Юлия
Главный редактор
Урок 1. Профиль рынка – новое измерение биржевой торговли.
На протяжении долгого времени данные о цене были единственной информацией, на которую могли опереться фьючерсные трейдеры, проводя анализ рынков. Конечно, поставщики биржевых котировок всегда публиковали и так называемый дневной объем, т.е. количество фьючерсных контрактов торговавшихся на протяжении дня. Однако в целом, набор данных, которыми долгое время располагали биржевые трейдеры был крайне ограничен. Четыре цены (открытие, закрытие, максимум и минимум), как мы говорили ранее, дневной объем, да еще иногда открытый интерес с запозданием в один день (количество позиций любой направленности не закрытых на конец дня), вот и все, что было в наличие у торговцев среднего достатка.
Поэтому, располагая столь скудной информацией, фьючерсные спекулянты были вынуждены изобретать все новые и новые инструменты для технического анализа. Так кроме классического технического анализа, детально систематизированного Дж. Мерфи, появилось огромное количество новых графических методов. Например Томас Де Марк разработал точные способы построения трендовых линий и ввел ряд графических индикаторов. Роберт Уильямс выработал свою волновую теорию, а Томас Ганн разработал свои необычные графики и добавил к ним даже астрологические исследования. Кроме того, с появлением персональных компьютеров стали развиваться методы технического анализа, базирующиеся на статистических индикаторах. Прекрасной иллюстрацией этого направления можно считать книгу Чарльза ЛеБо и Девида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
Прочесть урок полностью можно в 50 номере журнала Fortrader.ru
На протяжении долгого времени данные о цене были единственной информацией, на которую могли опереться фьючерсные трейдеры, проводя анализ рынков. Конечно, поставщики биржевых котировок всегда публиковали и так называемый дневной объем, т.е. количество фьючерсных контрактов торговавшихся на протяжении дня. Однако в целом, набор данных, которыми долгое время располагали биржевые трейдеры был крайне ограничен. Четыре цены (открытие, закрытие, максимум и минимум), как мы говорили ранее, дневной объем, да еще иногда открытый интерес с запозданием в один день (количество позиций любой направленности не закрытых на конец дня), вот и все, что было в наличие у торговцев среднего достатка.
Поэтому, располагая столь скудной информацией, фьючерсные спекулянты были вынуждены изобретать все новые и новые инструменты для технического анализа. Так кроме классического технического анализа, детально систематизированного Дж. Мерфи, появилось огромное количество новых графических методов. Например Томас Де Марк разработал точные способы построения трендовых линий и ввел ряд графических индикаторов. Роберт Уильямс выработал свою волновую теорию, а Томас Ганн разработал свои необычные графики и добавил к ним даже астрологические исследования. Кроме того, с появлением персональных компьютеров стали развиваться методы технического анализа, базирующиеся на статистических индикаторах. Прекрасной иллюстрацией этого направления можно считать книгу Чарльза ЛеБо и Девида Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
Прочесть урок полностью можно в 50 номере журнала Fortrader.ru
Последнее редактирование модератором: