Практика трейдинга Основные практические аспекты торговли на Форекс.

Ответить
16.08.2010, 16:27
Регистрация: 18.08.2008 / Сообщений: 8,856
Поблагодарили 2,792 раз(а) / Репутация: 2826

Умный Форекс стратегия "Замок" (Lock)

Форекс стратегия "Замок" (Lock)

Многие трейдеры используют такой метод позиций на рынке Форекс как "замок" (lock). "Замок" - это набор встречных позиций по какому либо инструменту. Приведу пример на валютной паре EUR/USD.
Если трейдер имеет на своём счету несколько позиций на продажу этой пары и одновременно на покупку этой пары - такое состояние счёта называется "замком". Если количество контрактов на покупку равняется количеству контрактов на продажу этой пары, то такое состояние счёта называется "полным замком".
Понятно, что при любом движении цены валютной пары состояние счёта в полном замке абсолютно не меняется. Однако тут надо учитывать одну деталь. Например на валютной паре USD/JPY цена одного пункта при продаже и цена одного пункта при покупке несущественно отличаются. Это происходит по причине того, что при покупке брокер покупает нам 100 000 долларов США, а при продаже покупает японскую йену на сумму, эквивалентную 100 000 долларов США. В первом случае фиксируется сумма долларов США, а во втором фиксируется сумма в японской йене - по этой причине стоимость пункта на покупку отличается от суммы пункта на продажу.
Следует отметить, что "замки" невозможны при операциях с акциями, CFD на акции, фьючерсы и опционы, т.е. с теми инструментами, которыми торгуют непосредственно на биржевых площадках. Хотя есть много исключений. На "кухнях".
Есть ещё такое понятие как "раскрыть замок" - закрыть позиции в какую-либо сторону - по покупке или по продаже.
Почему трейдеры применяют "замки"? Это происходит по нескольким причинам.
1. Трейдер пытается спасти ошибочную позицию. Иногда это удаётся, но чаще - нет. Цена движется против начальных позиций, и трейдер открывает противоположные позиции по движению цены, когда начальная позиция уже имеет определённый убыток.
2. Трейдер применяет стратегию позиционирования по тренду и пытается получить дополнительный заработок на коррекции движения цены.

Итак, рассмотрим вариант 2.

Трейдер открыл позиции на покупку нашей пары EUR/USD, и валютная пара пустилась в восходящий тренд. Однако цена не летит вертикально, - она совершает коррекции. Трейдер продолжает удерживать позиции на покупку и пытается одновременно заработать на откатах цены вниз. В момент открытия позиций на продажу и получается "замок". Получив прибыль на позициях по продаже, трейдер закрывает эти позиции и продолжает удерживать покупки. Кстати - очень грамотная стратегия, если попытка уловить тренд была успешной. Если есть риск разворота тренда, когда цена преодолевает определённую отметку против тренда - трейдер закрывает первоначальную позицию.

Рассмотрим вариант 1.

Трейдер открыл позиции на продажу пары EUR/USD, и цена двинула против позиции трейдера.
Трейдер открывает встречные позиции на покупку, надеясь, что цена пройдёт ещё немного против, он закроет позиции покупки в прибыль и будет дальше ждать падения цены и закроет с прибылью и позиции на продажу.

На многих форумах идут горячие споры по поводу "замков". Сторонники замков с ужасом встретили с 1 августа 2009 года новое правило NFA № 2-43 (b) (США), которое гласит:
"Форекс-дилеры (FDM) не могут держать встречные позиции на счете клиента, и обязаны закрыть их в соответствии с очередностью ввода (первая-на-вход, первая-на-выход). По запросу клиента, Дилер может закрыть позицию такого же размера, даже если есть более ранние позиции других размеров, но транзакции одинаковых размеров должен закрывать в порядке очередности их поступления."
Американские дилеры в срочном порядке разработали методологию обхода данного правила следующим образом - часть суммы счёта трейдера автоматически переводится на новый субсчёт, на котором и открываются встречные позиции. Счета разные - и ужасное правило с успехом выполняется, а общий результат считается по обоим счетам одновременно.

Однако большинство сторонников "замков", увлечённые психологией трейдинга, забыли об элементарной арифметике.

Давайте разберём арифметику сделок с замками и без замков.

Предположим трейдер открыл позицию по покупке пары EUR/USD по курсу 1,30 и пара пустилась в восходящий тренд. Трейдер предполагает, что от цены 1,43 пара начнёт коррекцию вниз и заходит в замок, продавая данную пару и при этом удерживая позицию на покупку. Трейдер предполагает, что от цены 1,38 цена возобновит восходящее движение, но если преодолеет эту отметку и достигнет цены 1,37 - есть риск разворота тренда и позицию на покупку надо закрывать.

Рассмотрим по порядку все варианты.

с замком
а) Трейдер заходит в замок от цены 1,43. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер раскрывает замок, закрывая по 1,38 позицию на продажу. Прибыль от продажи 1,43-1,38=500 пунктов. Цена возобновляет движение и повторяет отметку 1,43.
Остановимся и посчитаем.
Прибыль от позиции покупки 1,43-1,30=1300 пунктов.
Всего прибыли - 500+1300=1800 пунктов

тоже самое без замка
б) Трейдер закрывает позицию по цене 1,43. Прибыль от покупки 1,43-1,30= 1300 пунктов. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер открывает новую позицию на покупку по 1,38. Цена возобновляет движение и повторяет отметку 1,43. Прибыль от второй покупки 1,43-1,38=500 пунктов.
Всего прибыли - 500+1300=1800 пунктов

Как видим - результат один и тот же - что с замком, что без замка.

Рассмотрим другой вариант

с замком
в) Трейдер заходит в замок от цены 1,43. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер раскрывает замок, закрывая по 1,38 позицию на продажу. Прибыль от продажи 1,43-1,38=500 пунктов. Цена преодолевает отметку 1,38 и достигает 1,37. Трейдер закрывает первоначальную позицию на покупку. Прибыль от покупки - 1,37-1,30=700 пунктов
Остановимся и посчитаем.
Всего прибыли - 500+700=1200 пунктов

тоже самое без замка
г) Трейдер закрывает позицию по цене 1,43. Прибыль от покупки 1,43-1,30= 1300 пунктов. Пара начинает коррекцию вниз и достигает отметки 1,38. Трейдер открывает новую позицию на покупку по 1,38. Цена преодолевает отметку 1,38 и достигает 1,37. Трейдер закрывает позицию на покупку в убыток по 1,37. Убыток от второй покупки 1,37-1,38=100 пунктов.
Всего прибыли - 1300-100=1200 пунктов

Опять результат не поменялся.

Но... как трейдеры психологически любят варианты а),б),в), и как терпеть не могут вариант г), где имеется убыточная сделка. Но математика - упрямая вещь.

Я не буду больше приводить арифметических примеров. Как Вы ни крутите - и с замком, и без замка, и какую бы позицию ни закроет американский брокер по своему новому правилу - " в соответствии с очередностью ввода (первая-на-вход, первая-на-выход)." или без такого соответствия - РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!! Замки просто не нужны. Равно как и новое американское правило - сугубо моё мнение. Замок - это закрытая позиция. Если Вы купили один лот и открыли позицию - то закрыть её можно одним способом - продать один лот. И неважно как Вы продадите - откроете новую позицию на продажу (замок) или продадите старую позицию - результат не поменяется.

Замки пользы не приносят. А вот про вред следует отметить.

1. Свопы. У многих солидных брокеров нет положительных свопов и позиции в две стороны по времени катастрофически наращивают убыток от занимаемых замком ресурсов. У тех брокеров, где есть положительные свопы, всё равно отрицательные свопы больше положительных. И убыток всё-равно наращивается.

2. Замок отнимает часть оборотных средств трейдера, которые он может использовать для дополнительного заработка вместо удержания замков.

3. Замки несут психологический вред, когда в замке оказывается не прибыль, а убыток. Как только какая-то сторона замка высвечивает прибыль, и есть риск, что цена дальше не пойдёт - у многих трейдеров не выдерживают нервы - они стремятся закрыть прибыльную сторону замков. Они очень часто забывают, что раскрытие замка - всё равно, что открыть новую позицию. О правильности входа в рынок методом раскрытия замка многие трейдеры часто не думают. От этого ещё больше ошибок и ещё больше потери.

Источник: http://interfinance.ck.ua

Последний раз редактировалось Ирина К; 08.05.2014 в 10:19.
jpy , troyan 
19.08.2010, 07:35
Аватар для iraefremova
iraefremova iraefremova вне форума Интересующийся
Регистрация: 26.07.2010 / Сообщений: 45
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 3
Самый лучший инструмент для работы с отрицательными позициями. Мне на его освоение до профессионального уровня потребовалось 3 года.
05.09.2010, 10:15
Аватар для RAV
RAV RAV вне форума Новичок форума
Регистрация: 22.08.2010 / Сообщений: 22
Поблагодарили 6 раз(а) / Репутация: 7
Думаю что использования замка -это больше психологический момент, не закрыть убыток, с надеждой на устранения убытка последующими "махинациями".
Мне кажется это проблема больше тех у кого маленький деп (не значимый для него) и эти люди нарушают ММ, стараясь быстрей разогнать депо, при такой торговле если фиксить убытки действительно от депа быстро ничего не останется
12.09.2010, 09:08
Аватар для squirrel
squirrel squirrel вне форума Новичок форума
Регистрация: 04.09.2010 / Сообщений: 48
Поблагодарили 27 раз(а) / Репутация: 31
Приведу пример, когда локировку считаю уместной. Есть предположительно две точки входа на BUY на определённом расстоянии n пунктов. Т.е. мы решили, что если рынок не остановился на первой точке, то повторно входим во второй через n пунктов. Почему бы, вместо закрытия с убытком первого ордера, не залокировать его на эти n пунктов, а после повторного входа на BUY во второй точке можно снять локировку. Естественно эта стратегия не для скальпинга, т.к. сами понимаете, если значение n будет, грубо говоря, равно спреду, то так действовать нельзя
30.10.2013, 09:16
Аватар для UicraorWolf
UicraorWolf UicraorWolf вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.03.2013 / Сообщений: 7
Поблагодарили 0 раз(а) / Репутация: 1
как инструмент можно использовать для автоматического замка?
17.01.2014, 03:03
Аватар для Shadowgun
Shadowgun Shadowgun вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.01.2014 / Сообщений: 20
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Негативно отношусь к замкам, на фондовом рынке нет замков, в МТ5 и многих профессиональных терминалах нельзя открывать замки.
Замки - сомнительный инструмент, который дали клиентам кухни, ведь из замка выйти сложно, что часто приводит к сливам, а именно это и нужно кухне
17.01.2014, 09:27
Аватар для Kainfx
Kainfx Kainfx вне форума Местный житель
Регистрация: 16.03.2012 / Адрес: Россия / Сообщений: 243
Поблагодарили 254 раз(а) / Репутация: 271
Это большая и серьезная тема, эта тема - прерогатива математиков. В начале по осень 2010го меня превликали к наблюдению за одной совой, сова не наша, написали американцы а финансировал ее европеец, так вот в ней вообще нет та, чистый мм построенный с использованием локов и выводом депо в прибыль, также учитывается количество пар на котроых работает сова, от этого зависит размер депо, мин., депо с которым ведется работа от 40К. Короче чистая математика. Американец, работал над этой системой довольно долго и нудно))).
И хочу сказать работает весьма неплохо, с весны 2010го по осень (месяца сейчас точно не вспомню) с 40К принесла 111К.
К сожалению мне ее алгоритм не дали, даже если б дали, я не математик, не разобрал бы)))
Так что тема интересная, но тонкая……
Людям не нужны деньги, людям нужно исполнение желаний!
17.01.2014, 15:01
Аватар для Nise
Nise Nise вне форума Заблокирован
Регистрация: 30.05.2013 / Сообщений: 894
Поблагодарили 99 раз(а) / Репутация: 116
Негативно отношусь к замкам, на фондовом рынке нет замков, в МТ5 и многих профессиональных терминалах нельзя открывать замки.
Замки - сомнительный инструмент, который дали клиентам кухни, ведь из замка выйти сложно, что часто приводит к сливам, а именно это и нужно кухне
Солидарен,замки не приведут к хорошему результату или вообще не приведут к результату только отсрочат слив.
17.01.2014, 23:55
Аватар для Shadowgun
Shadowgun Shadowgun вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.01.2014 / Сообщений: 20
Поблагодарили 3 раз(а) / Репутация: 4
Солидарен,замки не приведут к хорошему результату или вообще не приведут к результату только отсрочат слив.
Именно отсрочат, даже если полностью залочить позицию и сидеть ждать "лучших времен"- спустя время, счет съедят свопы.
18.01.2014, 12:11
Аватар для Extrakt
Extrakt Extrakt вне форума Интересующийся
Регистрация: 17.01.2014 / Сообщений: 24
Поблагодарили 2 раз(а) / Репутация: 3
Именно отсрочат, даже если полностью залочить позицию и сидеть ждать "лучших времен"- спустя время, счет съедят свопы.
Да, действительно , замки просто самообман трейдера.
Это просто отсрочка уже и так слитого счёта, нужно только время.
19.01.2014, 21:49
Аватар для Salih_Al_Maleh
Salih_Al_Maleh Salih_Al_Maleh вне форума Новичок форума
Регистрация: 13.08.2012 / Сообщений: 99
Поблагодарили 11 раз(а) / Репутация: 12
Приведу пример, когда локировку считаю уместной. Есть предположительно две точки входа на BUY на определённом расстоянии n пунктов. Т.е. мы решили, что если рынок не остановился на первой точке, то повторно входим во второй через n пунктов. Почему бы, вместо закрытия с убытком первого ордера, не залокировать его на эти n пунктов, а после повторного входа на BUY во второй точке можно снять локировку. Естественно эта стратегия не для скальпинга, т.к. сами понимаете, если значение n будет, грубо говоря, равно спреду, то так действовать нельзя
Вы правы. Для повторного входа нужно отслеживать рынок, напрягаться. С замком проще.
Но замок увеличивает загрузку счета. Если счет небольшой, это может привести к стопауту. А если счет участвует в рейтинге, то из-за лока у него будет завышена загрузка и это ухудшит показатели.
21.01.2014, 19:18
Аватар для westFX
westFX westFX вне форума Активный участник
За первое место в конкурсе 

Регистрация: 30.05.2013 / Сообщений: 1,044
Поблагодарили 89 раз(а) / Репутация: 95
Да, действительно , замки просто самообман трейдера.
Это просто отсрочка уже и так слитого счёта, нужно только время.
вот почему обсуждают эти замки по одной простой причине ,когда то кто то удачно разрулил этот замок ,и в 1 случаи из 100 он вышел в плюс просто удачно закрыл одни а потом второй ордер
28.05.2014, 10:24
Аватар для Feliks4
Feliks4 Feliks4 вне форума Активный участник
Регистрация: 02.04.2013 / Адрес: Украина / Сообщений: 75
Поблагодарили 53 раз(а) / Репутация: 54
В двух словах о замке. Замок значим только при одном условии. Если вы вошли не удачно в сделку, или сделка шла по вашей задумке, а затем началась коррекция или откат волны. В этом случае замок поможет вам отбить убыток и еще выйти из сделки с прибылью. Нужно понимать и разбираться когда можно ставить замок. а когда вместо его целесообразней будет стоплосс.
А если вы вздумаете локироваться на развороте рвынка ипереседеть это движение- вы здесь будете не правы.
10.06.2014, 10:27
Аватар для maxxxtrader
maxxxtrader maxxxtrader вне форума Заблокирован
Регистрация: 30.08.2013 / Адрес: Воронеж / Сообщений: 159
Поблагодарили 20 раз(а) / Репутация: 20
Негативно отношусь к замкам, на фондовом рынке нет замков, в МТ5 и многих профессиональных терминалах нельзя открывать замки.
Замки - сомнительный инструмент, который дали клиентам кухни, ведь из замка выйти сложно, что часто приводит к сливам, а именно это и нужно кухне
Также было дело с замками. Очень много математики, нужно много анализировать, выхлоп довольно небольшой 55 против 45% убытков, да и то не всегда..
28.08.2014, 10:23
Регистрация: 12.08.2014 / Сообщений: 74
Поблагодарили 15 раз(а) / Репутация: 16
В двух словах о замке. Замок значим только при одном условии. Если вы вошли не удачно в сделку, или сделка шла по вашей задумке, а затем началась коррекция или откат волны. В этом случае замок поможет вам отбить убыток и еще выйти из сделки с прибылью. Нужно понимать и разбираться когда можно ставить замок. а когда вместо его целесообразней будет стоплосс.
А если вы вздумаете локироваться на развороте рвынка ипереседеть это движение- вы здесь будете не правы.
Насколько я понимаю, лучше не возлагать больших надежд на "замок", как на инструмент. А тем более новичкам. Здесь нужен опыт и понимание когда есть ещё шансы воспользоваться им правильно, а когда просто смириться...
28.08.2014, 10:30
Аватар для naked1982
naked1982 naked1982 вне форума Интересующийся
Регистрация: 28.08.2014 / Сообщений: 2
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении / Репутация: 2
Не подскажите советник использующий замок?
21.04.2017, 22:36
Аватар для AlexKF
AlexKF AlexKF вне форума Новичок форума
Регистрация: 10.03.2016 / Сообщений: 89
Поблагодарили 8 раз(а) / Репутация: 8
Замок может и не помочь. У меня ситуация - сова встала на продажу, а цена ушла вверх на 650 пипсов, причем практически без откатов и уперлась в сильную линию сопротивления, что произошло в конце пятницы. У меня зависла пара позиций в минусе. А если бы я применил замок, то минусов было бы еще больше. Так что использование замка - большой риск, особенно когда эквити на пределе.
23.04.2017, 09:34
Аватар для Feliks4
Feliks4 Feliks4 вне форума Активный участник
Регистрация: 02.04.2013 / Адрес: Украина / Сообщений: 75
Поблагодарили 53 раз(а) / Репутация: 54
Замок может и не помочь. У меня ситуация - сова встала на продажу, а цена ушла вверх на 650 пипсов, причем практически без откатов и уперлась в сильную линию сопротивления, что произошло в конце пятницы. У меня зависла пара позиций в минусе. А если бы я применил замок, то минусов было бы еще больше. Так что использование замка - большой риск, особенно когда эквити на пределе.
Чтобы правильно использовать замок нужно правильно мыслить. В чем суть еще раз объясняю. Замок можно применять на коррекциях, т.е. в 4-й и 2-й волнах. Если вы будите применять замок на импульсной волне, да еще и не просмотрев на старшем ТФ сложившуюся ситуацию, - то это путь к сливу депозита. Это одно.
Второе замок применяется и для того чтобы пересидеть просадку, если вам не хочется иметь большие убытки. Снова нужно постоянно держаться прогназируемой ситуации на валютном рынке и грамотно принимать решения.
Dara86 
Ответить


Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Выкл.
Pingbacks are Выкл.
Refbacks are Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзор финансово-экономической прессы: Путина попросили защитить российскую микроэлектронику, Не "бык" и не "медведь": знакомьтесь с "волчьим" рынком Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 25.08.2010 08:20
Рейтинги: агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Республики Эстония до "А" с "ВВВ+". Прогноз стабильный. Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 19.07.2010 12:40
State Street отмечает, что розничные продажи оказались "крайне слабыми" и "разочаровали" Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 11.06.2010 14:00
Данные США: "Бежевая книга ФРС": все 12 округов показали улучшения "несмотря на то, что рост во многих округах был умеренным." Алексей Новости, обзоры, рекомендации 0 09.06.2010 19:40


Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT.


Перевод: zCarot
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO