Участники фьючерсных рынков. Отчёты трейдеров СОТ.

Вам надоело наблюдать за тем, как цена движется не в том направлении, в котором вы встали? Устаёте читать объёмные статьи аналитиков? Эти проблемы легко решаются!

Уже полвека, инсайдеры рынков публикуют информацию о своих позициях на фьючерсных и опционных рынках. Такие банки, как Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и компании как Coca-cola, Pepsi, Kellog’s обязаны еженедельно подавать отчёт о своих коротких и длинных позициях на рынках Комиссии по Торговле Товарными Фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission).

На основании этих данных такие люди как Ларри Уильямс и Стив Бриз заработали миллионы! И это не пустые слова - Ларри Уильямс всемирно признанный гуру краткосрочной торговли, в 1987 году поставил рекорд – 11000% годовых! Менее чем за год он сделал 1100000$ из всего лишь 10000$.

Узнать о правильной прибыльной работе на объемах можно в 56 выпуске форекс журнала Fortrader.ru

Мониторинг позиций участников фьючерсных рынков

Вы познакомились с тремя группами участников рынков в отчётах трейдеров СОТ (Commitments of traders). Каждой из групп характерно своё поведение, и отслеживание каждой из групп участников фьючерсных рынков имеет свои плюсы и минусы, поэтому в торговле лучше использовать данные по 2-3 группам трейдеров.

Посмотрим на рынок кукурузы в последний раз: на картинке изображены совокупные позиции всех трёх групп участников рынков (см. рис. 4 в 57 номере журнала Fortrader.ru, стр. 66).

Красным я отметил моменты, когда хеджеры и крупные спекулянты были противоположно настроены. Все эти моменты являлись сигналом на продажу, и все они были верными! Увы, сигналов на покупку здесь не видно, но это не значит, что их нет. Также совершенно незаметно изменений в позициях мелких спекулянтов.

Для того, чтобы избавиться от проблемы с определением сигналов и того, как изменяются позиции мелких спекулянтов, на основе быстрого стохастика были созданы индексы СОТ. С их помощью вы можете не волноваться о субъективности принятия решений и неспособности разглядеть некоторые сигналы, из-за того, что кривая совокупных позиций одной группы сливается с другой кривой. Однако обсуждение индекса СОТ требует много времени, поэтому этот рыночный индикатор мы с вами обсудим в следующий раз.

Подробнее о торговле на объемах участников рынка можно узнать в 57 номере журнала ForTrader.ru

Индикаторы рынка. Индекс COT

Индекс COT (Commitments of traders report)

Первый индикатор, которому я уделю внимание, – это классических индикатор анализа рынка Индекс СОТ от Ларри Уильямса, гуру краткосрочной и среднесрочной торговли.

Индексы СОТ позволяют вам быстро и эффективно оценивать ситуацию на рынке. В отличие от значений чистых длинных позиций (совокупных позиций), индекс СОТ чётко показывает, какой уровень совокупных позиций считать высоким, а какой низким.

Вычисление индекса довольно простое. Как я упомянул ранее, он основывается на стохастическом осцилляторе.

Подробнее об индикаторах фьючерсных рынков (стр. 56)

Индикатор Williams Commercial Index

Последние три статьи мы посвятили стратегиям торговли на основе позиций участников фьючерсных рынков. Сегодня я расскажу об одном из индикаторов, который позволяет облегчить и ускорить анализ фьючерсных рынков - WILLCO (Williams Commercial Index), автором которого является небезызвестный Ларри Уильямс.

Для того чтобы стандартизировать значения открытых позиций операторов [(хеджеров) commercial] по отношению к открытому интересу, Ларри Уильямс аналогично другим индикаторам (например, Индексам СОТ) воспользовался формулой стохастика, которая выглядит так...

Подробнее об индикаторе фьючерсных рынков (стр. 41)

Позиции по фьючерсным контрактам, той или иной группы участников, можно мониторить здесь: _http://www.timingcharts.com

Это действительно полезная информация, Юлии респект.