Сверхъестественная доходность рынка Forex - правда или ложь?

FXWizard

Гуру форума
Сверхъестественная доходность рынка Forex - правда или ложь?

Некоторые люди считают, что "если Вам предлагают доходность значительно выше, чем ставка рефинансирования ЦБ, это - афера". Так ли это на самом деле? Является ли сверх прибыльность торговли на рынке Forex аферой или это закономерный результат?

Чтобы найти ответ на поставленные выше вопросы, мы рассмотрим годовую доходность трендовой торговой системы. Торгуемый актив - GBPUSD. В настройках системы учтен спред и средний отрицательный своп для каждой сделки. Результат работы такой системы за период 1999-2008 год:

attachment.php

Как видите, средний годовой процент прибыли на максимальный задействованный капитал не превышает обычную банковскую ставку. Такую прибыль принесла бы торговая система при торговле с плечом 1:1. А вот прибыльность системы с использованием кредитного плеча брокера, совершенно другая. Ведь первоначальный депозит в 10000$, в последствии, обеспечил использование средств брокера в объеме многократно превышающем первоначальное вложение. Если бы брокер не предоставлял кредитное плечо и необходимую сумму надо было бы брать в банке под процент, то прибыль система принесла бы только в 2004 году. В остальное время вся прибыль уходила бы на оплату процента банку. Сверхдоходность этой системы обеспечена кредитным плечом брокера, 100% реинвестированием полученной прибыли в течение года и грамотным управлением капиталом с фиксированным уровнем риска.

Сверхдоходность торговли на рынке Forex уже перестала быть сказкой и для многих трейдеров стала былью. Реальным доказательством служит рейтинг ПАММ-счетов (_http://www.alpari.ru/ru/pamm/rating/):

attachment.php

Как вы можете видеть, доходность управляющих очень далека от стандартной банковской ставки.

Сверхдоходность торговли обеспечивается за счет нескольких простых шагов. Сначала создается прибыльная система, которая не блещет результатами, имеет большой стоп и низкий уровень риска:

attachment.php

Максимальной доходностью в 169% годовых, теперь никого не удивишь. Добавляем эффективную методику управления капиталом:

attachment.php

Результаты становятся гораздо интереснее. Несмотря на рост числа убыточных сделок и увеличение уровня относительной годовой просадки, доходность системы растет на порядки. Добавляем систему реинвестирования прибыли, улучшить которую мне помог своим советом один из дилеров Forexite:

attachment.php

Вот теперь проценты становятся похожими на сверхприбыли. Когда видишь сделки реинвестирования на графиках, становится понятным за счет чего образуются и поддерживаются долгосрочные тренды.

Как правило, скептики возражают, что все эти расчеты сделаны на истории котировок. Хочу им посоветовать почитать статью про методы настройки торговых систем и обратить внимание на тот факт, что во время настройки системы, система не получает данные за два последних торговых года. Во время реальной торговле, как правило, доходность систем меньше расчетной. Но даже уменьшение доходности на 30%, по сравнению с доходом в худший расчетный год (2671%), делает Forex-трейдинг весьма прибыльным и приятным занятием.
 

Вложения

  • Forex-big-money.gif
    Forex-big-money.gif
    6,7 КБ · Просмотры: 59
  • Forex-big-money-pamm.png
    Forex-big-money-pamm.png
    10,3 КБ · Просмотры: 58
  • Forex-big-money-gbp1.png
    Forex-big-money-gbp1.png
    2,6 КБ · Просмотры: 58
  • Forex-big-money-gbp2.png
    Forex-big-money-gbp2.png
    3 КБ · Просмотры: 57
  • Forex-big-money-gbp3.png
    Forex-big-money-gbp3.png
    3,1 КБ · Просмотры: 57
Верх