FXWizard
Гуру форума
Что такое система управления капиталом?
Система управления капиталом - это подсистема плана торговли на форексе, которая контролирует, каким будет Ваш риск, когда Вы получаете от своей системы торговли на форексе сигнал на вход. Один из наилучших методов управления капиталом, используемый многими профессиональными форекс-трейдерами, обязывает всегда рисковать в одной позиции неизменным процентом от Вашего счета (например, 3 %). При использовании этого метода трейдер постепенно увеличивает размер своих сделок, когда он выигрывает и уменьшает размер сделок, когда проигрывает. Увеличение размера ставок во время полосы выигрышей позволяет геометрически расти трейдерскому счету (что также известно, как наращивание прибыли). Уменьшение размера ставок во время полосы проигрышей минимизирует ущерб для активов трейдера.
Торговля на форексе позволяет со временем многократно умножить Ваш счет - или, другими словами, заставит его расти геометрически. Геометрический прирост капитала производится, когда прибыль повторно инвестируется в торговлю, что приводит к открытию прогрессивно больших позиций и, следовательно, к большей прибыли и убыткам. Скорость, с которой растет счет, управляется размером прибылей и их частотой (о чем всегда должны помнить разработчики систем торговли на форексе). В то время как геометрический рост активов может и должен быть гладким (то есть последовательным), некоторые трейдеры пытаются ускорить его, искусственно раздувая размеры прибыли, рискуя очень высокими процентами от своего счета. Поскольку фактическую последовательность выигрышных и проигрышных сделок никогда нельзя предсказать заранее, такая практика приводит к очень неустойчивой результативности трейдинга (то есть, к резким колебаниям активов). Между прочим, эта практика отображает нехватку уверенности трейдера в долгосрочном потенциале прибыли его системы торговли. Пока трейдер уверен в своей системе торговли, он может рисковать небольшими процентами (от 1 до 3 %) от своего счета в каждой сделке и просто наблюдать, как система реализует свой потенциал. Нужно отметить, что только геометрический прирост капитала позволяет делать регулярные изъятия прибыли со счета (как определенный процент активов), серьезно не затрагивая способность создания денег системой торговли. Это резко контрастирует с системой управления капиталом по неизменной долларовой ставки (которая, например, всегда рискует 500$ на сделку), чья прибыль растет арифметически и где каждое изъятие денег со счета отбрасывает систему на постоянное число прибыльных сделок назад по времени.
Для ровного геометрического прироста капитала требуются как надлежащее управление капиталом, так и твердая система торговли. Скорость (то есть "геометричность") и гладкость роста счета зависит от того, каким количеством Вы рискуете в одной сделке (что установлено системой управления капиталом), от точности системы торговли и от параметров отношения выплат (математическое ожидание системы торговли). Кроме регулирования колебаний активов посредством установки неизменного процента от капитала для риска в отдельной сделке, система управления капиталом может также уменьшить колебание активов посредством диверсификации (распределив Ваш рисковый капитал среди несвязанных между собой валютных пар или систем торговли).
Цитата: ".. анализ - это дверь к невероятному богатству, тогда как управление капиталом - ключ, который отпирает эту дверь.", говорит Роберт Балан в своей книге, "Волновой принцип Эллиотта в применении к валютным рынкам"
Работа по управлению капиталом при торговле на форексе
Ключ к управлению капиталом лежит в смещении Вашего внимания от долларовых величин Ваших прибылей и убытков к их процентам от остатка по счету. Как только Вы приучите себя думать о своих прибылях и убытках исключительно в процентах, придерживаться системы управления капиталом окажется простой математической задачей (например, всего лишь введите свои лимиты в калькулятор управления капиталом, и он даст Вам число лотов для торговли). По мере роста Вашего счета такая практика поможет Вам избежать колебаний в размещении сделок, когда абсолютная величина риска в долларах становится очень большой - но в этот момент Вы будете знать, что Вы все еще рискуете не больше, чем количеством, продиктованным Вашей системой управления капиталом (которая как раз и сыграла основную роль в выведении Вашего счета на этот уровень).
Вы должны также помнить, что результат любой единственной сделки почти всегда случаен. Поэтому не стоит придавать слишком большое значение - будь то эмоционально или материально (рискуя слишком многим) - результату любой отдельной сделки или ряду сделок. Эта концепция случайности введена во все торговые тренажеры на нашем сайте, которые используют генераторы случайных чисел, чтобы определить, прибыльна какая-то отдельная сделка или нет.
Как и с системой торговли на форексе, неукоснительно следуя своей системе управления капиталом, Вы можете получить защиту от собственных разрушительных тенденций. Она защитит Вас от жадности и гордости (которые всегда требуют, чтобы Вы переторговывали), когда Ваша система даст необычно большое количество выигрышных сигналов подряд. Она также защитит Вас от паралича трейдера (неспособности открыть новые позиции), когда Ваша система войдет в полосу проигрышей, потому что Вы будете знать, что, пока Вы рискуете в каждой сделке лишь малой долей своих активов (как установлено Вашей системой управления капиталом) и используете систему торговли валютами с положительным математическим ожиданием, никакая последовательность убытков не может уничтожить Ваш торговый счет.
Dima Chernovolov
ForexHit
© FXstreet.com
© Перевод: http://kroufr.ru
Система управления капиталом - это подсистема плана торговли на форексе, которая контролирует, каким будет Ваш риск, когда Вы получаете от своей системы торговли на форексе сигнал на вход. Один из наилучших методов управления капиталом, используемый многими профессиональными форекс-трейдерами, обязывает всегда рисковать в одной позиции неизменным процентом от Вашего счета (например, 3 %). При использовании этого метода трейдер постепенно увеличивает размер своих сделок, когда он выигрывает и уменьшает размер сделок, когда проигрывает. Увеличение размера ставок во время полосы выигрышей позволяет геометрически расти трейдерскому счету (что также известно, как наращивание прибыли). Уменьшение размера ставок во время полосы проигрышей минимизирует ущерб для активов трейдера.
Торговля на форексе позволяет со временем многократно умножить Ваш счет - или, другими словами, заставит его расти геометрически. Геометрический прирост капитала производится, когда прибыль повторно инвестируется в торговлю, что приводит к открытию прогрессивно больших позиций и, следовательно, к большей прибыли и убыткам. Скорость, с которой растет счет, управляется размером прибылей и их частотой (о чем всегда должны помнить разработчики систем торговли на форексе). В то время как геометрический рост активов может и должен быть гладким (то есть последовательным), некоторые трейдеры пытаются ускорить его, искусственно раздувая размеры прибыли, рискуя очень высокими процентами от своего счета. Поскольку фактическую последовательность выигрышных и проигрышных сделок никогда нельзя предсказать заранее, такая практика приводит к очень неустойчивой результативности трейдинга (то есть, к резким колебаниям активов). Между прочим, эта практика отображает нехватку уверенности трейдера в долгосрочном потенциале прибыли его системы торговли. Пока трейдер уверен в своей системе торговли, он может рисковать небольшими процентами (от 1 до 3 %) от своего счета в каждой сделке и просто наблюдать, как система реализует свой потенциал. Нужно отметить, что только геометрический прирост капитала позволяет делать регулярные изъятия прибыли со счета (как определенный процент активов), серьезно не затрагивая способность создания денег системой торговли. Это резко контрастирует с системой управления капиталом по неизменной долларовой ставки (которая, например, всегда рискует 500$ на сделку), чья прибыль растет арифметически и где каждое изъятие денег со счета отбрасывает систему на постоянное число прибыльных сделок назад по времени.
Для ровного геометрического прироста капитала требуются как надлежащее управление капиталом, так и твердая система торговли. Скорость (то есть "геометричность") и гладкость роста счета зависит от того, каким количеством Вы рискуете в одной сделке (что установлено системой управления капиталом), от точности системы торговли и от параметров отношения выплат (математическое ожидание системы торговли). Кроме регулирования колебаний активов посредством установки неизменного процента от капитала для риска в отдельной сделке, система управления капиталом может также уменьшить колебание активов посредством диверсификации (распределив Ваш рисковый капитал среди несвязанных между собой валютных пар или систем торговли).
Цитата: ".. анализ - это дверь к невероятному богатству, тогда как управление капиталом - ключ, который отпирает эту дверь.", говорит Роберт Балан в своей книге, "Волновой принцип Эллиотта в применении к валютным рынкам"
Работа по управлению капиталом при торговле на форексе
Ключ к управлению капиталом лежит в смещении Вашего внимания от долларовых величин Ваших прибылей и убытков к их процентам от остатка по счету. Как только Вы приучите себя думать о своих прибылях и убытках исключительно в процентах, придерживаться системы управления капиталом окажется простой математической задачей (например, всего лишь введите свои лимиты в калькулятор управления капиталом, и он даст Вам число лотов для торговли). По мере роста Вашего счета такая практика поможет Вам избежать колебаний в размещении сделок, когда абсолютная величина риска в долларах становится очень большой - но в этот момент Вы будете знать, что Вы все еще рискуете не больше, чем количеством, продиктованным Вашей системой управления капиталом (которая как раз и сыграла основную роль в выведении Вашего счета на этот уровень).
Вы должны также помнить, что результат любой единственной сделки почти всегда случаен. Поэтому не стоит придавать слишком большое значение - будь то эмоционально или материально (рискуя слишком многим) - результату любой отдельной сделки или ряду сделок. Эта концепция случайности введена во все торговые тренажеры на нашем сайте, которые используют генераторы случайных чисел, чтобы определить, прибыльна какая-то отдельная сделка или нет.
Как и с системой торговли на форексе, неукоснительно следуя своей системе управления капиталом, Вы можете получить защиту от собственных разрушительных тенденций. Она защитит Вас от жадности и гордости (которые всегда требуют, чтобы Вы переторговывали), когда Ваша система даст необычно большое количество выигрышных сигналов подряд. Она также защитит Вас от паралича трейдера (неспособности открыть новые позиции), когда Ваша система войдет в полосу проигрышей, потому что Вы будете знать, что, пока Вы рискуете в каждой сделке лишь малой долей своих активов (как установлено Вашей системой управления капиталом) и используете систему торговли валютами с положительным математическим ожиданием, никакая последовательность убытков не может уничтожить Ваш торговый счет.
Dima Chernovolov
ForexHit
© FXstreet.com
© Перевод: http://kroufr.ru