а также дополнительные средства для покрытия риска изменения цены (маржин-колл).

Резкие колебания котировок на фондовом рынке не только затрудняют выбор объекта для инвестирования. Возникающая в результате таких колебаний разница между стоимостью одних и тех же ценных бумаг на различных фондовых биржах позволяет инвестору заработать с помощью арбитражных операций.

Возможности для арбитража возникают, как правило, из-за неравномерного распределения спроса и предложения на фондовом рынке. То есть игроки, имеющие доступ к одной торговой площадке, в основном покупают, в то время как игроки другой биржи продают. За счет этого один и тот же актив на этих биржах будет стоить по-разному.
27.11.2012, 18:45
Аватар для RIDDLER
RIDDLER RIDDLER вне форума Новичок форума
Регистрация: 09.09.2011 / Адрес: DUST / Сообщений: 35
Поблагодарили 18 раз(а) / Репутация: 19
если только на коммисию работать подойдет стратегия))
16.02.2013, 05:42
Аватар для nitar
nitar nitar вне форума Почётный гражданин
Регистрация: 27.02.2010 / Сообщений: 1,321
Поблагодарили 487 раз(а) / Репутация: 486
если только на коммисию работать подойдет стратегия))
Автор ж чисто теорически написал,правда забыв про комиссию и прочее, например,разницу во времени, то есть может все делать одновременно
15.04.2013, 15:18
Аватар для RainMaker
RainMaker RainMaker вне форума Заблокирован
Регистрация: 15.04.2013 / Сообщений: 10
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Я бы еще добавил фактор ликвидности, т.е. объем рынка будет равен максимальной ликвидности по самому неторгуемому инструменту.
Также я бы добавил сюда арбитраж фьючерса против корзины акций. Фьючерс на индекс является очень ликвидным инструментом и его очень часто используют для хеджирования многие институциональные игроки, чем вызывают кратковременные расхождения
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.



Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO