FXWizard
Гуру форума
Что такое Тренд?
По определению, тренд - это направленное движение цен в определённом направлении. В техническом анализе (согласно теории Доу) выделяют три типа тренда: бычий, медвежий и флэт. Более подробно про это можно прочитать в любой книге по техническому анализу. Целью данной публикации является ознакомление с "математической стороной" определения тренда.
Начнём с самого простого - это линейный тренд.
Линейный тренд - это тренд (точнее прямая) вида y=a+bx. В качестве y служит цена, а в качестве x - порядковый номер элемента ряда ("время"). Остановимся на этом более подробнее. Предположим у нас есть 500 значений временного ряда (например цен закрытия EURGBP). Тогда в качестве y будут служить именно эти значения. А в качестве x - числа 1, 2, 3, ... 499, 500. Таким образом имеем одно уравнение и две неизвестных - a и b. Оценить эти неизвестные можно, используя метод наименьших квадратов (МНК). Что касается МНК, нужно отметить, что он реализован во многих статистических программах, потому останавливаться на его описании и особенностях использования нет смысла.
Ниже приведён дневной график цен закрытия EURGBP (форекс) и линия тренда, которая имеет вид:
y=0.642642+0.000344*x
Рассмотрим теперь квадратичный тренд. Это некоторая кривая вида:
y=a+bx+cx^2. Тут 3 неизвестных параметра - это a, b и c. Оцениваются они также МНК. В кубичном тренде (вида y=a+bx+cx^2+dx^3) уже будет 4 неизвестных.
Ниже приведён все тот же график цен закрытия EURGBP (форекс) и линия тренда, которая имеет вид: y=0.6871927905-0.0006034359928*x+0.000004386*x^2-0.00000000554*x^3
Если продолжить, то получим длинное полиномиальное уравнение для оценки тренда. Нужно отметить, что чем больше степень полинома, тем кривая больше "приклеивается" к графику. Ниже приведён все тот же график цен закрытия EURGBP (форекс) и линия тренда в виде полинома 10-й степени (уравнение слишком длинное, поэтому отсутствует).
Источник
По определению, тренд - это направленное движение цен в определённом направлении. В техническом анализе (согласно теории Доу) выделяют три типа тренда: бычий, медвежий и флэт. Более подробно про это можно прочитать в любой книге по техническому анализу. Целью данной публикации является ознакомление с "математической стороной" определения тренда.
Начнём с самого простого - это линейный тренд.
Линейный тренд - это тренд (точнее прямая) вида y=a+bx. В качестве y служит цена, а в качестве x - порядковый номер элемента ряда ("время"). Остановимся на этом более подробнее. Предположим у нас есть 500 значений временного ряда (например цен закрытия EURGBP). Тогда в качестве y будут служить именно эти значения. А в качестве x - числа 1, 2, 3, ... 499, 500. Таким образом имеем одно уравнение и две неизвестных - a и b. Оценить эти неизвестные можно, используя метод наименьших квадратов (МНК). Что касается МНК, нужно отметить, что он реализован во многих статистических программах, потому останавливаться на его описании и особенностях использования нет смысла.
Ниже приведён дневной график цен закрытия EURGBP (форекс) и линия тренда, которая имеет вид:
y=0.642642+0.000344*x
Рассмотрим теперь квадратичный тренд. Это некоторая кривая вида:
y=a+bx+cx^2. Тут 3 неизвестных параметра - это a, b и c. Оцениваются они также МНК. В кубичном тренде (вида y=a+bx+cx^2+dx^3) уже будет 4 неизвестных.
Ниже приведён все тот же график цен закрытия EURGBP (форекс) и линия тренда, которая имеет вид: y=0.6871927905-0.0006034359928*x+0.000004386*x^2-0.00000000554*x^3
Если продолжить, то получим длинное полиномиальное уравнение для оценки тренда. Нужно отметить, что чем больше степень полинома, тем кривая больше "приклеивается" к графику. Ниже приведён все тот же график цен закрытия EURGBP (форекс) и линия тренда в виде полинома 10-й степени (уравнение слишком длинное, поэтому отсутствует).
Источник
